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El teorema central del límite (a partir de ahora, TCL) presenta un doble interés. Por un lado,
proporciona a la estadística un resultado crucial para abordar el estudio de la distribución
asintótica de muchos tipos de variables aleatorias. Este teorema se aplica tanto a suma de
variables discretas como de variables continuas.
Los parámetros de la distribución normal son:
Media: n * μ (media de la variable individual multiplicada por el número de variables
independientes)
Varianza : n * σ2 (varianza de la variable individual multiplicada por el número de variables
individuales)
Ejemplo: Cada jugada es una variable independiente que sigue el modelo de distribución de
Bernouilli.
"Salir negro", le damos el valor 1 y tiene una probabilidad del 0,485, "No salir negro", le damos el
valor 0 y tiene una probabilidad del 0,515 (*) La probabilidad de "no salir negro" es mayor ya que
puede salir rojo o el cero.
m = 0,485
A la suma de las 80 apuestas se le aplica el Teorema Central del Límite, por lo que se distribuye
según una normal cuya media y varianza son:
Varianza: n * s2 = 80 * 0,25 = 20
Para doblar nuestro dinero el negro tiene que salir al menos 20 veces más que el rojo (20 * 500 =
10.000), por lo que tendrá que salir como mínimo 50 veces (implica que el rojo o el cero salgan
como máximo 30 veces).
Luego:
Es decir, la probabilidad de doblar el dinero es tan sólo del 0,62. Cuando la muestra es lo bastante
grande, la solución nos viene dada por uno de los resultados fundamentales de la estadística: el
teorema del límite central.