Parcial 1 Econometría 2

Gabriela Santamaria 2102234

Econometría 2 -Sede Campus

1.Trate los datos trimestrales en el software E-Veiws.

1.1 Elaboré la tabla de estadísticos descriptivos y analícela. Presente evidencia de si existe o no
estacionalidad en el PIB de Bogotá, si la hay quite el componente estacional.
1.2 Determine si hay tendencia en la serie del PIB de Bogotá, si es el caso quítela para dejar la
serie sin los componentes mencionados anteriormente.
1.3 Genere una serie del crecimiento o decrecimiento del PIB de Bogotá. Grafíquela y explique
desde la teoría.
1.1

Esta serie está compuesta por los datos del pib de Bogotá a precios corrientes desde el año 2005
al 2022 la cual esta analizada a partir de divisiones trimestrales de datos los cuales no permiten
analizar crecimiento o decrecimiento de esta variable a largo del tiempo analizar, al obtener los
estadísticos descriptivos los cuales nos facilitan el análisis de la variable obtenemos que en esta
serie de datos (71 datos) observamos que la media es de (47.732.30 pesos colombianos) lo cual
con cuerda al hacer un promedio de datos y al tomar en cuenta sus valor máximo ( 91.349,00 pesos
colombianos) y su valor mínimo(20.691,00 pesos colombianos ).Respecto a la desviación estándar
obtenemos que esta es de ( 17.834,71) la cual hace referencia a la dispersión de los datos de la serie
respecto a la media y el cual hace referencia al promedio de las desviación individuales de los datos
y en la que se puede ver que esta es mucho mayor que uno de lo cual podemos concluir que esta
serie si tiene una gran dispersión de los datos pero que si miramos su oblicuidad (skewness) es
decir la asimetría que tiene la distribución de la media la cual es de (0.436205) podemos determinar
que es bastante pequeña es decir que es mínima la asimetría de la distribución a comparación a la
dispersión de los datos, frente a la kurtosis podemos determinar que el grado de concentración de
los datos es de ( 2.302971) el cual según la teoría nos define que si esta es menor a 3 es una
platicurtica el cual nos determina que existe una menor concentración de datos en torno a la media

También en esta tabla encontramos el test de jarque -bera el cual se complementa con los dos
análisis anteriores ya que este test busca comprobar la bondad de ajuste es decir si este tiene una
asimetría frente a la curtosis tiene una distribución normal. Por ultimo encontramos el valor de la
probabilidad ( 0,158113) el cual nos determina la posibilidad de la ocurrencia del hecho por lo
tanto la probabilidad de que ocurra este evento es de un 15,81% .

1.2

A partir de esta grafica podemos observar que existe una tendencia o estacionalidad en los
diferentes cuartiles a lo largo tiempo analizado, esto se puede observar tanto en la gráfica del
análisis de los cuartiles por separado , como en la grafica de multivariable en donde se puede
observar que esta tuvo una disminución sustancial entre el 2019 y el 2020 que como sabemos en
este rango de tiempo atravesábamos por una pandemia mundial y que por lo tanto implico un
aislamiento y así mismo la parálisis de la producción que en Colombia represento la caída del pib.
También se puede observar que esta en un segundo momento cambio su tendencia a la baja a
una tendencia de crecimiento el cual se referencia a la reactivación económica y el cual nos da a
pensar que si este suceso exógeno no hubiera pasado la tendencia del pib en Bogotá continuaría
siendo hacia el crecimiento como se demuestra en los periodos anteriores al suceso aclarando en
si que este esta tomando en precios corrientes y no en constantes ya que si este análisis se hiciera
con los precios constantes podríamos observar más asertivamente el comportamiento de la
variable a lo largo del tiempo
 Al conocer que si existe una estacionalidad a partir de las gráficas y del correlograma buscamos
suavizar esta para conocer mejor el comportamiento de la variable, con ayuda de la aplicación del
filtro Hodrick -Prescoott …el cual nos permitió quitarle la tendencia a la serie Luego de esto
buscamos quitar la estacionalidad por esta razón se aplico un ajuste de estacionalidad a la serie a
la que ya se le había aplicado el filtro de hp dando el siguiente resultado

1.2.
Al graficar nuevamente la serie podemos demostrar que ya no existe ningún tipo de estacionalidad
o tendencia en la serie y la cual con cuerda con lo que nos arroja el correlograma

1.3.1 Creación nueva variable (decrecimiento )

 Al generar una nueva variable podemos observar que esta nos da como resultado un decrecimiento
que puede ser representado por el efecto de la pandemia en donde se puede identificar la recesión
económica que se representa en las estimaciones en donde se puede analizar que el cierre de la
economía total por un mes equivale a 6 meses de baja producción y con esto una afectación
sustancial en el Pib de Bogotá

2. La alcaldesa de Bogotá necesita hacer un análisis semestral por lo que le piden a usted realizar
el cambio de series trimestrales a semestrales. Realice el mismo análisis realizado a las series
trimestrales

Al volver a crear la serie pero con una rango de tiempo semestral como se ve a continuación
Podemos observar que al igual que la serie anterior esta cuenta con una tendencia y estacionalidad
que podemos observar en el correlograma y que este tiene una tendencia mas significativa que
se puede ver tanto en el análisis de los semestres por separado como por las graficas en donde se
analiza la multivariable. ya al determinada esta tendencia y estacional buscamos suavizarla a partir
de la aplicación de los filtros como el de hp el cual nos determino la grafica numero
ya al determinada esta tendencia y estacional buscamos suavizarla a partir de la aplicación de los
filtros como el de hp el cual nos determino la siguiente grafica y el cual nos determino que
simplemente existe una tendencia y no una estacionalidad ya que en sofware (eviews) no se habilito
la opción para aplicar un ajuste estacionario por lo tanto nos a conocer que simplemente una
tendencia y una estacionalidad y el cual se puede verificar al graficar la serie con el filtro hp podemos
observar que no existe tendencia alguna.
3.Correlograma con tendencia
 En
En este correlograma podemos observar que se presenta existencia de rezagos la correlación
específicamente en los años 2 3 4 5 7 8 9 13 en una mayor proporción en comparación con los
otros años que también presentan rezagos la cual nos demuestra en si la tendencia de la serie y la
cual nos impiden un a análisis certero
3.2

Al aplicar el filtro y suavizar la serie podemos observar que los rezago son casi nulo en la serie y lo
cual nos determina que si se podrá hacer un análisis mas certero frente a la correlación de la
variable , ya que esta no tendrá ningún tipo de tendencia o estacionalidad