taller_enclase_series_de_tiempo - Printed on 30/8/2022 10:52:28

1 /* Universidad Central del Ecuador

2 Facultad de Ciencias Económicas
3 Carrera de Finanzas
4 Econometría
5 Ramiro Villarruel-Meythaler */
6
7
8 *******************************
9 * Modelos de Series de Tiempo *
10 *******************************
11 clear all
12 set more off
13 use "C:\Users\rvm_i\Dropbox\(UCE)\Métodos Multidimensionales I\3. Bases\base_series.dta"
14 log using taller_enclase_series_de_tiempo.log
15
16 *******************************
17 * Modelo AR - Autorregresores *
18 *******************************
19 tsset Observacin
20
21 * Series de Tiempo - Estacionariedad *
22 Estacionariedad (nivel= sin diferencias ni logaritmos)
23 tsline Morosidad // No es estacionaria
24 tsline PIBTrimestral // Es estacionaria
25
26 ac Morosidad // No es estacionaria
27 ac PIBTrimestral // Es estacionaria
28
29 dfuller Morosidad // No es estacionaria
30 dfuller PIBTrimestral // Es estacionaria
31
32 Estacionariedad (logaritmos)
33 generate ln_PIBTrimestral = log(PIBTrimestral)
34 tsline ln_PIBTrimestral // Es estacionaria
35
36 Estacionariedad (diferencias)
37 tsline d.PIBTrimestral // No es estacionaria
38 dfuller d.PIBTrimestral // No es estacionaria
39
40 * Modelo AR - Autorregresores *
41 regress Morosidad l.Morosidad l2.Morosidad l3.Morosidad l4.Morosidad l5.Morosidad
42 regress Morosidad l.Morosidad l3.Morosidad l4.Morosidad l5.Morosidad
43 regress Morosidad l.Morosidad l4.Morosidad l5.Morosidad
44
45 * Modelo ARIMA *
46 ac Morosidad // Cuántas Medias Móviles
47 pac Morosidad // Cuántos Autorregresores
48
49 arima Morosidad, arima(5,0,1)
50 arima Morosidad, ar(1 4 5) ma(1)
51
52 arima Morosidad, ar(1 4 5)
53
54 generate l1_Morosidad = l.Morosidad
55 generate l4_Morosidad = l4.Morosidad
56 generate l5_Morosidad = l5.Morosidad
57
58 generate f_Morosidad = _b[_cons] + _b[L1.]*l1_Morosidad + _b[L4.]*l4_Morosidad + _b[L5.]*
l5_Morosidad
59
60 tsline f_Morosidad
61 **
62 **
63 ac d.PIBTrimestral // Cuántas Medias Móviles
64 pac d.PIBTrimestral // Cuántos Autorregresores
65
66 arima PIBTrimestral, arima(7,1,1)
67 arima PIBTrimestral, arima(1,1,1)
68 arima PIBTrimestral, arima(1,1,0)
69 arima PIBTrimestral, arima(1,1,0) level(90)

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70
71 arima d.PIBTrimestral, ar(1 7) ma(1)
72 arima d.PIBTrimestral, ar(7) ma(1)
73
74 estimates store pib
75
76 forecast create pib_modelo, replace
77 forecast estimates pib
78 forecast solve, begin(29)
79

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