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Modelos de riesgos colectivos en el corto plazo

Modelo individual

Modelo colectivo
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Distribución del monto reclamado

Definimos a como la función de distribución de las

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Ejemplo Profesor

Considere un portafolio de seguros en el que se pueden presentar en un periodo dado 0,1,2 y 3 reclamos con probabilidad de .1, .3, .4 y .2
respectivamente , el monto de cada reclamo individual puede ser de 1,2,3, con probabilidad de .5 .4 y .1 respectivamente

Determinar f(s) F(S) E(S) y Var(S)

Ejemplo Alumno

Considere un portafolio de seguros en el que se pueden presentar en un periodo dado 0,2 y 3 reclamos con probabilidad de .2, .5, .3
respectivamente , el monto de cada reclamo individual puede ser de 1,3, con probabilidad de .4 y .6 respectivamente

Determinar f(s) F(S) E(S) y Var(S)

La solución a estos ejercicios esta en el Excel de la semana.

Distribuciones para N

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Distribuciones para X

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Ahora realizaremos algunos ejemplos

1-Supongamos S tiene una distribución Poisson compuesta con lambda = 0.8 además asuma lo siguiente:

2.-Supongamos que S tiene una distribución Poisson compuesta con lambda igual a 1, y p(x)= .4x - .1 para x=1,2

Calcule las probabilidades del monto agregado de reclamo igual a 0,1,2,3,4

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Método recursivo

Para distribuciones compuestas donde la distribución de N cumple con :

Para n= 1,2,3,… la distribución del monto de reclamos esta dada por:

Con punto inicial:

Las únicas 3 distribuciones que satisfacen esta relación requerida entre los valores sucesivos de:
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