Unidad Académica: Facultad de Ciencias Empresariales

Carrera: Maestría en Economía Aplicada

Asignatura: Matemática

Profesor: Domingo A. Tarzia

OPTIMIZACIÓN DE UNA FUNCIÓN CUADRÁTICA

DE CUATRO VARIABLES INDEPENDIENTES

CON DOS RESTRICCIONES LINEALES

ÍNDICE

I) Planteo de un problema económico de maximización de beneficios de una función de 4

variables independientes y con dos restricciones lineales (página 1);

II) Resolución utilizando el método de substitución o por rebaje del orden (páginas 1-3);

III) Resolución utilizando el método de los multiplicadores de Lagrange (páginas 3-8).

vienen dadas a partir del sistema de ecuaciones

+ 2/. =O
xi - =O
2x3 + = o
2x^ — + JC3 = 0_

Despejando x^, Xj y x^ de las tres primeras ecuaciones y sustituyendo en la cuarta resulta

2A - ( - 2A) + = O A=O
V 2/
y, por tanto
X* = (O, O, 0) con Á* =O

Como Vg(Xi, X j , X 3 ) = (2, - 1, 3) en todo punto (Xj, X j , Xj) e IR^, es claro que en x* se verifica la condi-
ción de regularidad.

b) Dado que

Opt X1X2 opt Xi(2xi + X 3 ) + X j

2 x i - x 2 + X 3 = 0j (xi,X3)eR^

y la función h{x^, X 3 ) = 2xi + x^x^ + X3 es convexa por ser

/4 1\
Hh(x„ X 3 ) =
Vi 1)

definida positiva en todo punto ( X j , X 3 ) e IR-, se verifica que (xf, xf) = (O, 0), punto crítico de h, es un mí-
nimo global de /;. Así pues, x* = (O, O, 0) con /.* = O es un mínimo global del programa.

Un monopolista vende dos productos 1 y 2 cuyas funciones de demanda vienen definidas por las ecua-
ciones
0 , l p i - 1,2 4-0,2x1=0)
IO/J2 - 320 + 40x2 = Oj

en donde Pi, P2 y -^2 son, respectivamente, los precios y las cantidades de los productos 1 y 2. Su
función de costes es
C(x„X2) = xl + 2x¡^X2+xl

Se pide:

a) Utilizando el método de sustitución, encontrar el precio y el output de cada bien que maximiza el
beneficio y ver que la solución encontrada es efectivamente un máximo.
b) Resolver el mismo problema empleando las condiciones necesarias de Lagrange comprobando que
se verifica la condición de regularidad.
c) Teniendo en cuenta el Ejercicio 6, analizar la relación que existe entre la condición de regularidad
en el óptimo y la posibilidad de utilizar el método de sustitución.

SOLUCIÓN

El programa que hemos de resolver, tiene como restricciones las funciones de demanda dadas en el siste-
ma (A) y. como función objetivo la función de beneficios que depende de los precios y cantidades de los
productos

B(p¡, X i , X2) = Ingresos — Costes = p , X i + ^2-^2 ~ (-A + ZxjXj + x\)

 Optimización con restricciones de igualdad 193

Tenemos entonces el programa

max B(pi, P2, X j , X , ) = p^Xi + p^x^ - - 2x^X2 - xf

s. a. 0,1/?! - 1,2 + 0,2x, = 0 > (1)
I0p2 - 3 2 0 + 40x2 = O

a) Es un programa con dos restricciones de igualdad y cuatro variables que. haciendo uso del método de
sustitución, puede ser transformado en un programa sin restricciones y de dos variables:

1,2 0,2
De la primera restricción n. = x, = 12 - 2 x , .
^ " 0,1 0,1 ' '

320 40
De la segunda restricción = — — X2 = 3 2 — 4x2.

Por tanto, resolver el programa (1) es equivalente a resolver el programa (V)

max / ( X j , X2) = (12 - 2 x i ) x i + (32 - 4x2)x2 - x\ 2x5X2 - x\)

que es un programa sin restricciones. Una vez que se ha resuelto y obtenido su solución (x-f, xj) el óptimo
de (1) vendrá dado por

X* , X * , p* = \2-2x* , p* = 3 2 - 4 x *

A continuación resolveremos el programa (1').

Los puntos críticos de / son las soluciones del sistema de ecuaciones

= 12 - 4x. - 2 x , - 2 r , = 12 - 6x, - 2x2 = O

ex,

df
= 3 2 - 8x2 - 2x2 - 2 x i = 3 2 - 10x2 - 2 x i = O
Sólo hay un punto crítico que es x* = ( x f , x f ) = (1, 3). Para estudiar su carácter, hacemos uso de las
condiciones suficientes de segundo orden, pero como para todo ( x j , x , ) e

/ - 6 - 2 \
,"f^^^'^^^-[-2 -10)

y esta matriz es definida negativa, entonces / es cóncava y, en consecuencia x* = (1, 3) es un máximo glo-
bal de (T).
Así ' •
xf = 1, X * = 3, p* = 12 - 2 = 10, / j * = 3 2 - 12 = 2 0

es la solución óptima global de (1).

b) Las condiciones de Lagrange de este programa son ^'

~ 2 x i - 2x2 + 0,2/1 = O

P2 - 2 x i - 2x2 + 40/.2 =0

X i + o,i;.i =0

X j + lOA, = 0 • , i , , ; - L ! ^^!., :

0,1/?! - 1,2 + 0,2xi =0

10p2 - 3 2 0 + 40x2 = O «íOt),..^,"

194 Optimización

De donde se obtiene x* = l,x* = 3, p* = 10, p* = 20, / * = - 10 y Á* = - 0 , 3 . E l punto y* = (1, 3. 10, 20||

es el máximo global del programa (1) teniendo en cuenta el Ejercicio 2 y el apartado anterior.
La condición de regularidad se verifica en y*. En efecto, las funciones que definen las restriccio-|
nes son

gi(xi, jr^, P i , P2) = O.lpi - 1,2 + 0,2^1

g ^ U i , X 2 , P i , P2) = 10/72 - 320 + 4 0 x 2

y, los vectores gradientes de ambas funciones en y* son linealmente independientes ya que

VgiCy*) = (0,2, O, 0,1, 0)

Vg2(3^*) = (0, 40, o, 10)

c) Para poder utilizar el método de sustitución a partir del sistema formado por las restricciones

0,2xi +0,\p, =1,2

40x, + 10/72 = 320
debe ser posible escribir dos de las variables en función de las dos restantes. Esto, teniendo en cuenta 1
tados de álgebra lineal, está garantizado si el rango de la matriz de coeficientes es igual a dos. En nuesi
caso dicha matriz es

0,2 O 0,1 O
O 40 O 10
cuyo rango es igual a 2, pues sus dos filas que son los vectores gradientes de las funciones que definen!
restricciones, son linealmente independientes. Así pues, por cumplirse la condición de regularidad, en Í
caso es posible emplear el método de sustitución ya que, del sistema formado por las restricciones se puei
obtener la expresión explícita de dos de las variables en función de las otras dos.

Nota
La condición de regularidad es una hipótesis necesaria para que sean válidas las condiciones de 1
grange de primer orden pues, éstas se obtienen al resolver el programa con restricciones como un prog
sin restricciones reducido, y, como se vio en el Ejercicio 6, esto es posible cuando se verifican las hipótesj
del Teorema de la función implícita. Para ello se precisa la independencia lineal de los gradientes de li
restricciones en el punto x* en que se está trabajando.

9. Dados los programas

s. a. (Xi — 1) — X

min xl + (X2 - 2)^ + xf

s. a. x^ + x^ = 1
X2 = 1 J

para cada uno de ellos se pide:

a) Resolverlo gráficamente.
b) Mostrar que no es apücabte el método de Lagrange i n d ^ n ^ ^ j ^ ^ j u é j ^

SOLUCIÓN

(i) a) Como se observa en la Figura 4.8 las curvas de nivel de la función objetivo x\ x\ k soni
cunferencias de centro (O, 0) y radio si Á: > 0. Así pues, la solución óptima se encuentra en el [
x* = (l,0).
b) La función objetivo y la que define la restricción son diferenciables con continuidad. Veamos s
(!, 0) se verifican las condiciones necesarias de Lagrange.
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0 -ÍP O
p p
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0,1^ -10 o
4
Libro BCS(2001) Problema 8, Página 192-194

CÁLCULO DETERMINANTE D6 56 D6

0 0 -0,1 0 -0,2 0
0 0 0 -10 0 -40
-0,1 0 0 0 1 0
0 -10 0 0 0 1
-0,2 0 1 0 -2 -2
0 -40 0 1 -2 -2

CÁLCULO DETERMINANTE D5 -6 D5

0 0 -0,1 0 -0,2
0 0 0 -10 0
-0,1 0 0 0 1
0 -10 0 0 0
-0,2 0 1 0 -2