Metodología Box-Jenkins con Eviews

I. Identificación:

Lo primero que haremos será identificar los valores apropiados para los componentes
autoregresivo, integrado y de media móvil del modelo, siendo cada uno de las partes del ARIMA

Por lo que usaremos las pruebas de estacionariedad para el orden de integración y los
correlogramas simple y parcial.

Podemos observar en el gráfico del IPC expresado en %, es decir, la inflación, presenta una
tendencia creciente y luego del año 1983 podemos ver una tendencia decreciente, observando
diferentes picos significativos a lo largo de los 61 años observados, a simple vista pudiésemos
inferir que es una serie no estacionaria.

Prueba formal, test de raíz unitaria:

Para realizar dicha puebla utilizaremos el estadístico Augmented Dlckey-Fuller usando el Unit Root
Test de Eviews.

Contraste de Hipótesis Nivel de Significancia Regla de Decisión

H0: Hay Raíz Unitaria 5% | |t-estadístico| < |t-crítico|
Serie no estacionaria Fallo a rechazar H0
Serie no estacionaria

H1: No Hay Raíz Unitaria 5% | |t-estadístico| > |t-crítico|

Serie estacionaria Rechazo H0
Serie estacionaria
Vamos a realizar la prueba en nivel considerando la tendencia y el intercepto.

IPC en nivel, con tendencia e intercepto:

El siguiente paso que haremos será observar el p-valor de la prueba y de la tendencia para evaluar
si esta es estadísticamente significativa para la prueba.
Decisión:

|-2.88| < |-3.5| => Por lo tanto, Fallo a rechazar H 0 => Entonces decimos que existe Raíz Unitaria y
es una serie no estacionaria

Conclusión:

Existe evidencia estadística suficiente, para afirmar que la variable inflación (variación del IPC en
%) no es estacionaria en nivel y tiene raíz unitaria.

El siguiente paso será utilizar la prueba de raíz unitaria en primera diferencia, también tomando en
cuenta la tendencia y el intercepto.

IPC en primera diferencia, con tendencia e intercepto