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Calculo Variaciones Condic Transv
Calculo Variaciones Condic Transv
En base al gráfico anterior, podemos avanzar un poco más analizando la senda S2, que
corresponde a una función lineal de la forma: C t=a+bt ∀ a , b> 0, con lo cual a priori se
podría proponer una solución, en tiempo discreto, al problema intertemporal de elección
del consumidor (2) a través de una ecuación en diferencias de orden 1. Esto es, tener
como solución una sucesión de Ct, que corresponda siempre a que la diferencia entre el
consumo futuro y presente sea siempre constante e igual a b unidades monetarias, en
este caso.
Entonces, se tiene que la senda S2, se define por la siguiente ecuación en diferencia
lineal de orden 1:
∆C
=∆ Ct =C −Ct =b …(10)
∆t t +1
Por lo que los valores óptimos de Ct* que maximizan la utilidad intertemporal de este
consumidor, son:
C ¿1=a+b
C ¿2=a+2 b
¿
C 3=a+3 b
De tal manera que se cumple siempre que ∆ C t =b. Otro modo de comprobar el
resultado anterior es resolver, de manera general, para cualquier periodo t, la ecuación
en diferencias. Así, se tiene que: C t=a+bt ; y C t+ 1=a+b (t+1), por lo que C t+ 1−Ct =b .
¿ ¿ ¿
Es importante precisar que en este caso la senda de C t ( C1 , C2 , … ,C T ) que maximiza la
¿ ¿ ¿ ¿
función de utilidad (U =U ( C 1 , C 2 , … , CT ) ) corresponde a una recta que se encuentra
definida sólo para valores enteros y periódicos de t, es decir, la recta en realidad no es
una función continua en todo el intervalo t (de o a T) sino sólo una “nube de
puntos” (en el caso general, cuando se maximiza U sin considerar una ecuación en
diferencias. Recuérdese el caso de 2 periodos) que en este caso va desde a (en t =0)
hasta a+bT (en t = T). Nótese, sin embargo, que en realidad la senda o función de C
puede tener cualquier forma, incluso una función constante: C t = k, considerando,
nuevamente, que la secuencia del consumo sólo se define para el periodo 0, 1, 2,…T;
por lo que tal función no puede considerarse continua.
Ahora analicemos S3, que es una senda no lineal, que perfectamente podría
corresponder a una función exponencial. Entonces, al igual que en el caso anterior,
podríamos suponer que el problema intertemporal de elección del consumidor, en
tiempo continuo (8), se podría resolver a través de una ecuación diferencial de primer
orden y de grado 1.
Ecuación diferencial de primer orden y de grado 1:
C ´ ( t )−C ( t )=0
Cuya solución1 corresponde a la siguiente función:
C ¿ ( t ) =A et ; A=constante arbitraria.
A diferencia del caso anterior, ahora la función de consumo es continua propiamente, ya
que la senda de esta variable, que maximiza la función de utilidad, se encuentra definida
para todo el intervalo de o a T.
En base a los 2 casos anteriores, es momento ahora de precisar que cuando la solución
de un problema de optimización dinámica corresponde a una senda o trayectoria, la
“función objetivo” se denomina funcional objetivo. Entonces, en este caso, la función
de utilidad dependerá de otra función o funciones, en el caso más general. Estamos
ahora en condiciones de señalar que el funcional objetivo es equivalente al concepto de
función objetivo en el problema de optimización estática.
Formalmente, una definición de funcional es la siguiente: el funcional
b
Z [ y ( t ) ]=∫ f ( y ( t ) ) dt es una regla de correspondencia que asigna a cada función y(t) un
a
Cálculo de variaciones
Es un caso particular del control óptimo. En estos ejercicios, la senda que optimiza el
funcional objetivo está definida para un intervalo de tiempo continuo, conteniendo a los
puntos (0, y 0 ¿y ( y T , T ¿ .
El problema básico de cálculo de variaciones a resolver es el siguiente:
Máx:
T
V [ y (t ) ] =∫ f ( t , y (t ) , y ´ ( t ) ) dt
0
Sa.: y ( 0 )= y 0 ( y 0 dado )
y ( T ) = y T ( T , y T dados )
Sa.: y ( 0 )=1
y ( 1 )=2
Solución:
∂f
Cálculo de f y = =−2 y ´ +10 t
∂y
∂f
Cálculo de f y ´ ¿ =2 y ´−2 y
∂ y´
Ecuación de Euler:
d f y´
f y=
dt
d (2 y ´−2 y)
−2 y ´ + 10t = =( 2 y ´−2 y ) ´
dt
−2 y ´+ 10t=2 y ´ ´−2 y ´
Resolviendo la ecuación de Euler, se tiene:
y ´ ´=5 t …ecuación diferencial de segundo orden.
Integrando directamente:
∫ y ´ ´ dt=∫ ( 5 t ) dt
2
y ´ +k 1 =2.5 t +k 2
2
y ´=2.5 t + k
Nuevamente, por integración directa:
y ¿ ( t =0 )=1.25(0)3 +k ( 0 ) +C=1
C=1
¿ 3
y ( t =1 )=1.25 (1) +k ( 1 ) +1=2
k =1/6
Por tanto, la senda óptima es:
¿ 3 t
y ( t )=1.25 t + +1
6
1
2).- V [ y (t) ] =∫ ( y + 4 yy ´ +4 y ´ ) dt
2 2
Solución complementaria:
2
r −0.25=0
Raíces:
r 1=0.5
r 2=−0.5
h1 +h 2=2 e0.5 … (α )
Despejando de α y β :
0.5
h1 =h2=e
2 y ´ ´ t −3 +2 y ´ (−3 ) t −4 =0
2
t (
3
y ´ ´−
3 y´
t
=0 )
Al considerar que t ϵ [0,1], la ecuación anterior se reduce a:
3 y´
y ´ ´− =0
t
¿
…Al resolver esta ecuación diferencial se obtiene la senda óptima y ( t )…(Recuérdese la
fórmula general para resolver ecuaciones diferenciales)
No obstante, como “caso especial” de la ecuación de Euler (∅ ¿, es preciso señalar:
d f y´
0= …(∅)
dt
f y ´ =k (la derivada de una constante es siempre cero)
∫ 2 y ´ dt=∫ k t3 dt
()
4
t
2 y+ h1=k +h2
4
( )
4
t
y (t)=k +C
8
…comprobando la respuesta…
2).- f =f ( y ´ )
∂f
f y= =0
∂y
∂f
Calcular f y ´ ¿
∂ y´
Por tanto, la ecuación de Euler:
d f y´
0= …(∅)
dt
Ejemplo:
1
V [ y ( t ) ] =−∫ √ 1+ y ´ dt
2
Sa.: y ( 0 )=3
y ( 1 )=4
∂f
Cálculo de f y = =0
∂y
−1
∂f 1
Cálculo de f y ´ ¿ = ( 1+ y ´ ) (2 y ´ )
2 2
∂ y´ 2
Ecuación de Euler:
d f y´
f y=
dt
Resolviendo como “caso especial”:
f y ´ =k
−1
1
( 1+ y ´ 2 ) 2 (2 y ´ )=k
2
y´
1
=k
( 1+ y ´ ) 2 2
2 2 2 2
k +k y ´ = y´
2
2 k
y´ =
1−k 2
( )
1
k2 2
y ´= 2
1−k
y ´=C
y (t)=Ct +h
3).- f =f (t , y )
∂f
Cálculo de f y =
∂y
∂f
Cálculo de f y ´ ¿ =0
∂ y´
Ecuación de Euler:
f y =( 0 ) ´ ; f y =0 …no representa una ecuación diferencial (POR TANTO, NO VA
EXISITIR UNA SENDA QUE MAXIMICE EL FUNCIONAL OBJETIVO). Esto se
conoce como un problema DEGENERADO.
Ejemplo:
1
Máx V [ y (t ) ] =∫ ( y − yt) dt
2
Sa.: y ( 0 )=0
y ( 1 )=1
Solución:
∂f
Cálculo de f y = =2 y −t
∂y
∂f
Cálculo de f y ´ ¿ =0
∂ y´
Ecuación de Euler a resolver:
d f y´
2 y−t= =( 0 ) ´=0
dt
¿ t
y ( t)= …y(0) = 0; y(1) = 0.5…NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE
2
FRONTERA…EL PROBLEMA ES DEGENERADO
1
4).- g=f (t , y , y ´ )e− ρt
∂g −ρt
Cálculo de g y = =f y e
∂y
∂g
Cálculo de g y ´ ¿ =f y ´ e−ρt
∂ y´
Ecuación de Euler a resolver:
− ρt
( g¿ ¿ y ´ ) d (f y´ e )
=( f y ´ e ) ´ ¿…(uv)´=u´v+uv´
−ρt
g y =d =
dt dt
(f ¿¿ y ´) −ρt
g y =d e + f y ´ (e− ρt )(− ρ) ¿
dt
( f ¿¿ y ´ ) −ρt
g y =d e −ρ(e− ρt ) f y ´ ¿
dt
( f ¿¿ y ´ ) −ρt
f y e−ρt =d e −ρ(e− ρt )f y ´ ¿
dt
( f ¿¿ y ´ )
f y =d −ρ f y´ ¿
dt
Ejemplo:
1 −1
t
Máx V [ y (t ) ] =∫ ( y − y −2 y ´ )e
2 2 2
dt
0
Sa.: y ( 0 )=0
y ( 1 )=½
Solución:
∂f
Cálculo de f y = =1−2 y
∂y
∂f (f ¿ ¿ y ´ )
Cálculo de f y ´ ¿ =−4 y ´ …***d =(−4 y ´ ) ´=−4 y ´ ´ ¿
∂ y´ dt
Ecuación de Euler en este caso especial:
( f ¿¿ y ´ )
f y =d −ρ f y´ ¿
dt
−1
1−2 y=−4 y ´ ´−( )(−4 y ´ )
2
4 y ´ ´ + 2 y ´ −2 y =−1…resuelvan!
y ´ ´ +0.5 y ´ −0.5 y=−0.25 ( y ´ ´+b 1 y ´−b 2 y=a )
¿
Senda óptima: y ( t )=XXXX
Condición de transversalidad
En ausencia de la condición inicial y/o final de la senda óptima es necesario contar con
una condición adicional para resolver el problema de cálculo de variaciones. De esta
manera, el problema a resolver es el siguiente:
T
V [ y (t ) ] =∫ f ( t , y (t ) , y ´ ( t ) ) dt
0
y ( T ) = y T ( T , y T libres )
Cabe resaltar que en el problema anterior se ha mantenido fija la condición inicial -
como un caso particular2 -, de tal manera que la determinación de la condición final
pasa a formar parte de del problema de cálculo de variaciones.
Condición de transversalidad:
[f y´ ]t =T ∆ Y T +[f − y ´ f y ´ ]t=T ∆ T =0 …(¿)
Gráfico:
Y T ∗¿
Y T ∗¿
t=0 T=FIJO
2
La condición de transversalidad también es válida cuando la determinación de la condición inicial forma
parte del problema de optimización.
Según el gráfico: A (0,0) (condición inicial), B(T = FIJO, YT) (condición final), ¿Cuál
de las 3 sendas maximiza V[y(t)]?
¿
Rpta: y 1 (t )= XXXX ; YT = 20
Ejemplo:
Hallar la senda óptima en el siguiente problema de cálculo de variaciones:
T =2
V [ y (t ) ] = ∫ ( t + y ´ ) dt
2 2
Sa.: y ( 0 )=4
y ( T =2 )= y T ( y T libre )
Solución:
∂f
Cálculo de f y = =0
∂y
∂f
Cálculo de f y ´ ¿ =2 y ´
∂ y´
Ecuación de Euler:
d f y´
f y= … (α )
dt
d (2 y ´ )
0= =( 2 y ´ ) ´ =2 y ´ ´
dt
0 = 𝑦´´ (y´´+b1y´+b2y=a)
Resolviendo la ecuación de Euler, directamente, se tiene:
y´=k
y ( t ) =kt+ C …(β )
*** Recuérdese que como “caso especial”, a partir de ( α ), se puede hallar la senda
óptima, a través de:
h
2 y ´=h; y ´=
2
Por tanto, se tiene la senda óptima:
h
y ( t ) = t+ D … (Ω)
2
Cabe resaltar que ambas sendas ¿ ¿) son las que optimizan el funcional objetivo. A partir
de ahora interesa calcular las constantes arbitrarias k y C (a partir de (β)); o h y D (a
partir de (Ω)), de acuerdo a la senda que se elija. Comprobar lo anterior.
*** A partir de la senda: y ( t ) =kt+ C , al reemplazar el valor inicial:
y ( t=0 )=k (0)+C=4
C=4
Finalmente, para hallar la constante arbitraria k, se utiliza la condición de
transversalidad para este caso especial:
[f y´ ]t =T =0
De(β ):
y ´ ( t ) =k
z (t )=2 y ´ ( t ) =2 k …función constante
Entonces:
(2 k )|t =2=0; 2 k=0; k =0
y T =2 =4
Y*(t) = 4
0 T=2
Debido a que ∆ y T =0, se elimina el primer término de la ecuación (*). Además, debido a
que ∆ T puede tener cualquier valor (el valor final de la senda y en t = T es conocido),
entonces la condición de transversalidad se reduce a:
[f y´ ]t =T ∆ Y T +[f − y ´ f y ´ ]t=T ∆ T =0 …(¿)
[f − y ´ f y ´ ]t=T =0
Gráfico:
Ejemplo:
Hallar la senda óptima en el siguiente problema de cálculo de variaciones:
T
V [ y (t) ] =∫ ( t + y ´ ) dt
2 2
Sa.: y ( 0 )=4
y ( T ) =5 (T libre )
¿
…De la ecuación de Euler, se tiene (β): y ( t )=kt +C , y la constante arbitraria C = 4.
Para obtener la constante k, es necesario aplicar la condición de transversalidad
respectiva:
[f − y ´ f y ´ ]t=T =0
[ ( t + y ´ ) − y ´ (2 y ´ )]t =T =0
2 2
(t − y ´ )|t=T =0
2 2
T 2−k 2 =0
k =± T
Por tanto:
k =T
Finalmente, para hallar la senda óptima, evaluamos en (β) el último periodo (T):
y ( T ) =kT + 4 ; pero recuérdese que k =T , entonces:
y ( T ) =T 2 + 4
Y además, se tiene como dato de la condición de transversalidad que y ( T ) =5, por lo
que T =± 1; T =1.
Senda óptima:
y ¿ ( t )=t+ 4 (con el horizonte de tiempo T =1)
Y(0) = 4
T* = 1
Otro ejemplo del caso 2 de transversalidad (valor terminal fijo; y horizonte temporal
desconocido)
T
V [ y (t) ] =∫ ( ty ´ + y ´ ) dt
2
Sa.: y ( 0 )=1
y ( T ) =10 ( T libre )
Solución:
∂f
Cálculo de f y = =0
∂y
∂f
Cálculo de f y ´ ¿ =t +2 y ´
∂ y´
Ecuación de Euler:
d f y´
f y= … (α )
dt
0=( t+2 y ´ ) ´=1+2 y ´ ´
y ´ ´=−1 /2
y´= -1/2t +k; y(t) = -t2 / 4 + kt + C…(µ)
Hallando una de las constantes arbitrarias:
Y(0) = C = 1
Para hallar la otra constante arbitraria, se aplica la condición de transversalidad
correspondiente:
[f − y ´ f y ´ ]t=T =0
Gráfico:
Ejemplo:
Hallar la senda con menor distancia 3 que pase por el punto (0,1) y la curva
y ( t ) =2−3 t :
T
Maximizar V [ y (t ) ] =−∫ ( √ 1+ y ´ ) dt
2
Sa.: y ( 0 )=1
y ( T ) =2−3 T
Solución:
∂f
Cálculo de f y = =0
∂y
∂f
Cálculo de f y ´ ¿ =…(Ya se resolvió líneas arriba)
∂ y´
…senda óptima:
y ( t ) =Ct +h …(α )
3
Para hallar la menor distancia entre dos puntos que pertenecen a una curva (senda) es necesario definir
una función que represente tal distancia. En ejercicios de cálculo de variaciones se utiliza el teorema de
T
Pitágoras por lo que se tiene: Maximizar V [ y (t ) ] =− ∫ ( √ 1+ y ´2 ) dt , que es otra de expresar la
0
minimización de la distancia.
Para hallar, la segunda constante arbitraria, C, se debe resolver la condición de
transversalidad (**):
Rpta: y*(t) = XXX