Conceptos para obtener un mejor modelo

 Precisión: capacidad de la máquina, CPU, memoria RAM, disco sólido.

 Confiabilidad: datos, expertos, estudios. Información que se obtiene en encuesta, trabajo
de campo.

Nota: son independientes entre sí.

Tipos de simulaciones

1) Simulación Montecarlo: muestreo aleatorio simple con reemplazo. Usaremos esta.

2) Hipercubo latino: muestreo aleatorio estratificado sin remplazo. Se usa para analizar
grandes muestras (ejemplo: censo).

Análisis probabilístico

 Añadir salida a cada una de las filas en utilidad desde la pestaña Risk.
 Primer dibujito en configuraciones (el del chulito)
Twister No daña la muestra con datos aleatorios
  Me paro en la primera fila de utilidad y le doy iniciar simulación
 Si el cierro no tengo que iniciarla otra vez sino solo dar visualizar evaluación

Nota: No se deberían tomar decisiones con 100 iteraciones sino con 10000

Erro 091 es que se desconecta de la red, entonces hay que cerrar y volver a abrir
=Riskpercentile(f(x); prob)=x1

Hay una probabilidad del 5% que la utilidad sea menor que 1.799$

Hay una probabilidad del 5% que la utilidad sea mayor que 18.169$

Hay una probabilidad del 90% que la utilidad sea entres 1.799$ y 18.169$

 Para llenar las tablas se va al gráfico y se va colocando datos (tener cuidado con las
utilidades que se piden)
 Cola izquierda p(f(x)) < o igual que x1)
 Cola derecha p(f(x) > o igual que x2)
 Prob =Risktaget(f(x); x1) ESTA ES PARA LA IZQUIERDA
 =Risktarget+D(f(x); x2) = prob ESTA ES PARA LA DERECHA

=RiskpercentilD(F(x) ; prob)= X2

Grafico:

=Riskresultsgraph (f(x1)
 Se tienen que comparar gráficos con igual base para esto me paro en la primera fila de
utilidad.
Y luego los 3 triángulos de abajo y selecciono con quien quiero comparar. Luego si quiero limpiar
en el mismo botón le doy y selecciono limpiar.

Prueba de Bootstrapping

Es una técnica para analizar la precisión/estabilidad de los parámetros calculados a una función de
distribución estadística.

Técnica para el Bootstrap

1) Se hace un remuestreo (10mil funciones)

2) Calcular la media de cada remuestreo (=Riskmean(f(x)) y conformar un vector de medias
3) Prueba de bondad de ajuste y analizo resultados
4) Se sabra si hay estabilidad calculando coeficiente de variación el cual debe ser <5%  CV =
σ/media < 5%

Se abre visualización de cada fila de utilidad, se selecciona este icono luego seleccionar K-S y
escribir celda en la celda de al lado creada con el mismo formato y así con todas
Creo tabla de hoja boots trapingo en la primera fila coloco los datos de la columna creada en la
anterior hoja pero con el pegado transponer, luego otra tabla donde saco la media con la función
de arriba (riskmean)

Se necesita cambiar esta configuración

Luego se toman cada columna por mercado y se le da ajuste de distribución luego se selecciona K-
S y se copia el grafico y se sacan los datos de Desv y Media
borrar simulaciones para que no pese mucho

En el mdo 4 no es tan estable o es muy volátil

Formula de desviación

RisktdDev(F(x))