Realizar una investigación sobre la Prueba de Causalidad de Granger

Tema: Modelos econométricos dinámicos

La prueba de causalidad de Granger es una prueba de hipótesis estadística
para determinar si una serie de tiempo es útil para pronosticar otra, propuesta
por primera vez en 1969. Por lo general, las regresiones reflejan "meras"
correlaciones, pero Clive Granger argumentó que la causalidad e n economía
podría probarse midiendo la capacidad de predecir los valores futuros de una
serie de tiempo usando valores previos de otra serie de tiempo. Dado que la
cuestión de la "causalidad verdadera" es profundamente filosófica, y debido a la
falacia post hoc ergo propter hoc de suponer que una cosa que precede a otra
puede usarse como prueba de causalidad, los econometristas afirman que la
prueba de Granger solo encuentra "causalidad predictiva".. Usar el término
"causalidad" solo es un nombre inapropiado,o, como afirmó el propio Granger
más tarde en 1977, "relacionado temporalmente". En lugar de probar
si X causa Y, la causalidad de Granger prueba si X pronostica Y.

Se dice que una serie de tiempo X causa Granger Y si se puede demostrar,

generalmente a través de una serie de pruebas t y pruebas F sobre valores
rezagados de X (y con valores rezagados de Y también incluidos), que esos
valores X proporcionan información estadísticamente significativa sobre los
valores futuros de Y.

Granger también enfatizó que algunos estudios que utilizaron pruebas de

"causalidad de Granger" en áreas fuera de la economía llegaron a conclusiones
"ridículas". "Por supuesto, aparecieron muchos papeles ridículos", dijo en su
conferencia Nobel. Sin embargo, sigue siendo un méto do popular para el
análisis de causalidad en series de tiempo debido a su simplicidad
computacional. La definición original de causalidad de Granger no tiene en
cuenta los efectos de confusión latentes y no captura las relaciones causales
instantáneas y no lineales, aunque se han propuesto varias extensiones para
abordar estos problemas.

BIBLIOGRAFIA:
https://academia-lab.com/enciclopedia/causalidad-de-granger/
http://c-vladimir-rodriguez
caballero.weebly.com/uploads/6/6/5/9/66590417/master2.pdf