Análisis

cuantitativo de
Riesgos
 AGENDA

¿Que es el Análisis cuantitativo de riesgos?

Objetivos del proceso
Entradas, herramientas y salidas
Entradas clave del proceso
Representación de incertidumbre
Simulación de Montecarlo
Análisis de sensibilidad y gráfico de tornado
Aplicación de Montecarlo y análisis de sensibilidad para
Cronogramas.
Valor monetario esperado
Salida: Informe de riesgos
Factores de éxito para el análisis de riesgos.
Conclusiones
Ejercicios Tipo examen PMI-RMP
Procesos de la gestión de riesgos
 ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Es un análisis numérico del efecto de riesgos individuales y otros fuentes de

incertidumbre sobre uno o más objetivos del proyecto.
Su uso depende de la disponibilidad de data de buena calidad para realizar los
análisis.
No es obligatorio realizarlo en todos los proyectos, su uso debe ser establecido en el
Plan de gestión de riesgos y aprobado por el Director del proyecto.
A partir de los riesgos priorizados obtenidos en el proceso de Análisis cualitativo se
debe establecer qué riesgos serán analizados de forma cuantitativa.
Como resultado se obtiene una cuantificación de riesgo general del proyecto, lo cual
será de ayuda para el proceso de Planificar la respuesta a los riesgos.
Riesgos priorizados que no
Análisis cualitativo de necesitan un análisis adicional Planificar la respuesta a los
Riesgos riesgos

Análisis cuantitativo de
Riesgos priorizados que Riesgos
necesitan un análisis adicional
 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS

Determinar cuánta probabilidad se tiene para cumplir con el plazo

de entrega del proyecto y con el presupuesto asignado.
Determinar cuanta reserva de contingencia es necesaria para
lograr un nivel de probabilidad, adecuado con nuestra tolerancia al
riesgo, en el cumplimiento de metas específicas de costo y tiempo.
Determinar los riesgos de mayor prioridad a través del análisis de
sensibilidad o diagrama de tornado.
 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ANÁLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS

Utiliza los riesgos

Reservas
priorizados

Utiliza modelos Análisis cuantitativo Considera efecto de

matemáticos correlación
de riesgos

Considera efecto de
combinación de efecto sobre
los objetivos del proyecto
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Fuente: PMBOK 6ta edición

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Fuente: PMBOK 6ta edición

 ENTRADAS CLAVE DEL PROCESO

Plan de gestión de riesgos: Registro de riesgos: Entrada

Establece los criterios para clave para este proceso debido a
determinar la necesidad de que contiene detalles importantes
aplicar el análisis cuantitativo, de los riesgos individuales, los
proporciona la guía, métodos y cuales serán utilizados para este
herramientas a aplicar. proceso. Asimismo contiene la lista
de riesgos priorizados y también la
lista de riesgos que requieren un
análisis adicional
 HERRAMIENTAS:
REPRESENTACIÓN DE INCERTIDUMBRE

Las diferentes variables de entrada en

el análisis contienen cierta variabilidad,
las cuales pueden ser representadas con
diferentes distribuciones de probabilidad.
Ejemplo: Distribución beta pert,
triangular, normal, uniforme, discretas,
etc.
 HERRAMIENTAS:
SIMULACIÓN DE MONTECARLO
SIMULACIÓN DE MONTECARLO:
Técnica de análisis de datos que simula
un gran número de iteraciones (posibles
escenarios), con el fin de evaluarlos los
efectos combinados de los riesgos
individuales a los objetivos del proyecto
en tiempo y costo
 HERRAMIENTAS:
SIMULACIÓN DE MONTECARLO
Pasos para la simulación de
Montecarlo (Simulación de costos):
01. Definición de variables de entrada.
02. Definir la variable o variables de
salida.
03. Establecer el número de
iteraciones (escenarios probabilísticos)
04. Ejecutar la simulación y analizar
los resuldos.
 HERRAMIENTAS:
SIMULACIÓN DE MONTECARLO
 HERRAMIENTAS:
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y GRÁFICO DE TORNADO

Utilizado para determinar que riesgos

tiene mayor impacto al proyecto, y en
cuales debes enfocarte.
Muestra que variables de entrada
influencian más a la variable de salida.
El largo de las barras indican el grado
de influencia sobre la variable de salida.
Simulación de Montecarlo aplicado a Cronogramas
(Primavera Risks analysis)
Simulación de Montecarlo aplicado a Cronogramas
(Primavera Risks analysis)
Simulación de Montecarlo aplicado a Cronogramas
(Primavera Risks analysis)
Simulación de Montecarlo aplicado a Cronogramas
(Primavera Risks analysis)
Simulación de Montecarlo aplicado a Cronogramas
(Primavera Risks analysis)
Simulación de Montecarlo aplicado a Cronogramas
(Primavera Risks analysis)
Diagrama de Tornado aplicado a Cronogramas
(Primavera Risks analysis)
 HERRAMIENTAS:
ANÁLISIS DE VALOR MONETARIO ESPERADO

Se usa para tomar decisiones

evaluando alternativas valorizadas y
estimando su probabilidad de ocurrencia. ΣVME = (Probabilidad * Impacto)
Calcula el resultado promedio cuando
hay escenarios futuros que pueden o no VME+ = Oportunidad o ganancia
VME- = Amenaza o Pérdida
ocurrir.
Debido a simplicidad no se necesita
software especializado.
 HERRAMIENTAS:
ANÁLISIS ÁRBOL DE DECISIÓN

Representa situaciones
donde hay que decidir, sus
ramas muestran escenarios
a considerar.
Se utilizada para elegir
entre varias alternativas y
seleccionar la mejor, la que
retorne la mayor ganancia o
menor costo.
Fuente: PMBOK 6ta edición
 SALIDA:
INFORME DE RIESGOS
Evaluación de la exposición general a los riesgos del proyecto

Análisis probabilístico detallado del proyecto.

Lista priorizada de riesgos individuales del proyecto.

Tendencia en los resultados cuantitativo de riesgos.

Respuestas recomendadas a los riesgos.

 FACTORES DE ÉXITO DEL ANÁLISIS
CUANTITATIVO DE RIESGOS
El análisis cuantitativo de riesgos es posterior a los procesos Identificar
los riesgos y Realizar el análisis cualitativo de riesgos.
Contar con un modelo de proyecto adecuado. En este paso se utilizan
modelos de cronogramas y presupuestos del proyecto.
Compromiso por recopilar data de alta calidad acerca de los riesgos.
La data debe ser imparcial y no presentar sesgos.
El riesgos general del proyecto se deriva de los riesgos individuales.
Considerar que los riesgos están interrelacionados. Se deben tomar en
cuenta esta correlación.
 CONCLUSIONES
Cuantifica la incertidumbre numéricamente. Mayor exactitud y menos
subjetivo que el análisis cualitativo.
Determina el % de probabilidad de terminar el proyecto en una
determinada fecha y costo.
Analiza la sensibilidad, así como los factores de mayor influencia en los
objetivos del proyecto.
Considera diferentes escenarios para tomar la mejor decisión.
Considera el efecto combinado de los riesgos sobre las variables de
salida.
Permite calcular las reservas de contingencia en tiempo y costo.
 PREGUNTAS TIPO EXAMEN PMI-RMP

01.

a) Interviewing

b) Risk probability and impact assessment

c) Sensitivity analysis

d) Probability and impact matrix

02.

a) Montecarlo analysis

b) Tornado diagram

c) Influence diagram

d) Decision tree analysis

03.

a) -7,500

b) -25,000

c) 2,500

d) -5,000
04.

a) US$ 1940

b) US$ -940

c) US$ -1940

d) US$ 940
 05.

a) Cost of temporary facilities and Desing changes

b) Cost of control room and Cost of Install equipment

c) Raw materials cost and Labor rate increases

d) Raw materials cost of Install equiment

 06.

a) Cause and effect

b) Fishbone

c) Tornado

d) Influence
 07.

a) US$ 39,000

b) US$ 145,800

c) US$ 92,400

d) US$ 157,000
08.

a) Contractor A should be chosen based on confidence level.

b) Contractor B should be chosen based on probability.

c) Contractor B should be chosen based on probality and confidence level.

d) Contractor A should be chosen based on probality and confidence level

 09.

a) - US$ 113,750

b) - US$ 175,000

c) - US$ 175,000

d) - US$ 27,000
10.

a) Cause and effect diagrams

b) Decision tree

c) Project network diagrams

d) Delphi Technique
11.

a) US$ 233,500

b) US$ 243,500

c) US$ 440,000

d) US$ 258,500
12.

a) Influence

b) Cause and effect

c) Tornado

d) Fishbone
 12. How many days does contingence reserve
have to be for having 85% of confident level?

a) 50 days

b) 60 days

c) 105 days

d) 54 days
 13. What is the contingence reserve to get 90% of
confident level cost? If the deterministic budget
cost is US$ 290M.

a) US$ 2.98M

b) US$ 29.8M

c) US$ 10.5M

d) US$ 1M