13/03

Modelo de
Regusión
lineal Simple
->
Estiman do
esperoza
de una
condicional lineal E[x1x]
Determina B
1 =

E[YIx) x
=

X
+

promiedod* E[4]=E2E[+1x3]
[[7] E[x x3]
= +

E2y) E[x].B
=

x
+

covanianza -> coy, x) ECXY)

=
-

ECX). ECT)
E(xyIx) E(x). ECY)
=
-

=E(x. E(X1x)) (v2Y,x)

E(x). E(X) -
*
=
=E(x.(x +

x)) -

E(x). (E(x) c) +

var(x)
a(x) PE(XY)
-
+
-
Ex) -

B. E(x)
=PE(x2) -

BE(x)
=P(E(x2) -

E(x) p.var(x)
=

S
2-
Impongo criterios a Y

estimar y
-
1. Cincal en Y a
=

Xb
+

prediccion
->
o
2. Error de en
promedio es
insesgado

/anes
error de
predicción

(y -

y) 0
=

X
de
atubutos
x.
minución
error de
prediccion esta berelacionado ECX-Y)x) 0
.
promedio
no con =

en

E(Y y)-
0
=

"Exa*,xx

õ
=E(Y) -

E(x).b E(x).b
+
-
E(x)

=0

(2)

3 -encoa ayb que minimiza e re al maderodo

- condiciones
E)(y y)Y E((y

Ei 4
- =
-
a
-

xb(2) -> mismos dos citerios

Pasochos