ECONOMETRÍA I

PRIMER EXAMEN PARCIAL

Prof. Soraya Leyva 3 de junio, 2021

1. Demuestre que en un modelo de regresión múltiple con ordenada en el origen, el

vector de valores estimados 𝑌" está incorrelacionado con el vector de residuos de
MCO 𝜀̂. O sea, demuestre que 𝑌"𝜀# = 0

2.

Calcule:

a) Los coeficientes estimados de MCO.

b) La matriz de varianza-covarianza de los estimadores MCO
c) El coeficiente de determinación
d) Pruebe la significancia estadística individual de los coeficientesde pendiente con
un nivel de significancia de 0.05
e) Obtenga un pronóstico puntual para el precio del coche si X2 = 177 y X3 = 4.5.