Universidad de los Andes

Departamento de Ingenierı́a Industrial

Modelos Probabilı́sticos (IIND-2104)
2023-20
Taller 2

Tenga en cuenta la siguiente información:

• Asegúrese de utilizar el formato de entrega disponible en Bloque Neón y diligenciarlo completamente.
• La entrega de este taller consiste en un documento en formato pdf que contenga la solución al problema
descrito junto con un archivo de R que soporte las respuestas incluidas en el documento. Estos archivos
deben poder ser abiertos y/o ejecutados por los miembros del equipo docente. De lo contrario, no serán
recibidos.
• El taller debe ser realizado en grupos de máximo dos personas, no necesariamente de la misma sección.
Solo uno de los integrantes debe subir el trabajo a Bloque Neón.
• La fecha lı́mite para enviar por Bloque Neón el documento en pdf y los archivos de soporte (archivos
de excel, archivos de R, etc.) es el lunes 23 de octubre a las 8:00 AM. Los archivos enviados después
de esa fecha o por otros medios diferentes a Bloque Neón no serán recibidos.
• El documento debe ser autocontenido.
• El taller deberá ser entregado de forma fı́sica y escrito a mano en un casillero dispuesto en el 7mo piso
del ML hasta el lunes 23 de octubre a las 8:00 AM. Por ningún motivo se recibirán talleres después
del dı́a y la hora asignada, ni a través de un medio que no sea el casillero. Cualquier taller que no sea
entregado en el casillero respectivo no será calificado y obtendrá una nota de 0.

1. (50 puntos) Global Trust es una entidad financiera que se dedica a ofrecer créditos de corto plazo a sus
clientes. Los clientes pueden hacer compras haciendo uso de sus tarjetas de crédito, pero a cambio cada
uno de los meses deben realizar un pago mı́nimo de sus deberes financieros con la entidad. Global Trust
hace un seguimiento mensual del cliente para realizar el control respectivo de la cuenta y controlar la
posibilidad de que el cliente haga default (no sea capaz de pagar su deuda con el banco).
La polı́tica actual del banco consiste en hacer un seguimiento de los pagos mensuales a cada cliente,
llevando registro del número de meses que llevan sin realizar el pago mı́nimo. Si un cliente supera los 6
meses en mora, el banco extrae los fondos existentes del cliente y considera esto como un pago completo.
Haciendo uso de los registros históricos, el banco encontró que la probabilidad de que un cliente no realice
el pago mı́nimo del mes es de 0.7. Ası́, la probabilidad con la que el cliente hace su pago mensual está
dada por la probabilidad restante.
a. (30 puntos) Formule un modelo que le ayude a entender la caracterización respecto al riesgo de un
cliente de Global Trust. Asegúrese de enunciar todos los componentes de su modelo, sus respectivos
supuestos y justificar la temporalidad elegida. Adicionalmente, clasifique los estados de la cadena.
b. (10 puntos) Para Global Trust, es de interés conocer el tiempo que pasará un cliente en promedio desde
que adquiere el crédito hasta que alcanza por primera vez 3 meses sin realizar un pago. Proponga
una expresión completa y el resultado del cálculo.
c. (10 puntos) Para ajustar su polı́tica actual, Global Trust considera de interés conocer el tiempo
promedio que un cliente dura entre 3 y 5 meses de mora en un año dado que acaba de adquirir el
crédito.
2. (50 puntos) Global Trust ha recibido una oferta por parte de una aseguradora que le propone cambiar su
polı́tica actual de cartera, que mantiene cuentas abiertas a pesar de los malos hábitos de pago. Esta nueva
polı́tica consiste en reclasificar aquellas cuentas que superen los 6 meses de impagos como canceladas.
Además, también se busca contemplar aquellos clientes que se declaran en bancarrota y por lo tanto ya
no van a poder volver a hacer pagos. Es estos dos casos, el banco va a cobrar un monto acordado a la
aseguradora por estas cuentas.
Con esta nueva polı́tica, Global Trust encontró que las probabilidades de no pagar van a cambiar y van a
ser las siguientes. Un cliente que tiene tarjeta de crédito con el banco podrá declararse en bancarrota, lo
cual ocurrirá el 30% de los casos. El cliente no va a ser capaz de pagar su deuda mensual en el 40% de
los casos y pagará su deuda con la probabilidad restante.

1
a. (30 puntos) Actualice su modelo para tener en cuenta los cambios en la polı́tica propuestos por la
aseguradora. De nuevo, clasifique los estados de la cadena.
b. (10 puntos) Global Trust considera de interés conocer el tiempo promedio que un cliente dura entre
3 y 5 meses de mora antes de que su cuenta sea cancelada o sea declarado en bancarrota desde que
abre la cuenta.
c. (10 puntos) Para ajustar su modelo de estimación de riesgo de los clientes, Global Trust considera
necesario saber la probabilidad de que un cliente se declare eventualmente en bancarrota dado los
distintos meses de deuda. Interprete este valor y justifique.