EVALUACION FINAL

1. En econometría, el análisis estructural consiste en:

Seleccione una:

a.
Utilizar un modelo estimado para medir la relación entre variables económicas .

b.
Potenciar las relaciones entre variables.

c.
Eliminar las relaciones entre variables.
2. En la Multicolinealidad exacta:
Seleccione una:

a.
Los valores de una variable explicativa se obtienen como combinación lineal exacta
de otros regresores.

b.
Dos o más variables explicativas en un modelo están altamente correlacionadas en la
muestra.

c.
Las estimaciones de los parámetros MCO son muy sensibles a la muestra.
3. La empresa PSI Muebles Comfort está analizando la relación que existe entre
las cuantías que ha invertido en publicidad durante los últimos 10 años y las
ventas que ha realizado en ese periodo. El coeficiente de correlación es:
Seleccione una:

a.
0,9268

b.
0,2583

c.
1
 4. El test de Chow:
Seleccione una:

a.
Permite encontrar cambios estructurales en la muestra.

b.
Permite confirmar o desmentir una sospecha previa de cambio estructural.

c.
Permite encontrar el punto del cambio estructural.
5. Un jugador lanza dos monedas. Gana 1 ó 2 pesos si aparecen una o dos caras.
Por otra parte, pierde 5 pesos si no aparece cara. Determinar la esperanza
matemática del juego y si éste es favorable.
Seleccione una:

a.
1/4

b.
2/7

c.
-3/5

d.
−1/4
6. La precisión en la estimación del coeficiente ß será mayor cuanto:
Seleccione una:

a.
Menor sea la varianza de la perturbación aleatoria.

b.
Menor sea la variación de la variable explicativa, el SCT j.

c.
Menor sea la relación entre la variable explicativa x j y el resto de variables
explicativas (el R j2 )
 7. El sesgo por omisión de variable se produce cuando:
Seleccione una:

a.
Las variables omitidas están correlacionadas con las variables independientes del
modelo.

b.
Cuando la regresión MCO produce estimadores insesgados e inconsistentes.

c.
Cuando la regresión MCO produce estimadores sesgados y consistentes.
8. Si al aplicar en el modelo anterior el Test de Chow obtenemos que el valor
calculado de F0 es inferior al de las tablas:
Seleccione una:

a.
Significa que hay una diferencia significativa en las sumas cuadráticas de los
residuos.

b.
Se descarta la presencia de un cambio estructural para el valor considerado.

c.
Los residuos con un único modelo son mucho mayores que la suma de los parciales.
9. Dado el modelo lineal estimado: calcule Ŷ cuando x 1 =3, x 2=2, x3 =6:
Seleccione una:

a.
-2

b.
6

c.
0
10. En un modelo de regresión lineal el coeficiente de la variable ficticia:
Seleccione una:
a.
Es nulo.

b.
Nos da el valor medio de las observaciones en las que la variable dummy es 1.

c.
Nos da la diferencia entre el valor medio de las observaciones en las que la variable
dummy es 1 y el valor medio de aquellas en las que la variable dummy es 0.