FORMULARIO OFICIAL INFERENCIA

*Insesgamiento: 𝐸(𝜃̂) = 𝜃
*Eficiencia relativa: Se dice que un estimador 𝜃̂ es eficiente para el parámetro 𝜃, cuando
la varianza es mínima.
−𝟏
Eficiencia Cota de Cramer Rao 𝑪. 𝑪. 𝑹 = 𝝏𝟐 𝒍𝒏𝒇(𝒙𝒊,𝜽)
𝒏𝑬[ ]
𝝏𝟐 𝜽

*Consistencia: lim 𝐸(𝜃̂) = 𝜃 𝑦 lim 𝑉(𝜃̂) = 0

𝑛→∞ 𝑛→∞

Error cuadratico medio (E.C.M)

𝐸. 𝐶. 𝑀(𝜃̂) = 𝑉(𝜃̂) + 𝑠𝑒𝑠𝑔𝑜 2 (𝜃̂)

𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜 2(𝜃̂) = |𝐸(𝜃̂) − 𝜃|

𝑥−𝐸(𝑋) 𝑥̅ −𝜇
𝑋~𝑁(𝐸 (𝑋), 𝑉 (𝑋)) 𝑍= √𝑉(𝑋)
~𝑁(0,1) 𝑍=𝜎
⁄ 𝑛
√

𝜕𝐿
Estimador Máximo Verosímil 1.- ∏𝑛𝑖=1 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃) 2.- L = ln ∏𝑛𝑖=1 𝑓(𝑥𝑖 ; 𝜃) 3.- 𝜕𝜃=0

Intervalo de Confianza para la media

- Varianza conocida - Varianza desconocida

𝜎 𝑠
𝐼𝐶(1−𝛼)%(𝜇) = 𝑥̄ ± 𝑍1−𝛼 ⋅ 𝐼𝐶(1−𝛼)%(𝜇) = 𝑥̄ ± 𝑡(1−𝛼) (𝑛 − 1) ⋅
2 √𝑛 2 √𝑛

Intervalo de Confianza para la Proporción Intervalo de Confianza para la Varianza

𝒑̂ ∗ (𝟏 − 𝒑
̂) 2)
(𝑛 − 1)𝑆 2 (𝑛 − 1)𝑆 2
̂ ± 𝒁𝟏−𝜶⁄𝟐 ∗ √
𝑰𝑪(𝟏−𝜶)% (𝑷) = [𝒑 ] 𝐼𝐶(1−𝛼)%(𝜎 =[ 2 ; ]
𝒏 𝜒(1−𝛼⁄2)(𝑛 − 1) 𝜒(2𝛼⁄2)(𝑛 − 1)

Tamaño de muestra

(𝑍1−𝛼 )2 *𝜎 2 (𝑡(1−𝛼) (𝑛 − 1))2 ∗ 𝑆 2 (𝒁𝟏−𝜶⁄𝟐 )𝟐 ∗ 𝒑 ∗ (𝟏 − 𝒑)

𝑛= 𝑛= 2 𝒏=
𝑒2 𝑒2 𝒆𝟐
Amplitud 𝑨 = 2*𝑒

𝜎 𝑆
𝐴 = 2 ∗ 𝑍1−𝛼⁄2 ∗ 𝐴 = 2 ∗ 𝑡1−𝛼⁄2(𝑛 − 1) ∗ 𝑝∗(1−𝑝)
√𝑛 √𝑛 𝐴 = 2 ∗ 𝑍1−𝛼⁄2 ∗ √ 𝑛