Indice general
I Teoria de la medida y resultados basicos de Distribuciones
1
Pspacios de medida y Funciones medibles
1.1, Espacios de medida y o-algebras,
1.2. ‘Teorema de extensién de caratheodory
1.3. Funcion es medibles
1.4, Funciones de distribucién ¢ medida de lebesgue .
2. Integracién y teoremas de convergencia
2.1, Integracién con respecto a una medida
2.2, Equivalencia de la integral de lebesgue y la de riemann
2.2.1. Integral de Riemann-Stiljies
2.2.2. Equivalencia de integrales de Riemann-Stiljes y Lebesgue.
3. Medida Producto y Espacios L,
3.1, o-algebra producto
3.2, Medida Producto
3.3. Desigualdades y L” como espacio normado
4. Continuidad Absoluta y resultados generales de funciones de distribucién.
4.1. Continuidad Absoluta
42. Teoremas de Radon-Nykodim
4.3, Resultados Generales de distribuciones
IL Entrando al contexto de probabilidad
5. Nociones basicas
5.1. Introduecién
5.2. Variables aleatorias discretas
5.2.1. Ejemplos
5.3. Variables aleatorias Absolutamente continuas
5.4, Vectores aleatorios
SAL. Vectores Aleatorios discretos
54.2. Vectores Aleatorios absolutamente continuos
5.5. Independencia de variables aleatorias
5.6. Cambio de variable y vectores Gaussianos
6. Nociones y resultados Generales de variables aleatorias y medidas de probabilidad
6.1. Resultados y desigualdades clasicas
6.2, Teoremas generales
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151
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1
%
Esperanza Condicional
7.1, Esperanza condicional puntual
Tipos de convergencia
8.1, Convergencia casi-segura
8.2. Convergencia en Probabilidad
83. Convergencia en L!
84, Lema de Borel Cantelli
85. Convergencia Debil o en distribucién
8.6. Funciones caracteristicas y convergencia debil
8.7. Leyes de los grandes nimeros
‘Teorema del limite Central
TIT Procesos Estocasticos
10,
Mu.
2.
1B.
Generalidades
Procesos de renovacién
11.1. Procesos de Renovacisn Puros
11.2. Procesos de Renovacidn Retrasados y estacionarios
11.3. Beuaciones de Renovacién
11.4, Medida y ecuacion basica de Renovacién en el caso aritmetico
11.5. Procesos de renovacién terminales
Martingalas
12.1, Equivalencias basicas y tiempos de paro
12.1.1. Martingalas en tiempo discreto
12.2 El problema de la ruina
12.3. Convergencia y Cruces
12.4, Procesos de Galton-Watson y un probabilidad de extincién
12.5. Desigualdades de Doob
126, Integrabilidad uniforme
12.7. Ley 0 ~ 1 de Kolmogorov
12.8. Martingalas Reversas y ley fuerte de los grandes numeros*
12.9, Regularizacion de martingalas
Cadenas de Markov
13.1. Construccion de una sucesion de variables aleatorias
13.2. EL espacio canonico disereto
13.3. Una sucesion de variables aleatorias uniformes independientes .
13.4, Cadenas de Markov(Procesos de Markov con espacio de estados discreto a tiempo discreto)
13,5. Analisis Basico de cadenas de Markov
136. La propiedad de Markov en espacio canonico
137. Faltan Ejemplos, TERMINAR EJEMPLO ANTERIOR
138. Recurrencia y Transitoriedad
13,9, Distribuciones Invariantes
13.9.1. Existencia y unicidad
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2mINDICE GENERAL
14, Procesos de Poisson
18, Procesos De markov Constantes por pedazos
16, Movimiento Browniano
17, Procesos de Markoy en general
17.1. Equivalencias basicas,
17.2. Propiedad de Markov en el espacio canénico y funeién de transicién
17.3. Propiedad de Markov fuerte en el espacio canénico
17.4, Operador infinitesimal y resolvente
17.5. Tiempos locales
17.6. Recurrencia y transitoriedad
17.7. Construccién
18. Procesos de levy
18.1. Exponenete caracterfstico, propiedades basicas y ejemplos
18.2. Descomposicion de levy-ito
183. Subordinadores
18.4, Procesos de Levy espectralmente negativos
18,5. Resolvente y sus propiedades
18.6. Tiempos locales
A, Topologia
ALL, Topologia en R
A2. Topologia General
B. Teoria de conjuntos
C. Teoria espectral
C.l. Operadores lineales, funcionales y su espectro
C2. Resolvente de un operador
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