Estadı́sticos para la prueba de hipótesis

Dr. Ronald Quispe Flores

28 de noviembre de 2022

1. En la prueba dehipótesis respecto a la media poblacional µ

Cuando la población tiene distribución normal, o, cuando el tamaño de muestra es

n ≥ 30 (en este caso, independientemente de que la población tenga o no distribución
normal); entonces el estadı́stico de prueba es

X −µ
Z= σ ∼ N (0, 1)
√
n

Si no se conoce la varianza poblacional, el estadı́stico de prueba es

X −µ
Z= ∼ N (0, 1)
S
√
n

Cuando la población tiene distribución normal, el tamaño de muestra es n < 30 y la

varianza poblacional es desconocido, el estadı́stico de prueba es

X −µ
T = ∼ tn−1
S
√
n

2. En la prueba de hipótesis respecto a la diferencia de medias µ1 y µ2

Cuando las poblaciones tienen distribuciones normales, o, cuando los tamaños de mues-
tras son n1 ≥ 30 y n2 ≥ 30 (en este caso, independientemente de que la poblaciones
tengan o no distribuciones normales); entonces el estadı́stico de prueba es


X 1 − X 2 − (µ1 − µ1 )
Z= s ∼ N (0, 1)
σ12 σ22
+
n1 n2

Si no se conocen las varianzas poblacionales, el estadı́stico de prueba es

X 1 − X 1 − (µ1 − µ1 )
Z= s ∼ N (0, 1)
S12 S22
+
n1 n2

1
 Cuando las poblaciones tienen distribuciones normales, los tamaños de muestras son
pequeños (n1 < 30 y n2 < 30) y la varianzas poblacionales son desconocidas diferentes,
el estadı́stico de prueba es


X 1 − X 1 − (µ1 − µ1 )
T = s ∼ tg
S12 S22
+
n1 n2

Es preciso indicar que en este caso, los grados de libertad, se determinan por
 2 2
S1 S22
+
n1 n2
g =  2 2  2 2
S1 S2
n1 n2
+
n1 − 1 n2 − 1
Si las varianzas poblacionales son desconocidas pero iguales, el estadı́stico de prueba es


X 1 − X 1 − (µ1 − µ1 )
T = s ∼ tn1 −n2 −2
Sc2 S 2
+ c
n1 n2

En este caso la varianza común se estima por

(n1 − 1)S12 + (n2 − 1)S22
Sc2 =
n1 + n2 − 2

3. En la prueba de hipótesis de la proporción π, para tamaño de muestra grande (np > 5 y

nq > 5), el estadı́stico de prueba es
p−π
Z=r ∼ N (0, 1)
π(1 − π)
n

4. En las pruebas de hipótesis de la diferencia de proporciones π1 y π2 , para tamaños de muestras

suficientemente grandes (n1 p1 > 5, n1 q1 > 5 y n2 p2 > 5, n2 q2 > 5), el estadı́stico de prueba
es
(p1 − p2 ) − (π1 − π2 )
Z=s ∼ N (0, 1)
pc (1 − pc ) pc (1 − pc )
+
n1 n2

Aquı́, la estimación de la proporción común es

n1 p1 + n2 p2
pc =
n1 + n2

5. En la prueba de hipótesis sobre la varianza σ 2 , el estadı́stico de prueba es

(n − 1)S 2
χ2 = ∼ χ2n−1
σ2
2
 σ12
6. En la prueba de hipótesis sobre la razón de varianzas 2 , suponiendo verdadera la hipótesis
σ2
nula, el estadı́stico de prueba es

S12
F = ∼ Fn1 −1,n2 −1
S22

Cuando la prueba de hipótesis, en la hipótesis nula considera H0 : σ12 = σ22 , algunos autores,
consideran el estadı́stico de prueba como la división de la mayor varianza muestral, entre la
menor; pero esto es válido sólo para este caso, más no para pruebas unilaterales (H0 : σ12 ≤ σ22
o H0 : σ12 ≥ σ22 ) [Wackerly, Mendenhall y Scheaffer (2008)]

Observación: Para prueba de hipótesis de dos medias, dos proporciones o dos varianzas; se asumen
que las muestras son independientes.