REPASO OLS

DR. CARLOS PALOMARES PALOMARES

cpalomares@unac.edu.pe

RAY CARLOS VEGA LUGO

rcjvegal@unac.edu.pe

REPASO OLS
OUTLINE

1.MOTIVACIÓN
2.MODELO DE REGRESIÓN LINEAL
3.SUPUESTOS DEL MODELO
4.PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES MCO
5.INFERENCIA ESTADÍSTICA
6.RELAJACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO
7.REFERENCIAS

REPASO OLS
MOTIVACIÓN

REPASO OLS
 ¿Cuál es el objetivo de la
regresión?

¿Causalidad es lo mismo
que Correlación?

¿MCO es el mejor
estimador?

REPASO OLS
 *Objetivo de la regresión es estimar la media o el valor promedio poblacional.
También cuantificar los cambios marginales(elasticidades).
*Regresión y Causalidad: El rendimiento del cultivo depende de la lluvia
(estadística no, mas es sentido común). Una relación estadística por si misma no
puede implicar causalidad. Para aducir causalidad se debe acudir a
consideraciones a priori o teóricas, por ejemplo el consumo depende del ingreso
personal.
*Regresión y Correlación: Conceptualmente los dos son muy diferentes.
Correlación mide el grado de asociación lineal entre dos variables(𝜌), ejemplo: el
habito de fumar y cáncer al pulmón. En Regresión no interesa el valor del
𝜌, la regresion es etimar el promedio del valor de una variable.

REPASO OLS
MODELO DE REGRESIÓN LINEAL

REPASO OLS
REPASO OLS
REPASO OLS
REPASO OLS
PROPIEDADES DE LOS ESTIMADORES MCO

REPASO OLS
 Insesgado y Consistente Sesgado y Consistente Sesgado e Inconsistente

REPASO OLS
 Teorema de Gauss - Markov
*βMCO es entre los estimadores lineales e insesgados el de mínima varianza
(eficiente)

REPASO OLS
INFERENCIA ESTADÍSTICA

REPASO OLS
REPASO OLS
REPASO OLS
REPASO OLS
REPASO OLS
REPASO OLS
REPASO OLS
REPASO OLS
 Análisis Grafico de Residuos

REPASO OLS
REPASO OLS
RELAJACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO
1. Multicolinealidad Pueden cambiar los signos del Modelo

Causas: * Poca Data. * Mala Especificación.

* Incluir Rezagos. * Elevada Correlación entre las variables.

Genera: * 𝑅2 alto. * SD 𝛽መ alto. * t 𝛽መ bajo.

Test: * Test de Farrar Glauber. *Test Chi2. *Test F .

Ho: ∄ Multicolinealidad Ha: ∃ Multico. Ha: Multico. es gen por Xi .

Solución: * Aumentar Data. * Buena Especificación.

* Transformar Variables.
REPASO OLS
RELAJACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO
2. Quiebre Estructural

Causas: * Fenómenos Económicos .

Genera: * 𝛽 Inestables

Test: * Test Cusum. *Test de Chow.

Ho: ∄ Quiebre Estructural Ho: ∄ Quiebre Estructural

Solución: * Variables Dummy

REPASO OLS
RELAJACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO
3. Autocorrelación

Causas: * Incluir variables con Tendencia.

Genera: * 𝛽 Ineficientes.

Test: * Test de Durbin Watson. * Test h de Durbin *Test de Breusch Godfrey.

Ho: ∄ AR(1) Ho:∄ Autocorrelación.

Solución: * Incluir variables relevantes. * MCG.

REPASO OLS
RELAJACIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO
4. Heterocedasticidad

Causas: * Agregación de Data. * Omisión de Variables.

* Outliers.

Genera: * t 𝛽መ bajo.

Test: * Test de Breusch Pagan. *Test de White. *Test de Harvey .

Ho: ∄ Heterocedasticidad

Solución: * Re-especificar el Modelo. * MCG / MCP.

REPASO OLS
REFERENCIAS

* TOMADO DE LAS NOTAS DE CLASE DEL CURSO TEORÍA ECONOMÉTRICA DEL GRUPO IDDEA

** COMENTARIOS Y SUGERENCIAS: rcjvegal@unac.edu.pe

REPASO OLS