UNR - Ingeniera Departamento de Electrnica Ctedra D.S.F.

Solucin General de la Ecuacin de Estado Cdigo: A_SolGEE

A-702 Control I E-504 Dinmica de los Sistemas Fsicos
A_SolGEE.doc 7/03/2000 DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 1 de 13
RESUMEN
El apunte presenta un mtodo matemtico de resolucin de la ecuacin de estado. El mtodo es un
procedimiento iterativo convergente a la solucin buscada que se basa en la formulacin integral de la
ecuacin de estado.
El mtodo general se aplica luego a sistemas lineales, de cuya solucin se destacan las propiedades de la
matriz de transicin, para ambos casos: inestacionario y estacionario.
Para el caso lineal estacionario se establece la conexin con el modelo externo del sistema dado por la
funcin o la matriz de transferencia.
A_SolGEE.doc DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 2 de 13
Consideremos el modelo matemtico (MM) de un determinstico:
(1). [ ] t ), t ( u ), t ( x f ) t ( x &
Donde x(t) es el vector de estados, u(t) es el vector de entradas y f es una funcin vectorial. Cuando el ,
encontrndose en un determinado estado es excitado por un conjunto de magnitudes fsicas a partir de un
dado instante inicial t
0
, se produce una evolucin cierta y determinada de todas sus magnitudes fsicas. El
MM (1) debe reflejar esta circunstancia, que matemticamente se traduce en la necesidad de que la
solucin x
[to, t]
debe existir y ser nica para cada conjunto de condiciones iniciales x(t
0
) =:x
0
y segmento de
funciones de entrada u
[to, t]
.
Teorema de existencia y unicidad (PICARDLINDELF)
Para que haya solucin nica de (1) deben satisfacerse ciertas hiptesis, cuya generalidad se limitar aqu
a lo estrictamente necesario para sistemas fsicos de la tcnica.
Siendo usual que las entradas tengan cambios bruscos, con valores limitados, admitiremos:
H1).- Entradas u
k
() (k m, donde m = {1, 2, ..., m}); seccionalmente continuas y acotadas en T .
T: intervalo temporal de definicin del problema y de validez del modelo.
Un conjunto de m funciones seccionalmente continuas o admisibles pertenece al espacio U de las
funciones admisibles u() U
1
.
Para cada t T, u(t) U
m
.
U: espacio de (los valores de las funciones de) entrada.
Estos eventuales saltos de las entradas pueden ocasionar que las funciones f
i
, an siendo continuas
en su dependencia de u [o sea, vistas como f
i
(x, , t)], no lo sean consideradas como funciones
compuestas [es decir, vistas como f
i
(x, u(), t) = h
i
[u()] = z
i
()].
Adems de estos posibles saltos, debe tenerse en cuenta que tanto las RelaCs como las RelEsts
pueden introducir directamente saltos en f
i
, vistas en la dependencia f
i
(x, u, ) (hecho que obedecera
a discontinuidades en la variacin temporal
de los parmetros o de la estructura del
sistema, respectivamente).
Considerando ambos hechos, incorporamos
la hiptesis:
H2).- f
i
[x, u(), ], (i n); seccionalmente continuas
y acotadas en T .
Las hiptesis H1).- y H2).-, a la vez que
admiten peculiaridades tcnicas, imponen
restricciones matemticamente necesarias
para poder demostrar la existencia y unicidad
de la solucin de (1). En este sentido, a los efectos de poder demostrar la convergencia uniforme de
una sucesin de funciones (es parte de la prueba, que no haremos), es necesaria la siguiente
hiptesis:
H3).- f es lipschitziana respecto de x, es decir:
L > 0 / t T, u(t) U
m
,
par x
(1)
, x
(2)
X
n
, vale
[ ] [ ]
) 2 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 1 (
x x L t ), t ( u , x f t ), t ( u , x f
Bajo estas tres hiptesis existe una solucin nica de (1). Es decir:
() tal que t
0
, t T, x
0
:= x(t
0
) X, u
[t0, t]
U,
( ) ( ) ( ) [ ] t , t u , t f t
dt
d

Antes de esbozar el mtodo del teorema, veamos algunos ejemplos sencillos, de primer orden, para ilustrar
las hiptesis.

1
u() indica la funcin u. u(t) representa el valor de la funcin u() en el instante t.
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Ejemplo 1:
Sea el MM lineal e inestacionario
(2). ) t ( u ) t ( x ) t t ( ) t ( x
1
+ &
donde (): escaln unitario.
Veamos la H2).-: es f(x, , ) seccionalmente continua y acotada?
[ ] ) t ( u ) t ( x ) t t ( t ), t ( u , x f
1
+
Dado que la discontinuidad de en t
1
es acotada, si u(t) satisface H1).-, entonces para todo valor finito x, la
funcin f(x, , ) satisface H2).-.
Se satisface H3).-?
[ ] [ ]
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 2 1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
) 2 ( ) 1 (
x x ) t t ( x ) t t ( x ) t t ( ...
) t ( u x ) t t ( ) t ( u x ) t t ( t ), t ( u , x f t ), t ( u , x f

+
Debemos ver si existe L > 0 constante de Lipschitz. Vemos que cualquier L 1 satisface la condicin:
( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 1
1
x x L x x ) t t ( ...
por lo que la H3).- es efectivamente satisfecha.
Es f lipschitziana respecto de t? Cmo afecta esto la validez del teorema de Picard?
Ejemplo 2:
(3). ) t t ( ) t ( x ) t ( x
1
+ & , t
1
> 0
H1).-: Satisfecha, ya que (tt
1
) es seccionalmente continua y acotada.
H2).-: f[x, u(), ] = x + ( t
1
) tiene una discontinuidad en t
1
, que es acotada en el sentido de existencia de
los lmites
[ ] 1 x (), u , x f lim
1
t t
+
+

y
[ ] x (), u , x f lim
1
t t

x finito.
H3).-: Satisfecha, ya que cualquier L > 1 satisface la condicin de Lipschitz.
Clculo de la solucin ()
El mtodo de PicardLindelf prescribe un procedimiento iterativo convergente a la solucin, vale decir que
es un mtodo constructivo de prueba de la existencia.
El mtodo explota la formulacin integral de (1):
(4). [ ] +

d ), ( u ), ( x f x ) t ( x
t
t
0
0
para formar la sucesin de funciones (vectoriales)
k
(t), k definidas recursivamente:
(5). [ ] +

d ), ( u ), ( f x : ) t (
t
t
1 k 0 k
0
la cual, bajo las hiptesis H1).-, H2).- y H3).-, converge a una (t) solucin de (1). Es decir:
(6).
k
k
lim ) t (

Como se desprende de (5), el clculo de
1
(t) demanda conocer
0
(t), que da el punto de partida de la
iteracin de (5). Cualquier
0
() continua en T, que pase por x
0
, es decir que satisfaga
0
(t
0
) = x
0
, es
adecuada. La eleccin ms sencilla es la constante
0
() = x
0
.
El teorema se demuestra considerando valores fijos (o sea, para cada) x
0
, t
0
, t y u
[to, t]
(seal fija en este
ltimo caso), aunque con validez para todo x
0
X, t
0
, t T y u
[to, t]
U. Por ello (y haciendo abuso de
notacin), la solucin (6) puede reescribirse:
A_SolGEE.doc DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 4 de 13
(7). ( )
[ ]
{
t , t 0 0
0
u , x , t , t t x
con recurso a la aplicacin:
(8). : T T X U
que nosotros designaremos : funcional de transicin y que est unvocamente determinado por la funcin
f(x, u, t) que define el modelo (1).
Propiedades del funcional de transicin
1- determina el estado x que el sistema (1) toma en el tiempo t, forzado por el conjunto de entradas u()
(actuantes durante [t
0
, t]) desde un estado inicial x
0
asumido en t
0
.
Est definida t t
0
, pero no incondicionalmente t < t
0
(t, t
0
T).
2- "no hay efecto instantneo (de las entradas)" o "consistencia"
t T, x X, u() U
(9). [ ] ) t ( x () u ), t ( x , t , t
(recurdese que para el tratamiento general no hemos admitido el impulso o delta de Dirac como
entrada).
3- "causalidad":
para x(-) = 0 y u
(-, t]
=
( ] t ,
u
~

, u(), ( ) u
~
U tales que u
[t0, t]
=
[ ] t , 0 t
u
~
(10).
[ ]
{
[ ]
{
t , t 0 0 t , t 0 0
0 0
u
~
, x , t , t u , x , t , t
4- "composicin" (Markov)
t
0
t
1
t
2
, t
0
; t
1
, t
2
T
(11).
[ ]
{
[ ]
[ ]
[ ]
{
2 1 1 0 2 0
t , t t , t 0 0 1 1 2 t , t 0 0 2
u , u ), t ( x , t , t , t , t u ), t ( x , t , t
Ejemplo 3:
Veamos la construccin de la solucin sobre el MM de (3) (ver ejemplo 2):
Ya vimos que se satisfacen las hiptesis H1).-, H2).- y H3).-.
Elijamos

0
() = x
0
y construyamos:
( ) ( ) [ ] ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
1 1 0 1
t
t
1 0 0
t
0
1
t
0
0 0
t
0
1 0 0 1
t t t t t 1 x t
d t t x x d t d x x d t x x t
1
+
+ + + + +

y
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( ) ( ) ( )
1
2
1 1
2
0 2
t
0
1 1 1 0 0 2
t t t t
2
1
t t t
2
1
t 1 x t
d t t t 1 x x t

]
]
]

+
,
`

.
|
+
+ +

operando sucesivamente se llega a

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( )
1
k
1
2
1 1
k 3 2
0 k
t t t t
! k
1
... t t
! 2
1
t t t
! k
1
... t
! 3
1
t
! 2
1
t 1 x t

'

'

+ +
,
`

.
|
+ + +
por lo tanto
A_SolGEE.doc DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 5 de 13
(12).
( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( )
( )
( )
[ ] ( )
1
t t t
0
1
0 i
i
1
0 i
i
0 k
k
t t e 1 e x t
t t 1 1 t t
! i
1
t
! i
1
x t lim t
1
+

'

'

+
]
]
]
]

Eligiendo un par de valores t
0
, x
0
, podemos ilustrar grficamente la convergencia de las funciones
k
(),
elementos de la sucesin.
Figura 1
Observacin:
El ejemplo 3 se pudo resolver analticamente con facilidad porque (3) pertenece a una clase particular de los
MM contemplados en (1). En efecto, (3) describe a un sistema unidimensional lineal y estacionario. Aqu se
lo us deliberadamente porque permite ilustrar sin mayor trabajo de clculo de qu objetos matemticos
hablamos en el teorema.
Para poder hacer precisiones mayores sobre la solucin () que las dadas por (5), (6) y Error!No se
encuentra el origen de la referencia. es necesario tener ms informacin sobre f(, , ). Una clase muy
importante que abordamos a continuacin es la de los sistemas lineales.
Sistemas lineales:
El MM (1) puede escribirse como
(13). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t u t B t x t A t x +
&
Se garantiza la aplicabilidad del teorema si valen las hiptesis H1).-, H2).- y H3).-. Para ello los elementos
de las matrices, a
ij
(t) y b
ij
(t) deben ser seccionalmente continuos y acotados. Veamos H3).-:
( )
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 1 2 1 2 1
x x L x x t A x x t A t , u , x f t , u , x f , si elegimos ( ) t A max L
t
.
Al analizar la solucin conviene tener en cuenta el principio de superposicin y estudiar en primer lugar la
respuesta del sistema libre a partir de una condicin inicial, sin que est aplicada entrada alguna, es decir,
con u() = 0. Luego se determina la respuesta a una entrada genrica suponiendo c.i. nulas, para finalmente
expresar la solucin total como suma de ambas.
Solucin de la ecuacin homognea asociada:
(14).
( ) ( ) ( )
( )
0 0
x t x
t x t A t x

&
Aplicando (5) construmos la sucesin a partir de
0
() = x
0
:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0
t
t
0
t
t
0 0
t
t
0 0 1
x d A x d x A x d A x t
0 0 0
+ + +

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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
0
t
t t
1 1
t
t
2
0
t
t t
1 1 0
t
t
0 2
t
t
0
t
1 1 0 0
t
t
1 0 2
x d d A A d A I t
x d d A A x d A x t
d x d A x A x d A x t
0 0 0
0 0 0
0 0 0

]
]
]

+ +
+ +

]
]
]

+ + +

Operando sucesivamente:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0
t
t t
1
t t
1 k 1 k 2 1
t
t t
1 1
t
t
k
x d d d A A A A d d A A d A I t
0 0
1
0
2 k
0 0 0 0

]
]
]

+ + + +

L L K ,
donde I es la matriz unidad n x n y la expresin entre corchetes, al igual que cada uno de sus sumandos, es
una matriz n x n. A la expresin entre corchetes la notamos:
(15). ( ) ( )
]
]
]

+ + +

t
t
t
t
0 k
0 0
d ... d A I t , t L
Con lo que
(16).
k
(t) =
k
(t, t
0
) x
0
La solucin de (14) es
( ) ( ) ( ) ( )
0 0 k
k
0 0 k
k
k
k
x t , t lim x t , t lim t lim t
]
]
]

que, con la notacin
(17). ( ) ( )
0 k
k
0
t , t lim t , t

,
puede reescribirse
(18). (t) = (t, t
0
) x
0
En este caso, como no hay entrada, el funcional de transicin es una aplicacin : T x T x X X que
produce la solucin x(t) = (t, t
0
, x
0
) bajo la forma especial (18), en la cual (t, t
0
) es una matriz n x n (para
cada par t, t
0
) denominada matriz de transicin.
(18) admite una importante lectura, vlida para la clase particular que (14) representa del conjunto de
sistemas (1). En los sistemas lineales autnomos el funcional de transicin puede separarse en una matriz
(que es a su vez un funcional) dependiente exclusivamente del valor de los parmetros del modelo en el
intervalo [t
0
, t], y en la condicin inicial x
0
, a la cual la matriz premultiplica y del cual es completamente
independiente.
Otra forma de definir matriz de transicin (reescribir (17)):
(19). ( ) ( ) ( ) ( ) ... d d A A d A I t , t
t
t t
1 1
t
t
0
0 0 0
+ + +


Visto como funcional, (t, t
0
) es una aplicacin : T x T
n x n
.
Esta es una visin desde la ptica de su definicin matemtica. A nosotros nos interesa esencialmente una
visin dinmica, sistmica de la matriz de transicin. Desde esta ptica es una aplicacin lineal (matriz o
transformacin) que operando sobre un vector x
0
X produce otro vector x X: : X X, o bien:
(20). x
0
x = (t, t
0
) x
0
.
Conocer la matriz de transicin en el intervalo T es equivalente a conocer el sistema (14), pues dado el par
(t
0
, x
0
) es posible predecir el par (t, x(t)) a travs de (20).
En otras palabras, es posible construr la trayectoria del sistema en el espacio de estado calculando instante
a instante x
j
= x(t
j
) con la expresin x(t
j
) = (t
j
, t
i
) x
i
(t
i
), t
i
, t
j
T, con el dato x
i
= x(t
i
) X.
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Figura 2
Figura 2: Una trayectoria en el espacio de estado. El tiempo discurre positivamente en el sentido indicado
por la flecha sobre la trayectoria. (O sea que t
2
> t
1
> t
0
).
El hecho de que en los sistemas dinmicos lineales autnomos el nuevo estado resulte de la aplicacin de
un operador lineal sobre el estado anterior es de importancia fundamental para el anlisis de las
propiedades generales de esta clase de sistemas, ya que lo remite a la interpretacin sistmica de las
propiedades rica y profundamente estudiadas en la teora matemtica de los operadores lineales.
Tambin en la faz computacional es muy importante, dado el desarrollo avanzado de los mtodos
numricos y de la algortmica para el lgebra lineal, que cuentan con un amplio apoyo de software
profesional implementado para sistemas que incluyen computadoras personales, adems de los equipos
mayores.
Propiedades de la matriz de transicin:
1- (t, t
0
) satisface la ecuacin de estado (14):
(21). ( ) ( ) ( )
0 0
t , t t A t , t
t

con la condicin inicial

(22). (t
0
, t
0
) = I = diag(1, 1, ..., 1)
Ejercicio:
Demuestre (21) recurriendo a la definicin (17) o (19)
Demuestre (22), o la expresin ms general
(t, t) = I
e interprtela sistmicamente.
2- El determinante de la matriz de transicin
(23). ( )



t
0
t
d ) ( trA
0
e t , t
donde

n
1 i
ii
) ( a ) ( trA es la traza de A().
La siguiente EDO es equivalente a (23)
(24). ( ) ( ) ( )
0 0
t , t t trA t , t
t

Su condicin inicial es:

(25). ( ) 1 t , t
0 0

3- (t, t
0
) es regular t, t
0
T, o equivalentemente,
1
(t, t
0
) t, t
0
T, o tambin ( ) 0 t , t
0
t, t
0
T.
4- Esta propiedad se corresponde con la propiedad de composicin del funcional de transicin, siendo
inmediatamente deducible de la figura anterior:
(26). (t
2
, t
0
) = (t
2
, t
1
) (t
1
, t
0
)
A_SolGEE.doc DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 8 de 13
5- .
(27). (t
1
, t
2
) (t
2
, t
1
) = (t
1
, t
1
) = I
Esto es demostrable sobre la trayectoria correspondiente a cualquier x
1
= x(t
1
) X, que lleve a x
2
= x(t
2
).
Si t
2
> t
1
, (t
1
, t
2
) debe interpretarse como una transicin hacia el pasado (ver los extremos de
integracin en (19)).
6- .
(28).
1
(t, t
0
) = (t
0
, t)
Lo cual provee un medio facilsimo de hallar la inversa de esta matriz.
7- Definimos M(t), matriz n x n, es una matriz fundamental del modelo (14)
(29). ( ) ( ) ( ) t M t A t M
&
con la condicin inicial M(t
0
) = K con K matriz regular arbitraria.
Cmo puede obtenerse una matriz fundamental? Imaginemos n simulaciones del modelo (14) a partir
de sendas c.i.l.i. ) t ( x x
0
) i ( ) i (
0
, i n. Resultarn n soluciones x
(i)
(t), agrupables en una matriz X(t). Es
fcil ver que tal matriz satisface (14); es decir, vale
( ) ( ) ( ) t X t A t X
&
con la condicin inicial
( ) [ ]
) n (
0
) 1 (
0 0
x x t X M L M
Luego, de acuerdo a la definicin, X(t) es una matriz fundamental, siendo [ ]
) n (
0
) 1 (
0
x x K M L M . A partir de
cualquier matriz fundamental puede obtenerse la matriz de transicin de la siguiente manera:
(30). (t, t
0
) = M(t) M
1
(t
0
)
(Verifquelo a partir de (29) y de (21))
Esta propiedad (30) nos da una forma directa de hallar experimentalmente (directamente sobre el
sistema
2
o por simulacin) la matriz de transicin.
8- Consideremos las matrices A(t) y su integral ( )

t
t
0
d A . Si su producto es conmutativo, es decir, si
vale
(31). ( ) ( ) ( ) ( ) t A d A d A t A
t
t
t
t
0 0


entonces
(32). ( ) ( ) ( ) ... d A
! 2
1
d A I t , t
2
t
t
t
t
0
0 0
+
]
]
]

+ +

(demustrelo a partir de (19) y (31)).
Dada la analoga formal de (32) con la expresin ...
! 3
1
! 2
1
1 e
3 2
+ + + +

, con , adoptamos
como notacin
(33).
( )
( ) ( ) ... d A
! 2
1
d A I e
2
t
t
t
t
d A
0 0
t
0
t
+
]
]
]

+ +

con lo que
(34). ( )
( )

t
0
t
d A
0
e t , t
La condicin (31) se satisface, entre otros, en los siguientes casos:
A(t) diagonal.

2
Slo es posible en el caso de A constante o, a lo sumo, e idealmente, peridica.
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A(t) = A, constante o estacionaria.
A(t) = a(t) K, K constante, a(t) funcin escalar.
Ejemplo
( ) ( ) t x
0 t 1
0 0
t x
]
]
]

&
Hallemos la solucin dada la c.i. genrica x
0
= [x
01
, x
02
]
T
(verifique previamente la aplicabilidad del mtodo
P.L.)
x(t) = (t, t
0
) x
0
( ) ... d d
0 1
0 0
0 1
0 0
d
0 1
0 0
I t , t
t
t t
1
1
t
t
0
0 0 0
+
]
]
]

]
]
]

+
+
]
]
]

+
+


Simplificamos el clculo observando que ( )
]
]
]

+
0 1
0 0
) t 1 ( t A , con lo cual
( ) ( ) ( ) ( ) ... 0 0 d d 1 1
0 1
0 0
d 1
0 1
0 0
I t , t
t
t t
1 1
0
2
t
t
0
0 0 0
+ + + + +
]
]
]

+ +
]
]
]

43 42 1

( )
( )
]
]
]
]

+

1 t t
2
1
t t
0 1
t , t 2
0
2
0
0
y ( )
( )
( )
( )
]
]
]
]
]

'

'

]
]
]

02 01
2
0
2
0
01
2
1
x x t t
2
1
t t
x
t x
t x
t x .
Grafique la evolucin temporal de ambas variables de estado.
Ejercicio
De un sistema se conocen las dos trayectorias siguientes, a partir de sendas c.i.:
( )
( )
]
]
]
]

+

]
]
]

2
0
2
0
) 1 ( ) 1 (
0
t t
2
1
t t
1
t x
0
1
x ; ( )
( )
]
]
]
]

+ +

]
]
]

2
0
2
0
) 2 ( ) 2 (
0
t t
2
1
t t 1
1
t x
1
1
x .
Halle la evolucin del estado a partir de una c.i. arbitraria x(t
0
) = [x
01
, x
02
]
T
.
Solucin de la ecuacin no homognea
Dado el modelo (13) y supuesta conocida la solucin (18) de la homognea (14), el mtodo de variacin de
las constantes propone conformar la solucin de (13) segn
(35). x(t) = (t, t
0
) z(t)
donde se ha reemplazado x(t
0
) formalmente por una z(t) a determinar, tal que x(t) segn (35) satisfaga (13).
Veamos a qu conduce llevar (35) (13).
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t u t B t x t A t x +
&
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t u t B t z t , t t A t z t , t t z t , t
0 0 0
+ +
&
&
( ) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t u t B t z t , t t z t , t t A t , t
0 0 0
+
&
&
Segn (21), ( ) ( ) ( ) [ ] 0 t , t t A t , t
0 0

&
, luego ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t u t B t , t t z t u t B t z t , t
0
1
0


& &
. Entonces, de
acuerdo a (28), ( ) ( ) ( ) ( ) t u t B t , t t z
0

&
, ecuacin diferencial que tiene por c.i. z(t
0
) = x(t
0
) y por solucin a
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+
t
t
0 0
0
d u B , t t z t z , resultado que llevado a (35) arroja
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+
t
t
0 0 0 0
0
d u B , t t , t t x t , t t x . Finalmente:
A_SolGEE.doc DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 10 de 13
(36). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+
t
t
0 0
0
d u B , t t x t , t t x
La solucin (36) muestra en forma explcita la superposicin lineal de efectos: el primer "efecto" o sumando
es causado por la c.i. y es exactamente igual al que tendra el sistema libre. El segundo efecto es producto
de la entrada u(t) actuando en el intervalo [t
0
, t], es decir, de u
[t0, t]
. (36) no es ms que la expresin detallada
en sus dos trminos del funcional de transicin Error!No se encuentra el origen de la referencia.:
(37). ( )
[ ]
( ) ( )
[ ]
( )
[ ]
( )
t , t 0 t , t 0 0 t , t 0 0
0 0 0
u , 0 , t , t 0 , t x , t , t u , t x , t , t +
Ejemplo:
Hallemos la respuesta del modelo ( ) ( ) ( ) t u
2
1
t x
0 t 1
0 0
t x
]
]
]

+
]
]
]

&
cuando, a partir de la condicin inicial
( )
]
]
]

0
1
0 x , es excitado por la siguiente entrada:
Figura 3
La forma de la entrada nos lleva a distinguir tres zonas:
[ ]
[ ]
[ )

'

, 2
2 , 1
1 , 0
t .
Resolvemos aplicando la propiedad 4 del funcional de transicin o "de composicin":
[ ]
( )
[ ]
( )
[ ]
( )
t , t t , t k k j j t , t k k
j j k k
u , u , x , t , t , t , t u , x , t , t
De acuerdo a ella es ( )
( ) ( ) [ ]
( ) ( ) ( )
[ ]
( )
( ) ( ) ( ) [ ]
( ) ( ) [ )

'

]
]
]

+

]
]
]

, 2 t 2 x 2 , t
2 , 1 t d
2
1
, t 0 x 0 , t
a e equivalent es 0 u caso este en que , d
2
1
, t 1 x 1 , t
1 , 0 t 0 x 0 , t
t x
t
1
1 , 0
t
1
a
a
a
.
Para resolver el problema necesitamos determinar (t,0), (t,2), x(2) y la integral. De un ejemplo anterior
tenemos (t, t
0
), luego
( )
]
]
]
]

+

1 t
2
1
t
0 1
0 , t 2
( )
]
]
]
]

+

1 4 t
2
1
t
0 1
2 , t 2
( )
( )
]
]
]
]

+

1 t
2
1
t
0 1
, t 2 2
A_SolGEE.doc DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 11 de 13
( )
]
]
]
]

]
]
]

]
]
]
]

+
3
4
t
3
t
1 t
... d
2
1
1 t
2
1
t
0 1
3
t
1
2 2
( ) ( ) ( )
]
]
]

]
]
]

+
]
]
]

3 22
2
3 10
1
4
1
d ... 0 x 0 , 2 2 x
2
1
Lo que da la solucin:
( )
[ ]
[ ]
[ )

'

]
]
]

]
]
]

+ +

]
]
]

, 2 t
3 2 t 2 t
2
2 , 1 t
3 4 t 2 2 t 3 t
t
1 , 0 t
2 t t
1
t x
2
2 3
2
a
a
a
Sistemas lineales estacionarios:
Corresponden al modelo con matrices constantes
(38). ) t ( x
&
= A x(t) + B u(t)
(39). ) t ( y = C x(t) + D u(t)
x(t
0
) = x
0
Como A satisface (31), vale la propiedad 8 de la matriz de transicin:
(40). ( )
( )
( )
( )
0
t t A
d A d A
0
t t e e e t , t
0
t
0
t
t
0
t




Esta importantsima propiedad de la matriz de transicin refleja la estacionariedad o independencia temporal
de los parmetros del sistema: la matriz de transicin no depende de ambos y cada uno de los instantes
extremos de la transicin, sino tan solo de la duracin de la misma o longitud del intervalo [t
0
, t]. De otra
forma: depende de la longitud y no de la regin del eje temporal en que tiene lugar la transicin.
(41). ( )
( )
( ) ( ) ... t t A
! 2
1
t t A I e t t
2
0
2
0
t t A
0
0
+ + +

En este caso, la notacin puede simplificarse redefiniendo el origen del tiempo ubicndolo en t
0
(t
0
= 0):
(42). ( ) ( ) ... t A
! 2
1
A I t 0 t
2 2
+ + +
Algunas propiedades ya vistas pueden escribirse en forma particular:
(0) = I
(t
2
t
1
) (t
1
t
0
) = (t
2
t
0
) (t
2
) (t
1
) = (t
1
+ t
2
)

1
(t) = (t)
La solucin (36) toma aqu la siguiente forma:
(43). ( )
( )
( )

+

t
0
t A
0
t A
d u B e x e t x
(44). o ( ) ( ) ( ) ( )

+
t
0
0
d u B t x t t x
Expresin que llevada a la ecuacin de salida (39) arroja
(45). ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) t u D d u B t C x t C t y
t
0
0
+ +

La integral del segundo sumando es el producto de convolucin (t)Bu(t), por lo que podemos escribir
(46). y(t) = C (t) x
0
+ C [(t)Bu(t)] + D u(t)
A_SolGEE.doc DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 12 de 13
Y(s) = {y(t)} = C (s) x
0
+ C {(t)Bu(t)} + D U(s)
(47). Y(s) = C (s) x
0
+ [C (s) B + D] U(s)
De donde se deduce que la matriz de transferencia es
(48). G(s) = C (s) B + D
Por otra parte, transformando Laplace (38) y (39), y despejando Y(s) de ambas, se obtiene:
(49). Y(s) = C (sI A)
1
x
0
+ [C (sI A)
1
B + D] U(s)
Observamos que:
(50). {(t)} = (s) = (sI A)
1
= {e
At
},
expresin que es formalmente anloga a la transformada de Laplace de la funcin escalar
{ ( )
1 At
a s
a s
1
e

.
Ejercicio:
( ) ( ) ( ) t
1
0
t x
2 0
1 2
t x
]
]
]

+
]
]
]

&
( )
]
]
]

1
1
0 x ; (): escaln unitario
( ) [ ] ( ) t x 2 1 t y
Resolvamos para t 0 mediante el clculo de la matriz de transicin segn (42):
( ) ...
! 4
t
16 0
32 16
! 3
t
8 0
12 8
! 2
t
4 0
4 4
t
2 0
1 2
1 0
0 1
t
4 3 2
+
]
]
]

+
]
]
]

+
]
]
]

+
]
]
]

+
]
]
]

( )
]
]
]
]

]
]
]
]
]
]
]

+ +

,
`

.
|
+ + + +

t 2
t 2 t 2
3 2
3 2 4 3 2
e 0
e t e
...
! 3
t 8
! 2
t 4
t 2 1 0
...
! 3
t 8
! 2
t 4
t 2 1 t ...
! 4
t 16
! 3
t 8
! 2
t 4
t 2 1
t
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
]
]
]
]
]
]

]
]
]
]

]
]
]

]
]
]
]

2
e
2
1
2
e t
4
e
4
1
d
e
e t
d
1
0
e 0
e t e
d b t
t 2
t 2 t 2
t
0
t 2
t 2
t
0
t 2
t 2 t 2
t
0
Segn (43):
( )
( )
]
]
]
]
]
]

+
+
]
]
]
]

2
e
2
1
2
e t
4
e 3
4
1
d ...
e
e t 1
t x
t 2
t 2 t 2
t
0
t 2
t 2
A_SolGEE.doc DSF Cdigo: A_SolGEE Pgina 13 de 13
Figura 4
La Figura 4 ilustra la trayectoria del estado en el plano de fase, que tiende al estado estacionario x
1
= 0,25; x
2
= 0,5
De la ecuacin de salida podemos determinar la combinacin lineal y(t) = x
1
(t) + 2 x
2
(t).
( )
t 2 t 2
e t
2
1
e
4
7
4
5
t y

+ +
Figura 5
Es mucho ms prctico calcular (t) segn (50) en vez de recurrir a (42). Primero determinamos (s) y
despus la "anti" transformamos:
]
]
]

+
+

]
]
]

]
]
]

2 s 0
1 2 s
2 0
1 2
s 0
0 s
A sI
( ) ( )
( )
]
]
]
]
]
]

+
+
+


2 s
1
0
2 s
1
2 s
1
A sI s
2
1
(t) =
1
{(s)} =
]
]
]

t 2
t 2 t 2
e 0
e t e
Calcule nuevamente y(t), esta vez recurriendo a (47).
Ejercicio:
En todos los casos posibles resuelva los ejemplos de este apunte mediante la transformada de Laplace.