Actividad grupal: Obtención de la 1-PDF de un

PVIA utilizando RVT y Liouville Gibbs

Descripción breve
El objetivo de esta actividad es, por parejas, calcular la 1-FDP de un PVIA utilizando un
método diferente RVT o Liouville-Gibbs. Se deberán poner en común sus resultados y deben
de coincidir.

Rodrigo Toasa, Cristhian Oña

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Ecuaciones diferenciales Apellidos: Oña Alcivar
06/11/2023
estocásticas Nombre: Cristhian Javier

DESCRIPCIÓN
Consideramos el siguiente PVIA logístico:

𝑋′ (𝑡) = 𝑎(𝑏 − 𝑋(𝑡)), 𝑋(0) = 𝑋0

Donde 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑅 y 𝑋0 es una VA. Se pide calcular la 1-FDP utilizando los dos métodos Liouville-Gibbs y
RVT.

Primero se resuelve la ecuación diferencial con valor inicial.

ⅆ𝑥
= 𝑎(𝑏 − 𝑥): 𝑥(0) = 𝑥0
ⅆ𝑡
ⅆ𝑥
= ⅆ𝑡
𝑎𝑏 − 𝑎𝑥
ⅆ𝑥
∫ = ∫ ⅆ𝑡
𝑎𝑏 − 𝑎𝑥
Se realiza el siguiente cambio de variable:

𝑢 = 𝑎𝑏 − 𝑎𝑥

ⅆ𝑢 = −𝑎 ⅆ𝑥
ⅆ𝑢
ⅆ𝑥 = −
𝑎
Entonces;
ⅆ𝑢
∫ − = ∫ ⅆ𝑡
𝑎𝑢
1 ⅆ𝑢
− ∫ = ∫ ⅆ𝑡
𝑎 𝑢
1
− 𝑙𝑛 𝑢 = 𝑡 + 𝑐
𝑎
1
𝑙𝑛 𝑢−𝑎 = 𝑡 + 𝑐
1
𝑢−𝑎 = ⅇ 𝑡+𝑐
1
1 = ⅇ 𝑡+𝑐
𝑢−𝑎
1
𝑢𝑎 = ⅇ −𝑡−𝑐

𝑢 = ⅇ −𝑎𝑡−𝑎𝑐
Devolviendo el cambio de variable:

1
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Ecuaciones diferenciales Apellidos: Oña Alcivar
06/11/2023
estocásticas Nombre: Cristhian Javier

𝑎(𝑏 − 𝑥) = ⅇ −𝑎𝑡 ⅇ −𝑎𝑐

ⅇ −𝑎𝑐
𝑏 − 𝑥 = ⅇ −𝑎𝑡 ⋅
𝑎
ⅇ −𝑎𝐶
Donde: =𝐴
𝑎

𝑥(𝑡) = 𝑏 − 𝐴ⅇ −𝑎𝑡
El valor inicial es: 𝑥(0) = 𝑥0

𝑥(0) = 𝑏 − 𝐴ⅇ 0

𝑥0 = 𝑏 − 𝐴
𝐴 = 𝑏 − 𝑥0
Reemplazando en la ecuación diferencial se tiene:

𝑥(𝑡) = 𝑏 − (𝑏 − 𝑥0 )ⅇ −𝑎𝑡
Esta ecuación que es la solución de la ecuación diferencial con valores a y b deterministas y x0
aleatorio.

También se puede escribir como:

𝑥(𝑡) = 𝑏 − 𝑏ⅇ −𝑎𝑡 + 𝑥0 ⅇ −𝑎𝑡

Resolución usando el método de transformación de vectores aleatorios

Como se trata de una función de variable aleatoria de una dimensión, se tiene que la aplicación de
transformación r también es de una dimensión:

𝑟∶ ℝ⟶ℝ
𝑥0 ⟶ 𝑏 − 𝑏ⅇ −𝑎𝑡 + 𝑥0 ⅇ −𝑎𝑡
Se debe construir: 𝑟(𝑈) = 𝑉, equivalente a 𝑟(𝑥0 ) = 𝑥(𝑡)

La transformación r es continua, debido a que no se presenta ninguna restricción numérica en su

expresión.

También se debe verificar que r’ también sea continua.

𝑟 ′ (𝑥0 ) = ⅇ −𝑎𝑡
Por tanto, podemos decir que tenemos una expresión continua.

Se debe hallar 𝑠(𝑉) = 𝑈, por tanto, se escribe r como: 𝑉 = 𝑟(𝑈) = 𝑏 − 𝑏ⅇ −𝑎𝑡 + 𝑈 ⅇ −𝑎𝑡 , de esta
expresión se despeja U obteniendo:

𝑉 − 𝑏 + 𝑏ⅇ −𝑎𝑡
𝑈 = 𝑠(𝑉) = 𝑟 −1 (𝑉) =
ⅇ −𝑎𝑡
Esta expresión tiene como Jacobiano:
𝛿𝑠(𝑉) 1
𝒥= = −𝑎𝑡 ≠ 0
𝛿𝑉 ⅇ

2
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Ecuaciones diferenciales Apellidos: Oña Alcivar
06/11/2023
estocásticas Nombre: Cristhian Javier

Estas expresiones se reemplazan en: 𝑓𝑣 (𝑣) = 𝑓𝑢 (𝑠(𝑣))|𝒥 |

Teniendo:

𝑉 − 𝑏 + 𝑏ⅇ −𝑎𝑡 1
𝑓𝑉 (𝑣) = 𝑓𝑈 ( ) −𝑎𝑡
ⅇ −𝑎𝑡 ⅇ

Donde la expresión de la función de densidad es:

𝑥 − 𝑏 + 𝑏ⅇ −𝑎𝑡 𝑎𝑡
𝑓𝑥(𝑡) (𝑥) = 𝑓𝑥0 ( )ⅇ
ⅇ −𝑎𝑡

Resolución usando el método de Liouville – Gibbs

El problema de valor inicial abordado es:

𝑋′ (𝑡) = 𝑎(𝑏 − 𝑋(𝑡)), 𝑋(0) = 𝑋0

Donde a y b son valores deterministas y Xo es una variable aleatoria, donde la solución de este PVIA
es:

𝑥(𝑡) = 𝑏 − (𝑏 − 𝑥0 )ⅇ −𝑎𝑡
Definimos la función g(t, x), como solamente tenemos una función en g tenemos una dimensión:

𝑔(𝑡, 𝑥) = 𝑔1 (𝑡, 𝑥) = 𝑎(𝑏 − 𝑥)

Esta función g es continua y diferenciable, ya que es una expresión lineal. Po tanto se puede usar el
teorema de Liouville – Gibbs:

𝜕𝑓(𝑡, 𝑥) 𝜕(𝑓(𝑡, 𝑥)𝑔1 (𝑡, 𝑥))

+ =0
𝜕𝑡 𝜕𝑥
Para el caso a resolver, se tiene:

𝜕𝑓(𝑡1 𝑥) 𝜕(𝑓(𝑡, 𝑥) ⋅ 𝑎(𝑏 − 𝑥))

+ =0
𝜕𝑡 𝜕𝑥
Desarrollando resulta:
𝜕𝑓(𝑡, 𝑥) 𝜕𝑓(𝑡, 𝑥)
+ 𝑎(𝑏 − 𝑥) ⋅ + 𝑓(𝑡, 𝑥)(−𝑎) = 0
𝜕𝑡 𝜕𝑥
Donde la solución de esta EDP viene dada por:
𝑡
𝑓𝑥(𝑡) (𝑥) = 𝑓(𝑡, 𝑥) = (𝑓0 (𝑥0 ) ⋅ exp {− ∫ 𝛻𝑥 ⋅ 𝑔(𝜏, 𝑥 = ℎ(𝜏, 𝑥0 )) ⅆ𝜏})|
𝑡0 𝑥0 =ℎ−1 (𝑡,𝑥)

𝑛
𝜕𝑔𝑗 (𝜏,𝑥)
Donde: 𝛻𝑥 ⋅ 𝑔(𝜏, 𝑥) = ∑
𝜕𝑥𝑗
𝑗=1

Para este caso, g(t,x) es unidimensional se tiene:

3
 Asignatura Datos del alumno Fecha
Ecuaciones diferenciales Apellidos: Oña Alcivar
06/11/2023
estocásticas Nombre: Cristhian Javier

𝜕𝑔(𝑡, 𝑥) 𝜕(𝑎(𝑏 − 𝑥))

𝛻𝑥𝑦 (𝑡, 𝑥) = = = −𝑎
𝜕𝑥 𝜕𝑥
Además, se tiene que:

ℎ(𝑡, 𝑥0 ) = 𝑥(𝑡) = 𝑏 − 𝑏ⅇ −𝑎𝜖 + 𝑥0 ⅇ −𝑎𝑡

Por tanto:

𝑥 − 𝑏 + 𝑏ⅇ −𝑎𝑡
𝑥0 = ℎ−1 (𝑡, 𝑥) =
ⅇ −𝑎𝑡
Resolviendo la EDP, la función 𝑓𝑥(𝑡) (𝑥), vendrá dada por:
𝑡

𝑓𝑥(𝑡) (𝑥) = 𝑓(𝑡, 𝑥) = 𝑓𝑥𝑜 (𝑥0 ) ⅇ𝑥𝑝 {− ∫(−𝑎) ⅆ𝜏 }|

0 𝑥−𝑏+𝑏ⅇ −𝑎𝑡
𝑥0 =
ⅇ −𝑎𝑡

= 𝑓𝑥0 (𝑥0 )ⅇ𝑥𝑝{𝑎𝑡}| 𝑥−𝑏+𝑏ⅇ −𝑎𝑡

𝑥0 =
ⅇ −𝑎𝑡

𝑥 − 𝑏 + 𝑏ⅇ −𝑎𝑡 𝑎𝑡
𝑓𝑥(𝑡) (𝑥) = 𝑓𝑥0 ( )ⅇ
ⅇ −𝑎𝑡

Conclusión
Mediante esta actividad de pudo comprender el proceso de obtención de la función de
densidad de un PVIA mediante 2 métodos diferentes, estos métodos fueron:
Transformación de Vectores Aleatorios y el método de Liouville – Gibbs, ambos métodos
dieron funciones iguales y esta FDP es:
𝑥 − 𝑏 + 𝑏ⅇ −𝑎𝑡 𝑎𝑡
𝑓𝑥(𝑡) (𝑥) = 𝑓𝑥0 ( )ⅇ
ⅇ −𝑎𝑡