Si conocemos la volatilidad anual: FM 300,000

VaR = F * FM * DesvEst * raiz t/252 F 97.50%

DesvEst 20%
Si conocemos volatilidad diaria: t 1
VaR = F* FM * DesvEst d * Raiz t -$ 7,408.10

Volatilidad:

Mensual a anualizada Volatilidad Mensual Volatilidad Anual

Volatilidad Anual = 0
Volatilidad Mensual = 0

Semanal a Anualizada Volatilidad Semanal Volatilidad Anual

Volatilidad Anual = 0
Volatilidad Semanal = 0

Diaria a Anualizada Volatilidad Diaria Volatilidad Anual

Volatilidad Anual = 0
Volatilidad Diaria = 0
1.96
 BIMBO AEROMEXICO CEMEX
Date Cierre Rendimiento Cierre Rendimiento Cierre Rendimiento

03.06.2021 44.2 1.17% 5.4 -1.10% 16.56 -1.02%

02.06.2021 43.69 0.30% 5.46 1.30% 16.73 -5.16%
01.06.2021 43.56 -0.66% 5.39 -0.37% 17.64 4.94%
31.05.2021 43.85 1.29% 5.41 0.56% 16.81 2.06%
28.05.2021 43.29 0.12% 5.38 -0.37% 16.47 1.60%
27.05.2021 43.24 1.62% 5.4 0.93% 16.21 1.50%
26.05.2021 42.55 3.15% 5.35 0.94% 15.97 0.44%
25.05.2021 41.25 1.85% 5.3 -5.86% 15.9 -4.16%
24.05.2021 40.5 1.20% 5.63 0.90% 16.59 0.30%
21.05.2021 40.02 -1.89% 5.58 0.72% 16.54 -0.54%
20.05.2021 40.79 1.90% 5.54 -0.36% 16.63 2.21%
19.05.2021 40.03 0.33% 5.56 -2.46% 16.27 -2.05%
18.05.2021 39.9 1.01% 5.7 0.18% 16.61 -1.54%
17.05.2021 39.5 1.26% 5.69 0.18% 16.87 1.50%
14.05.2021 39.01 -1.94% 5.68 -1.22% 16.62 2.97%
13.05.2021 39.78 -1.78% 5.75 -2.04% 16.14 1.32%
12.05.2021 40.5 -0.02% 5.87 -1.34% 15.93 -6.84%
11.05.2021 40.51 -0.34% 5.95 -0.17% 17.1 1.30%
10.05.2021 40.65 -1.09% 5.96 -0.17% 16.88 -1.46%
07.05.2021 41.1 0.17% 5.97 0.67% 17.13 -0.64%
06.05.2021 41.03 0.24% 5.93 -0.84% 17.24 2.25%
05.05.2021 40.93 -0.68% 5.98 0.67% 16.86 1.57%
04.05.2021 41.21 0.22% 5.94 -1.16% 16.6 1.10%
 Escenario Base (0) Escenario
Monto de Número de
Acción Precio
Inversión acciones 1
Bimbo $1,000,000 24266 $41.21 2
Aeroméxico $1,000,000 168350 $5.94 3
Cemex $1,000,000 60241 $16.60 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Probabilidad Aleatoria Volatilidad Esperada Precio Simulado Día 1 Monto Simulado de inversión

4.80%
7.75%
10.52%
36.69%
74.73%
90.78%
24.78%
5.16%
72.75%
34.89%
67.78%
33.48%
50.42%
81.43%
41.86%
35.47%
63.97%
32.87%
2.71%
90.69%
49.26%
53.45%
73.39%
Pérdidas y Ganancias Acumuladas