DISTRIBUCIÓN DE PROBABILIDADES PARA VARIABLES CONTINUAS

DISTRIBUCIÓN NORMAL
Es la distribución de probabilidad continua más importante, debido a que en la práctica
muchos fenómenos industriales, científicos o de la vida diaria pueden describirse por esta
distribución.
Definición: Una variable aleatoria “x” se dice que esta normalmente distribuida con
media 𝜇 y varianza 𝜎 2 > 0 si su función de densidad de probabilidad está dado por:

1 −1 (𝑥−𝜇) 2
2 [ 𝜎 ]
𝑓(𝑥, 𝜇, 𝜎) = ℮
𝜎√2𝜋
Notación: una notación muy usada para la distribución normal es:
𝑥 → 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )
Se lee: la variable aleatoria “x” se distribuye normalmente con media 𝜇 y varianza 𝜎 2

Ejemplo:
𝑥: 𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝐾𝑔)
𝑥 → 𝑁(68 ,9)
De donde: 𝜇 = 68 𝐾𝑔 y 𝜎2 = 9
El peso promedio de los estudiantes se encuentra entre 65 y 71 Kg.

DISTRIBUCIÓN NORMAL ESTÁNDAR

Si "𝑧" es una variable aleatoria que tiene distribución normal con media𝜇 = 0 y varianza
𝜎 2 = 1 entonces "𝑧" se llama variable aleatoria normal estándar. Su función de densidad
es:

1 −𝑧 2
𝑓(𝑧, 1,0) = ℮ 2
√2𝜋
Y su función de distribución es:

𝑧 −𝑧 2
1
𝑃[𝑍 ≤ 𝑧] = ∫ ℮ 2 𝑑𝑡
−∞ √2𝜋
Los valores de probabilidad (Área) de esta función están tabulados en la tabla normal
estándar. Cualquier variable aleatoria "𝑥" (normal) puede ser transformada a una variable
estandarizada mediante:
𝑥−𝜇
𝑍=
𝜎
MANEJO DE LA TABLA NORMAL ESTÁNDAR