Actividad 1: Preguntas de análisis

Instrucciones: Contesta las preguntas después de realizar la lectura del documento

“Apuntes de procesos” de las pp. 8-16.

1. ¿Una serie de tiempo, puede considerarse cómo un proceso estocástico?

Justifica tu respuesta,

Sí, si se puede considerar, por qué en ambas partes se hablan de variables cuya
característica es que van a variar en el tiempo. Aparte de que una serie de tiempo
es una realización, me refiero a que una serie de tiempo requiere de registros
históricos y la realización es una experiencia, mientras que los procesos estocásticos
tienen presentes las realizaciones. Por ello, puedo concluir que una serie de tiempo
puede considerarse como un proceso estocástico.

2. “Todo proceso ruido blanco es estacionario, pero no todo proceso estacionario

es ruido blanco”; explica por qué es verdadera la afirmación.

El proceso ruido blanco es una sucesión de variables incorreladas cada una con media
igual a 0 y varianza constante, entonces un ruido blanco, claramente es estacionario
con las mismas propiedades de la covarianza. Sin embargo, no todo proceso
estacionario puede ser ruido blanco porque las variables de este son independientes
y no están idénticamente distribuidas.

3. Demuestra que el proceso definido por 𝑧𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑡 + 𝜀𝑡 , no es estacionario.

Calcula 𝐸(𝑧𝑡), 𝐸(𝑧𝑡2), 𝐸(𝑧𝑠, 𝑧𝑡) como ayuda a la demostración-
Rúbrica

Criterio Peso
Se realizó la lectura indicada 20%
Se aprecia que las respuestas contienen la comprensión del y de 40%
la estudiante.
Las respuestas están libres de faltas de ortografía 20%
Entregó en tiempo 10%

Profesor: Alejandro Alanis Chico