En octubre de 2008, Marvel Studios firmó un contrato a largo plazo
con Raleigh Studios para fotografiar sus siguientes cuatro películas —
Iron Man 2, Thor, Capitán América: el primer vengador y The Avengers— en la instalación de Raleigh en Manhattan Beach, California.91 Production Weekly informó que el rodaje de Thor estaba programado a iniciar en Los Ángeles a mediados de enero, luego se movería a Santa Fe, Nuevo México desde marzo hasta fines de abril.92 La fotografía principal comenzó el 11 de enero de 2010.93 Unos pocos días después del inicio del rodaje, se informó que Clark Gregg había firmado para repetir su papel de Iron Man y Iron Man 2 como el Agente Coulson.48 En febrero, Paramount Pictures entró en negociaciones con Del Mar, California para usar un tramo de 300 yardas (274 m) de playa para rodar una escena para Thor con seis caballos corriendo por el terreno. Paramount dijo que esta línea costera era ideal por su pendiente gradual de arena hacia la línea de flotación crea oportunidades reflexivas excelentes sobre el cine.94 El 15 de marzo de 2010, la producción de la cinta se mudó a Galisteo, Nuevo México, donde se modificó extensamente una anticuada ciudad de película de vaqueros para las tomas.9596
Branagh, un fan del cómic desde la infancia, comentó sobre el desafío
de unir Asgard y el mundo moderno: «Inspirado por el mundo del cómic tanto en gráfico como en composición a la vez, hemos tratado de encontrar un modo de hacer una virtud y una celebración de la distinción entre los mundos que existen en la película, pero absolutamente hacerlos vivir en el mismo mundo. Se trata de encontrar el estilo de encuadre, la paleta de colores, encontrar la textura y la cantidad de movimiento de cámara que ayude a celebrar y expresar las diferencias y distinciones de aquellos mundos. Si tiene éxito, marcará a esta película como diferente [...] La combinación de lo primitivo y lo sofisticado, lo antiguo y lo moderno, creo que potencialmente es la emocionante fusión, la emocionante tensión en la película».97
Para abril, la perspectiva de rodar partes de Thor en Del Mar,
California había fracasado. Paramount Pictures envió una carta informando a la ciudad que en su lugar habían elegido una ubicación no revelada del Norte de California para rodar una escena frente al mar para la cinta. La carta citaba preocupaciones del costo de mover la producción tan lejos de su sede principal.98