Resumen Parcial 2

Isabella Bolivar

función
=
FIx) de distribución de una variable
aleatoria x

·0 = 1
F(X) =

· no decreciente en los reales

f(z) funcion de
=

densidad de variable aleatoriax

F(x)
fyf(t)dt x)
p(X =
=

·0 -
f(x)

(8f(x)dx 1
=

[(g(x) (0g(x)f(x)
dx
Esperanza =

Varianza

22 f((X
=
-

E(x112] 18xf(x)
=
-

pasos para calcular F(x)

Integro el primer trozo con limites de integración
hasta y.

Para el
segundo trozo:agarro la primera integral
pero le pongo los limites de que estan
integración
en el intervalo. Luego integroel segundo trozo hasta y
 hasta el último trozo, que debería
...

Hago eso me

dar 1.

Uniforme
Distribución
enener
ba
I
b
=
a t
=

Acx: Si me hablan de
error"e"lo
otro punto como un
uso
intervalo
intervalo pequeno (b x =
a e)

I
e
- +

1
di
intervalo completo

intervalo pequeño

e (b
a) =
-
E
b
=

12

Distribución Normal

(x -
x)
1
f(x)
-

=
C 282
2H 8

<< D 8>0

S
E(X) U
=

N ->

Var(x) 82
=

x
-
l
z =
-

Ex en
Eze:El reis:
-
 Exponencial
Distribución enentre
- P(X (a) F(x) =

F(x) 1 =
-
e P(x) a) 1 P(x(a)
=
-
=

1 -

F(z)

P(x)a b(x) a) P(x)b)

+
=
e
=

E(2) 0 =

8 (x) 02 =

Muestral Normal
Distribución

E(y) E(X2) +rot (Xn)

=

E(k1 +X2 +00n) E(X,) =

+

Me +
M2+...Mr =

Ni
i 1
=

Var(y) V(Xn 22 +002n) VarCX.) +Var(Xa) +...+Var(Xn) =

=
+ =

8i2 822 82
82
+ +
=
①E(y) E(xy
=

xz
+

.
+
xn)
+ =

1.(x1) E(Xe) +00otE(n)

+ =

I (l lz +.00 Un
I Eli /n
+
+

varlystwoh=farXe)
+ VarCA) toooVarie. e

i -
1

en el caso particular de que todas tengane la

misma
My 8

a
↓
ECy) M
=

varcyl=