ED Libro

BENEM
ERITA UNIVERSIDAD AUT
ONOMA DE PUEBLA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTR
ONICA
Jose Eligio Moises Gutierrez Arias
Facultad de Ciencias de la Electronica, A.A.E. de Matematicas
Nykolay Makarov
Instituto de Ciencias, Laboratorio de Fsico-Qumica de Materiales
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS
Primavera, 2005
Prologo
Agradecimientos
Jose Eligio Moises Gutierrez Arias
Nykolay Makarov
i
INDICE
1 Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden 1
1.1 Conceptos y Deniciones Fundamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.1 Denicion de la Ecuacion Diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.1.2 Clasicacion de las Ecuaciones Diferenciales
seg un el Tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
seg un el Orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
seg un el Grado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.5 Clasicacion de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
seg un la Linealidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.1.6 Solucion de la Ecuacion Diferencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.7 Problemas con Valores Iniciales y con Valores de Frontera . . . . . 9
1.1.8 Teorema de ExistenciaUnicidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.1.9 Familia de Curvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.2 Ecuaciones de Variables Separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.2.1 Denicion y Metodo de Solucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.2.2 Ecuaciones Reducibles a Separables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3 Ecuaciones Homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.1 Denicion y Metodo de Solucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.3.2 Ecuaciones Reducibles a Homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.4 Ecuaciones Exactas. Factor Integrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4.1 Metodo de Solucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.4.2 Factor Integrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.5 Ecuaciones Lineales de Primer Orden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.5.1 Metodo de Solucion por Factor Integrante . . . . . . . . . . . . . . 38
1.5.2 Metodo de Solucion por Variaci on de Parametros . . . . . . . . . . 43
1.5.3 Observacion Final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
1.6 Ecuaciones No-Lineales Especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.6.1 Ecuacion de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.6.2 Ecuacion de Ricatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
1.6.3 Ecuacion de Clairaut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
1.7 Aplicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.7.1 Problema sobre el Aumento de la Poblaci on . . . . . . . . . . . . . 56
1.7.2 Problema sobre Aprendizaje de Palabras . . . . . . . . . . . . . . . 57
1.7.3 Semivida y Antig uedad de un Fosil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.7.4 Efusion del Agua de un Tanque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ii
1.7.5 Circuito Electrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Enesimo Orden 63
2.1 Teora General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
2.1.1 Dependencia Lineal e Independencia Lineal . . . . . . . . . . . . . . 63
2.1.2 Operadores Diferenciales Lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2.1.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior:
Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2.1.4 Ecuaciones Lineales Homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1.5 Ecuaciones Lineales No-Homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.2 Ecuaciones Homogeneas con Coecientes
Constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.2.1 Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2.2.2 Races Reales y Desiguales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
2.2.3 Races Complejas y Distintas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.2.4 Races Reales y Repetidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.2.5 Races Complejas y Repetidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
2.2.6 Races Complejas de N umeros Complejos . . . . . . . . . . . . . . . 90
2.3 Ecuaciones No-Homogeneas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.3.1 Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2.3.2 Metodo de Coecientes Indeterminados . . . . . . . . . . . . . . . . 94
2.3.3 Metodo de Variaci on de Par ametros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
2.4 Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.4.1 Conceptos Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2.4.2 Denicion y Existencia de Transformada de Laplace . . . . . . . . . 111
2.4.3 Propiedades de Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . 113
2.4.4 Transformadas de Laplace de Funciones Basicas . . . . . . . . . . . 114
2.4.5 Transformada Inversa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
2.4.6 Solucion de Problemas con Valor Inicial . . . . . . . . . . . . . . . . 120
2.4.7 Funcion Escalon Unitario de Heaviside . . . . . . . . . . . . . . . . 126
2.4.8 Ecuacion Diferencial con Funci on de Fuerza Discontinua . . . . . . 131
2.4.9 Funciones Periodicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
2.4.10 Funci on Impulso Unitario - Delta de Dirac . . . . . . . . . . . . . . 141
2.4.11 Integral de Convolucion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
3 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales 150
3.1 Conceptos Basicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.1.1 Deniciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
3.1.2 Reduccion de Ecuacion Diferencial Lineal a Sistema de Ecuaciones
Lineales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
3.1.3 Reduccion de Sistema de Ecuaciones Lineales a Ecuacion Diferencial
Lineal: Metodo de Eliminacion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
3.1.4 Metodo de Transformada de Laplace . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
3.1.5 Forma Matricial de Sistema de Ecuaciones Lineales . . . . . . . . . 156
3.2 Sistemas Homogeneos con Coecientes
Constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
3.2.1 Metodo de Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
iii
3.2.2 Eigenvalores Reales y Diferentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
3.2.3 Eigenvalores Complejos y Distintos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
3.2.4 Eigenvalores Repetidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
3.3 Sistemas No-Homogeneos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
3.3.1 Introduccion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
3.3.2 Metodo de Variaci on de Par ametros . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
iv
CAPITULO 1
Ecuaciones Diferenciales de Primer
Orden
1.1 Conceptos y Deniciones Fundamentales
Muchos problemas de la ingeniera, las ciencias fsicas, qumicas, biologicas y etcetera se
formulan (plantean) como ecuaciones matematicas en las que tenemos que determinar una
funcion incognita. Muy frecuentemente estas ecuaciones matematicas contienen no solo
una funcion desconocida, sino que tambien una o mas derivadas de esta funcion. Tales
ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales, las cuales estudiaremos en este curso.
Un ejemplo muy conocido es la segunda ley de Newton para el movimiento uni-
dimensional de una partcula:
m
d
2
x
dt
2
= F
t, x,
dx
dt
. (1.1)
Aqu la m es la masa, x es la posicion de la partcula. La primera derivada dx/dt de la
posicion x con respecto al tiempo t es la velocidad de la partcula y la segunda derivada
es la aceleracion. Generalmente, una fuerza F (t, x, dx/dt) que act ua sobre la partcula es
una funcion del tiempo t, de la posicion x y de la velocidad dx/dt.
Vemos, que la forma matematica de la segunda ley de Newton es una ecuacion diferen-
cial. Tenemos que resolver esta ecuacion para obtener la posicion de la partcula x como
una funcion del tiempo t, x = x(t).
Hay casos mas complicados, donde la funcion incognita depende de mas que una
variable independiente. Por ejemplo, la ecuacion de conduccion de calor en una dimension
es
U
t
= k
2
U
x
2
, k > 0. (1.2)
Aqu la funcion incognita U(x, t) depende de dos variables independientes, de la coorde-
nada x y del tiempo t.
1.1.1 Denicion de la Ecuacion Diferencial
Ahora, vamos a dar la denicion matematica para una ecuacion diferencial:
1
Si una ecuacion contiene las derivadas o diferenciales de una o mas funciones de-
sconocidas con respecto a una o mas variables independientes, se dice que es una ecuacion
diferencial.
En otras palabras, Se llama ecuacion diferencial a una ecuacion en la que guran las
derivadas o diferenciales de una o mas funciones incognitas con respecto a una o mas
variables independientes.
Las ecuaciones diferenciales se clasican de acuerdo con el tipo, el orden, el grado y la
linealidad.
seg un el Tipo
Hay dos tipos de ecuaciones diferenciales: ecuacion diferencial ordinaria y ecuacion difer-
encial parcial.
1. Ecuacion Diferencial Ordinaria.
Si la funcion desconocida depende solo de una variable independiente, la ecuacion se
llama ecuacion diferencial ordinaria.
Seg un esta denicion, una ecuacion diferencial ordinaria tiene tal forma general:
F(x, y, y
, y
, y
, . . . , y
(n)
) = 0. (1.3)
Vamos a escribir los ejemplos de las ecuaciones diferenciales ordinarias.
Ejemplo 1. La ecuacion
dy
dx
+ 5xy = 0 o y
+ 5xy = 0. (1.4)
En esta ecuacion y es una funcion desconocida de una sola variable x. Por eso, escribimos
y = f(x) o y = y(x). (1.5)
Llamamos a x la variable independiente y a la funcion y, que depende de x, variable
dependiente.
d
2
x
dt
2
+ 2
dx
dt
+x = t
2
o x
+ 2x
+x t
2
= 0. (1.6)
En esta ecuacion x es una funcion incognita de una sola variable t. Por eso, podemos
escribir
x = f(t) o x = x(t). (1.7)
Aqu t es la variable independiente y la funcion x, la cual depende de t, es la variable
dependiente.
2. Ecuacion Diferencial Parcial.
Si la funcion incognita depende de dos o mas variables independientes, tal que la
ecuacion contiene derivadas parciales de la funcion, esta ecuacion se llama una ecuacion
diferencial parcial o ecuacion en derivadas parciales.
Un ejemplo de la ecuacion diferencial parcial es la ecuacion de onda:
2
2
E
t
2
c
2
2
E
x
2
= 0. (1.8)
Aqu el campo de onda E(x, t) es una funcion desconocida, el cual depende de dos variables
independientes, de la coordenada x y del tiempo t.
Otro ejemplo de la ecuacion diferencial parcial es la famosa ecuacion de Laplace para
el potencial escalar V del campo electrico:
2
V
x
2
+

2
V
y
2
+

2
V
z
2
= 0. (1.9)
Aqu la funcion incognita V (x, y, z) depende de tres variables independientes, de las co-
ordenadas x, y y z.
seg un el Orden
Las ecuaciones diferenciales se clasican por orden de estas ecuaciones.
El orden de una ecuacion diferencial es el orden de la mas alta derivada que aparece
(esta) en la acuacion.
Ejemplo 1. Por ejemplo, la ecuacion
y
+ 5x
2
y = 0 orden 1 (1.10)
es una ecuacion diferencial ordinaria de primer orden, porque la mas alta derivada en esta
ecuacion es y
, la cual es de primer orden.

y
+ 5y = 0 orden 2 (1.11)
es una ecuacion diferencial ordinaria de segundo orden, porque la mas alta derivada en
esta ecuacion es y
, la cual es de segundo orden.

Ejemplo 3. Tambien, la ecuacion
d
2
y
dx
2
+ 6
dy
dx
3
5xy = 0 orden 2 (1.12)
es una ecuacion diferencial ordinaria de segundo orden.
Ejemplo 4. Seg un la denicion, la ecuacion en derivadas parciales
2
y
x
2
+
y
t
+ 4xt = 0 orden 2 (1.13)
es una ecuacion diferencial parcial de segundo orden.
Es interesante notar que una ecuacion diferencial ordinaria de orden n puede expre-
sarse como Eq. (1.3),
F(x, y, y
, y
, y
, . . . , y
(n)
) = 0 orden n. (1.14)
Esta forma es la mas general para una ecuacion diferencial ordinaria de enesimo orden.
3
seg un el Grado
Algunas ecuaciones diferenciales se clasican por el grado de estas.
Si una ecuacion diferencial se escribe como un polinomio con respecto a la variable
dependiente y sus derivadas, entonces la potencia mas alta de la mas alta derivada es el
grado de la acuacion.
Ejemplo 1. Por ejemplo, la ecuacion
y
+x(y
)
2
+xy = x
3
orden 2, grado 1 (1.15)
es una ecuacion diferencial ordinaria de segundo orden y de primer grado, porque la mas
alta derivada en esta ecuacion es y
, la cual es de segundo orden. Esta derivada esta en

su primera potencia.
(y
)
2
+yy
+xy
+y
2
= sen x orden 3, grado 2 (1.16)
es una ecuacion diferencial ordinaria de tercer orden y de segundo grado, porque la mas
alta derivada en esta ecuacion es la tercera derivada, y
, en la segunda potencia.
Ejemplo 3. Tambien, la ecuacion
yz
x
+x
2
z
y
= xy orden 1, grado 1 (1.17)
es una ecuacion diferencial parcial de primer orden y de primer grado.
Ejemplo 4. Seg un las deniciones, la ecuacion en derivadas parciales
u
t
= (U
xx
+U
yy
+U
zz
) orden 2, grado 1 (1.18)
es una ecuacion diferencial de segundo orden y de primer grado con cuatro variables
independientes.
Debe notarse que el orden se dene para todas las ecuaciones diferenciales. Sin em-
bargo, el grado esta denido solamente para equaciones diferenciales que puede escribirse
como un polinomio. Por ejemplo, la ecuacion
y
= sen y orden 2, grado no esta denido (1.19)

es una ecuacion diferencial de segundo orden y de grado indenido, porque la ecuacion
no es un polinomio.
1.1.5 Clasicacion de las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
seg un la Linealidad
Adicionalmente a sus orden y grado, es util clasicar una ecuacion diferencial ordinaria
como una ecuacion diferencial lineal o no-lineal.
Repetimos otra vez que una ecuacion diferencial ordinaria de orden n tiene tal forma
general Eq. (1.3),
F(x, y, y
, y
, y
, . . . , y
(n)
) = 0 orden n. (1.20)
1. Ecuacion Diferencial Ordinaria Lineal.
4
Una ecuacion diferencial ordinaria de orden n es lineal si la funcion F en la repre-
sentaci on general (1.20) es una funcion lineal de la variable dependiente y y todas sus
derivadas y
, y
, y
, . . ., y
(n)
.
En otras palabras, Una ecuacion diferencial ordinaria se llama lineal, si puede ser
escrita en la forma
d
n
y
dx
n
+p
1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+p
2
(x)
d
n2
y
dx
n2
+. . . +p
n1
(x)
dy
dx
+p
n
(x)y = g(x), (1.21)
o en la forma equivalente
y
(n)
+p
1
(x)y
(n1)
+p
2
(x)y
(n2)
+. . . +p
n1
(x)y
+p
n
(x)y = g(x). (1.22)
La linealidad signica que todos los coecientes p
1
, p
2
, . . ., p
n
y la funcion g(x) son
solamente funciones de x y que la funcion incognita y(x) y todas sus derivadas estan en
Las ecuaciones diferenciales lineales son, en general, mas faciles para resolver que las
ecuaciones diferenciales no-lineales. Sobre las ecuaciones lineales sabemos casi todo. Hay
unos metodos que nos permiten resolver cualquier tipo de la ecuacion diferencial lineal.
Una ecuacion diferencial ordinaria lineal de primer orden tiene tal forma general
a
0
(x)
dy
dx
+a
1
(x)y = q(x). (1.23)
Si dividimos ambas partes de esta ecuacion por el coeciente a
0
(x), obtenemos la nueva
forma general para una ecuacion diferencial ordinaria lineal de primer orden:
dy
dx
+p(x)y = g(x) o y
+p(x)y = g(x). (1.24)

Es interesante notar que cualquier ecuacion diferencial lineal ordinaria es de primer
grado. Sin embargo, no toda ecuacion diferencial ordinaria de primer grado es lineal.
2. Ecuacion Diferencial Ordinaria No-lineal.
Una ecuacion diferencial ordinaria que no puede escribirse en la forma (1.21) es una
ecuacion diferencial no-lineal.
Ejemplos.
Como un ejemplo de la ecuacion diferencial ordinaria lineal de segundo orden podemos
escribir la ecuacion
d
2
x
dt
2
+a x = 0. (1.25)
Ahora, vamos a tomar en lugar de x cualquier funcion no-lineal, por ejemplo sen x. En
ese caso obtenemos la ecuacion diferencial ordinaria no-lineal de segundo orden
d
2
x
dt
2
+a sen x = 0. (1.26)
La primera ecuacion diferencial es la ecuacion para el pendulo oscilante con amplitud
peque na. La segunda ecuacion diferencial es la ecuacion para el pendulo oscilante con
cualquier amplitud.
Otro ejemplo de una ecuacion diferencial ordinaria no-lineal es la ecuacion (1.12),
5
d
2
y
dx
2
+ 6
dy
dx
3
5xy = 0. (1.27)
Esta ecuacion es no-lineal porque tiene la tercera potencia de la primera derivada.
1.1.6 Solucion de la Ecuacion Diferencial
Ahora, vamos a dar la denicion matematica para una solucion de una ecuacion diferencial:
Una solucion de una ecuacion diferencial es cualquier funcion que satisface la ecuacion.
En otras palabras, Cualquier funcion se llama solucion de una ecuacion diferencial,
si sustituida en la ecuacion dada la reduce a una identidad.
Forma Explcita y Implcita.
Una solucion de una ecuacion diferencial puede ser escrita en forma explcita o en
forma implcita.
Cuando la solucion es expresado como una funcion de las variables independientes,
tenemos la forma explcita de la solucion. Por ejemplo,
y = f(x). (1.28)
Sin embargo, como un resultado de calculos podemos tener la solucion denida impl-
citamente por una ecuacion que contiene las variables dependientes e independientes. En
este caso tenemos la forma implcita de la solucion. Un ejemplo para la forma implcita
de la solucion es la ecuacion
G(x, y) = 0. (1.29)
Solucion General y Particular.
Ejemplo 1. Vamos a considerar la ecuacion diferencial
y
+y = 0. (1.30)
Necesitamos vericar que las funciones
y
1
= sen x y y
2
= cos x (1.31)
son soluciones de la ecuacion dada.
Derivamos dos veses las funciones y
1
(x) y y
2
(x):
y
1
= cos x, y
1
= (y
1
)
= (cos x)
= sen x; (1.32)
y
2
= sen x, y
2
= (y
2
)
= (sen x)
= cos x. (1.33)
Sustituimos la primera funcion y
1
y su segunda derivada y
1
en la ecuacion diferencial
(1.30) por sus expresiones:
y
1
+y
1
= sen x + sen x 0. (1.34)
Vemos que esta sustitucion reduce la ecuacion diferencial a la identidad. Por consiguiente,
la primera funcion y
1
es una solucion de la ecuacion dada.
6
De la misma manera, sustituyendo la segunda funcion y
2
y su segunda derivada y
2
en
la ecuacion diferencial (1.30),
y
2
+y
2
= cos x + cos x 0, (1.35)
obtenemos la identidad. Por consiguiente, la segunda funcion y
2
es tambien una solucion
de la ecuacion dada.
Ahora, consideramos la funcion y
g
(x) que es la suma de dos soluciones y
1
y y
2
milti-
plicadas por unas constantes arbitrarias C
1
y C
2
:
y
g
(x) = C
1
y
1
(x) +C
2
y
2
(x) = C
1
sen x +C
2
cos x. (1.36)
Es muy importante notar que la nueva funcion y
g
(x) es tambien una solucion de nuestra
ecuacion diferencial (1.30). Para vericar esto, sustituimos la nueva funcion en la ecuacion:
y
g
+y
g
= C
1
(y
1
+y
1
) +C
2
(y
2
+y
2
) 0. (1.37)
Como resultado, tambien obtenemos la identidad para todos (cualesquiera de) los valores
de las constantes arbitrarias C
1
y C
2
.
Nosotros consideramos la ecuacion diferencial ordinaria de segundo orden y la solucion
y
g
contiene dos constantes arbitrarias. Por eso, la solucion y
g
se llama solucion general
de nuestra ecuacion diferencial (1.30). Las soluciones y
1
y y
2
pueden ser obtenidas de la
solucion general y
g
cuando las constantes arbitrarias C
1
y C
2
tienen ciertos valores:
y
g
(x) = y
1
(x) cuando C
1
= 1, C
2
= 0. (1.38)
y
g
(x) = y
2
(x) cuando C
1
= 0, C
2
= 1. (1.39)
Por lo tanto, las soluciones y
1
y y
2
se llaman soluciones particulares de nuestra ecuacion
diferencial (1.30).
En general una ecuacion diferencial ordinaria de orden n,
F(x, y, y
, y
, y
, ..., y
(n)
) = 0, (1.40)
siempre tiene una solucion
y
g
(x) = f(x, C
1
, C
2
, . . . , C
n
) (1.41)
que contiene n constantes arbitrarias C
1
, C
2
, C
3
, . . ., C
n
. Tal solucion se llama solucion
general. Es muy importante notar que el numero de constantes arbitrarias en la solucion
general de una ecuacion diferencial ordinaria debe ser igual al orden de la ecuacion.
Una solucion particular es una solucion que puede ser obtenida de una solucion general
al seleccionar los valores particulares de las constantes arbitrarias. Frecuentemente las
constantes arbitrarias se llaman parametros arbitrarios.
Solucion Singular.
Hay una clase de ecuaciones diferenciales que tiene no solamente una solucion general
sino que tambien una solucion especial que no puede obtenerse de la solucion general
con ayuda de la seleccion de los parametros arbitrarios. A tales soluciones se les llama
soluciones singulares.
Ejemplo 2. Vamos a considerar la ecuacion diferencial
7
y
2
xy
+y = 0. (1.42)
Esta ecuacion tiene la solucion general
y = Cx C
2
. (1.43)
Ademas, esta ecuacion tiene la solucion
y = x
2
/4. (1.44)
La segunda solucion no puede obtenerse de la solucion general (1.43) para cualquier valor
de la constante arbitraria C. Por eso, la segunda solucion (1.44) es solucion singular.
Es importante notar que la ecuacion (1.42) es ecuacion diferencial ordinaria no-lineal.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales no tienen soluciones singulares.
Ejemplo 3. Vericar que la ecuacion diferencial ordinaria no-lineal del primer orden
y primer grado
yy
+x = 0 (1.45)
tiene tal solucion general en la forma implcita con un parametro arbitrario C:
y
2
+x
2
= C
2
. (1.46)
Podemos notar que esta expresion es la ecuacion de la circunferencia con el centro en
el origen de coordenadas y con el radio que es igual a la constante arbitraria C. Pos
eso, la ecuacion diferencial (1.45) puede llamarse ecuacion diferencial de la familia de
circunferencias.
Derivamos la expresion (1.46) con respecto a la variable independiente x y obtenemos
2yy
+ 2x = 0.
Despues de dividir por dos, obtenemos la ecuacion dada para cualquier valor de la con-
stante C,
yy
+x = 0.
De este modo hemos vericado que la solucion (1.46) realmente satisface la ecuacion
(1.45).
Ahora sustituimos, por ejemplo, C = 4 y obtenemos una solucion particular implcita
y
2
+x
2
= 16.
Ejemplo 4. Demostrar que la funcion
y = C
1
e
2x
+C
2
e
x
+x (1.47)
es la solucion general en la forma explcita de la ecuacion diferencial ordinaria lineal de
segundo orden
y
+y
2y = 1 2x. (1.48)
Derivamos doblemente la expresion (1.47). Obtenemos:
y
= 2C
1
e
2x
+C
2
e
x
+ 1
8
y
y
= 4C
1
e
2x
+C
2
e
x
.
Sustituimos las expresiones para y, y
y y
en la parte izquierda de la ecuacion diferencial:

y
+y
2y = (4C
1
e
2x
+C
2
e
x
) + (2C
1
e
2x
+C
2
e
x
+ 1) 2(C
1
e
2x
+C
2
e
x
+x) =
Suprimimos parentesis y cancelamos (eliminamos) los terminos semejantes
= 4C
1
e
2x
+C
2
e
x
2C
1
e
2x
+C
2
e
x
+ 1 2C
1
e
2x
2C
2
e
x
2x = 1 2x.
Esta respuesta es verdadera para todos los valores de las constantes C
1
y C
2
. De esta
manera la funcion (1.47) es la solucion general de la ecuacion (1.48).
Ejemplo 5. Vamos a vericar que la funcion
y = (x
2
+C)
2
(1.49)
es la solucion general en la forma explcita de la ecuacion diferencial ordinaria no-lineal
de primer orden y segundo grado
(y
)
2
16x
2
y = 0. (1.50)
Derivamos la expresion (1.49) y obtenemos para cualquier constante C:
y
= 4x(x
2
+C).
Despues, elevamos esta expresion al cuadrado
(y
)
2
= 16x
2
(x
2
+C)
2
.
Sustituimos (y
)
2
y y en la ecuacion diferencial. Entonces, llegamos a la identidad
16x
2
(x
2
+C)
2
16x
2
(x
2
+C)
2
= 0.
Por lo tanto, la expresion (1.49) es realmente la solucion general de la ecuacion diferencial
(1.50).
1.1.7 Problemas con Valores Iniciales y con Valores de Frontera
Frecuentemente, al resolver una ecuacion diferencial necesitamos obtener cierta solucion
particular que debe satisfacer algunas condiciones adicionales.
1. Problema de Valor Inicial (Problema de Cauchy).
Un tipo de estas condiciones adicionales son las condiciones iniciales cuando la funcion
desconocida y sus derivadas estan especicadas en un valor de la variable independiente.
Denicion: Un problema en el que necesitamos obtener (determinar) una solucion de
una ecuacion diferencial junto con (sujeta a) sus condiciones iniciales se llama problema
de valor inicial. Otro nombre del problema de valor inicial es el de problema de Cauchy.
La forma general del problema de Cauchy (del problema de valor inicial) para la
ecuacion diferencial ordinaria de primer orden con la condicion inicial en alg un valor
de la variable independiente puede escribirse como
9
F(x, y, y
) = 0,
y = y
0
cuando x = x
0
o y(x
0
) = y
0
.
(1.51)
Es importante notar que la ecuacion diferencial del sistema (1.51) es una ecuacion ordi-
naria de primer orden. Pos eso, su solucion general contiene solo una constante arbitraria,
y
g
(x) = f(x, C).
Entonces, para determinar esta constante y obtener cierta solucion particular necesitamos
solo una condicion inicial. Realmente, si sustituimos la condicion inicial en la solucion
general, obtenemos la ecuacion para la constante C:
y
g
(x
0
) = f(x
0
, C) = y
0
.
Sabemos que la solucion general (1.41) de una ecuacion diferencial ordinaria (1.40)
de orden n contiene n constantes arbitrarias. Por eso, para obtener una cierta solucion
particular de esta ecuacion, debemos formular n condiciones iniciales. Estas condiciones
son los valores de la funcion incognita y y de todas sus derivadas, y
, y
, . . ., y
(n1)
, hasta
de orden n1 para cierto valor de una variable independiente x. De tal modo, el problema
de Cauchy (el problema de valor inicial) para la ecuacion diferencial ordinaria de enesimo
orden con las n condiciones iniciales en alg un valor de la variable independiente puede
escribirse en la forma general como:
F(x, y, y
, y
, . . . , y
(n)
) = 0;
y(x
0
) = b
0
, y
(x
0
) = b
1
, y
(x
0
) = b
2
, . . . , y
(n1)
= b
n1
.
(1.52)
Donde x
0
, b
0
, b
1
, b
2
, . . ., b
n1
son constantes dadas (ciertas) reales.
2. Problema de Valor de Frontera.
En lugar de condiciones iniciales, podemos formular condiciones de frontera o condi-
ciones de borde. Estas condiciones pueden tener varias formas. Es importante notar
que las condiciones de frontera siempre se escriben sobre la funcion desconocida y sus
derivadas en dos o mas valores diferentes de la variable independiente x (en dos o mas
puntos de un intervalo donde la variable independiente x es denida). Un problema con
condiciones de frontera se llama problema con valores de frontera.
Ejemplo. Una curva en el plano (x, y) tiene las siguientes propiedades:
i. Su pendiente en cualquier punto de ella es igual a 2x.
ii. Esta curva pasa por el punto (2, 5).
La forma matematica del problema es un problema de valor inicial:
= 2x,
y = 5 cuando x = 2
o y(2) = 5.
(1.53)
La ecuacion diferencial del sistema (1.53) es una ecuacion ordinaria de primer orden. Su
solucion general es
y = x
2
+C. (1.54)
Para determinar solo una constante arbitraria C, sustituimos los valores iniciales en la
solucion general,
10
5 = (2)
2
+C = 4 +C. (1.55)
De esto obtenemos
C = 1. (1.56)
Por consiguiente, la solucion del problema de valor inicial es tal solucion particular:
y = x
2
+ 1. (1.57)
1.1.8 Teorema de ExistenciaUnicidad
Cada vez que formulamos un problema de valor inicial o de frontera, hay dos preguntas
en relacion a este problema:
1. La primera pregunta es la pregunta de existencia : Necesitamos saber si Existe una
solucion de la ecuacion diferencial que satisface las condiciones dadas?
2. La segunda pregunta es la pregunta de unicidad : Si existe una solucion que satisface
las condiciones dadas, en ese caso, es esta una solucion unica o podemos obtener otra
solucion que tambien satisface las condiciones?
La respuesta correcta a estas preguntas se contiene en el teorema de existencia y
unicidad.
Teorema de ExistenciaUnicidad:
Tenemos la ecuacion diferencial ordinaria de primer orden
y
= F(x, y). (1.58)

y la condicion inicial
y = y
0
, cuando x = x
0
. (1.59)
El punto (x
0
, y
0
) esta contenido en una region R del plano (x, y).
Vamos a suponer que la funcion F(x, y) satisface las siguientes condiciones:
i. La funcion F(x, y) es real, nita y continua en todos los puntos de la region R dada
del plano (x, y).
ii. La derivada parcial F(x, y)/y de esta funcion con respecto a la variable depen-
diente y es tambien real, nita y continua en todos los puntos de la region R dada del
plano (x, y).
Si todas las condiciones se satisfacen, entonces en la region R dada existe una y solo
una solucion
y = f(x), (1.60)
tal que la variable dependiente y es igual a y
0
cuando la variable independiente x es igual
a x
0
, esto es
y
0
= f(x
0
). (1.61)
De tal modo, el teorema de existenciaunicidad dice directamente que una ecuacion
diferencial junto con una condicion inicial, tiene una sola solucion. Sin embargo, se debe
(hay que) notar que este teorema no nos dice como obtener esta solucion.
11
La simple generalizacion del teorema de existenciaunicidad es posible para una ecua-
cion diferencial ordinaria de orden n que tiene la forma
y
(n)
= F(x, y, y
, y
, . . . , y
(n1)
). (1.62)
1.1.9 Familia de Curvas
El tema de esta clase es el de las familias de curvas.
Vamos a considerar la funcion
y = x
2
+ 1. (1.63)
Esta funcion describe una parabola cuyo eje es el eje y. La parabola tiene vertice en el
punto x = 0 y y = 1, (0, 1) y esta abierta hacia arriba. La derivada de esta funcion es
y
= 2x. (1.64)
Sabemos del curso Calculo Diferencial que la derivada representa la pendiente de la
lnea tangente. En el caso dado la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la
parabola (1.63) es igual a 2x. Por ejemplo, el valor particular de la pendiente en el punto
(2, 5) es igual a 4.
De tal manera, si tenemos una formula y = f(x) para una curva en el plano (x, y),
podemos obtener la pendiente de esta curva en cualquier punto de ella por derivaci on de
la formula dada con respecto a x.
Ahora vamos a formular el problema inverso: Tenemos la pendiente de una curva,
como obtener la formula de la curva original? Este problema es el problema de ecuacion
diferencial, porque la pendiente es la derivada.
En el ejemplo que consideramos, la ecuacion diferencial es (1.64), y
= 2x. Ella describe

la pendiente de la lnea tangente a la solucion de esta ecuacion diferencial en cada punto
del plano (x, y).
Resolvemos esta ecuacion diferencial y obtenemos la solucion general que tiene la forma
y = x
2
+C. (1.65)
Ya que la ecuacion diferencial (1.64) es una ecuacion ordinaria lineal de primer orden,
entonces su solucion general (1.65) contiene solo una constante arbitraria C. Sin embargo,
esta solucion general no representa solo una parabola. Ella representa el conjunto de las
parabolas que estan abiertas hacia arriba. Su eje es el eje y y sus vertices estan en el
puntos x = 0 y y = C, (0, C). Cada valor particular de la constante arbitraria C dene
una solucion particular que describe una parabola concreta del conjunto dado.
Deniciones: El conjunto de las curvas que se describen por la solucion general de
una ecuacuon diferencial ordinaria se llama familia de curvas de ecuacion diferencial dada.
Alguna curva de esta familia que se describe por una solucion particular se denomina la
curva integral de la ecuacion diferencial. Una ecuacion diferencial ordinaria de ornen n
tiene la solucion general con n constantes arbitrarias. Por eso, su familia de curvas se
llama n parametrico.
En el ejemplo que estamos considerando, la familia de curvas (1.65), y = x
2
+ C,
es uni-parametrica porque la ecuacion diferencial (1.64), y
= 2x, es de primer orden.

12
La curva (1.63), y = x
2
+ 1, es una curva integral que se obtiene cuando la constante
arbitraria toma el valor C = 1.
De esta manera, una ecuacion diferencial ordinaria dene siempre una familia de
curvas. En el ejemplo que consideramos, para obtener la funcion de una sola curva original
(1.63), y = x
2
+1, debemos especicar, ademas de la ecuacion diferencial, cualquier punto
por donde debe pasar la curva. Podramos especicar que la pendiente debe satisfacer
la ecuacion diferencial (1.64), y
= 2x, y la curva (la solucion) debe pasar por el punto

(1, 2), esto es, y(1) = 2. De tal modo, llegamos al problema de valor inicial (problema de
Cauchy).
Ahora, vamos a derivar la ecuacion diferencial original (1.64), y
= 2x. Obtenemos la
nueva ecuacion diferencial ordinaria de segundo orden,
y
= 2. (1.66)
La solucion general de esta ecuacion diferencial es
y = x
2
+Ax +B. (1.67)
Vemos que esta solucion contiene dos constantes arbitrarias, A y B. Entonces, la familia
de curvas que se describe por esta solucion general es una familia bi-parametrica (de dos
parametros). Por eso, para obtener la parabola original (1.63), y = x
2
+1 en este segundo
ejemplo, debemos especicar dos condiciones que nos dan como resultado A = 0 y B = 1.
Podemos hacer esto de dos maneras:
Manera 1. Especicamos los valores de la funcion y y su derivada y
para alg un valor

de la variable independiente x. Por ejemplo, y(1) = 2 y y
(1) = 2. Recordamos que tal

tipo de condiciones se llama condiciones iniciales. Por eso, en esta manera, llegamos a
un problema de valor inicial o problema de Cauchy.
Manera 2. Podemos especicar los valores solo para la funcion y pero en dos valores
diferentes de la variable independiente x. Por ejemplo, y(1) = 2 y y(3) = 10. Sabemos
que tal tipo de condiciones se llama condiciones de frontera. Por eso, tenemos, en esa
manera, un problema de valor de frontera.
1.2 Ecuaciones de Variables Separables
Empezamos a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias con ecuaciones de primer
orden. La forma general de estas ecuaciones es
F(x, y, y
) = 0. (1.68)
Una ecuacion diferencial de primer orden tiene una solucion general con una constante
arbitraria y puede ser lineal o no-lineal. Si una ecuacion es no-lineal, en general esta puede
tener adicionalmente una solucion singular.
Si en la ecuacion de forma general (1.68) es posible despejar la primera derivada y
,
podemos escribir la ecuacion diferencial de primer orden en la siguiente forma
y
= F(x, y). (1.69)

Aqu la F(x, y) es una funcion dada de la variable independiente x y de la variable
dependiente y.
13
El metodo para resolver una ecuacion diferencial de primer orden depende del tipo de
ecuacion. Un metodo que se aplica para resolver alg un tipo de ecuacion, no es util para
otro tipo de ecuacion.
En esta parte vamos a considerar los metodos de solucion para tipos clasicos de las
ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Estos tipos son:
1. Ecuaciones de variables separables.
2. Ecuaciones homogeneas.
3. Ecuaciones exactas.
4. Ecuaciones lineales.
5. Ecuaciones no-lineales de Bernoulli, Ricatti y Clairaut.
1.2.1 Denicion y Metodo de Solucion
Ecuaciones de variables separables son las mas simples de todas las ecuaciones diferenciales
ordinarias de primer orden.
1. Denicion. Una ecuacion diferencial de la forma
dy
dx
=
g(x)
h(y)
(1.70)
se llama ecuacion diferencial separable o ecuacion diferencial de variables separables.
Esta ecuacion separable puede escribirse como
h(y)
dy
dx
= g(x). (1.71)
Multiplicamos ambas partes de la ecuacion por la diferencial dx de la variable independi-
ente x y notamos que la diferencial dy de la variable dependiente y es el producto de la
derivada y
(x) por la diferencial dx,

dy = y
(x)dx =
dy
dx
dx. (1.72)
Como resultado, obtenemos otra forma general para la ecuacion diferencial de variables
separables:
h(y) dy = g(x) dx. (1.73)
2. Solucion General. Es muy importante notar que para una ecuacion diferencial
separable en forma de las diferenciales (1.73) cada parte de la ecuacion depende solo de
una variable. Por eso, esta ecuacion puede resolverse inmediatamente por integraci on. La
solucion general se obtiene en la forma de las integrales indenidas:
h(y) dy =
g(x) dx +C, (1.74)

donde C es la constante de integracion (la constante arbitraria). Vemos que la forma
(1.74) de la solucion es, generalmente, implcita.
14
De tal modo, el metodo de solucion depende de la posibilidad de escribir una ecuacion
diferencial en la forma (1.73) donde las variables se separan. Esta situacion ocurre solo
para la ecuaciones del tipo (1.70). Tal metodo se llama metodo de separacion de variables.
3. Metodo de Separacion de Variables. As, para resolver una ecuacion diferen-
cial separable (1.70) tenemos que multiplicar o dividir ambas partes de la ecuacion por
una expresion tal que una parte de la ecuacion sera dependiente solo de x y otra solo
de y. Despues, integramos ambas partes de la ecuacion. Como resultado, obtenemos la
solucion general en una forma implcita. Intentamos transformar la forma implcita de la
solucion en la forma explcita. Esto puede representar grandes dicultades.
Ejemplo 1. Resolver el problema
dy
dx
=
x
2
1 +y
2
. (1.75)
Multiplicamos ambas partes de la ecuacion por (1 +y
2
)dx. Obtenemos
(1 +y
2
)dy = x
2
dx.
Integramos ambas partes de la ecuacion y obtenemos la solucion general en la forma
implcita:
(1 +y
2
)dy =
x
2
dx +C.
Y por ultimo,
y +
y
3
3
=
x
3
3
+C. (1.76)
Ejemplo 2. Obtener la solucion general del problema
(1 +x)dy y dx = 0. (1.77)
Dividimos ambas partes de la ecuacion por (1 +x)y. Obtenemos
dy
y
=
dx
1 +x
.
implcita:
dy
y
=
dx
1 +x
+C
2
.
Calculamos las integrales indenidas:
ln [y[ = ln [1 +x[ +C
2
. (1.78)
En lugar de C
2
introducimos la nueva constante arbitraria C
1
de acuerdo con la denicion:
C
2
= ln [C
1
[. Obtenemos para la solucion
ln [y[ = ln [C
1
(1 +x)[, de donde [y[ = [C
1
(1 +x)[, o bien y = C
1
(1 +x).
Ahora es comodo introducir otra nueva constante arbitraria C = C
1
. Por lo tanto,
obtenemos
15
y = C(1 +x). (1.79)
Es interesante notar que para este problema obtenemos la solucion general en forma
explcita.
4. Problema de Cauchy para Ecuacion Diferencial Separable. Tenemos la
ecuacion diferencial de variables separables; por ejemplo, en la forma de las diferenciales
(1.73) y la condicion inicial y = y
0
cuando x = x
0
:
h(y)dy = g(x)dx,
y(x
0
) = y
0
.
(1.80)
Si en adicion a la ecuacion se escribe una condicion inicial, la solucion particular puede
presentarse en la forma de las integrales denidas:
y
y
0
h(t) dt =
x
x
0
g(t) dt. (1.81)
Vericacion. Por lo visto, esta function implcita satisface la condicion inicial. Cuando
x = x
0
y y = y
0
la ecuacion se reduce a la identidad:
y
0
y
0
h(t) dt =
x
0
x
0
g(t) dt, eso es, 0 0. (1.82)
Ahora, vamos a vericar si la solucion (1.81) satisface la ecuacion. Derivamos ambas
partes de la expresion (1.81) con respecto a x:
d
dx
y
y
0
h(t) dt =
d
dx
x
x
0
g(t) dt, o bien,
d
dy
y
y
0
h(t) dt
dy
dx
= g(x).
Obtenemos,
h(y)
dy
dx
= g(x), o en otra forma h(y)dy = g(x)dx. (1.83)
De tal modo obtenemos la misma ecuacion.
Por consiguiente, la funcion implcita (1.81) es realmente la solucion del problema con
valor inicial (1.80) de una ecuacion diferencial separable.
Ejemplo 3. Resolver el problema de valor inicial
dy
dx
=
x
y
, y(4) = 3. (1.84)
Vamos a escribir la ecuacion en la forma separable
ydy = xdx.
Integramos esta ecuacion y de acuerdo con la forma (1.81) obtenemos para la solucion:
y
3
tdt =
x
4
tdt,
Calculamos las integrales denidas:
t
2
2
y
3
=
t
2
2
x
4
, o bien,
y
2
2

9
2
=
x
2
2
+
16
2
, o mejor,
y
2
2
+
x
2
2
=
25
2
.
16
Y por ultimo,
y
2
+x
2
= 25. (1.85)
Es interesante notar que la solucion del problema representa la circunferencia del radio
que es igual a cinco.
4. Perdida de una Solucion Singular. Vamos a considerar la ecuacion diferencial
del tipo:
2
(x)
1
(y) dy =
1
(x)
2
(y) dx. (1.86)
En esta ecuacion los coecientes de las diferenciales contienen los factores que dependen
solamente de la variable independiente x o solamente de la variable dependiente y. Por
consiguiente, la ecuacion (1.86) puede ser reducida a la ecuacion diferencial de variables
separables.
Al dividir ambas partes de la ecuacion por el producto
2
(x)
2
(y), obtenemos:
1
(y)
2
(y)
dy =

1
(x)
2
(x)
dx. (1.87)
De tal modo, reducimos la ecuacion del tipo (1.86) a una ecuacion separable de la forma
(1.73) con
h(y) =

1
(y)
2
(y)
y g(x) =

1
(x)
2
(x)
.
Es muy importante observar que el producto
2
(x)
2
(y), en general, puede ser igual a
cero para algunos valores de las variables x y y. En ese caso la division por este producto
puede hacer que se pierdan las soluciones singulares que corresponden a la situacion
cuando el producto
2
(x)
2
(y) es igual a cero,
2
(x)
2
(y) = 0.
Ejemplo 4. Encontrar la solucion del problema con valor inicial
dy
dx
= y
2
4, y(0) = 2. (1.88)
Multiplicamos ambas partes de la ecuacion por la diferencial dx y dividimos por la ex-
presion y
2
4. La ecuacion se escribe en la forma
dy
y
2
4
= dx. (1.89)
En el lado izquierdo de la ecuacion desarrollamos la expresion en suma de fracciones
simples
1
y
2
4
=
A
y 2
+
B
y + 2
=
A(y + 2) +B(y 2)
y
2
4
.
Para obtener las constantes A y B tenemos que igualar los numeradores:
1 = A(y + 2) +B(y 2), o bien, 1 = (A +B)y + 2(A B).
Debemos resolver esta ecuacion. La parte izquierda no contiene la variable y, entonces
A +B = 0. Por eso, 2(A B) = 1. Tenemos un sistema de dos ecuaciones:
A +B = 0,
2A 2B = 1.
17
La solucion de este sistema es
A = 1/4, B = 1/4.
Entonces, el desarrollo en fracciones simples tiene tal forma
1
y
2
4
=
1
4(y 2)

1
4(y + 2)
.
Sustituimos esta expresion en la ecuacion diferencial (1.89) y obtenemos
dy
4(y 2)

dy
4(y + 2)
= dx, o bien,
dy
y 2

dy
y + 2
= 4dx. (1.90)
Integramos ambas partes de la ecuacion,
dy
y 2

dy
y + 2
= 4
dx +C
1
,
y obtenemos la solucion general en la forma implcita:
ln [y 2[ ln [y + 2[ = 4x + ln [C[.
Aqu, en lugar de la constante C
1
hemos introducido la nueva constante arbitraria C de
acuerdo la denicion C
1
= ln [C[. Entonces,
ln
y 2
y + 2
= 4x + ln [C[. (1.91)
De esta expresion se obtiene una otra forma implcita para la solucion general:
y 2
y + 2
= C e
4x
. (1.92)
Finalmenete, intentamos transformar la forma implcita (1.92) en la forma explcita.
Entonces,
y 2 = C (y + 2) e
4x
, o bien, y
1 C e
4x
= 2
1 +C e
4x
.
As, encontramos la expresion explcita para la solucion general de la ecuacion diferencial
(1.88):
y = 2
1 +C e
4x
1 C e
4x
. (1.93)
Ahora, necesitamos encontrar la solucion particular que satisface la condicion inicial
(1.88). Vamos a sustituir los valores iniciales x = 0 y y = 2 en la solucion general (1.93):
2 = 2
1 +C
1 C
, por eso, 1 +C = 1 +C.
En esta ecuacion la constante arbitraria C se elimina (se cancela). De tal manera llegamos
a una contradicci on:
1 = 1.
18
Entonces concluimos que es imposible obtener la solucion particular que satisface la condicion
inicial (1.88), con ayuda de la solucion general (1.93).
Que hacer? Como podemos encontrar la solucion requerida?
Vamos a considerar la ecuacion diferencial original (1.88) con un poco mas de cuidado.
El hecho es que la ecuacion (1.88),
dy
dx
= (y 2)(y + 2), (1.94)
se satisface por dos funciones constantes, a saber,
y(x) = 2 y y(x) = 2. (1.95)
Es interesante notar que la segunda solucion y(x) = 2 se obtiene de la solucion general
(1.93) cuando la constante arbitraria C es igual a cero, C = 0. Sin embargo, no hay
ning un valor nito de la constante C que pueda dar la primera solucion
y(x) = 2. (1.96)
Esta ultima solucion satisface la condicion inicial y(0) = 2 y, de tal modo, es la solucion
singular del problema original con valor inicial (1.88).
Perdimos esta solucion singular cuando dividimos ambas partes de la ecuacion original
por la expresion y
2
4. Porque la solucion singular y(x) = 2 anula a esta expresion.
1.2.2 Ecuaciones Reducibles a Separables
1. Denicion. La ecuacion diferencial del tipo
dy
dx
= F(ax +by +c), (1.97)
donde a, b y c son constantes, se reduce a una ecuacion de variables separables haciendo
el cambio de la variable dependiente
z = ax +by +c. (1.98)
2. Solucion. As, en lugar de la variable dependiente y vamos a introducir la nueva
variable dependiente z de acuerdo con la formula (1.98). En ese caso, la derivada de z
con respecto a la variable independiente x es
dz
dx
= a +b
dy
dx
. (1.99)
O bien,
dy
dx
=
1
b
dz
dx
a
. (1.100)
Sustituimos las expresiones (1.98) y (1.100) en la ecuacion original (1.97). Como resultado
obtenemos la nueva ecuacion diferencial
dz
dx
= bF(z) +a. (1.101)
19
En esta ecuacion la variable independiente es x y la variable dependiente es z. Reducimos
esta ecuacion a la forma de ecuacion diferencial separable
dz
bF(z) +a
= dx. (1.102)
De tal modo, la solucion general de esta ecuacion puede escribirse en la forma que contiene
la integral indefenida:
dz
bF(z) +a
= x +C. (1.103)
Despues de calcular la integral, tenemos que cambiar la variable z por la expresion (1.98)
y regresar a la variable original y.
y
y = 2x 3. (1.104)
Vamos a representar esta ecuacion en la forma:
dy
dx
= y + 2x 3.
Hacemos la sustitucion:
z = y + 2x 3.
En ese caso, la derivada de z con respecto a la variable independiente x es
dz
dx
=
dy
dx
+ 2,
y, por eso, la derivada de y se escribe como
dy
dx
=
dz
dx
2.
La ecuacion se transforma en
dz
dx
= z + 2.
Reducimos esta ecuacion a la forma de ecuacion diferencial separable
dz
z + 2
= dx.
Despues, podemos escribir la solucion general
ln [z + 2[ = x + ln [C[, o bien, z + 2 = C e
x
.
En esta solucion sustituimos la expresion de cambio y regresamos a tomar las variables
anteriores:
y + 2x 3 + 2 = C e
x
, y = C e
x
2x + 1 . (1.105)
Esta es la solucion general del problema original.
Ejemplo 2. Encontrar la solucion general del problema
20
y
= cos(y x). (1.106)

El cambio de la variable dependiente es
z = y x.
Despues, la derivada es
dz
dx
=
dy
dx
1,
y, por eso, la derivada de y se escribe como
dy
dx
=
dz
dx
+ 1.
La ecuacion se transforma en
dz
dx
= cos z 1.
Reducimos esta ecuacion a la forma de ecuacion diferencial separable
dz
cos z 1
= dx.
Despues, podemos escribir la solucion general en la forma integral
dz
cos z 1
= x +C.
Calculamos la integral. Usamos la formula trigonometrica para transformar el denomi-
nador
1 cos z = 2 sin
2
(z/2).
Obtenemos
dz
cos z 1
=
1
2
dz
sin
2
(z/2)
= (cambio z = 2t, dz = 2dt) =
=
dt
sin
2
t
= cot t = cot(z/2).
De esta manera, tenemos la solucion general en la forma implcita siguiente
cot(z/2) = x +C, y, por ultimo, cot
y x
2
= x +C.
1.3 Ecuaciones Homogeneas
1.3.1 Denicion y Metodo de Solucion
Hoy empezaremos a estudiar el segundo tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de
primer orden, a saber, ecuaciones diferenciales homogeneas.
dy
dx
= F
y
x
(1.107)
21
se llama ecuacion diferencial homogenea .
Es muy importante notar lo siguiente: La funcion en la parte derecha de esta ecuacion
no depende por separado de x y y, sino solamente de su razon x/y o y/x. Por lo tanto,
las ecuaciones homogeneas son de la forma (1.107).
Aqu se ocurre una pregunta. Vamos a tener una ecuacion diferencial del primer orden
en la forma general
y
= f(x, y). (1.108)

Como decir si esta ecuacion es homogenea o no? La respuesta es: Una ecuacion difer-
encial (1.108) es homogenea si la funcion f(x, y) es tal que
f(x, xv) = f(1, v), (1.109)
donde v es cualquier parametro real.
2. Metodo de Solucion. La forma (1.107) de una ecuacion diferencial homogenea
dice que es posible simplicarla por la introduccion de una nueva variable, que es la razon
de y a x. Por lo tanto, vamos a cambiar la variable dependiente y por la nueva variable
v de acuerdo con la denicion:
y = xv. (1.110)
Entonces, al derivar la expresion (1.110), presentamos la derivada y
(x) de la vieja variable

dependiente y por la derivada v
(x) de la nueva variable v,

dy
dx
= x
dv
dx
+v. (1.111)
Sustituimos las expresiones (1.110)), (1.111) para variable anterior y y su derivada y
en
la ecuacon original (1.107). Obtenemos la nueva ecuacion
x
dv
dx
+v = F(v), (1.112)
o bien,
dv
dx
=
F(v) v
x
. (1.113)
De tal modo, reducimos la ecuacion diferencial homogenea a la ecuacion de variables
separables. Realmente, la ultima ecuacion (1.113) puede escribirse como
dv
F(v) v
=
dx
x
. (1.114)
Entonces, su solucion general es
dv
F(v) v
= ln [Cx[. (1.115)
Al calcular la integral y, despues sustituir v por y/x de acuerdo con la denicion (1.110),
obtenemos la solucion general de la ecuacion original (1.107).
Ahora, debemos considerar la situacion cuando el denominador F(v) v puede ser
igual a cero. Si v
0
es una raz de la ecuacion F(v) v = 0 (F(v
0
) v
0
0), la solucion de
22
la ecuacion homogenea es v = v
0
, o bien y = v
0
x. Este resultado se sigue de la ecuacion
(1.113). Hay que notar que la solucion especial y = v
0
x puede contenerse en la solucion
general o puede ser una solucion singular.
Hay que notar que al resolver las ecuaciones homogeneas no necesitamos reducirlas a
la forma (1.107). Esto puede hacerse inmediatamente por la sustitucion (1.110).
Ejemplo 1. Resolver la ecuacion diferencial
dy
dx
=
y
2
+ 2xy
x
2
. (1.116)
Escribiremos esta ecuacion como
dy
dx
=
y
x
2
+ 2
y
x
.
Vemos que esta ecuacion es homogenea. Hacemos la sustitucion (1.110), (1.111) y obten-
emos la nueva ecuacion
x
dv
dx
+v = v
2
+ 2v.
De donde
x
dv
dx
= v
2
+v, o bien x
dv
dx
= v(v + 1).
Al separar las variables, tenemos
dv
v(v + 1)
=
dx
x
.
Desarrollamos la parte izquierda por fracciones parciales, obtenemos
dv
v

dv
v + 1
=
dx
x
.
Al integral ambas partes de la ecuacion, llegamos a la solucion general en la forma
implcita:
ln [v[ ln [v + 1[ = ln [x[ + ln [C[.
Aqu C es una constante arbitraria. Combinamos los logaritmos y tomamos la exponencial
de ambas partes,
v
v + 1
= C x.
Sustituimos la variable v de acuerdo con la denicion (1.110) y obtenemos
y/x
(y/x) + 1
= C x, o bien,
y
y +x
= C x.
Ahora, vamos a despejar la variable dependiente y:
y = C x(y +x) y(1 C x) = C x
2
.
Por ultimo, obtemenos la solucion general de la ecuacion original en la forma explcita:
y =
C x
2
1 C x
.
23
Ahora determinaremos algunas soluciones especiales. Estas soluciones se obtienen al
igualar a cero el denominador, v(v +1) = 0. Obtenemos soluciones v
1
= 0 y v
2
= 1, o en
variables originales y = 0 y y = x. Observamos que la primera solucion especial y = 0
se obtiene de la solucion general cuando la constante arbitraria C = 0 y, por eso, es la
solucion particular. Sin embargo, la segunda solucion y = x no puede ser obtenida por
ning un valor nito de la constante arbitraria C. Por lo tanto, esta solucion es la solucon
singular. Es interesante notar que la solucon singular y = x se obtiene de la solucion
general cuando la constante arbitraria tiene valor innito, C = .
Ejemplo 2. Obtener la solucion general del problema
xdy (x + 2y)dx = 0. (1.117)
Hacemos el cambio y = xv, dy/dx = v+x(dv/dx), o para los diferenciales dy = v dx+xdv.
Encontramos la nueva ecuacion:
x(v dx +xdv) (x + 2xv)dx = 0,
o bien
x(v dx +x dv) x(1 + 2v)dx = 0 (v dx +xdv) (1 + 2v)dx = 0
xdv (1 + 2v v)dx = 0 xdv = (1 +v)dx.
Obtenemos la ecuacion en variables separables
dv
1 +v
=
dx
x
.
implcita:
ln [1 +v[ = ln [C x[.
Por lo tanto,
1 +v = C x.
Sustituimos v = y/x y llegamos a la expresion
1 +
y
x
= C x x +y = C x
2
.
De esta manera, obtenemos la solucion general para la ecuacion original en la ultima
forma explcita:
y = x(C x 1).
Ejemplo 3. Encontrar la solucion general de la ecuacion diferencial.
(x
2
xy)dy + (x
2
+y
2
)dx = 0. (1.118)
Sustituimos y = xv y dy = v dx +x dv, de donde tenemos
(x
2
x
2
v)(v dx +xdv) + (x
2
+x
2
v
2
)dx = 0.
O bien,
(1 v)(v dx +xdv) + (1 +v
2
)dx = 0 (v v
2
)dx +x(1 v)dv + (1 +v
2
)dx = 0
24
x(v 1)dv = (v + 1)dx, o bien
v 1
v + 1
dv =
dx
x
.
Vamos a transformar el coeciente en la parte derecha de la ecuacion en:
v 1
v + 1
=
v + 1 2
v + 1
= 1
2
v + 1
.
Despues, obtenemos la ecuacion
dv 2
dv
v + 1
=
dx
x
.
Al integrar ambas partes de la ecuacion, obtenemos la solucion general en la forma
implcita:
v 2 ln [1 +v[ = ln [C x[, o bien, v = ln [C x(1 +v)
2
[.
Sustituimos v = y/x,
y
x
= ln
C x
1 +
y
x
,
y
x
= ln
C
(x +y)
2
x
.
Por ultimo, podemos presentar la solucion general de la ecuacion original en otra forma
implcita:
xe
y/x
= C (y +x)
2
.
1.3.2 Ecuaciones Reducibles a Homogeneas
1. Denicion y Metodo de Solucion. Las ecuaciones diferenciales del tipo
dy
dx
= F
a
1
x +b
1
y +c
1
a
2
x +b
2
y +c
2
, (1.119)
donde a
1
, b
1
, c
1
, a
2
, b
2
y c
2
son constantes, se reducen a una ecuacion homogenea. Esto
puede se hacer por el cambio de variables. En lugar de variables x y y introducimos las
nuevas variables x
1
y y
1
:
x = x
1
+x
0
,
y = y
1
+y
0
.
(1.120)
Aqu x
0
y y
0
son las soluciones del sistema de dos ecuaciones algebraicas lineales:
a
1
x +b
1
y +c
1
= 0,
a
2
x +b
2
y +c
2
= 0.
(1.121)
Es importante notar que los diferenciales de las nuevas variables x
1
y y
1
son igual a los
diferenciales de las variables originales: dx
1
= dx, dy
1
= dy.
Tal cambio de variables nos permite eliminar constantes, que destruyen homogeneidad
de la ecuacion.
Consideracion: Por lo visto, el metodo indicado es aplicable cuando el determinante
del sistema ecuaciones (1.121) no es igual a cero,
a
1
b
1
a
2
b
2
= a
1
b
2
b
1
a
2
= 0. (1.122)
25
Si el determinante del sistema (1.121) es igual a cero, en este caso
a
1
a
2
=
b
1
b
2
= k, y, por lo tanto, a
1
x +b
1
y = k(a
2
x +b
2
y). (1.123)
La ecuacion diferencial original (1.119),
dy
dx
= F
k(a
2
x +b
2
y) +c
1
a
2
x +b
2
y +c
2
, (1.124)
depende solo de la combinacion a
2
x +b
2
y, y despues, obtiene la forma
dy
dx
=

F (a
2
x +b
2
y) . (1.125)
Sabemos de las clases pasadas que este tipo de ecuaciones se reduce a una ecuacion de
variables separables por el medio de la sustitucion z = a
2
x +b
2
y.
Ejemplo 1. Resolver la equacion
(x +y 2)dx + (x y + 4)dy = 0. (1.126)
Examinamos el sistema de ecuaciones algebraicas lineales:
x +y 2 = 0,
x y + 4 = 0.
El determinante de este sistema
1 1
1 1
= 2 = 0.
El sistema tiene solucion unica: x
0
= 1, y
0
= 3. Hacemos el cambio de variables:
x = x
1
1,
y = y
1
+ 3.
Notamos que los diferenciales de variables anteriores son igual a los diferenciales de nuevas
variables: dx = dx
1
, dy = dy
1
. Sustituimos en la ecuacion original:
(x
1
1 +y
1
+ 3 2)dx
1
+ (x
1
1 y
1
+ 3 + 4)dy
1
= 0
(x
1
+y
1
)dx
1
+ (x
1
y
1
)dy
1
= 0.
Esta es una ecuacion homogenea. Hacemos el cambio y
1
= x
1
v, dy
1
/dx
1
= v+x
1
(dv/dx
1
),
o para los diferenciales dy
1
= v dx
1
+x
1
dv. Encontramos la nueva ecuacion:
(x
1
+x
1
v)dx
1
+ (x
1
x
1
v)(v dx
1
+x
1
dv) = 0,
o bien
(1 +v)dx
1
+ (1 v)(v dx
1
+x
1
dv) = 0.
De donde
(1 + 2v v
2
)dx
1
+x
1
(1 v)dv = 0.
26
Separamos las variables e integramos:
1 v
1 + 2v v
2
dv +
dx
1
x
1
= 0,
1 v
1 + 2v v
2
dv + ln [x
1
[ = ln [C
1
[.
Calculamos la integral
1 v
1 + 2v v
2
dv = (1 + 2v v
2
= t, 2(1 v)dv = dt) =
1
2
dt
t
=
=
1
2
ln [t[ =
1
2
ln [1 + 2v v
2
[.
Entonces obtenemos
1
2
ln [1 + 2v v
2
[ + ln [x
1
[ = ln [C
1
[, o bien ln [1 + 2v v
2
[ + 2 ln [x
1
[ = 2 ln [C
1
[.
Combinamos los logaritmos y tomamos el exponencial de ambas partes,
x
2
1
(1 + 2v v
2
) = C
2
1
.
En lugar de la variable v sustituimos v = y
1
/x
1
:
x
2
1
1 + 2
y
1
x
1
y
1
x
1
= C
2
1
.
Regresamos a las variables anteriores x y y de acuerdo con las formulas x
1
= x + 1,
y
1
= y 3:
(x + 1)
2
1 + 2
y 3
x + 1

(y 3)
2
(x + 1)
2
= C
2
1
,
o bien,
(x + 1)
2
+ 2(x + 1)(y 3) (y 3)
2
= C
2
1
,
Finalmente, obtenemos
x
2
+ 2xy y
2
4x + 8y = C
Donde la nueva constante arbitraria C = C
2
1
+ 14.
Ejemplo 2. Resolver la ecuacion
(x +y + 1)dx + (2x + 2y 1)dy = 0. (1.127)
El sistema de ecuaciones algebraicas lineales
x +y + 1 = 0,
2x + 2y 1 = 0.
es incompatible. Porque el determinante del sistema
1 1
2 2
= 2 2 = 0.
27
En este caso la ecuacion se reduce a una ecuacion de variables separables. Hacemos la
sustitucion
z = x +y, dy = dz dx.
La ecuacion toma la forma:
(z + 1)dx + (2z 1)(dz dx) = 0, o bien, (2z 1)dz (z 2)dx = 0.
Separamos las variables:
2z 1
z 2
dz = dx
2z 1
z 2
dz = x +C.
Vamos a transformar la funcion subintegral (integrando):
2z 1
z 2
=
2z 4 + 3
z 2
= 2 +
3
z 2
.
Despues, obtenemos para integral:
2z 1
z 2
dz = 2
dz + 3
dz
z 2
= 2z + 3 ln [z 2[.
Sustituimos y obtenemos,
2z + 3 ln [z 2[ = x +C.
Regresamos a las variables anteriores x y y y llegamos a la solucion general de la ecuacion
original en la forma implcita:
2(x +y) + 3 ln [x +y 2[ = x +C,
o, por ultimo,
x + 2y + 3 ln [x +y 2[ = C.
1.4 Ecuaciones Exactas. Factor Integrante
1.4.1 Metodo de Solucion
Hoy vamos a estudiar el tercer tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden,
a saber, ecuaciones diferenciales exactas.
Observaci on: Primero, hay que notar que la diferencial total o diferencial exacta de
una funcion F(x, y) de dos variables x y y es
dF(x, y) =
F(x, y)
x
dx +
F(x, y)
y
dy, (1.128)
donde F(x, y)/x y F(x, y)/y son las derivadas parciales de la funcion F(x, y).
M(x, y)dx +N(x, y)dy = 0 (1.129)
se llama ecuacion diferencial exacta si su parte izquierda es la diferencial total (o exacta)
de alguna funcion F(x, y) de dos variables x y y. Esto signica que
28
M(x, y)dx +N(x, y)dy dF(x, y). (1.130)
Si es as, entonces la ecuacion obtiene la forma
dF(x, y) = 0. (1.131)
Por lo tanto, su solucion general es
F(x, y) = C, (1.132)
donde C, como siempre, es una constante arbitraria.
Ejemplo 1. Sea la ecuacion simple
y dx +xdy = 0. (1.133)
Esta ecuacion es separable y homogenea. Es importante notar ahora, que ademas esta
ecuacion es tambien exacta, porque su parte izquierda es equivalente a la diferencial total
del producto de x y y. Esto es,
y dx +x dy = d(xy) = 0.
Integrando, obtenemos de inmediato la solucion implcita
xy = C, o explcita y = C/x,
donde C, como siempre, es una constante arbitraria.
2x +y
2
+ 2xy y
= 0. (1.134)
Esta ecuacion no es separable ni homogenea. Escribimos la ecuacion en forma de diferen-
ciales:
(2x +y
2
)dx + 2xy dy = 0.
Despues presentamos su parte izquierda en la forma:
(2x +y
2
)dx + 2xy dy =

x
(x
2
+xy
2
)dx +

y
(x
2
+xy
2
)dy = d(x
2
+xy
2
).
Vemos que esta ecuacion es la ecuacion diferencial exacta, porque su parte izquierda es la
diferencial total de la funcion (x
2
+xy
2
). Por eso la ecuacion obtiene la forma
d(x
2
+xy
2
) = 0.
Entonces, su solucion general es
x
2
+xy
2
= C.
Esta es la expresion implcita de la solucion general, es decir, la expresion implcita para
la funcion y(x).
En los dos ejemplos anteriores fue facil ver que las ecuaciones diferenciales son exactas.
Como ver si ecuacion dada es exacta en casos mas complicados? La respuesta se contiene
en la condicion siguiente.
29
2. Condicion necesaria y suciente para una diferencial exacta. Al comparar
las formulas (1.128) y (1.130), vemos que para la ecuacion exacta
F(x, y)
x
= M(x, y),
F(x, y)
y
= N(x, y). (1.135)
Vamos a derivar ambas partes de la primera ecuacion con respecto a y y ambas partes de
la segunda ecuacion con respecto a x. Encontramos las derivadas parciales de segundo
orden:
2
F(x, y)
yx
=
M(x, y)
y
,

2
F(x, y)
xy
=
N(x, y)
x
. (1.136)
Al comparar estas igualdades, llegamos a la condicion:
M(x, y)
y
=
N(x, y)
x
. (1.137)
Por consiguiente, la ecuacion diferencial es exacta si la condicion (1.137) se cumple (se
satisface).
De tal modo, para resolver la ecuacion exacta debemos encontrar la funcion F(x, y).
3. Metodo de Solucion. Ahora demostraremos como obtener la solucion general
de una ecuacion exacta.
Tenemos la ecuacion diferencial de primer orden:
M(x, y)dx +N(x, y)dy = 0. (1.138)
i. Primero, vericamos que la ecuacion dada es realmente exacta, es decir, que
M(x, y)
y
=
N(x, y)
x
. (1.139)
ii. Si esta condicion se cumple, la ecuacion diferencial es exacta. En este caso podemos
buscar una funcion F(x, y) tal que
F(x, y)
x
= M(x, y),
F(x, y)
y
= N(x, y). (1.140)
iii. Integramos la primera de estas derivadas con respecto a la variable x, mientras la
variable y se considera como constante. Tenemos
F(x, y) =
M(x, y)dx +h(y). (1.141)

Aqu la funcion h(y) es una funcion arbitraria solo de la variable y que act ua como la
constante arbitraria.
iv. De tal modo, ahora debemos encontrar la funcion h(y). Para esto, derivamos
parcialmente ambas partes de la igualdad (1.141) con respecto a y:
F(x, y)
y
=

y
M(x, y)dx +h
(y). (1.142)
Despues, al comparar esta ecuacion con la segunda de las derivadas (1.140), vemos que
30
M(x, y)dx +h
(y) = N(x, y). (1.143)

Entonces,
h
(y) = N(x, y)

y
M(x, y)dx. (1.144)

Hemos supuesto que la funcion h(y) depende solo de variable y. Por eso, su derivada
h
(y) tambien depende solo de y. Por lo tanto, la parte derecha de la igualdad (1.144)
tambien debe depender solo de y y es independiente de la variable x. En otras palabras,
la derivada parcial de esta parte con respecto a x debe ser igual a cero. Vamos a vericar
esto:
N(x, y)

y
M(x, y)dx
=
N(x, y)
x

y
M(x, y)dx =
=
N(x, y)
x

M(x, y)
y
= seg un la condicion (1.139) = 0. (1.145)
De tal modo, para encontrar la funcion h(y) hay que integrar la expresion (1.144) para la
derivada h
(y) con respecto a y. Obtenemos

h(y) =

N(x, y)

y
M(x, y)dx
dy. (1.146)
v. Sustituimos la funcion h(y) en la ecuacion (1.141) y, despues, encontramos la
funcion F(x, y) en la forma:
F(x, y) =
M(x, y)dx +

N(x, y)

y
M(x, y)dx
dy. (1.147)
vi. Por ultimo, escribimos la solucion general de la ecuacion dada
F(x, y) = C. (1.148)
donde C, como siempre, es una constante de integracion arbitraria.
Es importante notar que la solucion general de la ecuacion exacta no es la funcion
F(x, y), sino la ecuacion F(x, y) = C. De tal modo, la solucion se obtiene en la forma
implcita.
(y cos x + 2xe
y
) + (sen x +x
2
e
y
1)y
= 0. (1.149)
Escribiremos esta ecuacion en forma de las diferenciales:
(y cos x + 2xe
y
)dx + (sen x +x
2
e
y
1)dy = 0.
En este caso las funciones M(x, y) y N(x, y) son
M(x, y) = y cos x + 2xe
y
, N(x, y) = sen x +x
2
e
y
1.
31
Vericamos que la ecuacion es exacta. Es facil ver que
M(x, y)
y
= cos x + 2xe
y
=
N(x, y)
x
.
Entonces, la ecuacion es realmente exacta.
Por lo tanto, existe una funcion F(x, y) para la cual
F(x, y)
x
= y cos x + 2xe
y
,
F(x, y)
y
= sen x +x
2
e
y
1.
Integramos la primera de estas derivadas con respecto a x:
F(x, y) = y
cos xdx + 2e
y
xdx +h(y).
Obtenemos
F(x, y) = y sen x +x
2
e
y
+h(y).
Derivamos esta expresion con respecto a y:
F(x, y)
y
= sen x +x
2
e
y
+h
(y).
Al igualar esta ecuacion a la segunda expresion para las derivadas parciales, vemos que
sen x +x
2
e
y
+h
(y) = sen x +x
2
e
y
1.
Despues, la derivada de la funcion h(y) es
h
(y) = 1, y como resultado tenemos h(y) = y.

Sustituimos la funcion h(y) en la formula para F(x, y) y encontramos
F(x, y) = y sen x +x
2
e
y
y.
De donde, la solucion general de la ecuacion se obtiene implcitamente por
y sen x +x
2
e
y
y = C.
2xy dx + (x
2
1)dy = 0. (1.150)
M(x, y) = 2xy, N(x, y) = x
2
1.
Sus derivadas parciales se presentan como
M(x, y)
y
= 2x =
N(x, y)
x
.
Por tanto, la ecuacion es realmente exacta.
32
Entonces, existe una funcion F(x, y) para la cual
F(x, y)
x
= 2xy,
F(x, y)
y
= x
2
1.
Integramos la primera de estas derivadas con respecto a x y obtenemos:
F(x, y) = x
2
y +h(y).
Derivamos parcialmente la ultima expresion con respecto a y e igualamos el resultado a
N(x, y):
F(x, y)
y
= x
2
+h
(y) = x
2
1.
Esto signica que
h
(y) = 1, y como resultado encontramos h(y) = y.

Al sustituir el resultado para la funcion h(y) en la formula para F(x, y), tenemos
F(x, y) = x
2
y y.
Despues, la solucion general de la ecuacion obtiene la forma implcita siguiente
x
2
y y = C.
La forma explcita para la solucion es
x
2
y y = C y(x
2
1) = C y =
C
x
2
1
.
Es interesante notar que la ecuacion de este ejemplo tambien puede resolverse mas facil-
mente por el metodo de separacion de variables.
1.4.2 Factor Integrante
Sea la ecuacion diferencial en la forma
M(x, y)dx +N(x, y)dy = 0. (1.151)
Pero ahora esta ecuacion no es exacta, esto es,
M(x, y)
y
=
N(x, y)
x
. (1.152)
Como resolver esta ecuacion que no es exacta?
Si la ecuacion del tipo (1.151) no es exacta, podemos buscar una funcion (x, y) tal
que la ecuacion se hace exacta despues de multiplicarla por esta funcion (x, y). Dicha
funcion se llama un factor integrante o factor de integracion .
1. Denicion. El factor integrante para una ecuacion diferencial es una funcion
(x, y) de dos variables x y y, tal que despues de multiplicar ambas partes de la ecuacion
por esta funcion la ecuacion se convierte a una ecuacion exacta.
33
Es importante notar que el factor integrante existe para cualquier ecuacion diferencial.
Pero no hay ningun metodo general para encontrarlo. Solo en algunos casos particulares
sabemos como hallar el factor integrante.
Aqu damos un esquema para resolver unas ecuaciones diferenciales del tipo (1.151).
Este esquema contiene algunos casos cuando podemos conocer el factor integrante.
2. Metodo de Solucion. Tenemos la ecuacion diferencial del tipo:
M(x, y)dx +N(x, y)dy = 0. (1.153)
i. Primero, calculamos las derivadas parciales
M(x, y)
y
;
N(x, y)
x
. (1.154)
ii. Si la primera derivada es igual a la segunda,
M(x, y)
y
=
N(x, y)
x
, (1.155)
la ecuacion es exacta y puede facilmente resolverse.
iii. Si la primera derivada no es igual a la segunda,
M(x, y)
y
=
N(x, y)
x
. (1.156)
La ecuacion no es exacta. Intentamos obtener el factor integrante.
iv. Primero calculamos la diferencia entre dos derivadas (1.154) y la dividimos entre
la funcion N(x, y),
1
N(x, y)
M(x, y)
y

N(x, y)
x
= f(x). (1.157)
Denotamos el resultado como una funcion f. Si la funcion f depende solo de la variable
x, entonces el factor integrante se encuentra de la ecuacion diferencial separable
d
= f(x)dx. (1.158)
Es interesante notar que en este caso el factor integrante es una funcion solamente de x,
= (x).
v. Si la funcion f no es una funcion solo de x. En este caso dividimos la diferencia
entre la funcion M(x, y),
1
M(x, y)
M(x, y)
y

N(x, y)
x
= g(y). (1.159)
Denominamos el resultado como una funcion g. Si la funcion g depende solo de la variable
y, entonces el factor integrante es una solucion de la ecuacion diferencial separable
d
= g(y)dy. (1.160)
Hay que notar que en este caso el factor integrante depende solamente de y, = (y).
34
vi. Si todos los casos anteriores no se aplican, podemos intentar emplear el siguiente
metodo. Vamos a calcular la expresion:
1
xM(x, y) yN(x, y)
M(x, y)
y

N(x, y)
x
= q(xy). (1.161)
Designamos el resultado como una funcion q. Si esta funcion q depende solo del producto
xy de las variables x y y, entonces el factor integrante es tambien una funcion sola-
mente de este producto, = (xy). La ecuacion diferencial separable de donde el factor
integrante se encuentra, tiene tal forma:
d
= q(t)dt, donde t = xy. (1.162)

Despues de resolver esta ecuacion y obtener la funcion (t), hay que hacer sustitucion
t = xy.
Ejemplo 1. Determinar un factor integrante y resolver la ecuacion diferencial
(3xy +y
2
) + (x
2
+xy)y
= 0. (1.163)
Escribiremos esta ecuacion en forma de las diferenciales:
(3xy +y
2
)dx + (x
2
+xy)dy = 0.
M(x, y) = (3xy +y
2
), N(x, y) = (x
2
+xy).
M(x, y)
y
= 3x + 2y;
N(x, y)
x
= 2x +y.
Estas derivadas no son iguales y la ecuacion no es exacta.
Calculamos la expresion
1
N(x, y)
M(x, y)
y

N(x, y)
x
=
3x + 2y 2x y
x
2
+xy
=
=
x +y
x
2
+xy
=
x +y
x(x +y)
=
1
x
.
Entonces, un factor integrante depende solo de x y es una solucion de la ecuacion
d
=
dx
x
, de donde (x) = x.
Al multiplicar la ecuacion original por este factor integrante, obtenemos
(3x
2
y +xy
2
)dx + (x
3
+x
2
y)dy = 0.
Ahora, las nuevas funciones M(x, y) y N(x, y) son
M(x, y) = 3x
2
y +xy
2
, N(x, y) = x
3
+x
2
y.
35
M(x, y)
y
= 3x
2
+ 2xy =
N(x, y)
x
.
De tal modo, la nueva ecuacion es exacta.
Entonces, buscamos una funcion F(x, y) para la cual
F(x, y)
x
= 3x
2
y +xy
2
,
F(x, y)
y
= x
3
+x
2
y.
F(x, y) =
(3x
2
y +xy
2
)dx +h(y).
Calculamos la integral:
(3x
2
y +xy
2
)dx = 3y
x
2
dx +y
2
xdx = yx
3
+
y
2
x
2
2
.
Sustituimos y obtenemos
F(x, y) = yx
3
+
y
2
x
2
2
+h(y).
Derivamos parcialmente la ultima expresion con respecto a y e igualamos el resultado a
la segunda de las derivadas parciales:
x
3
+yx
2
+h
(y) = x
3
+x
2
y.
De donde
h
(y) = 0, y como resultado encontramos h(y) = C

1
.
Al sustituir este resultado en la formula para F(x, y), tenemos
F(x, y) = yx
3
+
y
2
x
2
2
+C
1
.
yx
3
+
y
2
x
2
2
+C
1
= C
2
, o bien, yx
3
+
y
2
x
2
2
= C.
En la ultima respuesta introducimos la constanta arbitaria C = C
2
C
1
.
Ejemplo 2. Determinar un factor integrante y resolver la ecuacion diferencial
(2xy
4
e
y
+ 2xy
3
+y)dx + (x
2
y
4
e
y
x
2
y
2
3x)dy = 0. (1.164)
M(x, y) = (2xy
4
e
y
+ 2xy
3
+y), N(x, y) = (x
2
y
4
e
y
x
2
y
2
3x).
M(x, y)
y
= 8xy
3
e
y
+ 2xy
4
e
y
+ 6xy
2
+ 1;
N(x, y)
x
= 2xy
4
e
y
2xy
2
3.
36
Estas derivadas no son iguales y la ecuacion no es exacta.
Calculamos la diferencia entre dos derivadas
M(x, y)
y

N(x, y)
x
= 8xy
3
e
y
+ 8xy
2
+ 4,
y despues la expresion
1
M(x, y)
M(x, y)
y

N(x, y)
x
=
8xy
3
e
y
+ 8xy
2
+ 4
2xy
4
e
y
+ 2xy
3
+y
=
4
y
Entonces, un factor integrante depende solo de y y es una solucion de la ecuacion
d
= 4
dy
y
, de donde (y) = y
4
.
Al multiplicar la ecuacion original por este factor integrante, obtenemos
(2xe
y
+ 2xy
1
+y
3
)dx + (x
2
e
y
x
2
y
2
3xy
4
)dy = 0.
Ahora, las nuevas funciones M(x, y) y N(x, y) son
M(x, y) = 2xe
y
+ 2xy
1
+y
3
, N(x, y) = x
2
e
y
x
2
y
2
3xy
4
.
M(x, y)
y
= 2xe
y
2xy
2
3y
4
=
N(x, y)
x
.
De tal modo, la nueva ecuacion es exacta.
Entonces, buscamos una funcion F(x, y) para la cual
F(x, y)
x
= 2xe
y
+ 2xy
1
+y
3
,
F(x, y)
y
= x
2
e
y
x
2
y
2
3xy
4
.
F(x, y) =
(2xe
y
+ 2xy
1
+y
3
)dx +h(y) =
= x
2
e
y
+x
2
y
1
+xy
3
+h(y).
Derivamos parcialmente la ultima expresion con respecto a y e igualamos el resultado
a la segunda de las derivadas parciales:
x
2
e
y
x
2
y
2
3xy
4
+h
(y) = x
2
e
y
x
2
y
2
3xy
4
.
De donde
h
(y) = 0, y como resultado encontramos h(y) = C

1
.
Al sustituir este resultado en la formula para F(x, y), tenemos
F(x, y) = x
2
e
y
+x
2
y
1
+xy
3
+C
1
.
x
2
e
y
+x
2
y
1
+xy
3
+C
1
= C
2
, o bien, x
2
e
y
+x
2
y
1
+xy
3
= C.
En la ultima respuesta introducimos la constanta arbitaria C = C
2
C
1
.
37
1.5 Ecuaciones Lineales de Primer Orden
1.5.1 Metodo de Solucion por Factor Integrante
El cuarto tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden es el de las ecuaciones
lineales.
1. Denicion. Una ecuacion diferencial ordinaria de primer orden que es lineal
con respecto a la funcion incognita (la variable dependiente) y su derivada se llama una
ecuacion diferencial lineal de primer orden.
Seg un la denicion, la ecuacion diferencial ordinaria lineal de primer orden tiene la
forma general:
a
0
(x)
dy
dx
+a
1
(x)y = q(x). (1.165)
Si dividimos ambas partes de esta ecuacion por el coeciente a
0
(x), obtenemos la nueva
forma general para una ecuacion lineal de primer orden:
dy
dx
+p(x)y = g(x). (1.166)
Donde las funciones p(x) = a
1
(x)/a
0
(x) y g(x) = q(x)/a
0
(x).
La linealidad signica que todos los coecientes a
0
(x), a
1
(x), p(x) y las funciones q(x),
g(x) son funciones solamente de x y que la funcion incognita y(x) y su derivada y
(x)
estan en su primera potencia.
Hay unos metodos que nos permiten resolver cualquier ecuacion diferencial lineal de
primer orden.
2. Factor Integrante. Solucion General. Como sabemos, el factor integrante
es una funcion tal que la ecuacion diferencial se hace exacta despues de multiplicar por
este factor. Generalmente, el factor integrante es una funcion de dos variables x y y,
sin embargo para las ecuaciones diferenciales lineales podemos buscar el factor integrante
como una funcion solamente de la variable independiente x, eso es = (x).
Escribimos la ecuacion lineal (1.166) en la forma diferencial
dy + [p(x)y g(x)]dx = 0. (1.167)
Multiplicamos esta ecuacion por el factor integrante (x),
(x)dy +(x)[p(x)y g(x)]dx = 0. (1.168)
Sabemos, que esta ecuacion es exacta si
x
(x) =

y
(x)[p(x)y g(x)]. (1.169)
Derivamos explcitamente la parte derecha y obtenemos la ecuacion diferencial para el
factor integrante (x):
d
dx
= p(x), (1.170)
o bien, en la forma diferencial
38
d
= p(x)dx. (1.171)
Esta es una ecuacion separable. Su solucion particular es
ln =
p(x)dx. (1.172)
De tal modo encontramos el factor integrante en la forma
= e
p(x)dx
. (1.173)
Ahora regresamos a la ecuacion original (1.168). Escribimos esta ecuacion en la forma:
(x)dy +(x)p(x)ydx = (x)g(x)dx. (1.174)
En lugar de (x)p(x) sustituimos la derivada
(x) del factor integrante de acuerdo con

la ecuacion (1.170):
(x)dy +y
d
dx
dx = (x)g(x)dx. (1.175)
Vemos que la parte izquierda de esta ecuacion es la diferencial exacta (total) del producto
(x)y que podemos considerar como una funcion de dos variables x y y:
(x)dy +y
d
dx
dx =
[(x)y]
y
dy +
[(x)y]
x
dx = d[(x)y]. (1.176)
Entonces, obtenemos la ecuacion (1.175) en la forma exacta
d[(x)y] = (x)g(x)dx. (1.177)
De donde obtenemos la solucion general de la ecuacion diferencial lineal de primer orden:
(x)y =
(x)g(x)dx +C. (1.178)

O bien,
y =
1
(x)
(x)g(x)dx +C
. (1.179)
Sustituimos aqu la expresion (1.173) para el factor integrante (x). Por ultimo, encon-
tramos:
y = e
p(x)dx
p(x)dx
g(x)dx +C e
p(x)dx
. (1.180)
De tal modo la solucion general de la ecuacion diferencial lineal de primer orden tiene
la forma general (1.180). Pero no debemos memorizar esta formula nal. Es mas simple
obtener la solucion cada vez de acuerdo con el metodo siguiente.
3. Metodo de Solucion por Factor Integrante. Ahora demostraremos como
obtener una solucion general de una ecuacion diferencial lineal de primer orden.
i. Primero, escribir la ecuacion en la forma:
dy
dx
+p(x)y = g(x). (1.181)
39
ii. Segundo, encontrar el factor integrante por resolver de la ecuacion diferencial
separable,
d
= p(x)dx, (1.182)
o al sustituir el coeciente p(x) en la formula integral,
(x) = e
p(x)dx
. (1.183)
iii. Tercero, escribir la ecuacion exacta
d
dx
[(x)y] = (x)g(x), o bien, d [(x)y] = (x)g(x)dx. (1.184)
iv. Resolver esta ecuacion.
x
dy
dx
4y = x
6
e
x
. (1.185)
Escribimos la ecuacion en la forma:
dy
dx

4
x
y = x
5
e
x
.
Entonces el coeciente p(x) es
p(x) =
4
x
.
El factor integrante satisface la ecuacion
d
dx
=
4
x
.
Por lo tanto, el factor integrante es
(x) = x
4
.
Escribimos la ecuacion exacta
d
dx
x
4
y
= x
4
x
5
e
x
, o bien,
d
dx
x
4
y
= xe
x
.
Integramos esta ecuacion,
x
4
y =
xe
x
dx +C.
Calculamos la integral por partes:
xe
x
dx = xe
x
e
x
dx = xe
x
e
x
= (x 1)e
x
.
Sustituimos el resultado y obtenemos:
x
4
y = (x 1)e
x
+C, o bien, y = x
4
(x 1)e
x
+Cx
4
.
40
dy
dx
3y = 0. (1.186)
Esta ecuacion ya esta en la forma necesaria. El coeciente p = 3, por eso el factor
integrante es
(x) = e
3
dx
= e
3x
.
d
dx
e
3x
y
= 0.
Esta ecuacion contiene un cero en su parte derecha porque en este ejemplo g(x) = 0. La
solucion general se obtiene:
e
3x
y = C, y por lo tanto, y = Ce
3x
.
Ejemplo 3. Determinar la solucion general del problema
(x
2
+ 9)
dy
dx
+xy = 0. (1.187)
La forma necesaria de esta ecuacion es
dy
dx
+
x
x
2
+ 9
y = 0.
El coeciente
p(x) =
x
x
2
+ 9
.
Calculamos el factor integrante
(x) = exp
xdx
x
2
+ 9
= exp
1
2
2xdx
x
2
+ 9
= exp
1
2
ln(x
2
+ 9)
= (x
2
+ 9)
1/2
.
La ecuacion exacta se escribe:
d
dx
(x
2
+ 9)
1/2
y
= 0.
Esta ecuacion contiene un cero en su parte derecha porque en este ejemplo g(x) = 0. La
solucion general se obtiene:
(x
2
+ 9)
1/2
y = C, y por ultimo, y =
C
(x
2
+ 9)
1/2
.
4. Metodo de Solucion del Problema de Cauchy por Factor Integrante. Si
tenemos una ecuacion diferencial lineal de primer orden con un valor inicial, podemos
buscar su solucion de acuerdo con el siguiente metodo. En esto metodo vamos a usar
(aplicar) integrales denidas en lugar de integrales indenidas.
i. Tenemos la ecuacion diferencial con la condicion inicial:
+p(x)y = g(x),
y(x
0
) = y
0
.
(1.188)
41
ii. En este caso encontramos el factor integrante sustituyendo el coeciente p(x) en la
formula integral,
(x) = e
x
x
0
p(x
1
)dx
1
. (1.189)
Vemos que en el punto inicial x = x
0
el factor integrante es igual a uno, (x
0
) = 1.
iii. La solucion particular del problema de Cuachy se encuentra de la expresion:
(x)y(x) =
x
x
0
(x
2
)g(x
2
)dx
2
+y
0
. (1.190)
Tambien, al sustituir aqu la expresion (1.189) para el factor integrante (x), podemos
escribir la solucion en la forma:
y(x) = e
x
x
0
p(x
1
)dx
1
x
x
0
e
x
2
x
0
p(x
1
)dx
1
g(x
2
)dx
2
+y
0
e
x
x
0
p(x
1
)dx
1
. (1.191)
iv. Intentamos calcular las integrales.
Es simple vericar que la expresion anterior es realmente la solucion del problema con
valor inicial (1.188).
Ejemplo 4. Determinar la solucion del problema del valor inicial.
2xy = x,
y(0) = 1.
(1.192)
Para esta ecuacion, el coeciente p(x) = 2x y por eso el factor integrante (x) es
(x) = e
x
0
2x
1
dx
1
= e
x
2
.
Despues, encontramos la solucion de la formula (1.190):
y(x)e
x
2
=
x
0
e
x
2
2
x
2
dx
2
+ 1.
Calculamos la integral,
x
0
e
x
2
2
x
2
dx
2
=
1
2
x
0
e
x
2
2
(2x
2
)dx
2
=
1
2
e
x
2
2
x
0
=
1
2
e
x
2
1
.
Sustituimos este valor de la integral y obtenemos
y(x)e
x
2
=
1
2
e
x
2
1
+ 1 =
1
2
e
x
2
+
3
2
.
Finalmente llegamos a la respuesta:
y(x) =
1
2
+
3
2
e
x
2
.
Ejemplo 5. Determinar la solucion del problema del valor inicial.
2xy = 1,
y(0) = 1.
(1.193)
42
Como en el ejemplo anterior, el coeciente p(x) = 2x y por eso el factor integrante (x)
es igual a
(x) = e
x
0
2x
1
dx
1
= e
x
2
.
Despues, encontramos la solucion de la formula (1.190):
y(x)e
x
2
=
x
0
e
x
2
2
dx
2
+ 1.
Aqu la integral no puede calcularse explcitamente. De tal modo llegamos a la solucion
en la forma integral:
y(x) = e
x
2
x
0
e
t
2
dt +e
x
2
.
En esta formula hemos escrito la variable de integraci on como t en lugar de x
2
.
Cosideracion: Notemos que en la solucion de este ejemplo, la integral de e
t
2
no
puede expresarse como una funcion elemental. Esto nos dice que en algunos casos puede
ser necesario dejar la solucion en forma integral.
Sin embargo, la funcion
erf(x) =
2
x
0
e
t
2
dt (1.194)
conocida como la funcion error, la cual se ha tabulado y puede considerarse como una
funcion conocida. Entonces, es necesario recordar esta funcion.
Por consiguiente, la solucion del problema (1.193) puede expresarse con ayuda de la
funcion error:
y(x) =
2
erf(x) + 1
e
x
2
.
1.5.2 Metodo de Solucion por Variaci on de Parametros
Vamos a considerar el segundo metodo para resolver una ecuacion leneal de primer orden.
As, tenemos la ecuacion en la forma general:
dy
dx
+p(x)y = g(x). (1.195)
i. Si el termino g(x) es identicamente igual a zero, g(x) 0, la ecuacion se llama
lineal homogenea. Esta ecuacion tiene la forma
dy
dx
+p(x)y = 0, o bien
dy
y
= p(x)dx. (1.196)
Vemos que esta ultima es una ecuacion de variables separables. Su solucion general es
ln [y
c
[ =
p(x)dx + ln [C[, o bien y

c
(x) = C e
p(x)dx
. (1.197)
Donde C es la constante arbitraria de integracion.
ii. Si la funcion g(x) no es zero, g(x) = 0, la ecuacion se llama lineal no-homogenea.
Podemos buscar su solucion general y
g
(x) como una suma de la solucion general y
c
(x),
(1.197), de la ecuacion homogenea correspondiente (1.196) y una solucion particular y
p
(x)
de la ecuacion no-homogenea original,
43
y
g
(x) = y
c
(x) +y
p
(x). (1.198)
iii. Suponemos que la solucion particular y
p
(x) puede buscarse en la forma (1.197)
de la solucion general y
c
(x) de la ecuacion homogenea. Pero ahora C es una funcion
incognita de x, C u(x),
y
p
(x) = u(x) e
p(x)dx
. (1.199)
Al sustituir la solucion particular y
p
(x) de la forma (1.199) en la ecuacion diferencial
original (1.195), obtenemos la ecuacion diferencial para la funcion u(x):
y
p
+p(x)y
p
= g(x)
u
(x) e
p(x)dx
u(x)p(x) e
p(x)dx
+p(x)u(x) e
p(x)dx
= g(x)
u
(x) e
p(x)dx
= g(x).
O bien,
u
(x) = g(x) e
p(x)dx
. (1.200)
Por lo visto, la solucion particular de esta ecuacion es
u(x) =
p(x)dx
g(x)dx. (1.201)
Entonces, la solucion particular y
p
(x) tiene la forma
y
p
(x) = e
p(x)dx
p(x)dx
g(x)dx. (1.202)
Vamos a comparar la solucion obtenida aqu con la solucion (1.180) que se encuentra por
el metodo de solucion por factor integrante. Como debe ser, vemos que la primera es
igual a la segunda. Es interesante notar que en la formula (1.180) el primer sumando es la
solucion particular y
p
(x) y el segundo sumando es la solucion general y
c
(x) de la ecuacion
homogenea.
La tecnica, que se ha presentado ahora, se usara para resolver algunas ecuaciones
diferenciales de orden superior.
Ejemplo 6. Resolver el problema por el metodo de variacion de parametros.
xy
2y = 2x
4
. (1.203)
y
2
x
y = 2x
3
.
Primero, hay que resolver la ecucion lineal homogenea
y
2
x
y = 0.
44
Esta es una ecuacion separable,
dy
y
= 2
dx
x
.
Por eso, su solucion general es
ln [y
c
[ = 2 ln [x[ + ln [C[ o bien y
c
= C x
2
.
Segundo, hay que presentar la solucion particular y
p
(x) como
y
p
(x) = u(x) x
2
.
Sustituimos esta representaci on en la ecuacion original. Como la primera derivada es
y
p
(x) = u
(x) x
2
+u(x) 2x,
obtenemos
xu
(x) x
2
+xu(x) 2x 2u(x) x
2
= 2x
4
(x) x
3
= 2x
4
o bien u
(x) = 2x.
Por eso
u(x) = x
2
y la solucion particular es y
p
(x) = x
4
.
Al sumar la solucion general del problema homogenea con la solucion particular, obten-
emos la solucion general del problema original en la forma:
y
g
(x) = y
p
(x) +y
c
(x) = x
4
+C x
2
.
1.5.3 Observaci on Final
Algunas ecuaciones diferenciales que no son lineales para la variable y, a veces pueden ser
lineales para la variable x. Entonces, podemos resolver dichas ecuaciones por considerar
la variable x como dependiente y la variable y como independiente.
Ejemplo 7. Resolver el problema.
y = (2x +y
3
)y
. (1.204)
dy
dx
=
y
2x +y
3
.
Esta ecuacion es no lineal para y, pero es lineal para x. Entonces, la reescribimos en la
forma:
dx
dy
=
2x +y
3
y
o bien x
2
y
x = y
2
.
La ultima ecuacion es lineal para la funcion x(y).
Resolveremos este problema por el metodo de variaci on de parametros. Primero, hay
que resolver la ecucion lineal homogenea
x
2
y
x = 0.
45
Esta es una ecuacion separable,
dx
x
= 2
dy
y
.
Por eso, su solucion general es
ln [x
c
[ = 2 ln [y[ + ln [C[ o bien x
c
= C y
2
.
Luego, hay que presentar la solucion particular x
p
(y) como
x
p
(y) = u(y) y
2
.
Sustituimos esta representaci on en la ecuacion original. La primera derivada de x
p
(y) es
x
p
(y) = u
(y) y
2
+u(y) 2y.
Entonces, obtenemos
u
(y) y
2
+u(y) 2y 2u(y) y = y
2
(y) y
2
= y
2
de donde u
(y) = 1.
Por tanto
u(y) = y y la solucion particular es x
p
(y) = y
3
.
Sumamos la solucion general del problema homogenea con la solucion particular, y, obten-
emos la solucion general del problema original en la forma:
x
g
(y) = x
p
(y) +x
c
(y) = y
3
+C y
2
.
1.6 Ecuaciones No-Lineales Especiales
1.6.1 Ecuacion de Bernoulli
Hoy, en esta clase, consideraremos tres tipos de ecuaciones no-lineales que, en algunos
casos, pueden ser transformadas en ecuaciones que ya hemos estudiado en las clases an-
teriores.
1. Denicion. Una ecuacion diferencial ordinaria de primer orden de la forma
dy
dx
+P(x)y = f(x)y
n
, (1.205)
donde el exponente n es cualquier numero real, se llama ecuacion de Bernoulli.
Para n = 0 y n = 1 la ecuacion de Bernoulli se reduce a la ecuacion diferencial
ordinaria lineal de primer orden. En eso caso sabemos como resolver esta ecuacion.
2. Metodo de Solucion por el Cambio de la Variable Dependiente. Ahora
demostramos como obtener una solucion de la ecuacion de Bernoulli cuando el exponente
n = 0, y n = 1.
i. Primero, en lugar de la variable dependiente y(x) vamos a introducir la nueva
variable dependiente w(x) de acuerdo con la formula
w(x) = y
1n
(x). (1.206)
46
En ese caso, la derivada de la funcion w(x) con respecto a la variable independiete x es
dw(x)
dx
= (1 n)y
n
(x)
dy(x)
dx
. (1.207)
De donde la derivada de y(x) con respecto a x se expresa como
dy(x)
dx
=
y
n
(x)
1 n
dw(x)
dx
. (1.208)
ii. Segundo, sustituimos la expreson (1.208) para la derivada y
(x) en la eciacion de
Bernoulli (1.205):
y
n
1 n
dw
dx
+P(x)y = f(x)y
n
. (1.209)
iii. Tercero, multiplicamos cada termino de esta ecuacion por el factor (1 n)y
n
.
Obtenemos,
dw
dx
+ (1 n)P(x)y
1n
= (1 n)f(x). (1.210)
iv. Despues, en el segundo termino de la parte izquierda cambiamos el multiplicador
y
1n
por la nueva funcion w de acuerdo con la denicion (1.206):
dw
dx
+ (1 n)P(x)w = (1 n)f(x). (1.211)
Vemos que, como resultado, hemos obtenido una ecuacion lineal. De tal modo, por el
cambio de la variable dependiente (1.206) la ecuacion de Bernoulli (1.205) se simplica
a una ecuacion lineal.
v. Resolvemos esta ecuacion lineal para obtener la funcion w(x). Despues, regresamos
a la variable dependiente anterior y(x) por la igialdad (1.206). Por ultimo, llegamos a
una solucion de la ecuacion de Bernoulli (1.205).
Ejemplo. Resolver la ecuacion diferencial
dy
dx
+
1
x
y = xy
2
. (1.212)
Esta es una ecuacion de Bernoulli con los coecientes P(x) = 1/x, f(x) = x y el
exponente n = 2. Por eso, hacemos el cambio
w(x) = y
1
(x). (1.213)
Para la derivada obtenemos:
dw(x)
dx
= y
2
(x)
dy(x)
dx
de donde
dy(x)
dx
= y
2
(x)
dw(x)
dx
.
Sustituimos la derivada y
en la ecuacion,
y
2
dw
dx
+
1
x
y = xy
2
.
Despues, multiplicamos cada termino de la ecuacion por el factor y
2
. Obtenemos,
dw
dx

1
x
y
1
= x.
47
En el segundo termino de la parte izquierda cambiamos el multiplicador y
1
por la nueva
funcion w de acuerdo con la denicion (1.213) y obtenemos la ecuacion lineal:
dw
dx

1
x
w = x.
En esta ecuacion lineal el coeciente p(x) es p(x) = 1/x. Entonces, el factor integrante
puede escribirse como
(x) = e
dx/x
= e
ln x
= x
1
.
d
dx
x
1
w
= 1.
La integral de esta ecuacion da
x
1
w = x +C o bien w = x
2
+Cx.
Ahora sustituimos la expresion (1.213), w = y
1
:
y
1
= x
2
+Cx o, por ultimo, y =
1
Cx x
2
.
1.6.2 Ecuacion de Ricatti
1. Denicion. Una ecuacion diferencial ordinaria de primer orden no-lineal de la forma
dy
dx
= P(x) +Q(x)y +R(x)y
2
(1.214)
se llama ecuacion de Ricatti.
La forma general 1.214 de la ecuacion de Ricatti es muy compleja, as que no podemos
resolver esta ecuacion completamente. Sin embargo, si sabemos alguna solucion particular
de la ecuacion de Ricatti, podemos determinar otra solucion particular.
2. Reduccion a la Ecuacion de Bernoulli. Ahora demostramos como obtener
otra solucion de la ecuacion de Ricatti cuando sabemos alguna solucion particular.
i. Suponemos que y
1
(x) es una solucion particular conocida de la ecuacion de Ricatti
(1.214). Esto signica que
dy
1
dx
= P(x) +Q(x)y
1
+R(x)y
2
1
. (1.215)
Entonces, vamos a encontrar la nueva solucion y(x) como la suma
y(x) = y
1
(x) +u(x). (1.216)
Por lo visto, la derivada de la nueva solucion con respecto a la variable independiete x es
dy(x)
dx
=
dy
1
(x)
dx
+
du(x)
dx
. (1.217)
ii. Sustituimos las expresiones (1.216) y (1.217) para la nueva funcion y su derivada
en la ecuacion de Ricatti (1.214),
dy
1
dx
+
du
dx
= P(x) +Q(x)(y
1
+u) +R(x)(y
1
+u)
2
. (1.218)
48
En la parte derecha suprimimos los parentesis y obtenemos
dy
1
dx
+
du
dx
= P(x) +Q(x)y
1
+Q(x)u +R(x)y
2
1
+ 2R(x)y
1
u +R(x)u
2
.
Tomamos en cuenta que la funcion y
1
satisface la ecuacion de Ricatti (1.215), obtenemos
du
dx
= Q(x)u + 2R(x)y
1
(x)u +R(x)u
2
.
O bien,
du
dx
[Q(x) + 2y
1
(x)R(x)] u = R(x)u
2
. (1.219)
De tal menera, hemos obtenido la ecuacion diferencial para la funcion u(x). Vemos que
esta ecuacion es la ecuacion de Bernoulli con
P(x) = [Q(x) + 2y
1
(x)R(x)] , f(x) = R(x), y n = 2. (1.220)
Entonces, podemos resolverla.
iii. En lugar de u(x) introducimos la funcion w(x) de acuerdo con la formula
w(x) = u
1
(x). (1.221)
En ese caso, la derivada de w(x) con respecto a x es
dw(x)
dx
= u
2
(x)
du(x)
dx
. (1.222)
De donde la derivada de u(x) con respecto a x se expresa como
du(x)
dx
= u
2
(x)
dw(x)
dx
. (1.223)
iv. Ahora sustituimos la expresion (1.223) para la derivada u
(x) en la ecuacion de
Bernoulli (1.219):
u
2
dw
dx
[Q(x) + 2y
1
(x)R(x)] u = R(x)u
2
. (1.224)
Multiplicamos cada termino de esta ecuacion por el factor u
2
y en el segundo termino
de la parte izquierda cambiamos el multiplicador u
1
por la funcion w de acuerdo con la
denicion (1.221). Obtenemos
dw
dx
+ [Q(x) + 2y
1
(x)R(x)] w +R(x) = 0. (1.225)
Vemos que, como resultado, hemos obtenido una ecuacion lineal.
v. Resolvemos esta ecuacion lineal para obtener la funcion w(x). Despues, regresamos
a la funcion u(x) por la igualdad (1.221). Por ultimo, de acuerdo con la ecuacion (1.216)
llegamos a la otra solucion y(x) de la ecuacion de Ricatti (1.214).
Hay que notar que en muchos casos una solucion de una ecuacion de Ricatti no puede
ser expresada en terminos de funciones elementales.
Ejemplo 1. Encontrar dos soluciones particulares del problema
49
dy
dx
= 2 2xy +y
2
. (1.226)
Podemos vericar facilmente que una solucion particular de esta ecacion es
y
1
(x) = 2x. (1.227)
Vericacion: Sustituimos y
1
(x) en la ecuacion dada:
2 = 2 4x
2
+ 4x
2
.
Vamos a encontrar la segunda solucion como la suma
y(x) = y
1
(x) +u(x) = 2x +u(x). (1.228)
La ecuacion (1.226) es la ecuacion de Ricatti (1.214) con los coecientes
P(x) = 2, Q(x) = 2x y R(x) = 1.
Por eso, la combinaci on util de los coecientes es
Q(x) + 2y
1
(x)R(x) = 2x + 4x = 2x
y la ecuacion para la funcion u(x) tiene la forma
du
dx
2xu = u
2
.
En lugar de u(x) introducimos la funcion w(x) de acuerdo con la formula
w(x) = u
1
(x). (1.229)
De acuerdo con la forma general (1.225), la ecuacion lineal para w(x) es
dw
dx
+ 2xw = 1.
El coeciente p(x) = 2x, por eso el factor integrante es
(x) = e
2
xdx
= e
x
2
.
d
dx
e
x
2
w
= e
x
2
.
Su solucion general tiene la forma
e
x
2
w =
e
x
2
dx +C.
En esta expresion la integral no puede expresarse en terminos de funciones elementales.
Por tal motivo cambiamos la integral indenida por la integral denida y escribimos
e
x
2
w =
x
0
e
t
2
dt +C.
50
Regresamos a la funcion u(x) de acuerdo con la denicion (1.229),
e
x
2
u
1
=
x
0
e
t
2
dt +C o bien u =
e
x
2
C
x
0
e
t
2
dt
.
Por ultimo, para la segunda solucion obtenemos la expresion
y(x) = 2x +
e
x
2
C
x
0
e
t
2
dt
. (1.230)
3. Metodo de Solucion. Ahora vamos a tomar en cuenta nuestra experiencia previa
y, otra vez, vamos a demostrar como obtener otra solucion de la ecuacion de Ricatti cuando
sabemos alguna solucion particular. En esto caso no es necesario reducir la ecuacion de
Ricatti a una eciacion de Bernoulli. Vamos a reducirla directamente a una ecuacion lineal.
i. Suponemos que y
1
(x) es una solucion particular conocida de la ecuacion de Ricatti
(1.214). Esto signica que
dy
1
dx
= P(x) +Q(x)y
1
+R(x)y
2
1
. (1.231)
Vamos a buscar la nueva solucion y(x) como la suma
y(x) = y
1
(x) +w
1
(x). (1.232)
La derivada de la nueva solucion con respecto a la variable independiete x es
dy(x)
dx
=
dy
1
(x)
dx
w
2
(x)
dw(x)
dx
. (1.233)
ii. Sustituimos las expresiones (1.232) y (1.233) para la nueva funcion y su derivada
en la la ecuacion de Ricatti (1.214),
dy
1
dx
w
2
dw
dx
= P(x) +Q(x)(y
1
+w
1
) +R(x)(y
1
+w
1
)
2
. (1.234)
En la parte derecha suprimimos los parentesis y obtenemos
dy
1
dx
w
2
dw(x)
dx
= P(x) +Q(x)y
1
+Q(x)w
1
+R(x)y
2
1
+ 2R(x)y
1
w
1
+R(x)w
2
.
Tomamos en cuenta que la funcion y
1
satisface la ecuacion de Ricatti (1.231), obtenemos
w
2
dw
dx
= [Q(x) + 2R(x)y
1
(x)]w
1
+R(x)w
2
.
O bien,
dw
dx
= [Q(x) + 2R(x)y
1
(x)]w +R(x).
Y por ultimo
dw
dx
+ [Q(x) + 2y
1
(x)R(x)] w = R(x). (1.235)
De tal menera, hemos obtenido la ecuacion diferencial lineal para la funcion w(x).
51
iii. Resolvemos esta ecuacion lineal para obtener la funcion w(x). Despues, regresamos
a la funcion y(x) por la igualdad (1.232).
Ejemplo 2. Encontrar segunda solucion de la ecuacion de Ricatti
dy
dx
= 4x
2
x
1
y +y
2
, (1.236)
si su primera solucion es
y
1
(x) = 2x
1
. (1.237)
Vamos a encontrar la segunda solucion como la suma
y(x) = 2x
1
+w
1
(x). (1.238)
Su derivada con respecto a la variable independiete x es
dy
dx
= 2x
2
w
2
dw
dx
. (1.239)
Sustituimos las expresiones (1.238) y (1.239) para la nueva funcion y su derivada en
la ecuacion de Ricatti (1.236),
2x
2
w
2
dw
dx
= 4x
2
x
1
(2x
1
+w
1
) + (2x
1
+w
1
)
2
.
Suprimimos los parentesis
2x
2
w
2
dw(x)
dx
= 4x
2
2x
2
x
1
w
1
+ 4x
2
+ 4x
1
w
1
+w
2
.
Cancelamos los terminos similares
w
2
dw
dx
= 3x
1
w
1
+w
2
.
O bien,
dw
dx
= 3x
1
w + 1.
Y por ultimo, obtenemos la ecuacion lineal para w(x)
dw
dx
+ 3x
1
w = 1.
El coeciente p(x) = 3/x, por eso el factor integrante es
(x) = e
3
dx/x
= e
3 lnx
= x
3
.
d
x
3
w
= x
3
dx.
x
3
w =
x
4
4
+C
1
w =
C x
4
4x
3
.
52
y(x) =
2
x
+
4x
3
C x
4
. (1.240)
Ejemplo 3. Encontrar segunda solucion de la ecuacion de Ricatti
dy
dx
=
2 cos
2
x sin
2
x +y
2
2 cos x
, con y
1
(x) = sin x. (1.241)
Primero, reescribimos la ecuacion en la forma canonica
dy
dx
= cos x
sin
2
x
2 cos x
+
1
2 cos x
y
2
. (1.242)
Buscamos la segunda solucion como la suma
y(x) = sin x +w
1
(x), su derivada
dy
dx
= cos x w
2
dw
dx
. (1.243)
Sustituimos las expresiones (1.243) para la nueva solucion y su derivada en la ecuacion
de Ricatti (1.242),
cos x w
2
dw
dx
= cos x
sin
2
x
2 cos x
+
1
2 cos x
(sin x +w
1
)
2
.
Suprimimos los parentesis y cancelamos los terminos similares,
w
2
dw
dx
= w
1
tan x +
1
2 cos x
w
2
.
Obtenemos la ecuacion lineal para w(x)
dw
dx
+ tan(x) w =
1
2 cos x
.
El factor integrante de esta ecuacion es
d
= tan(x) dx (x) =
1
cos x
.
d
w
cos x
=
1
2
dx
cos
2
x
.
w
cos x
=
1
2
tan x +C w =
1
2
sin x +C cos x.
O bien,
w
1
=
2
C cos x sin x
.
y(x) = sin x +
2
C cos x sin x
. (1.244)
53
1.6.3 Ecuacion de Clairaut
1. Denicion. Una ecuacion diferencial ordinaria de primer orden no-lineal de la forma
y = xy
+f(y
) (1.245)
donde f(y
) es cualquier ncion de la derivada y
, se llama ecuacion de Clairaut.

2. Solucion General. Es muy facil demostrar que la familia de rectas
y = Cx +f(C) (1.246)
es una solucion de la ecuacion de Clairaut. Aqu C, como siempre, es una constante
arbitraria.
Vericacion: Calculamos la derivada de la funcion (1.246),
y
= C. (1.247)
Sustituimos las expresiones para la solucion (1.246) y su derivada (1.247) en la ecuacion
(1.245) y obtenemos la identidad:
Cx +f(C) Cx +f(C).
Por lo tanto, la funcion (1.246) es realmente la solucion general de la ecuacion de Clairaut.
3. Solucion Singular. Ya que la ecuacion de Clairaut es no-lineal, ella puede tener
una solucion singular que no puede obtenerse de la solucion general (1.246). Esta solucion
particular se escribe en la forma parametrica:
y = f(p) pf
(p), x = f
(p). (1.248)
4. Metodo de Solucion por Parametrizacion. Ahora demostraremos como
obtener las soluciones general (1.246) y singular (1.248) de la ecuacion de Clairaut.
i. En lugar de la derivada y
(x) vamos a introducir el parametro p,

p = y
. (1.249)
Entonces, la ecuacion se transforma en la ecuacion de tres variables y, x y p :
y = xp +f(p). (1.250)
ii. De esta ecuacion obtenemos que la diferencial de y es
dy = p dx +xdp +f
(p) dp. (1.251)

Por otro lado, llegamos de la denicion (1.249) a la otra expresion para la deferencial dy:
dy = p dx. (1.252)
Igualamos estas dos expresiones:
p dx = p dx +xdp +f
(p) dp.
Cancelamos p dx y obtenemos la ecuacion:
54
xdp +f
(p) dp = 0, o bien [x +f
(p)] dp = 0. (1.253)
Ahora debemos considerar dos casos.
iii. La igualdad (1.253) puede satisfacerse cuando la diferencial dp del parametro p es
cero,
dp = 0.
Esto signica que tal parametro es igual a la constante arbitraria C,
p = C. (1.254)
Sustituimos este resultado en la ecuacion (1.250) y obtenemos la solucion general (1.246):
y = Cx +f(C) (1.255)
iv. Si la diferencial dp no es igual a cero, en este caso el primer multiplicador debe
ser igual a cero. Tenemos
x +f
(p) = 0 o bien x = f
(p). (1.256)
Sustituiendo este valor de x en la ecuacion parametrica (1.250), obtenemos la expresion
para la variable y:
y = f(p) p f
(p). (1.257)
De tal manera, las expresiones (1.256) y (1.257) dan la solucion singular (1.248) de la
ecuacion de Clairaut.
Ejemplo. Determinar la solucion general y singular del problema
y = xy
+
1
2
(y
)
2
. (1.258)
Introducimos el parametro p = y
. Entonces, la ecuacion dada se transforma en la ecuacion

de tres variables y, x y p :
y = xp +
1
2
p
2
. (1.259)
De esta ecuacion y de la denicion y
= p obtenemos que la diferencial dy es

dy = p dx +xdp +p dp = p dx.
Cancelamos p dx y obtenemos la ecuacion:
xdp +p dp = 0, o bien (x +p) dp = 0. (1.260)
1. La solucion general se obtiene de la condicion dp = 0. Esto signica que el
parametro p es igual a la constante arbitraria C, p = C. Sustituimos este resultado en la
ecuacion (1.259) y obtenemos la solucion general:
y = Cx +
1
2
C
2
(1.261)
Esta formula dene la familia de rectas.
55
2. La solucion singular debe obtenerse, si el primer multiplicador (x + p) es igual a
cero, x +p = 0. De donde tenemos p = x. Sustituimos este valor del parametro p en la
ecuacion (1.259). Como resultado, obtenemos la solucion singular en la forma explcita:
y = x
2
+
1
2
x
2
o, por ultimo, y =
1
2
x
2
. (1.262)
Vemos que la solucion singular (1.262) representa la parabola.
Es importante notar que este ejemplo demuestra que la solucion general de la ecuacion
de Clairaut representa la familia de rectas, mientras la solucion singular describe la en-
volvente de esta familia. Naturalmente que cualquier recta de la familia no atraviesa su
envolvente.
1.7 Aplicaciones
La descripcion matematica de algunos fenomenos de la ciencia, ingenera, economa,
psicologa, etcetera, se formulan como ecuaciones matematicas que se llaman modelos
matematicos. En muchos casos los modelos matematicos son ecuaciones diferenciales de
primer orden. En esta clase vamos a considerar unas aplicaciones de las ecuaciones difer-
enciales de primer orden.
1.7.1 Problema sobre el Aumento de la Poblaci on
Vamos a encontrar la ecuacion que describe el n umero de habitantes de un pas en funcion
del tiempo. Denotamos este n umero de habitantes como y y el tiempo como t.
El aumento de la poblacion se rige por la natalidad, la mortalidad y, ademas, la
inmigracion. Suponemos que las velocidades de natalidad y mortalidad son proporcionales
al n umero de habitantes y, mientras la velocidad de inmigracion es una constante,
V
n
= ky, V
m
= hy, V
i
= b. (1.263)
Donde k > 0 es el coeciente de natalidad, h > 0 es el coeciente de mortalidad y b es
constante. Entonces, la velocidad del cambio de la poblacion es
V = V
n
V
m
+V
i
= ky hy +b = (k h)y +b. (1.264)
Por otro lado, si y es el n umero de habitantes, entonces la velocidad del cambio de la
poblacion es la derivada dy/dt, V = dy/dt. De tal modo llegamos a la siguiente ecuacion
direfencial:
dy
dt
= (k h)y +b. (1.265)
Esta ecuacion es una ecuacion lineal separable.
Solucion: Escribimos la ecuacion en la forma:
dy
(k h)y +b
= dt.
Integramos ambas partes de esta ecuacion y obtenemos:
ln [(k h)y +b[ = (k h)t + ln [C
1
[ o bien (k h)y +b = C
1
e
(kh)t
.
56
Por lo tanto, la solucion general de la ecuacion diferencial dada es
y(t) = Ce
(kh)t
b
k h
. (1.266)
Aqu hemos introducido la nueva constante de integracion C = C
1
/(k h).
Ahora, vamos a suponer que en un momento del tiempo al cual llamamos t = 0, el
n umero de habitantes fue y
0
. En otras palabras, tenemos la condicion inicial y(0) = y
0
.
Entonces, podemos obtener la constante C:
y
0
= C
b
k h
C = y
0
+
b
k h
.
Sustituimos esta valor de C en la formula (1.266) y obtenemos
y(t) =
y
0
+
b
k h
e
(kh)t
b
k h
.
Y, por ultimo,
y(t) = y
0
e
(kh)t
+
b
k h
e
(kh)t
1
. (1.267)
Esta formula describe la ley del cambio de la poblacion. Vemos que si la natalidad es mayor
que la mortalidad (k > h), la poblacion de un pas crece (aumenta) muy rapidamente.
Sin embargo, si la natalidad es menor que la mortalidad (k < h), la poblacion decrece
(disminuye).
Es importante notar que la ley del cambio de la poblacion se describe por la funcion
exponencial, esto es, por una funcion que cambia muy rapidamente.
1.7.2 Problema sobre Aprendizaje de Palabras
Vamos a encontrar cuantas palabras puede memorizar una persona durante su vida.
Denotamos el n umero de palabras como N y el tiempo como t. Denotamos como
t = 0 un momento del tiempo en el que la persona nacio. Por lo visto, en este momento
la persona no saba ning un palabra. De tal modo tenemos la condicion inicial:
N(0) = 0. (1.268)
Despues, suponemos que la persona puede memorizar nuevas palabras con velosidad con-
stante a. Por ejemplo, a es el n umero de palabras nuevas en un da. Simultaneamente
esta persona olvida algunas palabras con una velocidad que es proporcional a las palabras
memorizadas. Eso es, la velocidad de olvido es kN. Donde k > 0 es el coeciente de
proporcion. Entonces, la velocidad de aprendizaje de palabras es akN y, por otro lado,
dN/dt. De tal menera obtenemos la ecuacion diferencial del problema:
dN
dt
= a kN. (1.269)
Esta ecuacion es una ecuacion lineal separable.
Ahora debemos resolver el problema de valor inicial (1.269), (1.268).
57
dN
a kN
= dt.
Integramos ambas partes de esta ecuacion y obtenemos:
1
k
ln [a kN[ = t + ln [C
1
[, o bien ln [a kN[ = kt + ln [C[.
Aqu hemos introducido la nueva constante de integraci on de acuerdo con la formula
ln [C[ = k ln [C
1
[. Por lo tanto, la solucion general de la ecuacion diferencial dada es
N(t) =
1
k
a Ce
kt
. (1.270)
Para obtener la constante arbitraria C, sustituimos la solucion general (1.270) en la
condicion inicial (1.268):
1
k
(a C) = 0, o bien C = a.
As, obtenemos la solucion del problema en la forma
N(t) =
a
k
1 e
kt
. (1.271)
La respuesta obtenida dice que el n umero de palabras memorizadas es siempre menor
que a/k. Y, en realidad,
lim
t
N(t) =
a
k
1 lim
t
e
kt
=
a
k
. (1.272)
Esto signica lo siguiente: Suponemos que una persona puede memorizar 50 (cincuenta)
palabras en un da, as que a=50. Simult aneamente esta persona olvida el uno por ciento
de palabras en un da, entonces k = 0.01. De tal manera, esta persona puede memorizar
no mas que a/k = 50/0.01 = 5, 000 palabras durante toda su vida.
1.7.3 Semivida y Antig uedad de un Fosil
Semivida. En fsica, una medida de estabilidad de una sustancia radioactiva se llama
semivida. La semivida es el tiempo que es necesario para desintegrar la mitad de los
atomos en una cantidad inicial o para transmutar la mitad de los atomos sobre otro
elemento. Cuanto mas larga es la semivida de una sustancia, tanto mas estable es.
Como determinar la semivida de una sustancia si la velocidad de desintegracion es
proporcional a la cantidad restante?
Denotamos la cantidad de una sustancia en un momento del tiempo t como A(t).
Vamos a denotar la cantidad en el momento inicial t = 0 como A
0
. Entonces, tenemos la
condicion inicial:
A(0) = A
0
. (1.273)
Como la velocidad de desintegraci on dA/dt es proporcional a la cantidad A(t), obtenemos
la ecuacion diferencial del problema en la forma:
58
dA
dt
= kA, k > 0. (1.274)
Donde k > 0 es el coeciente positivo de proporcion. Aqu es importante notar que la
cantidad de la sustancia decrece durante el tiempo. Por eso, la velocidad debe ser negativa,
eso es, debemos escribir el signo menos en la parte derecha de la ecuacion diferencial.
Esta ecuacion es una ecuacion lineal separable. La solucion del problema de valor
inicial (1.274), (1.273) obtiene la forma:
A(t) = A
0
e
kt
. (1.275)
Por lo tanto, la ley de desintegraci on de una sustancia radioactiva es exponencial.
Por denicion, la cantidad de la sustancia en el momento de tiempo que es igual a la
semivida, es la mitad de la cantidad inicial. En otras palabras, si T es semivida, entonces
A(T) = A
0
/2. (1.276)
En este caso, de acuerdo con la ley de desintegracion (1.275) tenemos
A
0
2
= A
0
e
kT
, o, despues de cancelar A
0
, e
kT
=
1
2
.
Ahora aplicamos el logaritmo a toda la ecuacon:
kT = ln
1
2
, o, bien kT = ln 2.
De donde obtenemos la formula para la semivida:
T =
ln 2
k
. (1.277)
De tal manera, la semivida T se expresa (describe) por el coeciente de desintegracion
k. As que, para calcular la semivida T debemos saber el coeciente k. Como obtener
este coeciente k?
Para obtener el coeciente de desintegracion k, hay que saber la cantidad de la sus-
tancia no solamente en el momento inicial t = 0, sino tambien en alg un otro momento de
tiempo. Vamos a suponer, por ejemplo, que al momento t = T
1
la cantidad de la sustancia
se disminuye a veces. Esto es
A(T
1
) = A
0
/a, a > 1. (1.278)
Entonces, de acuerdo con la ley de desintegracion (1.275) tenemos
A
0
a
= A
0
e
kT
1
, o, despues de cancelar A
0
, e
kT
1
=
1
a
.
Ahora aplicamos el logaritmo a toda la ecuacon:
kT
1
= ln
1
a
, o, bien kT
1
= ln a.
De donde obtenemos la formula para el coeciente k:
59
k =
ln a
T
1
. (1.279)
Sustituimos esta expresion para k en la formula (1.277) y obtenemos la nueva formula
para la semivida en la forma:
T = T
1
ln 2
ln a
. (1.280)
De tal modo, para obtener la semivida de una sustancia radioactiva, hay que saber
cuantas veces a su candidad se disminuye dentro de alg un intervalo de tiempo T
1
.
Antig uedad de un Fosil. El qumico Willard Libby invento un metodo que usa el
carbono radioactivo para determinar la edad de los fosiles.
El metodo se basa en que el isotopo Carbono 14 se produce en la atmosfera por la
accion de la radiacion cosmica sobre el nitrogeno. La razon de la cantidad de Carbono 14 a
la cantidad de Carbono 12 (ordinario) en la atmosfera y, por consecuencia, en organismos
vivos es constante. Cuando muere un organismo, la absorcion de Carbono 14 se termina
(se acaba). As, comparando la razon de Carbono 14 que hay en un fosil con la proporcion
constante en la atmosfera, es posible obtener la edad de un fosil. El metodo se basa en
que la semivida de Carbono 14 radioactivo es conocida y es aproximadamente igual a
5600 a nos. Por su trabajo, Libby gano en 1960 el premio Nobel de qumica. El metodo de
Libby ha sido utilizado para determinar la antig uedad de las tumbas egipcias, as como
la antig uedad de los manuscriptos del Mar Muerto.
Para determinar la edad de un fosil por el metodo de Libby podemos aplicar la formula
(1.280). Pero, en este caso hay que obtener no la semivida T, sino la edad T
1
. Por eso,
vamos a representar la formula para la edad de un focil en la forma:
T
1
= T
ln a
ln 2
. (1.281)
Aqu, T = 5600 a nos es la semivida de Carbono 14, y a es la razon de las cantidades del
Carbono 14 que hay en la atmosfera (en un organismo vivo) y en el fosil.
1.7.4 Efusion del Agua de un Tanque
Vamos a considerar un tanque que contiene agua. El tanque tiene una salida abajo.
Queremos hallar la altura h del agua dentro del tanque en funcion del tiempo t.
La cantidad de agua que sale es proporcional a la velocidad v de desag ue. El desag ue a
su vez es proporcional a la velocidad con que baja la supercie del agua. Eso signica que
la velocidad dh/dt de disminuci on de la altura h del agua es proporcional a la velocidad
v de desag ue. Entonces obtenemos la siguiente ecuacion:
dh
dt
= a v, a > 0. (1.282)
Donde a > 0 es el coeciente positivo de proporcion. Aqu es importante notar que la
altura h del agua se disminuye durante el tiempo. Por eso, la velocidad debe ser negativa,
esto es, debemos escribir el signo menos en la parte derecha de la ecuacion dada.
Por la ley de efusion de los lquidos, la velocidad v de desag ue es proporcional a la
raz cuadrada de la altura del agua h,
60
v = (2gh)
1/2
, (1.283)
donde g es la constante de gravedad. Sustituiendo el valor de v (1.283) en la ecuacion
anterior (1.282), obtenemos la siguiente ecuacion diferencial sobre la altura del agua h:
dh
dt
= a (2gh)
1/2
, a > 0. (1.284)
Esta ecuacion es una ecuacion separable no-lineal.
Ahora, vamos a suponer que la altura del agua h(t) fue igual a H en el momento inicial
t = 0. Entonces, tenemos la condicion inicial:
h(0) = H. (1.285)
Debemos resolver el siguiente problema de valor inicial (1.284), (1.285).
dh
h
1/2
= a (2g)
1/2
dt.
Integramos ambas partes de esta ecuacion y obtenemos la solucion general:
2 h
1/2
= 2C a (2g)
1/2
t, o bien h =
C
a
2
(2g)
1/2
t
2
.
Para obtener la constante arbitraria C, sustituimos la silucion general en la condicion
inicial (1.285):
H = C
2
, o bien C = H
1/2
.
De tal modo, obtenemos la solucion del problema en la forma
h =
H
1/2
a
g
2
1/2
t
2
. (1.286)
Esta formula describe la ley de efusion del agua de un tanque.
1.7.5 Circuito Electrico
La segunda Ley de Kirchho dice que en un circuito en serie que contiene solo una
resistencia y una inductancia, la suma de las cadas de voltaje a traves del inductor y del
resistor es igual a la tension aplicada al circuito.
Vamos a denotar la corriente electrica como I(t) y la tension aplicada al circuito como
E(t). La cada de voltaje U
L
a traves del inductor se decribe por la siguiente formula:
U
L
= L
dI
dt
. (1.287)
Donde L es el coeciente de inductancia (o, la inductancia). La cada de voltaje U
R
a
traves del resistor tiene la forma:
U
R
= RI. (1.288)
Donde R es la resistencia. La segunda Ley de Kirchho para el circuito electrico con una
inductancia y una resistencia en serie, tiene la forma matematica:
61
U
L
+U
R
= E(t). (1.289)
Si sustituimos en esta expresion las formulas (1.287) y (1.288), llegamos a la ecuacion
diferencial para la corriente electrica:
L
dI
dt
+RI = E(t). (1.290)
Esta ecuacion es una ecuacion lineal de primer orden. Vamos a resolver esta ecuacion
diferencial.
dI
dt
+
R
L
I =
1
L
E(t).
Vemos, que en caso dado el coeciente p(t) es p(t) = R/L y la funcion g(t) = E(t)/L
Entonces, el factor integrante es
(t) = e
p(t)dt
= exp
R
L
dt
= exp
R
L
t
.
d
dt
[(t) I] = (t)g(t), o bien,
d
dt
e
(R/L)t
I
= e
(R/L)t
E(t)/L.
Integramos esta equacion,
e
(R/L)t
I =
1
L
e
(R/L)t
E(t)dt +C.
De tal manera obtenemos la solucion general para la corriente electrica en un circuito en
serie con una resistencia y una inductancia:
I(t) =
1
L
e
(R/L)t
e
(R/L)t
E(t)dt +C e
(R/L)t
. (1.291)
Ahora, vamos a considerar un caso particular cuando la tension aplicada al circuito es
constante, E(t) = E
0
. En este caso la integral
e
(R/L)t
E(t)dt = E
0
e
(R/L)t
dt =
LE
0
R
e
(R/L)t
,
y la formula (1.291) se simplica:
I(t) =
E
0
R
+C e
(R/L)t
. (1.292)
Vamos a analizar la formula obtenida. Es interesante notar que cuando el tiempo se
aumenta (t ), el segundo termino de la ecuacion (1.292) se disminuye y tiende a cero
(e
(R/L)t
0). Como resultado, la corriente electrica tiende a el valor constante E
0
/R.
Por lo tanto, para valores grandes de la variable tiempo, la corriente en el circuito se rige
por la ley de Ohm: E
0
= RI.
El primer termino E
0
/R en la expresion (1.292) se llama corriente estacionaria y
el segundo termino se llama termino transitorio. Es importante notar que cuando la
inductancia L tiende a cero (L 0), el termino transitorio tambien tiende a cero porque
lim
L0
e
(R/L)t
= 0.
Entonces, cuando la inductancia L = 0, el segundo termino tambien es igual a cero.
62
CAPITULO 2
Ecuaciones Diferenciales Lineales de
Enesimo Orden
2.1 Teora General
Hoy vamos a empezar a estudiar las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior.
Antes de conocer estas ecuaciones y saber los metodos para resolverlas, debemos conocer
dos siguientes conceptos los cuales son basicos en el estudio de las ecuaciones diferenciales
lineales.
2.1.1 Dependencia Lineal e Independencia Lineal
El primer concepto es el de dependencia e independencia lineal para un conjunto de
funciones.
1. Denicion. Tenemos un conjunto de n funciones f
1
(x), f
2
(x), f
3
(x), . . ., f
n
(x)
denidas sobre el intervalo abierto ( < x < ). Se dice que estas funciones son lineal-
mente dependientes, si existen algunas constantes c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
no todas iguales a cero,
tales que para todas las x del intervalo se cumple la identidad:
c
1
f
1
(x) +c
2
f
2
(x) +c
3
f
3
(x) +. . . +c
n
f
n
(x) = 0. (2.1)
Si esta identidad se satisface solamente cuando c
1
= c
2
= c
3
= . . . = c
n
= 0, se dice que
las funciones f
1
(x), f
2
(x), f
3
(x), . . ., f
n
(x) son linealmente independientes.
Ejemplo 1. Demostrar que las funciones f
1
(x) = sen 2x y f
2
(x) = sen x cos x son
linealmente dependientes en el intervalo innito < x < .
Si esto es verdad, entonces
c
1
sen 2x +c
2
sen x cos x = 0
para algunos valores de las constantes c
1
y c
2
no iguales a cero.
Usamos la identidad trigonometrica sen 2x = 2sen x cos x y la sustituimos en la
ecuacion:
2c
1
sen x cos x +c
2
sen x cos x = 0, o bien, (2c
1
+c
2
)sen x cos x = 0.
Vemos que esta ecuacion es una identidad para todos los valores de la variable x cuando
c
2
= 2c
1
.
63
Por ejemplo, cuando c
1
= 1 y c
2
= 2. De tal modo, las funciones f
1
(x) = sen 2x
y f
2
(x) = sen x cos x realmente son linealmente dependientes sobre todo el intervalo
< x < .
Ejemplo 2. Determinar si las funciones e
r
1
x
y e
r
2
x
, donde r
1
= r
2
, son linealmente
dependientes o independientes sobre el intervalo < x < .
Escribimos la igualdad
c
1
e
r
1
x
+c
2
e
r
2
x
= 0.
Sabemos que la funcion exponencial nunca es igual a cero para todos los valores de x en
el intervalo innito < x < . Por esto, dividimos ambas partes de la ecuacion entre
e
r
1
x
= 0. Obtenemos
c
1
+c
2
e
(r
2
r
1
)x
= 0.
Al derivar esta expresion llegamos a la otra ecuacion
c
2
(r
2
r
1
)e
(r
2
r
1
)x
= 0.
Ya que r
2
= r
1
y e
(r
2
r
1
)x
= 0, entonces esta igualdad puede cumplirse solo cuando c
2
= 0.
Como c
2
= 0, entonces se sigue de la primera igualdad que c
1
= 0 tambien.
Por lo tanto, llegamos a la conclusion: La igualdad original es posible solo cuando
c
1
= 0 y c
2
= 0. Por consiguiente, las funciones e
r
1
x
y e
r
2
x
, donde r
1
= r
2
, son linealmente
independientes sobre el intervalo < x < .
Ejemplo 3. Demostrar que las funciones f
1
(x) = cos(kx) y f
2
(x) = sen(kx) son
linealmente independientes en el intervalo innito < x < .
Escribimos la ecuacion
c
1
cos(kx) +c
2
sen(kx) = 0.
Derivamos esta ecuacion con respecto a x,
kc
1
sen(kx) +kc
2
cos(kx) = 0.
De tal manera, obtenemos el sistema de dos ecuaciones homogeneas con respecto a las
constantes c
1
y c
2
.
Sabemos que un sistema de las ecuaciones homogeneas puede tener una solucion la
cual no es cero, solamente en el caso en el que el determinante de este sistema es igual a
cero. Si el determinante no es igual a cero, entonces, la solucion del sistema es identico
cero.
Calculamos el determinante del sistema:
cos(kx) sen(kx)
ksen(kx) k cos(kx)
= k cos
2
(kx) +ksen
2
(kx) = k = 0. (2.2)
Vemos que el determinante no es igual a cero y no depende de la variable x. Esto signica
que el determinante no es igual a cero para todos los valores de la variable x sobre el
intervalo innito < x < . Entonces la solucion del sistema es c
1
= 0 y c
2
= 0. De
tal modo, llegamos a conclusion que dos funciones f
1
(x) = cos(kx) y f
2
(x) = sen(kx) son
linealmente independientes en el intervalo < x < .
Es muy importante notar que el determinante del sistema anterior contiene las fun-
ciones dadas y sus derivadas
64
W(f
1
, f
2
) =
f
1
(x) f
2
(x)
f
1
(x) f
2
(x)
. (2.3)
A dicho determinante se le llama determinante de Wronsky o wronskiano de estas fun-
ciones. Hemos visto que para las funciones linealmente independientes su wronskiano no
es igual a sero. Esta conclusion es tambien verdadera en el caso general.
2. Denicion del Wronskiano. Tenemos un conjunto de n funciones f
1
(x), f
2
(x),
f
3
(x), . . ., f
n
(x) denidas sobre el intervalo abierto ( < x < ). Suponemos que estas
funciones tienen al menos (n1) derivadas en el intervalo dado. Entonces, el determinante
de la forma
W (f
1
(x), f
2
(x), f
3
(x), . . . , f
n
(x)) =
f
1
(x) f
2
(x) . . . f
n
(x)
f
1
(x) f
2
(x) . . . f
n
(x)
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
f
(n1)
1
(x) f
(n1)
2
(x) . . . f
(n1)
n
(x)
(2.4)
se llama wronskiano de estas funciones.
3. Criterio para Independencia Lineal. Tenemos un conjunto de n funciones
f
1
(x), f
2
(x), f
3
(x), . . ., f
n
(x) denidas sobre el intervalo abierto ( < x < ). Si el
wronskiano del sistema es diferente de cero, W (f
1
, f
2
, f
3
, . . . , f
n
) = 0, para alg un punto
en el intervalo dado, entonces las funciones f
1
(x), f
2
(x), f
3
(x), . . ., f
n
(x) son linealmente
independientes en el intervalo. De manera alternativa, si las funciones f
1
(x), f
2
(x), f
3
(x),
. . ., f
n
(x) son linealmente dependientes en el intervalo, entonces el wronskiano del sistema
es identico a cero, W (f
1
, f
2
, f
3
, . . . , f
n
) 0, para toda x en el intervalo dado.
Ejemplo 4. Encontrar el wronskiano de las funciones e
r
1
x
y e
r
2
x
.
W (e
r
1
x
, e
r
2
x
) =
e
r
1
x
e
r
2
x
r
1
e
r
1
x
r
2
e
r
2
x
= (r
2
r
1
)e
(r
1
+r
2
)x
. (2.5)
La funcion exponencial nunca es igual a cero para todos los valores de la variable x sobre
el intervalo < x < ,
e
(r
1
+r
2
)x
= 0
. Entonces el wronskiano no es igual a cero

cuando r
1
y r
2
son diferentes (W (e
r
1
x
, e
r
2
x
) = 0), y es igual a cero para r
1
y r
2
iguales
(W (e
r
1
x
, e
r
2
x
) = 0). De esta manera concluimos: Las funciones exponenciales e
r
1
x
y e
r
2
x
son linealmente independientes en el intervalo < x < cuando r
1
= r
2
, y son
linealmente dependientes para r
1
= r
2
.
Ejemplo 5. Hallar el wronskiano de las funciones e
r
1
x
y xe
r
1
x
.
W (e
r
1
x
, xe
r
1
x
) =
e
r
1
x
xe
r
1
x
r
1
e
r
1
x
(r
1
x + 1)e
r
1
x
= (r
1
x + 1 r
1
x)e
2r
1
x
= e
2r
1
x
= 0. (2.6)
La funcion exponencial no es igual a cero para todos los valores de la variable x sobre el
intervalo < x < , (e
2r
1
x
= 0). Por esto, el wronskiano dado nunca es igual a cero.
Entonces, las funciones e
r
1
x
y xe
r
1
x
son linealmente independientes en todos los puntos
del intervalo innito < x < .
Ejemplo 6. Calcular el wronskiano de las funciones e
x
cos(x) y e
x
sen(x).
65
W
e
x
cos(x), e
x
sen(x)
=
=
e
x
cos(x) e
x
sen(x)
e
x
sen(x) +e
x
cos(x) e
x
cos(x) +e
x
sen(x)
=
= [cos
2
(x) +cos(x)sen(x) +sen
2
(x) cos(x)sen(x)]e
2x
=
= e
2x
= 0. (2.7)
Este wronskiano no es igual a cero sobre todo el intervalo < x < . Entonces,
las funciones e
x
cos(x) y e
x
sen(x) son linealmente independientes en todo el intervalo
< x < .
2.1.2 Operadores Diferenciales Lineales
1. Denicion. En calculo, a menudo la derivada se representa como
dy
dx
= Dy. (2.8)
Donde, el smbolo D se llama operador diferencial:
D =
d
dx
. (2.9)
Este operador transforma una funcion diferenciable en otra funcion que es la derivada de
la funcion original. Por ejemplo,
D[e
4x
] =
d
dx
e
4x
= 4e
4x
, D[5x
3
6x
2
] = 15x
2
12x, D[cos(2x)] = 2sen(2x).
2. Propiedad de Linealidad. Es muy importante notar que el operador diferencial
D es un operador lineal : Esto signica que el operador D act ua a una combinaci on
lineal de dos funciones en la misma manera como este operador D act ua a las funciones
individuales. En otras palabras
D[af
1
(x) +bf
2
(x)] =
d
dx
[af
1
(x) +bf
2
(x)] = a
df
1
(x)
dx
+b
df
2
(x)
dx
=
= aDf
1
(x) +bDf
2
(x). (2.10)
Aqu a y b son constantes. La formula (2.10) representa la propiedad de linealidad para
el operador diferencial D.
Las derivadas de orden superior pueden expresarse en terminos del operador D:
d
2
y
dx
2
=
d
dx
dy
dx
= D[Dy] = D
2
y, o, en general
d
n
y
dx
n
= D
n
y. (2.11)
66
Por lo visto que la enesima potencia del operador diferencial tambien es un operador
lineal:
D
n
[af
1
(x) +bf
2
(x)] =
d
n
dx
n
[af
1
(x) +bf
2
(x)] = a
d
n
f
1
(x)
dx
n
+b
d
n
f
2
(x)
dx
n
=
= aD
n
f
1
(x) +bD
n
f
2
(x). (2.12)
De tal modo, las expresiones algebraicas que contienen el operador D son tambien oper-
adores diferenciales lineales.
3. Operador Diferencial y Ecuacion Diferencial Lineal. Cualquier ecuacion
diferencial lineal puede expresarse en terminos del operador diferencial D. Por ejemplo,
una ecuacion diferencial lineal de segundo orden tiene la forma:
d
2
y
dx
2
+p(x)
dy
dx
+q(x)y = g(x). (2.13)
Esta ecuacion puede escribirse como
D
2
y +p(x)Dy +q(x)y = g(x) o bien
D
2
+p(x)D +q(x)
y = g(x). (2.14)
Vamos a denir un nuevo operador diferencial L como
L = D
2
+p(x)D +q(x) =
d
2
dx
2
+p(x)
d
dx
+q(x). (2.15)
Entonces, la ecuacion diferencial de segundo orden obtiene tal forma compacta:
L[y] = g(x). (2.16)
Por lo visto que el operador L es un operador lineal,
L[af
1
(x) +bf
2
(x)] =
D
2
+p(x)D +q(x)
[af
1
(x) +bf
2
(x)] =
= D
2
[af
1
(x) +bf
2
(x)] +p(x)D[af
1
(x) +bf
2
(x)] +q(x)[af
1
(x) +bf
2
(x)] =
= aD
2
f
1
(x) +bD
2
f
2
(x) +ap(x)Df
1
(x) +bp(x)Df
2
(x) +
+ aq(x)f
1
(x) +bq(x)f
2
(x) =
= a
D
2
+p(x)D +q(x)
f
1
(x) +b
D
2
+p(x)D +q(x)
f
2
(x) =
= aL[f
1
(x)] +bL[f
2
(x)]. (2.17)
El operador diferencial L se llama el operador diferencial lineal de segundo orden.
67
2.1.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales de Orden Superior:
Introduccion
1. Denicion. Una ecuacion diferencial ordinaria de enesimo orden se llama lineal, si
puede escribirse en la forma
d
n
y
dx
n
+p
1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+p
2
(x)
d
n2
y
dx
n2
+. . . +p
n1
(x)
dy
dx
+p
n
(x)y = g(x). (2.18)
La linealidad signica que todos los coecientes p
1
, p
2
, . . ., p
n
y la funcion g(x) son
solamente funciones de x y que la funcion incognita y(x) y todas sus derivadas estan en
2. Operador Diferencial de Orden n. Vamos a introducir el operador diferencial
L de orden n de acuerdo con la siguiente denicion:
L =
d
n
dx
n
+p
1
(x)
d
n1
dx
n1
+p
2
(x)
d
n2
dx
n2
+. . . +p
n1
(x)
d
dx
+p
n
(x) =
= D
n
+p
1
(x)D
n1
+p
2
(x)D
n2
+. . . +p
n1
(x)D +p
n
(x). (2.19)
3. Propiedad de Linealidad. Ahora vamos a demostrar que el operador diferencial
L es un operador lineal . Esto es, hay que comprobar que la igualdad
L[af
1
(x) +bf
2
(x)] = aL[f
1
(x)] +bL[f
2
(x)]. (2.20)
siempre se cumple (es verdadero).
Comprobacion:
L[af
1
(x) +bf
2
(x)] =
D
n
+p
1
(x)D
n1
+. . . +p
n1
(x)D +p
n
(x)
[af
1
(x) +bf
2
(x)] = D
n
[af
1
(x) +bf
2
(x)] +p
1
(x)D
n1
[af
1
(x) +bf
2
(x)] +. . .
+p
n1
(x)D[af
1
(x) +bf
2
(x)] +p
n
(x)[af
1
(x) +bf
2
(x)] =
= aD
n
f
1
(x) +bD
n
f
2
(x) +ap
1
(x)D
n1
f
1
(x) +bp
1
(x)D
n1
f
2
(x) +. . . +
+ap
n1
(x)Df
1
(x) +bp
n1
(x)Df
2
(x) +ap
n
(x)f
1
(x) +bp
n
(x)f
2
(x) =
= aD
n
f
1
(x) +ap
1
(x)D
n1
f
1
(x) +. . . +ap
n1
(x)Df
1
(x) +ap
n
(x)f
1
(x)
+bD
n
f
2
(x) +bp
1
(x)D
n1
f
2
(x) +. . . +bp
n1
(x)Df
2
(x) +bp
n
(x)f
2
(x) =
= a
D
n
+p
1
(x)D
n1
+. . . +p
n1
(x)D +p
n
(x)
f
1
(x) +
+b
D
n
+p
1
(x)D
n1
+. . . +p
n1
(x)D +p
n
(x)
f
2
(x) = aL[f
1
] +bL[f
2
].
Entonces, el operador diferencial L de orden n es un operador lineal.
68
De tal manera, la ecuacion diferencial lineal de orden n puede escribirse en terminos
del operador diferencial lineal L en la forma compacta:
L[y] = g(x). (2.21)
4. Solucion General y Particular. Ya que la ecuacion diferencial de orden n
contiene la n-esima derivada de la funcion desconocida y con respecto a la variable in-
dependiente x, hay que hacer n integraciones para resolverla. En cada una de estas
integraciones se introduce una constante arbitraria. De donde, podemos concluir que la
solucion general de la ecuacion diferencial de n-esimo orden contiene n constantes ar-
bitrarias. Por lo tanto, para obtener una solucion particular, es necesario especicar n
condiciones iniciales para funcion incognita y, y para todas sus derivadas, y
, y
, . . .,
y
(n1)
, hasta de orden n 1,
y(x
0
) = y
0
, y
(x
0
) = y
0
, y
(x
0
) = y
0
, . . . , y
(n1)
(x
0
) = y
(n1)
0
. (2.22)
Aqu x
0
puede ser cualquier punto en el intervalo dado < x < , y y
0
, y
0
, y
0
, . . ., y
(n1)
0
es cualquier conjunto de n constantes reales especicadas. Que tal solucion existe y que
es unica lo asegura el teorema de existencia y unicidad.
5. Teorema de Existencia y Unicidad. Si los coecientes p
1
(x), p
2
(x), . . .,
p
n1
(x), p
n
(x) y la funcion g(x) son continuas sobre el intervalo abierto < x < ,
entonces existe una y solo una solucion y = y(x) de la ecuacion diferencial lineal (2.18)
que tambien satisface las condiciones iniciales (2.22). Esta solucion existe en todo el
intervalo < x < .
Es necesario notar que en las clases siguientes vamos a construir realmente la solucion
del problema con valor inicial (2.18), (2.22) cuando las factores p
1
(x), p
2
(x), . . ., p
n1
(x),
p
n
(x) son constantes. En este caso sabemos que la solucion encontrada es unica con
aplicacion del teorema de existencia y unicidad.
2.1.4 Ecuaciones Lineales Homogeneas
1. Denicion. Ahora vamos a considerar la ecuacion diferencial lineal homogenea de
n-esimo orden. Esto es, la ecuacion con un cero en su parte derecha:
L[y] =
d
n
y
dx
n
+p
1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+p
2
(x)
d
n2
y
dx
n2
+. . . +p
n1
(x)
dy
dx
+p
n
(x)y = 0. (2.23)
2. Principio de Superposicion 1. Suponemos que las funciones y
1
(x), y
2
(x), y
3
(x),
. . ., y
n
(x) son soluciones de la ecuacion lineal homogenea (2.23),
L[y
1
(x)] = 0, L[y
2
(x)] = 0, L[y
3
(x)] = 0, . . . , L[y
n
(x)] = 0. (2.24)
Entonces cualquier combinaci on lineal
y
c
(x) = c
1
y
1
(x) +c
2
y
2
(x) +c
3
y
3
(x) +. . . +c
n
y
n
(x), (2.25)
donde c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
son constantes arbitrarias, tambien es una solucion de la ecuacion
homogenea (2.23).
69
Esta propiedad de la ecuacion homogenea se sigue de la linealidad (2.20) del operador
diferencial L:
L[y
c
(x)] = L[c
1
y
1
(x) +c
2
y
2
(x) +c
3
y
3
(x) +. . . +c
n
y
n
(x)] =
= c
1
L[y
1
(x)] +c
2
L[y
2
(x)] +c
3
L[y
3
(x)] +. . . +c
n
L[y
n
(x)] =
= c
1
0 +c
2
0 +c
3
0 +. . . +c
n
0 = 0. (2.26)
3. Solucion General y Conjunto Fundamental de Soluciones. De tal modo, es
natural preguntarse si la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea de n-esimo
orden (2.23) puede expresarse como una combinaci on lineal (2.25) de n soluciones y
1
(x),
y
2
(x), y
3
(x), . . ., y
n
(x) de esta ecuacion.
Esto sera sierto, si es posible construir cualquier solucion particular de esta combi-
nacion lineal (2.25). Eso signica, que la combinaci on lineal (2.25) es la solucion general,
si es posible hallar las constantes c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
de tal manera que la combinaci on lineal
(2.25) satisfaga las condiciones iniciales (2.22),
y(x
0
) = y
0
, y
(x
0
) = y
0
, y
(x
0
) = y
0
, . . . , y
(n1)
(x
0
) = y
(n1)
0
, (2.27)
en cualquier punto x
0
sobre el intervalo dado < x < y para cualquier eleccion de n
constantes reales y
0
, y
0
, y
0
, . . ., y
(n1)
0
.
Vamos a sustituir la combinaci on (2.25) en las condiciones iniciales (2.27). Obtenemos
el sistema de n ecuaciones lineales no-homogeneas con respecto a las constantes c
1
, c
2
, c
3
,
. . ., c
n
:
c
1
y
1
(x
0
) +c
2
y
2
(x
0
) +. . . +c
n
y
n
(x
0
) = y
0
c
1
y
1
(x
0
) +c
2
y
2
(x
0
) +. . . +c
n
y
n
(x
0
) = y
0
c
1
y
1
(x
0
) +c
2
y
2
(x
0
) +. . . +c
n
y
n
(x
0
) = y
0
.
.
. (2.28)
c
1
y
(n1)
1
(x
0
) +c
2
y
(n1)
2
(x
0
) +. . . +c
n
y
(n1)
n
(x
0
) = y
(n1)
0
Sabemos que un sistema de las ecuaciones lineales no-homogeneas puede tener una solu-
cion, solamente en el caso cuando el determinante de este sistema no es igual a cero. Si
el determinante es igual a cero, entonces la solucion del sistema no existe. De tal modo,
las ecuaciones (2.28) siempre pueden resolverse unicamente para las constantes c
1
, c
2
, c
3
,
. . ., c
n
si el determinante
W (y
1
(x), y
2
(x), . . . , y
n
(x)) =
y
1
(x) y
2
(x) . . . y
n
(x)
y
1
(x) y
2
(x) . . . y
n
(x)
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
y
(n1)
1
(x) y
(n1)
2
(x) . . . y
(n1)
n
(x)
= 0 (2.29)
70
del sistema es diferente de cero en cualquier punto x = x
0
sobre el intervalo dado < x <
. Vemos que el determinante (2.29) del sistema (2.28) es el wronskiano de las soluciones
y
1
(x), y
2
(x), y
3
(x), . . ., y
n
(x) de la ecuacion diferencial lineal homogenea (2.23). Sabemos
que, si el wronskiano (2.29) de las soluciones y
1
(x), y
2
(x), y
3
(x), . . ., y
n
(x) es diferente
de cero, entonces estas soluciones son linealmente independientes.
De tal manera llegamos a la conclusion: La solucion general de la ecuacion diferencial
lineal homogenea (2.23) sobre el intervalo dado < x < puede escribirse en la forma
de la combinacion lineal (2.25) de las soluciones y
1
(x), y
2
(x), y
3
(x), . . ., y
n
(x) de esta
ecuacion, si estas soluciones son linealmente independientes en el intervalo dado.
El conjunto de n soluciones linealmente independientes se llama conjunto fundamental
de soluciones de una ecuacion diferencial lineal homogenea de n-esimo orden.
2.1.5 Ecuaciones Lineales No-Homogeneas
Vamos a considerar ahora la ecuacion diferencial lineal no-homogenea (2.18):
L[y] = y
(n)
+p
1
(x)y
(n1)
+p
2
(x)y
(n2)
+. . . +p
n1
(x)y
+p
n
(x)y = g(x). (2.30)
Vamos a demostrar que cualquier solucion y(x) de la ecuacion diferencial lineal no-
homogenea (2.30) puede representarse como una combinaci on lineal y
h
(x) +y
p
(x) de una
solucion y
h
(x) de la ecuacion homogenea correspondiente (2.23) y una solucion particular
y
p
(x) de la ecuacion no-homogenea (2.30).
Demostracion:
i. Si y
h
(x) es una solucion de la ecuacion homogenea correspondiente (2.23), entonces
L[y
h
(x)] = 0.
ii. Si y
p
(x) es una solucion de la ecuacion no-homogenea (2.30), entonces
L[y
p
(x)] = g(x).
iii. De acuerdo con linealidad (2.20) del operador diferencial L, para una combinacion
y
h
(x) +y
p
(x) tenemos
L[y
h
(x) +y
p
(x)] = L[y
h
(x)] +L[y
p
(x)] = 0 +g(x) = g(x).
Por lo tanto,
L[y
h
(x) +y
p
(x)] = g(x).
Entonces, una combinacion lineal y
h
(x) + y
p
(x) de una solucion y
h
(x) de la ecuacion
homogenea correspondiente (2.23) y una solucion particular y
p
(x) de la ecuacion no-
homogenea (2.30) es tambien una solucion de la ecuacion no-homogenea (2.30).
1. Solucion General. Sabemos que la solucion general de la ecuacion homogenea
correspondiente (2.23) puede expresarse como una combinacion lineal y
c
(x), (2.25), de un
conjunto fundamental de soluciones y
1
(x), y
2
(x), y
3
(x), . . ., y
n
(x). Por lo tanto la solucion
general y
g
(x) de la ecuacion diferencial no-homogenea (2.30) puede escribirse como
y
g
(x) = y
c
(x) +y
p
(x) =
71
= c
1
y
1
(x) +c
2
y
2
(x) +c
3
y
3
(x) +. . . +c
n
y
n
(x) +y
p
(x), (2.31)
donde y
p
(x) es cualquier solucion particular de la ecuacion no-homogenea dada.
De tal manera: Para resolver la ecuacion diferencial lineal no-homogenea de
n-esimo orden es necesario:
i. Encontrar la solucion general de la ecuacion homogenea correspondiente como una
combinaci on lineal y
c
(x), (2.25), de un conjunto fundamental de n soluciones y
1
(x), y
2
(x),
y
3
(x), . . ., y
n
(x) linealmente independientes.
ii. Hallar cualquier solucion particular y
p
(x) de la ecuacion no-homogenea dada.
2. Principio de Superposicion 2. Primero, suponemos que la parte derecha de
la ecuacion diferencial no-homogenea (2.30) consiste en una suma de k funciones g
1
(x),
g
2
(x), g
3
(x), . . ., g
k
(x),
g(x) = g
1
(x) +g
2
(x) +g
3
(x) +. . . +g
k
(x), k = 1, 2, 3, . . . . (2.32)
Suponemos ademas que las funciones y
p1
(x), y
p2
(x), y
p3
(x), . . ., y
pk
(x) son cualesquiera
soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales no-homogeneas parciales,
L[y
pi
] = y
(n)
pi
+p
1
(x)y
(n1)
pi
+p
2
(x)y
(n2)
pi
+. . . +p
n1
(x)y
pi
+p
n
(x)y
pi
= g
i
(x),
i = 1, 2, 3, . . . , k. (2.33)
En este caso, la solucion particular y
p
(x) de la ecuacion no-homogenea dada (2.30) puede
expresarse como la suma de las soluciones parciales y
p1
(x), y
p2
(x), y
p3
(x), . . ., y
pk
(x),
y
p
(x) = y
p1
(x) +y
p2
(x) +y
p3
(x) +. . . +y
pk
(x). (2.34)
Demostracion:
i. Sustituimos la expresion (2.34) en la ecuacion no-homogenea dada (2.30) tomando
en cuenta la forma (2.32) para su parte derecha. Obtenemos
L[y
p
] = L[y
p1
(x) +y
p2
(x) +y
p3
(x) +. . . +y
pk
(x)] = g
1
(x) +g
2
(x) +g
3
(x) +. . . +g
k
(x).
ii. De acuerdo con la linealidad (2.20) del operador diferencial L, para la combinaci on
(2.34) podemos escribir
L[y
p
] = L[y
p1
] +L[y
p2
] +L[y
p3
] +. . . +L[y
pk
] = g
1
(x) +g
2
(x) +g
3
(x) +. . . +g
k
(x).
iii. Como las funciones y
p1
(x), y
p2
(x), y
p3
(x), . . ., y
pk
(x) son soluciones de las ecua-
ciones diferenciales parciales (2.33), entonces la parte izquierda de la ecuacion anterior
cambia por la suma de funciones g
1
(x), g
2
(x), g
3
(x), . . ., g
k
(x),
g
1
(x) +g
2
(x) +g
3
(x) +. . . +g
k
(x) g
1
(x) +g
2
(x) +g
3
(x) +. . . +g
k
(x).
De tal manera hemos demostrado el teorema dado.
Este principio de superposicion para las ecuaciones diferenciales lineales no-homoge-
neas es muy util para obtener una solucion particular y
p
(x) cuando la parte derecha de la
ecuacion consiste de una suma de funciones.
72
2.2 Ecuaciones Homogeneas con Coecientes
Constantes
2.2.1 Introduccion
En clases anteriores hemos visto que el problema de resolver la ecuacion diferencial lineal
homogenea es fundamental. Por lo tanto, empezaremos a estudiar estas ecuaciones. Sabe-
mos que la forma general de las ecuaciones diferenciales lineales homogeneas de orden n
es
L[y] =
d
n
y
dx
n
+p
1
(x)
d
n1
y
dx
n1
+p
2
(x)
d
n2
y
dx
n2
+. . . +p
n1
(x)
dy
dx
+p
n
(x)y = 0. (2.35)
Ahora vamos a considerar esta ecuacion cuando todos los coecientes p
1
, p
2
, . . ., p
n
son
constantes, esto es, no dependen de la variable independiente x. A tales ecuaciones se
les llama ecuaciones con coecientes constantes. Las ecuaciones diferenciales homogeneas
con coecientes constantes siempre pueden resolverse con facilidad en terminos de las
funciones elementales.
1. Denicion. Una ecuacion diferencial lineal homogenea de enesimo orden se llama
ecuacion con coecientes constantes, si puede escribirse en la forma
L[y] = a
0
y
(n)
+a
1
y
(n1)
+a
2
y
(n2)
+. . . +a
n1
y
+a
n
y = 0, (2.36)
donde a
0
, a
1
, a
2
, . . ., a
n
son constantes reales.
2. Ecuacion Caracterstica. Hay que resolver esta ecuacon (2.36). Vamos a suponer
que la solucion de la ecuacion dada tiene la forma de una funcion exponencial
y(x) = e
rx
, (2.37)
donde el parametro r debe encontrarse de la ecuacion diferencial (2.36). Entonces, ten-
emos que obtener las derivadas de la funcion (2.37) con respecto a la variable independiente
x:
d
dx
e
rx
= r e
rx
,
d
2
dx
2
e
rx
= r
d
dx
e
rx
= r
2
e
rx
,
d
3
dx
3
e
rx
= r
2
d
dx
e
rx
= r
3
e
rx
,
.
.
. (2.38)
d
n1
dx
n1
e
rx
= r
n1
e
rx
,
d
n
dx
n
e
rx
= r
n
e
rx
.
Sustituimos estas expresiones para las derivadas en la ecuacion diferencial (2.36) y obten-
emos esta ecuacion en la nueva forma:
L[e
rx
] =
a
0
r
n
+a
1
r
n1
+a
2
r
n2
+. . . +a
n1
r +a
n
e
rx
= 0, o bien, (2.39)
73
L[e
rx
] = e
rx
Z(r) = 0, donde (2.40)
Z(r) = a
0
r
n
+a
1
r
n1
+a
2
r
n2
+. . . +a
n1
r +a
n
. (2.41)
Aqu hemos introducido el polinomio de n-esimo grado Z(r). Es importante notar que
la funcion exponencial e
rx
no es igual a cero, e
rx
= 0, en todo el intervalo de la variable
independiente < x < . En este caso, llegamos a la ecuacion algebraica:
Z(r) = 0. (2.42)
La ecuacion algebraica (2.42) se llama ecuacion caracterstica, mientras el polinomio de
n-esimo grado Z(r), (2.41), se llama polinomio caracterstico.
De tal manera, la funcion exponencial y(x) = e
rx
, (2.37), es una solucion de una
ecuacion diferencial lineal homogenea de enesimo orden con coecientes constantes (2.36),
si el parametro r satisface la ecuacion caracterstica (2.42), en otras palabras, si el
parametro r es una raz de esta ecuacion.
As, el problema de resolver la ecuacion diferencial lineal homogenea de n-esimo orden
con coecientes constantes (2.36) se reduce al problema de encontrar las races de la
ecuacion caracterstica (2.42). El polinomio caracterstico Z(r) tiene el mismo grado n
que es el orden n de la ecuacion diferencial original. Por eso, en general, la ecuacion
caracterstica tiene n races. Vamos a denotar estas n races como
r
1
, r
2
, r
3
, . . . , r
n
. (2.43)
Entonces, el polinomio caracterstico Z(r) puede factorizarse y la ecuacion caracterstica
obtiene tal forma factorizada:
Z(r) = a
0
(r r
1
)(r r
2
)(r r
3
) . . . (r r
n
) = 0. (2.44)
De tal manera, al obtener n races (2.43) de la ecuacion caracterstica (2.42), encon-
tramos n soluciones de la ecuacion diferencial original (2.36),
y
1
(x) = e
r
1
x
, y
2
(x) = e
r
2
x
, y
3
(x) = e
r
3
x
, . . . , y
n
(x) = e
rnx
. (2.45)
Sabemos que, en general, las races de la ecuacion caracterstica, es decir, las ceros
del polinomio caracterstico Z(r) con coecientes reales, pueden ser reales y diferentes,
complejas o repetidas. Entonces, debemos analizar estos casos diferentes por separado.
2.2.2 Races Reales y Desiguales
Ahora vamos a suponer que todas las races (2.43) de la ecuacion caracterstica (2.42) son
reales y diferentes,
r
1
= r
2
= r
3
= . . . = r
n
. (2.46)
1. Conjunto Fundamental de Soluciones. En este caso tenemos n soluciones
diferentes de la ecuacion diferencial original (2.36),
y
1
(x) = e
r
1
x
, y
2
(x) = e
r
2
x
, y
3
(x) = e
r
3
x
, . . . , y
n
(x) = e
rnx
. (2.47)
74
Notamos otra vez que todas las soluciones (2.47) son distintas porque las races (2.43) de
la ecuacion caracterstica (2.42) son diferentes, (2.46).
Ya hemos demostrado en clases anteriores que dos funciones exponenciales, e
r
1
x
y e
r
2
x
,
donde r
1
= r
2
, son linealmente independientes en el intervalo < x < . Ahora,
vamos a demostrar este resultado otra vez.
Ejemplo. Tenemos dos funciones exponenciales e
r
1
x
y e
r
2
x
, donde r
1
= r
2
. Demostrar
que estas funciones son linealmente independientes.
Metodo 1. Aplicamos el criterio de independencia lineal. En otras palabras, en este
caso tenemos que calcular el wronskiano de las funciones dadas,
W (e
r
1
x
, e
r
2
x
) =
e
r
1
x
e
r
2
x
r
1
e
r
1
x
r
2
e
r
2
x
= (r
2
r
1
)e
(r
1
+r
2
)x
. (2.48)
La funcion exponencial e
(r
1
+r
2
)x
= 0 nunca es igual a cero para todos los valores de la
variable x en el intervalo < x < . Entonces el wronskiano no es igual a cero
cuando r
1
y r
2
son diferentes (W (e
r
1
x
, e
r
2
x
) = 0), y es igual a cero cuando r
1
y r
2
son
iguales (W (e
r
1
x
, e
r
2
x
) = 0). As, concluimos que: Las funciones exponenciales e
r
1
x
y e
r
2
x
son linealmente independientes en el intervalo < x < cuando r
1
= r
2
, y son
linealmente dependientes para r
1
= r
2
.
Metodo 2. Suponemos que las funciones e
r
1
x
y e
r
2
x
son linealmente dependientes y
vamos a demostrar que esto conduce a una contradiccion.
Escribimos la igualdad
c
1
e
r
1
x
+c
2
e
r
2
x
= 0
para todos los valores de x en el intervalo < x < . Por denicion, si las funciones
e
r
1
x
y e
r
2
x
son linealmente dependientes, entonces esta igualdad debe cumplirse para
c
1
= 0 y c
2
= 0 en todo el intervalo < x < .
Sabemos que la funcion exponencial nunca es igual a cero. Por esto, dividimos ambas
partes de la ecuacion entre e
r
1
x
= 0, y obtenemos:
c
1
+c
2
e
(r
2
r
1
)x
= 0.
Al derivar esta expresion llegamos a la ecuacion
c
2
(r
2
r
1
)e
(r
2
r
1
)x
= 0.
Debido a que r
2
= r
1
y e
(r
2
r
1
)x
= 0, esta igualdad puede cumplirse solo cuando c
2
= 0.
Como c
2
= 0, se sigue de la igualdad original que c
1
= 0.
Hemos llegado a una contradicci on: La igualdad original es posible solo cuando c
1
= 0
y c
2
= 0. Por consiguiente, las funciones e
r
1
x
y e
r
2
x
, donde r
1
= r
2
, son linealmente
independientes en el intervalo < x < .
De manera analoga al segundo metodo del ejemplo anterior, podemos concluir lo sigu-
iente: En el caso en el que las races (2.43) de la ecuacion caracterstica (2.42) sean
diferentes (2.46), las n soluciones exponenciales (2.47) son linealmente independientes en
todo el intervalo < x < .
2. Solucion General. Si todas las races (2.43) de la ecuacion caracterstica (2.42)
son reales y diferentes (2.46), entonces las soluciones (2.47) son linealmente independientes
y por eso, representan el conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion diferencial
homogenea (2.36). En este caso la solucion general de esta ecuacion diferencial puede
escribirse en la forma de la combinacion lineal de las soluciones dadas,
75
y
c
(x) = c
1
e
r
1
x
+c
2
e
r
2
x
+c
3
e
r
3
x
+. . . +c
n
e
rnx
, (2.49)
donde c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
son n constantes arbitrarias.
Ejemplo 1. Hallar la solucion del problema con valor inicial.
y
+ 5y
+ 6y = 0, y(0) = 2, y
(0) = 3. (2.50)
El orden n de la ecuacion direfencial es n = 2. Suponemos que y(x) = e
rx
, entonces
y
(x) = re
rx
y y
(x) = r
2
e
rx
. Sustituimos estas formulas en la ecuacion diferencial y
obtenemos la ecuacion caracterstica de segundo orden:
r
2
+ 5r + 6 = 0.
Vamos a factorizar esta ecuacion:
(r + 2)(r + 3) = 0.
Por tanto, las races de la ecuacion caracterstica son reales y diferentes, r
1
= 2 y
r
2
= 3. La solucion general de la ecuacion tiene tal forma:
y
c
(x) = c
1
e
r
1
x
+c
2
e
r
2
x
= c
1
e
2x
+c
2
e
3x
.
Para satisfacer la primera condicion inicial y(0) = 2, hacemos x = 0 y y = 2 en la
solucion general:
c
1
+c
2
= 2.
Para satisfacer la segunda condicion inicial y
(0) = 3, hay que calcular la derivada de

solucion general:
y
c
(x) = 2c
1
e
2x
3c
2
e
3x
.
Sustituimos los valores x = 0 y y
= 3, y despues obtenemos:
2c
1
3c
2
= 3.
Al resolver el sistema de ecuaciones, hallamos que c
1
= 9 y c
2
= 7. Entonces, la solucion
particular encontrada es
y(x) = 9e
2x
7e
3x
.
Ejemplo 2. Resolver del problema con valor inicial.
4y
8y
+ 3y = 0, y(0) = 2, y
(0) = 1/2. (2.51)

El orden n de la ecuacion direfencial es n = 2. Suponemos que y(x) = e
rx
, entonces
y
(x) = re
rx
y y
(x) = r
2
e
rx
. Sustituimos estas formulas en la ecuacion diferencial y
obtenemos la ecuacion caracterstica de segundo orden:
r
2
2r +
3
4
= 0.
Vamos a usar que la ecuacion cuadratica
x
2
+px +q = 0 tiene las races x
1,2
=
p
2

p
2
2
q.
76
De tal modo, para nuestra ecuacion cuadratica tenemos:
r
1,2
= 1
1
3
4
= 1
1
2
.
1
= 3/2 y
r
2
= 1/2. La solucion general de la ecuacion dada tiene tal forma:
y
c
(x) = c
1
e
r
1
x
+c
2
e
r
2
x
= c
1
e
3x/2
+c
2
e
x/2
.
solucion general:
c
1
+c
2
= 2.
(0) = 1/2, hay que calcular la derivada de

solucion general:
y
c
(x) =
3
2
c
1
e
3x/2
+
1
2
c
2
e
x/2
.
= 1/2, y despues obtenemos:

3c
1
+c
2
= 1.
La solucion de estas ecuaciones es c
1
= 1/2 y c
2
= 5/2. De tal manera, la solucion del
problema de valor inicial es
y(x) =
1
2
e
3x/2
+
5
2
e
x/2
.
Ejemplo 3. Encontrar la solucion del problema con valor inicial.
y
+y
12y = 0, y(2) = 2, y
(2) = 0. (2.52)
El orden n de la ecuacion direfencial es n = 2. Entonces la ecuacion caracterstica es de
segundo orden:
r
2
+r 12 = 0.
Vamos a resolver esta ecuacion cuadratica:
r
1,2
=
1
2

1
4
+ 12 =
1
2

49
4
=
1
2

7
2
.
1
= 3 y r
2
= 4.
La solucion general de la ecuacion diferencial dada tiene tal forma:
y
c
(x) = c
1
e
3x
+c
2
e
4x
.
solucion general:
c
1
e
6
+c
2
e
8
= 2.
(2) = 0, hay que calcular la derivada de

solucion general:
y
c
(x) = 3c
1
e
3x
4c
2
e
4x
.
77
3c
1
e
6
4c
2
e
8
= 0.
La solucion de estas ecuaciones es
c
1
=
8
7
e
6
y c
2
=
6
7
e
8
.
De tal modo, la solucion del problema de valor inicial es
y(x) =
8
7
e
6
e
3x
+
6
7
e
8
e
4x
=
8
7
e
3(x2)
+
6
7
e
4(x2)
.
La segunda manera de resolver el problema es escribiendo la solucion general como
y
c
(x) = k
1
e
3(x2)
+k
2
e
4(x2)
.
Aqu las nuevas constantes arbitrarias k
1
= c
1
e
6
y k
2
= c
2
e
8
. Esta representacion es
mas comoda que la anterior, porque aqu las funciones exponenciales e
3(x2)
y e
4(x2)
son iguales a uno en el punto inicial x = 2. Por lo tanto, es un poco mas facil aplicar las
condicones iniciales, de las cuales obtenemos
k
1
=
8
7
y k
2
=
6
7
.
Este ejemplo hace ver que no hay dicultad en aplicar las condiciones iniciales en un
valor de variable independiente x que no es cero.
Ejemplo 4. Hallar la solucion general de la ecuacion diferencial
y
2y
3y
= 0. (2.53)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 3. Suponemos que la solucion tiene tal forma
y(x) = e
rx
, entonces y
(x) = re
rx
, y
(x) = r
2
e
rx
y y
(x) = r
3
e
rx
. Sustituimos estas
formulas en la ecuacion diferencial y obtenemos la ecuacion caracterstica de tercer orden:
r
3
2r
2
3r = 0.
Vamos a factorizar esta ecuacion c ubica:
r(r
2
2r 3) = 0, o, mas bien, r(r + 1)(r 3) = 0.
Las races de la ecuacion caracterstica son reales y diferentes, r
1
= 0, r
2
= 1 y r
3
= 3.
Y como e
r
1
x
= e
0
= 1, la solucion general de la ecuacion diferencial dada tiene tal forma:
y
c
(x) = c
1
+c
2
e
x
+c
3
e
3x
.
2.2.3 Races Complejas y Distintas
Ahora vamos a suponer que todas las races (2.43) de la ecuacion caracterstica (2.42) son
diferentes,
r
1
= r
2
= r
3
= . . . = r
n
, (2.54)
78
pero algunas races son complejas. Debido a que los coecientes a
0
, a
1
, a
2
, . . ., a
n
del
polinomio caracterstico Z(r), (2.41), son n umeros reales, entonces las races complejas
deben ocurrir solo en pares conjugados. Esto signica que, si se tiene una raz compleja
r
1
= + i, debe tenerse otra raz r
2
= i la cual es el conjugado de la otra raz,
r
1
= ( +i)
= i = r
2
.
1. Conjunto Fundamental de Soluciones y Solucion General en la Forma
de Valores Complejos. En este caso, como en el caso anterior, tenemos n soluciones
diferentes y linealmente independientes de la ecuacion diferencial homogenea (2.36),
y
1
(x) = e
r
1
x
, y
2
(x) = e
r
2
x
, y
3
(x) = e
r
3
x
, . . . , y
n
(x) = e
r
n
x
. (2.55)
El sistema de estas soluciones representa el conjunto fundamental. Entonces, la solucion
general puede escribirse en la forma de la combinaci on lineal de las soluciones dadas,
y
c
(x) = c
1
e
r
1
x
+c
2
e
r
2
x
+c
3
e
r
3
x
+. . . +c
n
e
r
n
x
, (2.56)
donde c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
2. Conjunto Fundamental y Solucion General en la Forma de Valores
Reales. Muy a menudo, en lugar de pares conjugados de soluciones exponenciales com-
plejas e
(+i)x
y e
(i)x
, se aplican otros pares de soluciones de valores reales de la forma
e
x
cos(x) y e
x
sen(x). (2.57)
Aqu es la parte real y es la parte imaginaria de una raz compleja r
1
= +i.
Ahora vamos a demostrar por que dicho cambio es adecuado. Para esto, hay que aplicar
la formula de Euler, que conecta la funcion exponencial y las funciones trigonometricas:
e
i
= cos +i sen . (2.58)
No voy a demostrar esta formula, tienen que memorizarla. De este modo, la formula de
Euler dice que cos es la parte real y sen es la parte imaginaria de la funcion exponencial
e
i
cuando la variable es real.
Vamos a suponer que la ecuacion caracterstica (2.42) tiene alg un par de races com-
plejas y conjugadas: una raz r
1
= + i y la otra raz r
2
= i. Entonces, las dos
soluciones diferentes y linealmente independientes que corresponden a estas races son
y
1
(x) = e
r
1
x
= e
(+i)x
, y
2
(x) = e
r
2
x
= e
(i)x
. (2.59)
A su vez, la parte de la solucion general (2.56) que corresponde a estas soluciones tiene
la forma:
y
1,2
(x) = c
1
e
r
1
x
+c
2
e
r
2
x
= c
1
e
(+i)x
+c
2
e
(i)x
. (2.60)
Al aplicar la formula de Euler (2.58), simplicamos esta parte:
y
1,2
(x) = c
1
e
x
e
ix
+c
2
e
x
e
ix
=
= c
1
e
x
(cos x +i sen x) +c
2
e
x
(cos x i sen x) =
= (c
1
+c
2
)e
x
cos x +i(c
1
c
2
)e
x
sen x =
= A
1
e
x
cos x +A
2
e
x
sen x.
79
Donde A
1
y A
2
son las nuevas constantes arbitrarias. As, hemos pasado de la forma
exponencial a la forma trigonometrica de solucion general.
Por eso, para construir la solucion general podemos usar o las soluciones exponen-
ciales complejas, o las soluciones reales de forma (2.57) que contienen las funciones
trigonometricas.
Ejemplo. Para demostrar como construir el conjunto fundamental y solucion general
en el caso de races complejas y distintas, vamos a considerar un ejemplo.
Suponemos que tenemos dos pares de races complejas: r
1
= + i, r
2
= i y
r
3
= +i, r
4
= i. Las demas races son reales.
En este caso, el conjunto fundamental tiene n soluciones diferentes y linealmente in-
dependientes de la forma
y
1
(x) = e
x
cos(x), y
2
(x) = e
x
sen(x),
y
3
(x) = e
x
cos(x), y
4
(x) = e
x
sen(x),
y
5
(x) = e
r
5
x
, y
6
(x) = e
r
6
x
, . . . , y
n
(x) = e
rnx
.
Entonces, la solucion general puede escribirse en la forma de la combinaci on lineal de
estas soluciones como
y
c
(x) = c
1
e
x
cos(x) +c
2
e
x
sen(x) +c
3
e
x
cos(x) +c
4
e
x
sen(x) +
+ c
5
e
r
5
x
+c
6
e
r
6
x
+. . . +c
n
e
r
n
x
.
donde c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
Ejemplo 5. Encontrar la solucion general de la ecuacion diferencial
y
+y
+y = 0. (2.61)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 2. La ecuacion caracterstica de segundo orden
es:
r
2
+r + 1 = 0.
r
1,2
=
1
2

1
4
1 =
1
2

3
4
=
1
2
i
3
2
.
Las races de la ecuacion caracterstica son complejas y conjugadas,
r
1
=
1
2
+i
3
2
r
2
=
1
2
i
3
2
.
La solucion general de la ecuacion diferencial dada tiene tal forma:
y
c
(x) = c
1
e
x/2
cos
3
2
x
+c
2
e
x/2
sen
3
2
x
.
80
y
+ 9y = 0. (2.62)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 2. La ecuacion caracterstica es ecuacion
cuadratica:
r
2
+ 9 = 0.
Las races de la ecuacion caracterstica son imaginarias y conjugadas
r
1,2
=
9 = 3i.
La solucion general de la ecuacion diferencial dada tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
cos (3x) +c
2
sen (3x) .
Debemos notar que si la parte real de las races es cero, como en este ejemplo, entonces
no hay factor exponencial en la solucion.
16y
8y
+ 145y = 0, y(0) = 2, y
(0) = 1. (2.63)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 2. Entonces la ecuacion caracterstica es de
segundo orden:
16r
2
8r + 145 = 0, o, bien r
2
1
2
r +
145
16
= 0
r
1,2
=
1
4

1
16

145
16
=
1
4

144
16
=
1
4

9 =
1
4
3i.
La solucion general de la ecuacion diferencial dada tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
e
x/4
cos(3x) +c
2
e
x/4
sen(3x).
solucion general:
y(0) = c
1
= 2.
(0) = 1, hay que derivar la solucion general:

y
c
(x) =
c
1
4
+ 3c
2
e
x/4
cos(3x) +
c
2
4
3c
1
e
x/4
sen(3x).
y
(0) =
c
1
4
+ 3c
2
= 1.
La solucion de estas ecuaciones es
c
1
= 2 y c
2
=
1
2
.
81
y(x) = 2e
x/4
cos(3x) +
1
2
e
x/4
sen(3x).
y
(iv)
y = 0. (2.64)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 4. Entonces la ecuacion caracterstica tambien
tiene cuarto orden:
r
4
1 = 0.
(r
2
1)(r
2
+ 1) = 0.
Por tanto, esta ecuacion tiene cuatro races: dos son imaginarias y conjugadas r
1
= i,
r
2
= i, y las otras dos son reales y diferentes, r
3
= 1, r
4
= 1. De tal modo, la solucion
general de la ecuacion diferencial es:
y
c
(x) = c
1
cos x +c
2
sen x +c
3
e
x
+c
4
e
x
.
y
+ 4y
+ 13y
= 0. (2.65)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 3. Entonces la ecuacion caracterstica tambien
es de tercer orden:
r
3
+ 4r
2
+ 13r = 0.
r(r
2
+ 4r + 13) = 0.
Por eso, una raz es r
1
= 0 y las otras dos races deben hallarse de la ecuacion cuadratica:
r
2
+ 4r + 13 = 0.
Resolvemos esta ecuacion:
r
2,3
= 2
4 13 = 2
9 = 2 3i.
Vemos que estas races son complejas y conjugadas. De tal modo, la solucion general de
la ecuacion diferencial es:
y
c
(x) = c
1
+c
2
e
2x
cos(3x) +c
3
e
2x
sen(3x).
82
2.2.4 Races Reales y Repetidas
Ahora vamos a considerar el caso en el que todas las races (2.43) de la ecuacion carac-
terstica (2.42) son reales pero algunas de ellas son repetidas. Por lo visto, en este caso
algunas soluciones de la forma (2.45) de la ecuacion diferencial original (2.36) son iguales
y, por eso, no son linealmente independientes. Entoces, en este caso la solucion (2.49)
no es la solucion general de esta ecuacion diferencial. Por eso, debemos buscar el nuevo
conjunto fundamental de soluciones y la nueva forma de la solucion general.
Vamos a suponer, por simplicidad, que solo una raz, por ejemplo, r = r
1
se repite
s veces, esto es, su miltiplicidad es s. Mientras, todas las demas races son reales y
diferentes. Por lo visto, el n umero de las races reales y diferentes es n s. En otras
palabras, tenemos
r
1
= r
2
= r
3
= . . . = r
s
, r
s+1
= r
s+2
. . . = r
n
. (2.66)
Naturalmente, que la multiplicidad s no puede ser mayor que el orden n de la ecuacion
caracterstica (2.42) porque el n umero de las races repetidas s no puede ser mayor que el
n umero total de todas las races n. Esto signica que siempre s n.
Vamos a demostrar que en este caso las funciones
y
1
(x) = e
r
1
x
, y
2
(x) = xe
r
1
x
, y
3
(x) = x
2
e
r
1
x
, . . . , y
s
(x) = x
s1
e
r
1
x
(2.67)
son soluciones de la ecuacion diferencial original (2.36).
Primero, tenemos que notar que en el caso en el que la raz r
1
se repite s veces, de
acuerdo con la representaci on factorizada general (2.44), la forma factorizada del poli-
nomio caracterstico Z(r) para todos los valores del parametro r es:
Z(r) = a
0
(r r
1
)
s
(r r
s+1
)(r r
s+2
) . . . (r r
n
), o bien,
Z(r) = (r r
1
)
s
H
ns
(r), donde, (2.68)
H
ns
(r) = a
0
(r r
s+1
)(r r
s+2
) . . . (r r
n
). (2.69)
Aqu hemos introducido el nuevo polinomio H
ns
(r) de grado n s. Notamos que este
polinomio no es cero en el valor de la raz r = r
1
, esto es H
ns
(r
1
) = 0.
Recordemos que la ecuacion diferencial original (2.36) obtiene la forma general (2.40)
para la funcion exponencial e
rx
. Entonces, en tal caso, esta ecuacion puede escribirse para
todos los valores del parametro r como:
L[e
rx
] = e
rx
(r r
1
)
s
H
ns
(r) = 0. (2.70)
De donde vemos que si r = r
1
, entonces esta ecuacion se satisface. Esto signica que la
funcion exponencial y
1
(x) = e
r
1
x
es realmente una solucion de la ecuacion (2.70).
Por lo visto, la ecuacion para la funcion xe
rx
es
L[xe
rx
] = 0.
83
Ahora vamos a obtener esta ecuacion en una forma similar a la (2.70) de la ecuacion para
e
rx
. Para esto, derivamos la ecuacion (2.70) con respecto al parametro r:
r
L[e
rx
] =

r
e
rx
(r r
1
)
s
H
ns
(r) = 0.
Aqu, es impotante notar que e
rx
/r = xe
rx
y que el orden de la derivacion parcial con
respecto a x y con respecto a r puede intercambiarse, es decir,
x
f(x, r) =

x
r
f(x, r), de donde
r
L[e
rx
] = L[

r
e
rx
] = L[xe
rx
].
De tal menera, al derivar la ecuacion (2.70) con respecto al parametro r, obtenemos la
nueva ecuacion. Y esta ecuacion es para la funcion xe
rx
:
L[xe
rx
] = e
rx
(r r
1
)
s1
H
ns+1
(r) = 0, (2.71)
H
ns+1
(r) = x(r r
1
)H
ns
(r) +sH
ns
(r) + (r r
1
)H
ns
(r).
Donde hemos introducido el nuevo polinomio H
ns+1
(r) del grado ns+1. Es importante
notar que este polinomio no es cero en el valor de la raz r = r
1
, esto es H
ns+1
(r
1
) = 0.
Vemos que ecuacion obtenida (2.71) es ecuacion para la funcion xe
rx
. Vemos tambien
que, si r = r
1
, entonces esta ecuacion se satisface. Esto signica que la funcion y
2
(x) =
xe
r
1
x
es realmente una solucion de la ecuacion (2.71) y por eso, es realmente una solucion
de la ecuacion diferencial original (2.36).
Para obtener la ecuacion para la funcion x
2
e
rx
necesitamos derivar la ecuacion anterior
(2.71) con respecto al parametro r. Como resultado, llegamos a la nueva ecuacion de la
forma
L[x
2
e
rx
] = e
rx
(r r
1
)
s2
H
ns+2
(r) = 0. (2.72)
Donde el nuevo polinomio H
ns+2
(r) tiene grado n s + 1 y no se anula para r = r
1
,
H
ns+2
(r
1
) = 0. Vemos que para r = r
1
esta ecuacion se satisface. Por eso la funcion
y
3
(x) = x
2
e
r
1
x
es una solucion de la ecuacion (2.72) y por lo tanto, es tambien una solucion
de la ecuacion diferencial original (2.36).
En la misma manera podemos hacer s 1 derivaciones de la ecuacion (2.70) con
respecto al parametro r y cada vez podemos demostrar que las funciones y
4
(x) = x
3
e
r
1
x
,
. . ., y
s
(x) = x
s1
e
r
1
x
son soluciones de la ecuacion diferencial original (2.36). Despues de
hacer s-esima derivaci on obtenemos la ecuacion de la forma:
L[x
s
e
rx
] = e
rx
H
n
(r) = 0. (2.73)
Donde el polinomio H
n
(r) tiene grado n y no se anula para r = r
1
, H
n
(r
1
) = 0. Por
lo tanto, las funciones x
s
e
r
1
x
, x
s+1
e
r
1
x
, . . . no son soluciones de la ecuacion diferencial
original (2.36).
84
De tal modo, hemos demostrado que las funciones (2.67) son soluciones de la ecuacion
diferencial original (2.36) las cuales corresponden a la raz r = r
1
repetida s veces. Por
lo visto, las soluciones que corresponden a las demas races diferentes tienen la forma
exponencial (2.45).
Es importante notar que todas las soluciones que corresponden a todas las races
(repetidas y diferentes) son linealmente independientes.
Conjunto Fundamental y Solucion General. Hasta aqu, hemos demostrado lo
siguiente: Si una raz de la ecuacion caracterstica (2.42), por ejemplo, r = r
1
se repite s
veces, mientras que todas las demas races son reales y diferentes, (2.66), entonces tenemos
el conjunto fundamental de soluciones de la ecuacion diferencial homogenea (2.36) en la
forma:
y
1
(x) = e
r
1
x
, y
2
(x) = xe
r
1
x
, y
3
(x) = x
2
e
r
1
x
, . . . , y
s
(x) = x
s1
e
r
1
x
,
y
s+1
(x) = e
r
s+1
x
, y
s+2
(x) = e
r
s+2
x
, . . . , y
n
(x) = e
r
n
x
. (2.74)
En este caso la solucion general de esta ecuacion diferencial puede escribirse en la forma
de la combinaci on lineal de las soluciones dadas,
y
c
(x) = c
1
e
r
1
x
+c
2
xe
r
1
x
+c
3
x
2
e
r
1
x
+. . . +c
s
x
s1
e
r
1
x
+
+ c
s+1
e
r
s+1
x
+c
s+2
e
r
s+2
x
+. . . +c
n
e
r
n
x
, (2.75)
donde c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
En conclusion, hemos considerado el caso cuando solo una raz es repetida. Sin em-
bargo, el conjunto fundamental de soluciones y la forma de la solucion general obtenidos
para este caso puede generalizarse con facilidad en el caso cuando tenemos cualquier
n umero de las races repetidas.
y
+ 4y
+ 4y = 0. (2.76)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 2. Entonces la ecuacion caracterstica es la
ecuacion cuadratica:
r
2
+ 4r + 4 = 0.
(r + 2)
2
= 0.
Por eso, una raz que se repite dos veces es r
1
= r
2
= 2. De tal modo, la solucion general
de la ecuacion diferencial es:
y
c
(x) = c
1
e
2x
+c
2
xe
2x
.
y
+
1
4
y = 0, y(0) = 2, y
(0) =
1
3
. (2.77)
85
ecuacion cuadratica:
r
2
r +
1
4
= 0.
(r
1
2
)
2
= 0.
Por eso, una raz que se repite dos veces es r
1
= r
2
= 1/2. De tal modo, la solucion
general de la ecuacion diferencial es:
y
c
(x) = c
1
e
x/2
+c
2
xe
x/2
.
La primera condicion inicial da
y(0) = c
1
= 2.
Para satisfacer la segunda condicion inicial, hay que calcular la derivada de la solucion
general:
y
c
(x) =
c
1
2
e
x/2
+c
2
e
x/2
+
c
2
2
xe
x/2
.
De donde obtenemos
y
c
(0) =
c
1
2
+c
2
=
1
3
o bien, 1 +c
2
=
1
3
de donde, c
2
=
2
3
.
De tal manera, la solucion del problema con valor inicial es
y(x) = 2e
x/2
2
3
xe
x/2
.
y
+ 2y
+y
= 0. (2.78)
ecuacion c ubica y tiene la forma:
r
3
+ 2r
2
+r = 0.
r(r + 1)
2
= 0.
Por eso, tenemos una raz r
1
= 0 y otra raz que se repite dos veces es r
2
= r
3
= 1. As,
la solucion general de la ecuacion diferencial es:
y
c
(x) = c
1
+c
2
e
x
+c
3
xe
x
.
86
2.2.5 Races Complejas y Repetidas
Vamos a considerar el ultimo caso en el que alguna raz de la ecuacion caracterstica (2.42)
es compleja, por ejemplo, +i y esta repetida s veces. Ya que las races complejas deben
ocurrir solo en pares conjugados, entonces se tiene otra raz i la cual es conjugada
a la primera y tambien se repite s veces. De tal modo el n umero de races complejas y
repetidas es 2s. Por lo visto, el n umero de las races complejas y repetidas 2s no puede
ser mayor que el n umero total de todas las races n. Esto signica que siempre 2s n.
Es interesante notar que de esta desigualdad se sigue que las races complejas y repetidas
pueden ocurrir solo en las ecuaciones cuyo orden es igual o mayor que cuatro, n 4,
porque la multiplicidad s debe ser igual como mnimo a dos. En otras palabras, porque
la raz debe repetirse como mnimo dos veces, s 2.
Vamos a suponer, por simplicidad, que todas las demas races son reales y diferentes.
Por lo visto, el n umero de estas races es n 2s.
Pues, tenemos las races:
r
1
= r
2
= r
3
= . . . = r
s
= +i,
r
s+1
= r
s+2
= r
s+3
= . . . = r
2s
= i, r
2s+1
= r
2s+2
. . . = r
n
. (2.79)
1. Conjunto Fundamental y Solucion General en la Forma Compleja. En
este caso, similarmente al caso anterior, podemos escribir el conjunto fundamental de
soluciones de la ecuacion diferencial homogenea (2.36) en la forma exponencial:
y
1
(x) = e
(+i)x
, y
2
(x) = xe
(+i)x
, . . . , y
s
(x) = x
s1
e
(+i)x
,
y
s+1
(x) = e
(i)x
, y
s+2
(x) = xe
(i)x
, . . . , y
2s
(x) = x
s1
e
(i)x
,
y
2s+1
(x) = e
r
2s+1
x
, y
2s+2
(x) = e
r
2s+2
x
, . . . , y
n
(x) = e
rnx
. (2.80)
Entonces la solucion general de la ecuacion diferencial puede escribirse en la forma de la
combinaci on lineal de las soluciones exponenciales complejas,
y
c
(x) = c
1
e
(+i)x
+c
2
xe
(+i)x
+. . . +c
s
x
s1
e
(+i)x
+
+ c
s+1
e
(i)x
+c
s+2
xe
(i)x
+. . . +c
2s
x
s1
e
(i)x
+
+ c
2s+1
e
r
2s+1
x
+c
2s+2
e
r
2s+2
x
+. . . +c
n
e
r
n
x
, (2.81)
donde c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
2. Conjunto Fundamental y Solucion General en la Forma de Valores
Reales. Hemos aprendido en clases anteriores, que en lugar de pares conjugados de
soluciones exponenciales complejas, pueden aplicarse otros pares de soluciones de valores
reales de la forma que contiene las funciones trigonometricas coseno y seno. Esto puede
hacerse porque las partes reales e
x
cos(x), xe
x
cos(x), . . ., x
s1
e
x
cos(x) y las partes
87
imaginarias e
x
sen(x), xe
x
sen(x), . . ., x
s1
e
x
sen(x) de las soluciones exponenciales
e
(+i)x
, xe
(+i)x
, . . ., x
s1
e
(+i)x
tambien son soluciones linealmente independientes.
Entonces, para este caso, el conjunto fundamental de soluciones con valores reales tiene
la forma:
y
1
(x) = e
x
cos(x), y
2
(x) = xe
x
cos(x), . . . , y
s
(x) = x
s1
e
x
cos(x),
y
s+1
(x) = e
x
sen(x), y
s+2
(x) = xe
x
sen(x), . . . , y
2s
(x) = x
s1
e
x
sen(x),
y
2s+1
(x) = e
r
2s+1
x
, y
2s+2
(x) = e
r
2s+2
x
, . . . , y
n
(x) = e
r
n
x
. (2.82)
La solucion general de la ecuacion diferencial puede expresarse como una combinaci on
lineal de n soluciones de valores reales,
y
c
(x) = c
1
e
x
cos(x) +c
2
xe
x
cos(x) +. . . +c
s
x
s1
e
x
cos(x) +
+ c
s+1
e
x
sen(x) +c
s+2
xe
x
sen(x) +. . . +c
2s
x
s1
e
x
sen(x) +
+ c
2s+1
e
r
2s+1
x
+c
2s+2
e
r
2s+2
x
+. . . +c
n
e
r
n
x
, (2.83)
donde c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
En este curso de ecuaciones diferenciales ordinarias hemos estudiado las ecuaciones
diferenciales lineales homogeneas de orden superior con coecientes constantes reales. Si
las coecientes a
0
, a
1
, a
2
, . . ., a
n
de la ecuacion diferencial (2.36) no son constantes
reales, sino n umeros complejos, la solucion general de la ecuacion dada a un tiene la forma
(2.49). Sin embargo, en este caso las races de la ecuacion caracteristica (2.42) son, en
general, n umeros complejos, y ya no estan en los pares conjugados. Por eso las soluciones
correspondientes son de valores complejos.
y
iv
+ 2y
+y = 0. (2.84)
ecuacion de cuarto orden y tiene la forma:
r
4
+ 2r
2
+ 1 = 0.
(r
2
+ 1)
2
= 0.
Por eso, tenemos un par de races imaginarias y conjugadas que se repiten dos veces:
r
1
= r
2
= i y r
3
= r
4
= i. De tal modo, la solucion general de la ecuacion diferencial es:
y
c
(x) = c
1
cos x +c
2
x cos x +c
3
sen x +c
4
xsen x =
88
= (c
1
+c
2
x) cos x + (c
3
+c
4
x)sen x.
y
v
2y
iv
+ 2y
4y
+y
2y = 0. (2.85)
ecuacion de quinto orden y tiene la forma:
r
5
2r
4
+ 2r
3
4r
2
+r 2 = 0.
(r 2)(r
2
+ 1)
2
= 0.
Por eso, tenemos las siguientes races: r
1
= 2 es una raz real y no repetida, y r
2
= r
3
= i,
r
4
= r
5
= i un par de races imaginarias y conjugadas que se repiten dos veces. Por eso,
la solucion general de la ecuacion diferencial tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
e
2x
+c
2
cos x +c
3
x cos x +c
4
sen x +c
5
xsen x =
= c
1
e
2x
+ (c
2
+c
3
x) cos x + (c
4
+c
5
x)sen x.
y
iv
+ 4y
+ 8y
+ 8y
+ 4y = 0. (2.86)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 4. Por eso la ecuacion caracterstica es la
r
4
+ 4r
3
+ 8r
2
+ 8r + 4 = 0.
(r
2
+ 2r + 2)
2
= 0.
Entonces, tenemos un par de races conjugadas que se repiten dos veces. Este par debemos
encontrar de la ecuacion algebraica de segundo orden:
r
2
+ 2r + 2 = 0.
r = 1
1 2 = 1
1 = 1 i.
De tal modo obtenemos las races: r
1,2
= 1 + i y r
3,4
= 1 i. La solucion general de
la ecuacion diferencial dada tiene tal forma:
y
c
(x) = c
1
e
x
cos x +c
2
xe
x
cos x +c
3
e
x
sen x +c
4
xe
x
sen x =
= (c
1
+c
2
x)e
x
cos x + (c
3
+c
4
x)e
x
sen x.
89
2.2.6 Races Complejas de N umeros Complejos
Cuando determinamos las races de la ecuacion caracteristica, a menudo es necesario
calcular las races c ubicas, o cuartas, o de orden superior de un n umero posiblemente
complejo. Esto suele hacerse por aplicacion la formula de Euler (2.58), la cual conecta la
funcion exponencial y las funciones trigonometricas:
e
i
= cos +i sen . (2.87)
Es muy importante saber que las funciones trigonometricas cos y sen son funciones
periodicas con perodo 2. Por eso, la funcion exponencial e
i
tambien es una funcion
periodica con perodo 2:
e
i(+2m)
= cos( + 2m) +i sen( + 2m) = cos +i sen = e
i
. (2.88)
Aqu el n umero m es cero o cualquier entero positivo o negativo, m = 0, 1, 2, 3, . . . .
As, es util conocer las diferentes potencias de la unidad imaginaria i:
i
2
= 1, i
3
= i
2
i = i, i
4
= (i
2
)
2
= (1)
2
= 1, i
5
= i
4
i = i . . . . (2.89)
1. Representaci on de Euler para N umero Complejo. Tambien, es muy im-
portante recordar representaci on de Euler para un n umero complejo. Suponemos que
tenemos cualquier n umero complejo
z = a +ib. (2.90)
Donde a es la parte real y b es la parte imaginaria del n umero complejo z. Sabemos que
el n umero
R =
a
2
+b
2
(2.91)
se llama el modulo de z.
Ahora vamos a representar el numero complejo z en la forma:
z = a +ib = R
a
R
+i
b
R
.
Ya que a/R 1 y b/R 1, podemos introducir el angulo de acuerdo con la denicion:
cos = a/R, sen = b/R. (2.92)
Esta dinicion es verdadera porque las funciones cos y sen satisfacen la identidad
trigonometrica:
cos
2
+ sen
2
= 1.
El angulo se llama el argumento (o fase) del n umero complejo z. De tal menera obten-
emos:
z = a +ib = R(cos +i sen) .
Al aplicar la formula de Euler (2.87), llegamos a la representacion de Euler para cualquier
n umero complejo z:
90
z = a +ib = R(cos +i sen) = Re
i
. (2.93)
De acuerdo con la periodicidad (2.88) de la formula de Euler (2.87), podemos escribir:
e
i(+2m)
= e
i
, donde m = 0, 1, 2, 3, . . . . (2.94)
2. Representacion de Euler para Algunos N umeros.
1 = e
i2m
, 1 = e
i(+2m)
, i = e
i(
2
+2m)
, i = e
i(
2
+2m)
. (2.95)
1 +i
2
= cos
+i sen
= e
i/4
. (2.96)
1 i
2
= cos
+i sen
= e
i/4
. (2.97)
1 +i
2
= cos
3
4
+i sen
3
4
= e
i3/4
. (2.98)
1 i
2
= cos
3
4
+i sen
3
4
= e
i3/4
= e
i5/4
. (2.99)
1 +i
3
2
= cos
+i sen
= e
i/3
. (2.100)
1 +i
3
2
= cos
2
3
+i sen
2
3
= e
i2/3
. (2.101)
3 +i
2
= cos
+i sen
= e
i/6
. (2.102)
3 +i
2
= cos
5
6
+i sen
5
6
= e
i5/6
. (2.103)
3. La Formula de DeMoivre. De la formula de Euler se sigue la Formula de
DeMoivre la cual dice como elevar un n umero complejo a cualquier potencia k. Esta
formula se escribe como
(cos +i sen )
k
=
e
i
k
= e
ik
= cos(k) +i sen(k). (2.104)
La formula de DeMoivre es muy util para extraer una raz de cualquier orden de un
n umero complejo. Para eso hay que escribir un n umero complejo en la forma de Euler
(2.93) y hay que aplicar la propiedad de periodicidad (2.94). Entonces cualquier raz de
orden n de un n umero complejo z puede presentarse como
z
1/n
= R
1/n
e
i(+2m)/n
= R
1/n
cos
n
+
2m
n
+i sen
n
+
2m
n
. (2.105)
En esta formula debemos cambiar el n umero entero m (m = 0, 1, 2, 3, . . . ) hasta
encontrar todas las n races.
91
4. Unas Races de Algun Orden para Algunos N umeros.
4.1. r = 1
1/2
= e
i2m/2
tiene dos valores (m = 0, 1):
r
1
= e
i20/2
= 1, r
2
= e
i2/2
= e
i
= 1. (2.106)
4.2. r = 1
1/3
= e
i2m/3
tiene tres valores (m = 0, 1):
r
1
= e
i20/3
= 1,
r
2
= e
i2/3
= cos
2
3
+i sen
2
3
=
1
2
+i
3
2
,
r
3
= e
i2/3
= cos
2
3
+i sen
2
3
=
1
2
i
3
2
. (2.107)
4.3. r = 1
1/4
= e
i2m/4
tiene cuatro valores (m = 0, 1, 2):
r
1
= e
i20/4
= 1, r
2
= e
i2/4
= e
i/2
= i,
r
3
= e
i2/4
= e
i/2
= i, r
4
= e
i4/4
= e
i
= 1. (2.108)
4.4. r = (1)
1/2
= e
i(1+2m)/2
r
1
= e
i/2
= i, r
2
= e
i/2
= i. (2.109)
4.5. r = (1)
1/3
= e
i(1+2m)/3
tiene tres valores (m = 0, 1):
r
1
= e
i/3
= cos
+i sen
=
1
2
+i
3
2
,
r
2
= e
i/3
= cos
i sen
2
3
=
1
2
i
3
2
,
r
3
= e
i
= 1. (2.110)
4.6. r = (1)
1/4
= e
i(1+2m)/4
tiene cuatro valores (m = 0, 1, 2):
r
1
= e
i/4
= cos
+i sen
=
1
2
+i
1
2
,
r
2
= e
i/4
= cos
i sen
=
1
2
i
1
2
,
r
3
= e
i3/4
= cos
3
4
+i sen
3
4
=
1
2
+i
1
2
,
r
4
= e
i3/4
= cos
3
4
i sen
3
4
=
1
2
i
1
2
. (2.111)
4.7. r = (i)
1/2
= e
i(
1
2
+2m)/2
92
r
1
= e
i/4
= cos
+i sen
=
1
2
+i
1
2
,
r
2
= e
i3/4
= cos
3
4
i sen
3
4
=
1
2
i
1
2
. (2.112)
y
iv
+y = 0. (2.113)
El orden de la ecuacion direfencial es n = 4. Por eso la ecuacion caracterstica es la
r
4
+ 1 = 0, o bien, r = (1)
1/4
.
Las races de esta ecuacion fueron calculadas en esta seccion por la formula (2.111).
Entonces, tenemos dos diferentes races y dos races conjugadas de ellas:
r
1
=
1
2
+i
1
2
, r
2
=
1
2
i
1
2
,
r
3
=
1
2
+i
1
2
, r
4
=
1
2
i
1
2
.
De tal modo la solucion general de la ecuacion diferencial dada tiene tal forma:
y
c
(x) = c
1
e
x/
2
cos(x/
2) +c
2
e
x/
2
sen(x/
2) +
+ c
3
e
x/
2
cos(x/
2) +c
4
e
x/
2
sen(x/
2) =
= e
x/
c
1
cos(x/
2) +c
2
sen(x/
2)
+
+ e
x/
c
3
cos(x/
2) +c
4
sen(x/
2)
.
2.3 Ecuaciones No-Homogeneas
2.3.1 Introduccion
Ahora vamos a empezar a estudiar los metodos para resolver ecuaciones diferenciales
lineales no-homogeneas de orden superior. Sabemos que la forma general de una ecuacion
diferencial lineal no-homogenea de orden n es
L[y] = y
(n)
+p
1
(x)y
(n1)
+p
2
(x)y
(n2)
+. . . +p
n1
(x)y
+p
n
(x)y = g(x). (2.114)
Por simplicidad, vamos a considerar esta ecuacion en el caso en el que todos los coecientes
p
1
, p
2
, . . ., p
n
son constantes, esto es, no dependen de la variable independiente x. Ya
sabemos que tales ecuaciones se llaman ecuaciones con coecientes constantes.
93
1. Denicion. Una ecuacion diferencial lineal no-homogenea de enesimo orden se
llama ecuacion con coecientes constantes, si puede escribirse en la forma
L[y] = a
0
y
(n)
+a
1
y
(n1)
+a
2
y
(n2)
+. . . +a
n1
y
+a
n
y = g(x), (2.115)
donde los coecientes a
0
, a
1
, a
2
, . . ., a
n
son constantes reales y el lado derecho g(x) es
una funcion conocida solo de variable independiente x.
2. Solucion General. De acuerdo con la teora general, la solucion general y
g
(x) de
la ecuacion diferencial no-homogenea (2.115) se representa como la suma de la solucion
general y
c
(x) de la ecuacion homogenea correspondiente y de cualquier solucion particular
y
p
(x) de la ecuacion no-homogenea dada,
y
g
(x) = y
c
(x) +y
p
(x). (2.116)
De tal manera, para resolver la ecuacion diferencial lineal no-homogenea de n-esimo
orden es necesario :
i. Encontrar la solucion general y
c
(x) de la ecuacion homogenea correspondiente.
ii. Hallar cualquier solucion particular y
p
3. Solucion General de la Ecuacion Homogenea Correspondiente. La solu-
cion general y
c
(x) de la ecuacion homogenea correspondiente se encuentra de acuerdo con
las reglas que se estudiaron en clases anteriores. Aqu debemos recordar que el problema
de resolver la ecuacion diferencial lineal homogenea de n-esimo orden con coecientes
constantes se reduce al problema de encontrar las races de la ecuacion caracterstica ,
a
0
r
n
+a
1
r
n1
+a
2
r
n2
+. . . +a
n1
r +a
n
= 0. (2.117)
Esta ecuacion tiene el mismo orden n que tiene la ecuacion diferencial original. Por eso
la ecuacion caracterstica con coecientes reales tiene n races, que pueden ser reales, o
complejas y conjugadas, distintas o repetidas.
4. Solucion Particular. El problema de integraci on de la ecuacion diferencial lineal
no-homogenea de enesimo orden con coecientes constantes (2.115) se reduce al problema
de buscar cualquier solucion particular y
p
(x) de esta ecuacion.
Hay dos metotos para obtener la solucion particular y
p
(x): El metodo de coecientes
indeterminados y el metodo de variacion de parametros.
2.3.2 Metodo de Coecientes Indeterminados
El metodo de coecientes indeterminados no es tan general como el metodo de variacion
de parametros. Sin embargo, cuando el lado derecho g(x) de la ecuacion diferencial (2.115)
tiene una forma especial, la solucion particular y
p
(x) puede obtenerse mas facilmente por
este metodo.
El metodo de coecientes indeterminados se basa en las siguientes propiedades de la
ecuacion diferencial lineal: i). Cuando el operador diferencial lineal con coecientes con-
stantes L se aplica a un polinomio, como resultado obtendremos tambien un polinomio.
ii). Si el operador diferencial lineal con coecientes constantes L se aplica a una funcion
exponencial, el resultado es tambien una funcion exponencial. iii). Cuando el operador
diferencial lineal con coecientes constantes L se aplica a una funcion senoidal sen (x) o
cosenoidal cos (x), como resultado obtenemos una combinaci on lineal de funciones seno
94
y coseno, respectivamente. Por lo tanto, si el lado derecho g(x) de la ecuacion diferen-
cial (2.115) es una suma o un producto de polinomios, exponenciales, senos y cosenos,
es posible buscar la solucion particular y
p
(x) como una combinacion apropiada de poli-
nomios, exponenciales, senos y cosenos con varias constantes indeterminadas. Entonces
las constantes deben determinarse de tal manera que se satisfaga la ecuacion original.
Ahora vamos a considerar todas las formas del lado derecho g(x) de la ecuacion difer-
encial lineal no-homogenea con coecientes constantes (2.115) las cuales son apropiadas
para emplear el metodo de coecientes indeterminados.
1. Lado Derecho g(x) es un Polinomio. Primero, vamos a suponer que el lado
derecho g(x) de la ecuacion diferencial no-homogenea (2.115) es un polinomio de grado
m,
g(x) = b
0
x
m
+b
1
x
m1
+b
2
x
m2
+. . . +b
m1
x +b
m
, (2.118)
donde los m+ 1 coecientes b
0
, b
1
, b
2
, . . ., b
m
son constantes dadas.
i. Es natural buscar una solucion particular y
p
(x) tambien en la forma de un polinomio
de grado m pero con coecientes indeterminados,
y
p
(x) = A
0
x
m
+A
1
x
m1
+A
2
x
m2
+. . . +A
m1
x +A
m
. (2.119)
Sustituimos esta representacion en la ecuacion diferencial no-homogenea (2.115) e iguala-
mos los coecientes de potencias iguales de la variable x. Como resultado, llegamos al
sistema de m + 1 ecuaciones lineales algebraicas con respecto a los m + 1 coecientes
A
0
, A
1
, A
2
, . . ., A
m
. Resolvemos este sistema y encontramos los coecientes del poli-
nomio (2.119). As obtenemos la solucion particular y
p
(x) de la ecuacion diferencial
no-homogenea (2.115).
Ahora es importante notar lo siguiente. Es muy bien sabido que la derivacion un
polinomio con respecto a x disminuye el grado del polinomio. Por eso, la primera derivada
del polinomio (2.119) de grado m es un polinomio de grado m 1, la segunda derivada
es un polinomio de grado m2 y etcetera. De acuerdo con esto, en el lado izquierdo de
la ecuacion diferencial no-homogenea (2.115), el termino que contiene la potencia mayor
m de la variable x es el termido a
n
A
0
x
m
del ultimo sumando a
n
y. Al mismo tiempo,
en el lado derecho (2.118) de la ecuacion diferencial no-homogenea (2.115), el termino
que contiene la misma potencia de x es b
0
x
m
. Si igualamos estos terminos, entonces
obtenemos la ecuacion para el coeciente indeterminado A
0
: a
n
A
0
= b
0
. Por lo visto,
podemos obtener el coeciente A
0
(A
0
= b
0
/a
n
), solo cuando el coeciente a
n
no es igual
a cero, a
n
= 0. De tal modo, la forma (2.119) es apropiada para la solucion particular
y
p
(x) solo cuando el coeciente a
n
no es igual a cero, a
n
= 0.
Que hacer si el coeciente a
n
es cero, a
n
= 0?
ii. Si el coeciente a
n
es igual a cero, a
n
= 0, esto signica que la ecuacion carac-
terstica (2.117) obtiene la forma
a
0
r
n
+a
1
r
n1
+a
2
r
n2
+. . . +a
n1
r = 0, o bien,
a
0
r
n1
+a
1
r
n2
+. . . +a
n1
r = 0. (2.120)
Vemos que en este caso el n umero r = 0 es una raz de la ecuacion caracterstica. Por
95
lo tanto, la forma (2.119) es apropiada para la solucion particular y
p
(x) solo cuando el
n umero r = 0 no es una raz de la ecuacion caracterstica (2.117).
Si el n umero r = 0 es una raz de la ecuacion caracterstica (2.117) que se repite s
veces (con multiplicidad s), entonces una forma adecuada para la solucion particular y
p
(x)
es
y
p
(x) = x
s
A
0
x
m
+A
1
x
m1
+A
2
x
m2
+. . . +A
m1
x +A
m
. (2.121)
Otra vez, sustituimos esta representacion en la ecuacion diferencial no-homogenea (2.115)
e igualamos los coecientes de las mismas potencias de la variable x. Como resultado,
llegamos al sistema de m+1 ecuaciones lineales algebraicas con respecto a los m+1 coe-
cientes A
0
, A
1
, A
2
, . . ., A
m
. Resolvemos este sistema y encontramos los coecientes del
polinomio (2.121). De esta manera obtenemos la solucion particular y
p
(x) de la ecuacion
diferencial no-homogenea (2.115) cuando el n umero r = 0 es una raz de la ecuacion
caracterstica (2.117).
2. Lado Derecho g(x) es Producto de un Polinomio por una Funcion Expo-
nencial. Ahora, vamos a considerar el caso en el que el lado derecho g(x) de la ecuacion
diferencial no-homogenea (2.115) es un polinomio de grado m que es multiplicado por una
funcion exponencial e
x
,
g(x) = e
x
b
0
x
m
+b
1
x
m1
+. . . +b
m1
x +b
m
. (2.122)
Aqu la constante es real y todos los m+1 coecientes b
0
, b
1
, b
2
, . . ., b
m
son constantes
dadas.
i. Suponemos que la funcion e
x
no es una solucion de la ecuacion homogenea corre-
spondiente, eso es, el n umero r = no es una raz de la ecuacion caracterstica (2.117).
En esta situacion siempre podemos buscar la solucion particular y
p
(x) de la ecuacion
diferencial no-homogenea (2.115) en la forma:
y
p
(x) = e
x
A
0
x
m
+A
1
x
m1
+. . . +A
m1
x +A
m
. (2.123)
ii. Si el n umero r = es una raz con multiplicidad s de la ecuacion caracterstica
(2.117), entonces la forma apropiada para la solucion particular y
p
(x) es
y
p
(x) = x
s
e
x
A
0
x
m
+A
1
x
m1
+. . . +A
m1
x +A
m
. (2.124)
3. Lado Derecho g(x) es un Producto de Polinomios y Funciones Exponen-
cial, Cosenoidal y Senoidal. El caso general para el que es posible aplicar el metodo
de coecientes indeterminados, es el caso en el que el lado derecho g(x) de la ecuacion
diferencial no-homogenea (2.115) se representa por dos polinomios de grado m y m
, re-
spectivamente, los cuales son multiplicados por las funciones exponencial e
x
, cosenoidal
cos (x) y senoidal sen (x). En otras palabras,
g(x) = e
x
b
0
x
m
+b
1
x
m1
+. . . +b
m1
x +b
m
cos (x) +
+ e
x
c
0
x
m
+c
1
x
m
1
+. . . +c
m
1
x +c
m
sen (x). (2.125)

96
i. Si los n umeros complejos r = i no son races de la ecuacion caracterstica
(2.117), podemos buscar la solucion particular y
p
(x) de la ecuacion diferencial no-homoge-
nea (2.115) en la forma:
y
p
(x) = e
x
A
0
x
k
+A
1
x
k1
+. . . +A
k1
x +A
k
cos (x) +
+ e
x
B
0
x
k
+B
1
x
k1
+. . . +B
k1
x +B
k
sen (x). (2.126)

En esta formula los polinomios tienen el grado k que es igual al grado maximo entre m y
m
, k = maxm, m
.
ii. Si los n umeros complejos r = i son races con multiplicidad s de la ecuacion
caracterstica (2.117), entonces es necesario multiplicar la forma (2.126) por x
s
,
y
p
(x) = x
s
e
x
A
0
x
k
+A
1
x
k1
+. . . +A
k1
x +A
k
cos (x) +
+ x
s
e
x
B
0
x
k
+B
1
x
k1
+. . . +B
k1
x +B
k
sen (x). (2.127)

4. Lado Derecho g(x) es una Suma de las Formas Anteriores. Por ultimo, el
lado derecho g(x) de la ecuacion diferencial no-homogenea (2.115) puede ser una suma de
terminos que tienen las formas anteriores (2.118), (2.122) y (2.125). En este caso es mas
facil calcular por separado, la solucion particular que corresponde a cada termino en g(x).
De acuerdo con el principio de superposicion 2 (ya que la ecuacion diferencial es lineal),
la solucion particular de todo el problema es la suma de las soluciones particulares de los
problemas individuales.
y
+y
y = x
2
+x. (2.128)
Primero, vamos a buscar la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea. El
orden n de la ecuacion direfencial es n = 3. Por eso la ecuacion caracterstica es de tercer
orden:
r
3
r
2
+r 1 = 0.
(r 1)(r
2
+ 1) = 0.
Por tanto, las races de la ecuacion caracterstica son diferentes, r
1
= 1, r
2
= i y r
3
= i.
La solucion general de la ecuacion homogenea tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
e
x
+c
2
cos x +c
3
sen x.
Ahora vamos a obtener la solucion particular y
p
Como el n umero r = 0 no es una raz de la ecuacion caracterstica y el polinomio del lado
derecho es de segundo grado, se debe buscar y
p
(x) en la forma:
y
p
(x) = A
0
x
2
+A
1
x +A
2
.
97
Sustituimos y
p
(x) y sus derivadas y
p
(x) = 2A
0
x + A
1
, y
p
(x) = 2A
0
, y
p
(x) = 0 en la
ecuacion dada:
2A
0
+ 2A
0
x +A
1
A
0
x
2
A
1
x A
2
= x
2
+x o bien,
A
0
x
2
+ (2A
0
A
1
)x + (A
1
2A
0
A
2
) = x
2
+x.
Igualamos los coecientes que tienen las mismas potencias. Como resultado, llegamos a
un sistema de tres ecuaciones lineales algebraicas:
A
0
= 1
2A
0
A
1
= 1
A
1
2A
0
A
2
= 0.
Resolvemos este sistema y obtenemos:
A
0
= 1, A
1
= 3, A
2
= 1.
De tal modo, la solucion particular es
y
p
(x) = x
2
3x 1.
Por ultimo, la solucion general tiene la forma:
y
g
(x) = c
1
e
x
+c
2
cos x +c
3
sen x x
2
3x 1.
y
= 12x
2
+ 6x. (2.129)
Primero, vamos a buscar la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea. El
orden n de la ecuacion direfencial es n = 3. Por eso la ecuacion caracterstica es de tercer
orden:
r
3
r
2
= 0.
r
2
(r 1) = 0.
Por tanto, tenemos una raz repetida dos veces r
1
= r
2
= 0, y una raz r
3
= 1. De acuerdo
con esto, la solucion general de la ecuacion homogenea tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
+c
2
x +c
3
e
x
.
Ahora vamos a buscar la solucion particular y
p
Como el n umero r = 0 es una raz con multiplicidad 2 de la ecuacion caracterstica y el
polinomio del lado derecho es de segundo grado, debemos buscar y
p
(x) en la forma:
y
p
(x) = x
2
(A
0
x
2
+A
1
x +A
2
).
Sustituimos y
p
p
(x) = 4A
0
x
3
+ 3A
1
x
2
+ 2A
2
x, y
p
(x) = 12A
0
x
2
+
6A
1
x + 2A
2
, y
p
(x) = 24A
0
x + 6A
1
en la ecuacion dada:
24A
0
x + 6A
1
12A
0
x
2
6A
1
x 2A
2
= 12x
2
+ 6x o bien,
98
12A
0
x
2
+ (24A
0
6A
1
)x + (6A
1
2A
2
) = 12x
2
+ 6x.
Igualamos los coecientes que tienen las mismas potencias. Como resultado, llegamos a
un sistema de tres ecuaciones lineales algebraicas:
12A
0
= 12
24A
0
6A
1
= 6
6A
1
2A
2
= 0.
La solucion de este sistema es:
A
0
= 1, A
1
= 5, A
2
= 15.
Por lo tanto, la solucion particular adquiere la forma:
y
p
(x) = x
2
(x
2
+ 5x + 15).
Por ultimo, la solucion general de la ecuacion dada es:
y
g
(x) = c
1
+c
2
x +c
3
e
x
x
2
(x
2
+ 5x + 15).
y
6y
+ 9y = 25e
x
sen x. (2.130)
Buscamos la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea. El orden n de
la ecuacion direfencial dada es n = 2. Por eso obtenemos la ecuacion caracterstica de
segundo grado:
r
2
6r + 9 = 0 o, al factorizar (r 3)
2
= 0.
Por tanto, tenemos una raz real y repetida, r
1
= r
2
= 3. Entonces, la solucion general
de la ecuacion homogenea tiene la forma:
y
c
(x) = (c
1
+c
2
x)e
3x
.
p
Como el n umero r = 1 i no es una raz de la ecuacion caracterstica y el polinomio del
lado derecho es de grado cero (m = m
= 0), debemos buscar y

p
(x) en la forma:
y
p
(x) = e
x
(Acos x +Bsen x).
Sustituimos y
p
p
(x) = e
x
[(A + B) cos x (A B)sen x], y
p
(x) =
e
x
(2Bcos x 2Asen x) en la ecuacion dada:
e
x
(2Bcos x 2Asen x) 6e
x
[(A +B) cos x (A B)sen x]+
+9e
x
(Acos x +Bsen x) = 25e
x
sen x o bien,
e
x
[(3A 4B) cos x + (4A + 3B)sen x] = 25e
x
sen x.
Cancelamos la funcion exponencial e
x
e igualamos los coecientes de coseno y seno. De
donde llegamos a un sistema de dos ecuaciones lineales algebraicas:
3A 4B = 0
4A + 3B = 25.
99
La solucion de este sistema es:
A = 4, B = 3.
Por lo tanto, la solucion particular es de la forma:
y
p
(x) = e
x
(4 cos x + 3sen x).
Por ultimo, la solucion general de la ecuacion dada es:
y
g
(x) = (c
1
+c
2
x)e
3x
+e
x
(4 cos x + 3sen x).
Ejemplo 4. Encontrar una solucion particular de la ecuacion diferencial
y
4y
= x + 3 cos x +e
2x
. (2.131)
Primero, resolvemos la ecuacion diferencial homogenea. El orden n de la ecuacion
direfencial dada es n = 3. Por eso la ecuacion caracterstica es c ubica:
r
3
4r = 0 o, despues de factorizarla r(r
2
4) = 0.
Por tanto, tenemos tres races diferentes, r
1
= 0, r
2,3
= 2. Entonces, la solucion general
de la ecuacion homogenea tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
+c
2
e
2x
+c
3
e
2x
.
p
De acuerdo con el principio de superposicion, podemos escribir esta solucion como la suma
de soluciones particulares,
y
p
(x) = y
p1
(x) +y
p2
(x) +y
p3
(x),
que corresponden a las ecuaciones diferenciales:
y
1
4y
1
= x, y
2
4y
2
= 3 cos x, y
3
4y
3
= e
2x
.
Obtenemos y
p1
(x). Como el n umero r = 0 es una raz de la ecuacion caracterstica y
el polinomio del lado derecho es de primer grado, debemos buscar y
p1
(x) en la forma:
y
p1
(x) = x(A
0
x +A
1
).
Sustituimos y
p1
p1
(x) = 2A
0
x + A
1
, y
p1
(x) = 2A
0
y y
p1
(x) = 0 en la
ecuacion correspondiente:
4(2A
0
x +A
1
) = x.
Igualamos los coecientes que tienen las mismas potencias y obtenemos: A
0
= 1/8 y
A
1
= 0. Como resultado, llegamos a la solucion particular:
y
p1
(x) =
1
8
x
2
.
Buscamos y
p2
(x). Como el n umero r = i no es raz de la ecuacion caracterstica y
el polinomio del lado derecho de la ecuacion correspondiente es de grado cero, debemos
buscar y
p2
(x) en la forma:
y
p2
(x) = Bcos x +Csen x.
100
Sustituimos y
p2
p2
(x) = C cos xBsen x, y
p2
(x) = Bcos xCsen x
y y
p2
(x) = C cos x +Bsen x en la ecuacion correspondiente:
C cos x +Bsen x 4(C cos x Bsen x) = 3 cos x.
Igualamos los coecientes de coseno y seno, de donde obtenomos: C = 3/5 y B = 0.
De tal modo la solucion particular y
p2
(x) tiene la forma :
y
p2
(x) =
3
5
sen x.
Encontramos la tercera funcion y
p3
(x). Como el n umero r = 2 es una raz de la
ecuacion caracterstica y el polinomio del lado derecho de la ecuacion correspondiente es
de grado cero, debemos buscar y
p3
(x) en la forma:
y
p3
(x) = Exe
2x
.
Sustituimos y
p3
p3
(x) = 2Exe
2x
+ Ee
2x
, y
p3
(x) = 4Exe
2x
4Ee
2x
y y
p3
(x) = 8Exe
2x
+ 12Ee
2x
en la ecuacion correspondiente:
8Exe
2x
+ 12Ee
2x
4(2Exe
2x
+Ee
2x
) = e
2x
.
Cancelamos la funcion exponencial e
2x
y obtenemos E = 1/8. Por lo tanto, la solucion
particular es de la forma:
y
p3
(x) =
1
8
xe
2x
.
Por ultimo, llegamos a la expresion para la solucion particular total y
p
(x):
y
p
(x) =
1
8
x
2
3
5
sen x +
1
8
xe
2x
.
2.3.3 Metodo de Variacion de Parametros
El metodo de variaci on de parametros es el mas general para obtener la solucion partic-
ular y
p
(x) de la ecuacion diferencial lineal no-homogenea de n-esimo orden (2.114). Este
metodo puede aplicarse a la ecuacion diferencial lineal no solo con coecientes constantes,
sino tambien a la ecuacion diferencial lineal donde todos los coecientes son funciones de
la variable independiente x. Ademas, este metodo se emplea cuando el lado derecho g(x)
de la ecuaci on diferencial tiene cualquier forma. Ya hemos utilizado este metodo para
resolver ecuaciones diferenciales lineales no-homogeneas de primer orden.
Como antes, para aplicar el metodo de variaci on de parametros, primero es necesario
resolver la ecuacion diferencial homogenea correspondiente. En general, esto puede ser
difcil, a menos de que los coecientes de la ecuacion sean constantes.
As, vamos a considerar la ecuacion diferencial lineal no-homogenea de n-esimo or-
den (2.114). Suponemos que conocemos un conjunto fundamental de n soluciones de la
ecuacion diferencial homogenea correspondiente ,
y
1
(x), y
2
(x), y
3
(x), . . . , y
n
(x). (2.132)
Como estas funciones satisfacen la ecuacion diferencial homogenea correspondiente, tene-
mos n igualdades:
101
L[y
i
] = y
(n)
i
+p
1
(x)y
(n1)
i
+. . . +p
n1
(x)y
i
+p
n
(x)y
i
= 0,
donde i = 1, 2, 3, . . . , n. (2.133)
As, la solucion general y
c
(x) de esta ecuacion homogenea se escribe en la forma de la
combinaci on lineal de las soluciones dadas,
y
c
(x) = c
1
y
1
(x) +c
2
y
2
(x) +c
3
y
3
(x) +. . . +c
n
y
n
(x), (2.134)
donde c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
Vamos a buscar una solucion particular y
p
(x) de la ecuacion diferencial no-homogenea
(2.114) en la forma:
y
p
(x) = u
1
(x)y
1
(x) +u
2
(x)y
2
(x) +u
3
(x)y
3
(x) +. . . +u
n
(x)y
n
(x). (2.135)
Vemos que esta forma es similar a la forma (2.134) para la solucion general de la ecuacion
diferencial homogenea, pero en lugar de las constantes arbitrarias c
1
, c
2
, . . ., c
n
, esta
contiene n funciones (parametros) incognitas u
1
(x), u
2
(x), . . ., u
n
(x) de la variable inde-
pendiente x.
Debido a que tenemos n parametros que debemos determinar, hay que obtener n
ecuaciones para ellos. Estas ecuaciones se siguen de la condicion evidente: la solucion
particular y
p
(x) en la forma (2.135) debe satisfacer la ecuacion original (2.114),
L[y
p
] = y
(n)
p
+p
1
(x)y
(n1)
p
+. . . +p
n1
(x)y
p
+p
n
(x)y
p
= g(x). (2.136)
Para vericar esto, debemos calcular n derivadas de la funcion y
p
(x). Al derivar la ex-
presion (2.135), aparecen n derivadas de los n parametros desconocidos u
1
(x), u
2
(x), . . .,
u
n
(x). Entonces, vamos a buscar dichas ecuaciones para los parametros incognitos, las
cuales eliminan (cancelan) cualquier derivada de estos parametros en las expresiones para
las n derivadas de la solucion particular y
p
(x).
De tal manera, de acuerdo con la denicion (2.135), la primera derivada de y
p
(x) es
y
p
(x) = (u
1
y
1
+u
2
y
2
+. . . +u
n
y
n
) + (u
1
y
1
+u
2
y
2
+. . . +u
n
y
n
).
Suponemos que el segundo termino de esta expresion es iguail a cero,
u
1
y
1
+u
2
y
2
+. . . +u
n
y
n
= 0. (2.137)
En este caso la primera derivada de y
p
(x) no contiene las derivadas de los parametros,
y
p
(x) = u
1
y
1
+u
2
y
2
+. . . +u
n
y
n
. (2.138)
Ahora para obtener la segunda derivada de y
p
(x), hay que derivar esta expresion (2.138)
de la primera derivada,
y
p
(x) = (u
1
y
1
+u
2
y
2
+. . . +u
n
y
n
) + (u
1
y
1
+u
2
y
2
+. . . +u
n
y
n
).
Otra vez, suponemos que el segundo termino de esta expresion es iguail a cero,
102
u
1
y
1
+u
2
y
2
+. . . +u
n
y
n
= 0. (2.139)
Entonces, la segunda derivada de y
p
(x) tampoco contiene las derivadas de los parametros,
y
p
(x) = u
1
y
1
+u
2
y
2
+. . . +u
n
y
n
. (2.140)
Vamos a continuar la derivacion hasta las n 1 derivadas, igualando a cero, en cada vez,
los terminos que contienen las derivadas de los parametros. Como resultado, obtenemos
n expresiones para la solucion particular y
p
(x) y sus n 1 derivadas:
y
(m)
p
(x) = u
1
y
(m)
1
+u
2
y
(m)
2
+. . . +u
n
y
(m)
n
, donde m = 0, 1, 2, . . . , n 1. (2.141)
Adicionalmente, obtenemos n 1 ecuaciones sobre los n parametros desconocidos u
1
, u
2
,
. . ., u
n
:
u
1
y
(m1)
1
+u
2
y
(m1)
2
+. . . +u
n
y
(m1)
n
= 0, donde m = 1, 2, . . . , n 1. (2.142)
Al derivar la expresion (2.141) para la derivada de orden n 1 (m = n 1), obtenemos
la n-esima derivada en la forma:
y
(n)
p
(x) = (u
1
y
(n)
1
+u
2
y
(n)
2
+. . . +u
n
y
(n)
n
) +
+ (u
1
y
(n1)
1
+u
2
y
(n1)
2
+. . . +u
n
y
(n1)
n
). (2.143)
Ahora, sustituimos en la ecuacion diferencial (2.136) la solucion particular y
p
(x) y sus
n 1 derivadas en la forma (2.141) y la n-esima derivada en la forma (2.143). Tomamos
en cuenta que las funciones y
1
(x), y
2
(x), . . ., y
n
(x) son soluciones de la ecuacion diferen-
cial homogenea (2.133). Despues, obtenemos la n-esima ecuacion para los n parametros
desconocidos u
1
, u
2
, . . ., u
n
:
u
1
y
(n1)
1
+u
2
y
(n1)
2
+. . . +u
n
y
(n1)
n
= g(x). (2.144)
Las ecuaciones (2.142) y (2.144) representan el sistema no-homogeneo de n ecuaciones
algebraicas lineales con respecto a las primeras derivadas u
1
, u
2
, . . ., u
n
de los parametros
incognitos:
y
1
u
1
+y
2
u
2
+. . . +y
n
u
n
= 0,
y
1
u
1
+y
2
u
2
+. . . +y
n
u
n
= 0,
y
1
u
1
+y
2
u
2
+. . . +y
n
u
n
= 0,
.
.
. (2.145)
y
(n1)
1
u
1
+y
(n1)
2
u
2
+. . . +y
(n1)
n
u
n
= g(x).
Para que exista una solucion de este sistema, el determinante del sistema debe ser diferente
de cero para cada valor de la variable independiente x,
103
W (y
1
, y
2
, . . . , y
n
) =
y
1
(x) y
2
(x) . . . y
n
(x)
y
1
(x) y
2
(x) . . . y
n
(x)
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
y
(n1)
1
(x) y
(n1)
2
(x) . . . y
(n1)
n
(x)
= 0 . (2.146)
Vemos que este determinante (2.146) es el wronskiano de las soluciones (2.132) de la
ecuacion diferencial lineal homogenea correspondiente. Y como las soluciones y
1
(x), y
2
(x),
. . ., y
n
(x) son linealmente independientes, el wronskiano (2.146) no puede ser cero. Por
consiguiente, el sistema de las n ecuaciones (2.145) tiene una solucion que determina las
primeras derivadas u
1
, u
2
, . . ., u
n
de los parametros incognitos.
Vamos a aplicar la regla de Cramer para la solucion de un sistema de ecuaciones
algebraicas lineales no-homogeneas. En este caso, podemos escribir la solucion de nuestro
sistema (2.145) en la forma:
u
m
(x) =
g(x)W
m
(x)
W(x)
, donde m = 1, 2, 3, . . . , n. (2.147)
Aqu el determinante W
m
(x) se obtiene cuando en el wronskiano W(x) sustituye la
columna (0, 0, 0, . . . , 1) por la m-esima columna. Integramos la expresion (2.147) y llega-
mos a la formula general para los parametros u
1
(x), u
2
(x), . . ., u
n
(x):
u
m
(x) =
g(x)W
m
(x)
W(x)
dx , donde m = 1, 2, 3, . . . , n. (2.148)
Por ultimo, sustituimos las expresiones (2.148) en la formula (2.135) y como resultado
obtenemos la solucion particular y
p
(x) de la ecuacion diferencial lineal no-homogenea de
n-esimo orden (2.114).
Ejemplo 5. Encontrar la solucion de la ecuacion diferencial
y
+y =
1
cos x
. (2.149)
Primero, vamos a buscar la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea.
El orden n de la ecuacion direfencial es n = 2. Por eso la ecuacion caracterstica es de
segundo orden:
r
2
+ 1 = 0.
Las races de la ecuacion caracterstica son diferentes e imaginarias, r
1
= i, r
2
= i. La
solucion general de la ecuacion homogenea tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
cos x +c
2
sen x.
p
Buscamos la solucion particular y
p
(x) en la forma:
y
p
(x) = u
1
(x) cos x +u
2
(x)sen x.
Para encontrar los parametros incognitos u
1
(x) y u
2
(x) escribimos el sistema:
cos xu
1
+ sen xu
2
= 0,
sen xu
1
+ cos xu
2
=
1
cos x
.
(2.150)
104
El wronskiano del sistema es
W(x) =
cos x sen x
sen x cos x
= cos
2
x + sen
2
x = 1.
Hallamos la solucion del sistema en la forma:
u
1
(x) = tan x, u
2
(x) = 1.
Integramos estas ecuaciones:
u
1
(x) =
tan xdx = ln [ cos x[, u

2
(x) = x.
Entonces, la solucion particular de la ecuacion no-homogenea inicial es:
y
p
(x) = cos x ln [ cos x[ +x sen x.
Ejemplo 6. Encontrar la solucion particular de la ecuacion diferencial
y
+
2
x
y
+y =
1
x
(x = 0). (2.151)
Si la solucion general de la ecuacion homogenea correspondiente tiene tal forma:
y
c
(x) = c
1
sen x
x
+c
2
cos x
x
.
p
(x) en la forma:
y
p
(x) = u
1
(x)
sen x
x
+u
2
(x)
cos x
x
.
Para obtener los parametros incognitos u
1
(x) y u
2
(x) formamos el sistema:
sen x
x
u
1
+
cos x
x
u
2
= 0,
x cos x sen x
x
2
u
xsen x + cos x
x
2
u
2
=
1
x
.
(2.152)
La solucion del sistema tiene la forma:
u
1
(x) = cos x, u
2
(x) = sen x.
u
1
(x) =
cos xdx = sen x, u

2
(x) =
sen xdx = cos x.

y
p
(x) =
sen
2
x
x
+
cos
2
x
x
=
sen
2
x + cos
2
x
x
=
1
x
.
Ejemplo 7. Determinar la solucion particular de la ecuacion diferencial
105
x
2
y
+xy
y = x
1
ln x (x > 0), (2.153)
si la solucion general de la ecuacion homogenea correspondiente es
y
c
(x) = c
1
x +c
2
x
1
.
p
(x) en la forma:
y
p
(x) = u
1
(x) x +u
2
(x) x
1
.
1
(x) y u
2
xu
1
+x
1
u
2
= 0,
u
1
x
2
u
2
= x
1
ln x.
(2.154)
La solucion de este sistema es de la forma:
u
1
(x) =
ln x
2x
, u
2
(x) =
x ln x
2
.
u
1
(x) =
ln x
2x
dx =
ln
2
x
4
,
u
2
(x) =
1
2
x ln xdx =
1
4
x
2
ln x +
1
4
x
2
x
dx =
x
2
8
(1 2 ln x) .
y
p
(x) =
x ln
2
x
4
+
x
8
(1 2 ln x) .
y
+y = g(x). (2.155)
Primero, vamos a buscar la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea
correspondiente. El orden n de la ecuacion direfencial es n = 3. Por eso la ecuacion
caracterstica es de tercer orden:
r
3
r
2
r + 1 = 0, o, despues de factorizarla (r 1)
2
(r + 1) = 0.
Entonces, tenemos una raz r
1
= r
2
= 1 repetida dos veces y la otra raz r
2
= 1. Las
tres races son reales. As, la solucion general de la ecuacion homogenea tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
e
x
+c
2
xe
x
+c
3
e
x
.
p
p
(x) en la forma:
y
p
(x) = u
1
(x)e
x
+u
2
(x)xe
x
+u
3
(x)e
x
.
106
1
(x), u
2
(x) y u
3
e
x
u
1
+xe
x
u
2
+e
x
u
3
(x) = 0,
e
x
u
1
+e
x
(x + 1) u
2
e
x
u
3
(x) = 0,
e
x
u
1
+e
x
(x + 2) u
2
+e
x
u
3
(x) = g(x).
El wronskiano del sistema es
W(x) =
e
x
xe
x
e
x
e
x
(x + 1)e
x
e
x
e
x
(x + 2)e
x
e
x
.
Extraemos e
x
como factor com un de la primera columna, despues extraemos la otra
funcion, e
x
como factor com un de la segunda columna y extraemos e
x
como factor
com un de la tercera columna. Obtenemos
W(x) = e
x
e
x
e
x
1 x 1
1 (x + 1) 1
1 (x + 2) 1
.
Para simplicar este determinante, sustraemos (restamos) la primera la de la segunda y
tercera las. Encontramos el wronskiano:
W(x) = e
x
1 x 1
0 1 2
0 2 0
= e
x
1 2
2 0
= 4e
x
.
De acuerdo con la denicion, el determinante W
m
(x) se obtiene cuando en el wron-
skiano W(x) sustituye la columna (0, 0, 1) en lugar de la m-esima columna (m = 1, 2, 3).
Calculamos el determinante W
1
(x):
W
1
(x) =
0 xe
x
e
x
0 (x + 1)e
x
e
x
1 (x + 2)e
x
e
x
xe
x
e
x
(x + 1)e
x
e
x
= 2x 1.
De manera similar obtenemos:
W
2
(x) =
e
x
0 e
x
e
x
0 e
x
e
x
1 e
x
e
x
e
x
e
x
e
x
= 2.
W
3
(x) =
e
x
xe
x
0
e
x
(x + 1)e
x
0
e
x
(x + 2)e
x
1
e
x
xe
x
e
x
(x + 1)e
x
= e
2x
.
De tal modo llegamos a las expresiones para las derivadas de los parametros incognitos
u
1
(x), u
2
(x) y u
3
(x):
u
1
(x) =
g(x)(2x + 1)e
x
4
, u
2
(x) =
g(x)e
x
2
, u
3
(x) =
g(x)e
x
4
.
107
De donde los parametros u
1
(x), u
2
(x) y u
3
(x) se obtienen en la forma integral:
u
1
(x) =
1
4
g(x)(2x + 1)e
x
dx,
u
2
(x) =
1
2
g(x)e
x
dx, u
3
(x) =
1
4
g(x)e
x
dx.
Por ultimo, la solucion particular de la ecuacion no-homogenea inicial es:
y
p
(x) =
e
x
4
g(x)(2x + 1)e
x
dx +
x e
x
2
g(x)e
x
dx +
e
x
4
g(x)e
x
dx.
y
y = x
2
. (2.156)
Primero, vamos a buscar la solucion general de la ecuacion diferencial homogenea
correspondiente. El orden n de la ecuacion direfencial es n = 2. Por eso la ecuacion
caracterstica es cuadratica:
r
2
1 = 0
Entonces, tenemos dos races reales y diferentes, r
1
= 1 y r
2
= 1.De tal modo, la solucion
general de la ecuacion homogenea tiene la forma:
y
c
(x) = c
1
e
x
+c
2
e
x
.
p
p
(x) en la forma:
y
p
(x) = u
1
(x)e
x
+u
2
(x)e
x
.
1
(x) y u
2
e
x
u
1
+e
x
u
2
(x) = 0,
e
x
u
1
e
x
u
2
(x) = x
2
,
La solucion de este sistema representa las derivadas de los parametros incognitos:
u
1
(x) =
1
2
x
2
e
x
, u
2
(x) =
1
2
x
2
e
x
.
De donde obtenemos los parametros u
1
(x), u
2
(x):
u
1
(x) =
1
2
x
2
e
x
dx =
1
2
x
2
e
x
+
xe
x
dx =
=
1
2
x
2
e
x
xe
x
+
e
x
dx =
x
2
2
+x + 1
e
x
,
u
2
(x) =
1
2
x
2
e
x
dx =
1
2
x
2
e
x
+
xe
x
dx =
108
=
1
2
x
2
e
x
+xe
x
e
x
dx =
x
2
2
x + 1
e
x
.
Por ultimo, la solucion particular de la ecuacion no-homogenea inicial es:
y
p
(x) =
x
2
2
+x + 1
e
x
e
x
x
2
2
x + 1
e
x
e
x
=
=
x
2
2
x 1
x
2
2
+x 1 = x
2
2.
2.4 Transformada de Laplace
2.4.1 Conceptos Generales
Entre los metodos que resultan (son) muy utiles para resolver ecuaciones diferenciales
lineales esta la transformada de Laplace. La transformada de Laplace pertenece a la clase
de transformadas integrales en las cuales una funcion dada se transforma en otra funcion
por medio de integracion. Antes de conocer la denicon de la transformada de Laplace y
estudiar sus propiedades y aplicaciones, debemos recordar algunos conceptos basicos.
1. Transformada Integral. Cualquier transformada integral es una relacion integral
que puede escribirse en la siguiente forma :
F(s) =
K(s, t)f(t)dt. (2.157)

La funcion K(s, t) de dos variables s y t se llama kernel de la transformacion. Para un
kernel dado la relacion (2.157) transforma una funcion f(t) en otra funcion F(s). La
funcion F(s) se llama la transformada integral de la funcion f(t).
La idea general de aplicacion de las transformadas integrales es: (i) Transformar un
problema para la funcion f(t) en un problema mas facil para su transformada F(s), (ii)
Resolver este problema, y luego (iii) Recuperar la funcion original f(t) a partir de su
transformada integral F(s). Al hacer una eleccion apropriada del kernel K(s, t) y de los
lmites de integracion y , a menudo es posible simplicar radicalmente un problema
que incluye una ecuacion diferencial lineal. Se aplican varias transformaciones integrales
y cada una es adecuada para ciertos tipos de problemas.
2. Convergencia y Divergencia de Integral Impropia. Muy a menudo las
transformadas integrales (y la transformada de Laplace tambien) emplean una integral
sobre un intevalo innito. Dichas integrales se llaman integrales impropias.
La integral impropia se dene como un lmite de la integral denida correspondiente
sobre el intervalo nito:

a
f(t)dt lim
A
A
a
f(t)dt, (2.158)
donde A es un n umero real positivo.
Convergencia de Integral Impropia: Si la integral denida correspondiente desde a
hasta A existe para toda A > a, y si su lmite existe cuando el lmite superior de in-
tegracion A tiende al innito (A ), entonces la integral impropia es convergente o
converge a ese valor lmite.
109
Divergencia de Integral Impropia: En caso contrario, si el lmite de la integral denida
no existe cuando el lmite superior de integracion A tiende al innito (A ), entonces
la integral impropia es divergente o diverge, o no existe.
Vamos a considerar los ejemplos que ilustran estas dos posibilidades.
Ejemplo 1. Tenemos la funcion exponencial f(t) = e
ct
, donde la variable t es positiva
o cero (t 0) y el parametro c es una constante real diferente de cero (c = 0). Calcular
la integral impropia

0
e
ct
dt = lim
A
A
0
e
ct
dt = lim
A
1
c
e
ct
A
0
= lim
A
1
c
e
cA
1
=
=
1
c
1 + lim
A
e
cA
1
c
(1 + 0) =
1
c
si c < 0,
lim
A
A = si c = 0,
1
c
(1 +) = si c > 0.
(2.159)
Si c < 0, entonces la funcion exponencial e
cA
= e
|c|A
tiende a cero (e
cA
= e
|c|A
0)
cuando el lmite superior de integracion A tiende al innito (A ). Por lo tanto, la
integral impropia dada converge al valor lmite [c[
1
si el parametro c es negativo, c < 0.
Si el parametro c > 0, entonces la funcion exponencial e
cA
tiende al innito (e
cA
)
cuando A tiende al innito (A ). De tal modo, la integral impropia (2.159) diverge
(no existe) si el parametro c es positivo, c > 0.
Cuando c = 0 el integrando es la unidad y la integral otra vez diverge.
Ejemplo 2. Tenemos la funcion f(t) = 1/t, donde la variable t es positiva y mayor o
igual a uno (t 1). Determinar si la integral impropia de esta funcion existe.

1
dt
t
= lim
A
A
1
dt
t
= lim
A
ln t[
A
1
= lim
A
ln A = . (2.160)
Ya que el logaritmo tiende al innito cuando su variable tiende al innito, la integral
impropia dada es divergente, y por lo tanto, no existe.
Ejemplo 3. Vamos a considerar la funcion potencial f(t) = t
p
, donde la variable t
es mayor o igual a uno (t 1) y p es un parametro real diferente de la unidad (p = 1).
Calcular la integral impropia de esta funcion potencial.

1
t
p
dt = lim
A
A
1
t
p
dt = lim
A
1
1 p
t
1p
A
1
= lim
A
1
1 p
A
1p
1
=
=
1
1 p
1 + lim
A
A
1p
1
1p
(1 + 0) =
1
p1
si p > 1,
1
1p
(1 +) = si p < 1.
(2.161)
Sabemos que la funcion potencial que contiene una potencia negativa tiende a cero cuando
su argumento tiende al innito. Por otro lado, la funcion potencial tiende al innito
cuando su potencia es positiva y su argumento tiende al innito. De tal manera:
Si p > 1, esto es 1p < 0, entonces A
1p
tiende a cero (A
1p
0) cuando A tiende al
innito (A ). Por lo tanto, la integral impropia dada converge al valor nito (p1)
1
si el parametro p es mayor que la unidad, p > 1.
Si p < 1, esto es 1 p > 0, entonces A
1p
tiende al innito (A
1p
) cuando A
tiende al innito (A ). Por eso, la integral impropia (2.161) diverge (no existe) si el
parametro p es menor que la unidad, p < 1.
110
De tal manera, llegamos a la siguiente conclusion: una integral impropia, y por lo
tanto una transformada integral que usa tal integral, puede ser convergente para algunas
funciones y puede divergir para las otras.
3. Funci on Seccionalmente Continua. Ahora vamos a introducir el concepto de
funcion seccionalmente continua que es muy importante en la teora de la transformada
de Laplace.
Denicion: Se dice que una funcion f(t) es seccionalmente continua en el intervalo
t si:
(i) El intervalo dado t puede partirse (dividirse) en un n umero nito de
subintervalos por medio de (mediante) un n umero nito de puntos,
= t
0
< t
1
< t
2
< . . . < t
n1
< t
n
= ,
de tal modo que:
(ii) La funcion f(t) es continua sobre cada subintevalo abierto t
i1
< t < t
i
, i =
1, 2, 3, . . . , n.
(iii) La funcion f(t) tiene discontinuidades nitas por salto en los nes de los subinte-
valos, esto es, en los puntos t
1
< t
2
< . . . < t
n1
.
En otras palabras, una funcion f(t) es seccionalmente continua en un intervalo
t si es continua en cada punto de este intervalo, excepto por un n umero nito de
discontinuidades por salto.
4. Funcion de Orden Exponencial. El ultimo concepto que debemos introducir
antes de denir la transformada de Laplace es la clase de funciones de orden exponencial.
Denicion: Se dice que una funcion f(t) (t > 0) es de orden exponencial si existen un
parametro real s
0
y dos parametros positivos t
0
> 0 y K > 0, tales que el modulo de la
funcion dada [f(t)[ no es mayor que la funcion exponencial K e
s
0
t
cuando la variable t se
aumenta y excede el valor t
0
,
[f(t)[ K e
s
0
t
para t > t
0
. (2.162)
El parametro s
0
se llama exponente de crecimiento de la funcion f(t), o bien orden expo-
nencial de la funcion f(t).
Si, por ejemplo, f(t) es una funcion creciente, entonces la condicion (2.162) signica
que la funcion f(t) en el intervalo t > t
0
no crece mas rapido que la funcion exponencial
K e
s
0
t
.
Es facil demostrar que la funcion potencial f(t) = t
a
(a > 0) y la funcion cosenoidal
f(t) = cos at son todas de orden exponencial. Realmente, siempre
[t
a
[ < e
t
, [ cos at[ 1 = e
0t
.
Entonces, el exponente de crecimiento s
0
de la funcion f(t) = t
a
es la unidad (s
0
= 1) y
el exponente de crecimiento s
0
de la funcion f(t) = cos at es cero (s
0
= 0). Por otro lado,
la funcion f(t) = e
t
2
no es de orden exponencial, porque crece mas rapido que cualquier
funcion exponencial e
s
0
t
con cualquier valor positivo del parametro s
0
cuando t > s
0
> 0.
2.4.2 Denicion y Existencia de Transformada de Laplace
1. Denicion. Tenemos una funcion f(t) la cual es denida cuando la variable t es
positiva o cero, t 0. Entonces, la funcion F(s) de la variable s, se dene por la formula
111
Lf(t) = F(s) =

0
e
st
f(t)dt, (2.163)
y se llama transformada de Laplace de la funcion f(t). Generalmente, la transformada de
Laplace de una funcion f(t) se denota como Lf(t). Ademas, generalmente la funcion
que se transforma, se denota por medio de una letra min uscula y su transformada de
Laplace se representa por la correspondiente letra may uscula. Por ejemplo, Lf(t) =
F(s), Lg(t) = G(s) y Ly(t) = Y (s).
La integral que dene la transformada de Laplace (2.163) es una integral impropia.
Sabemos que una integral impropia puede ser convergente para algunas funciones y puede
divergir para otras. Por eso, la funcion f(t) cuya transformada de Laplace Lf(t) = F(s)
existe, debe satisfacer ciertas condiciones.
2. Condiciones de existencia. Las condiciones que garantizan la existencia de la
transformada de Laplace Lf(t) = F(s) para una funcion f(t) son las siguientes:
(i) La funcion f(t) es seccionalmente continua en el intervalo (0 t < ),
(ii) La funcion f(t) es de orden exponencial s
0
(tiene el exponente de crecimiento s
0
),
Entonces, la transformada de Laplace Lf(t) = F(s) existe para tales valores de la
variable s los cuales son mayores que el orden exponencial s
0
de la funcion f(t). En otras
palabras, la transformada de Laplace Lf(t) = F(s) existe para s > s
0
.
Demostracion. Debemos demostrar que la integral impropia que se tiene en la deni-
cion de la transformada de Laplace (2.163) converge para s > s
0
. Al separar esta integral
en dos partes, tenemos

0
e
st
f(t)dt =
t
0
0
e
st
f(t)dt +

t
0
e
st
f(t)dt.
La primera integral del lado derecho existe por la condicion de que la funcion f(t) es
seccionalmente continua. Esta integral puede expresarse como una suma de integrales
sobre intervalos para los cuales la funcion e
st
f(t) es continua. Entonces, la existencia de
la integral total depende de la convergencia de su segunda parte. Como la funcion f(t) es
de orden exponencial s
0
, satisface la condicion (2.162). En este caso tenemos para t t
0
:
[e
st
f(t)[ K e
st
e
s
0
t
= K e
(ss
0
)t
.
Vemos que para s > s
0
, esto es para s s
0
> 0, la funcion exponencial e
(ss
0
)t
tiende a
cero (e
(ss
0
)t
0) cuando la variable t tiende al innito (t ). De donde,

t
0
e
st
f(t)dt

t
0
e
st
f(t)
dt K

t
0
e
(ss
0
)t
dt =
=
K
s s
0
e
(ss
0
)t
t
0
=
K
s s
0
e
(ss
0
)t
0
para s > s
0
.
Por lo tanto, la segunda parte de la integral total converge a un valor nito si la variable
s es mayor que el orden exponencial s
0
. La existencia de las dos partes de la integral
impropia signica que la transformada de Laplace (2.163) realmente existe para s > s
0
.
112
2.4.3 Propiedades de Transformada de Laplace
Vamos a considerar las propiedades basicas de la transformada de Laplace.
1. Propiedad de Linealidad. Si c
1
y c
2
son dos constantes cualesquiera y f
1
(t)
y f
2
(t) dos funciones cualesquiera, cuyas transformadas de Laplace existen, entonces,
podemos escribir
Lc
1
f
1
(t) +c
2
f
2
(t) = c
1
Lf
1
(t) +c
2
Lf
2
(t). (2.164)
Esta propiedad resulta directamente de la propiedad lineal de la integral denida. Se dice
que la transformada de Laplace es un operador integral lineal. Esta propiedad es de gran
importancia y se aplica muy frecuentemente.
2. Teorema de Semejanza. Para cualquier constante positiva c > 0 y una funcion
f(t) con la transformada de Laplace Lf(t) = F(s), tenemos
Lf(ct) =
1
c
F
s
c
, c > 0. (2.165)
3. Transformadas de Derivadas. Tenemos una funcion f(t) con la transformada
de Laplace Lf(t) = F(s). Entonces, la transformada de Laplace de su derivada es
Lf
(t) = sLf(t) f(0) = s F(s) f(0). (2.166)

La transformada de la n-esima derivada:
Lf
(n)
(t) = s
n
Lf(t) s
n1
f(0) s
n2
f
(0) . . . sf
(n2)
(0) f
(n1)
(0)
= s
n
F(s) s
n1
f(0) s
n2
f
(0) . . . sf
(n2)
(0) f
(n1)
(0). (2.167)
Esta propiedad es la mas importante para resolver las ecuaciones diferenciales con valores
iniciales.
4. Derivadas de Transformadas. La derivaci on de la transformada de Laplace
F(s) = Lf(t) con respecto a su argumento s es equivalente a la multiplicacion de la
funcion f(t) por su argumento t con el signo menos:
Ltf(t) =
d
ds
Lf(t) = F
(s). (2.168)
Generalizacion para la n-esima derivada:
L(t)
n
f(t) =
d
n
ds
n
Lf(t) = F
(n)
(s). (2.169)
5. Transformada de Integral. La integraci on de la funcion f(t) se reduce a la
division de su transformada F(s) = Lf(t) entre su argumento s:
L
t
0
f()d =
F(s)
s
, s > 0. (2.170)
6. Integral de Transformada. La integracion de la transformada F(s) = Lf(t)
es equivalente a la division de la funcion f(t) entre su argumento t:
113
L
f(t)
t
=

s
F(s
)ds
. (2.171)
7. Primer Teorema de Traslacion. Para cualquier n umero complejo c y una
funcion f(t) con la transformada de Laplace Lf(t) = F(s), tenemos
Le
ct
f(t) = F(s c). (2.172)
Esta propiedad es muy util para calcular las transformadas de Laplace de algunos pro-
ductos de una funcion exponencial por otra funcion.
2.4.4 Transformadas de Laplace de Funciones Basicas
Ahora vamos a encontrar las transformadas de Laplace para algunas funciones basicas.
Estas transformadas pueden obtenerse por medio de la aplicacion directa de la denicion
(2.163) o de las propiedades de la transformada de Laplace.
1. Transformada de la Unidad. Encontrar la transformada de Laplace para
f(t) = 1, t 0. De acuerdo con la denicion,
L1 = F(s) =

0
e
st
dt =
e
st
s
0
=
1
s
para s > 0. (2.173)
Si s > 0, el exponente st es negativo y la funcion exponencial e
st
tiende a cero (e
st
0) cuando la variable de integracion t tiende al innito (t ). Por eso, la integral

impropia converge en el lmite superior para s > 0. Si s 0 el exponente st = [s[t no
es negativo y la integral diverge. Entonces, el caso en el que s 0 debe eliminarse.
2. Transformada de Funci on Exponencial. Encontrar la transformada de Laplace
para f(t) = e
at
, t 0.
Manera 1. De acuerdo con la denicion,
Le
at
= F(s) =

0
e
st
e
at
dt =

0
e
(sa)t
dt =
e
(sa)t
s a
0
=
=
1
s a
para s > a. (2.174)
Si s > a, esto es s a > 0, el exponente (s a)t es negativo y la funcion exponencial
e
(sa)t
tiende a cero (e
(sa)t
0) cuando la variable de integraci on t tiende al innito
(t ). Por eso, la integral impropia converge en el lmite superior para s a > 0. En
caso contrario, cuando s a la integral diverge.
Manera 2. De acuerdo con el primer teorema de traslacion (2.172) y la formula para
la transformada de la unidad (2.173):
Le
at
= Le
at
1 = L1
ssa
=
1
s a
para s a > 0.
3. Transformada de Funcion Seno. Hallar la transformada de Laplace para
f(t) = sen at, t 0.
114
Para obtener la transformada de Laplace de la funcion seno, vamos a aplicar la formula
de Euler para el seno, que conecta al seno y la funcion exponencial:
sen =
1
2i
e
i
e
i
. (2.175)
Entonces, de acuerdo con la propiedad de linealidad (2.164) y la formula (2.174) para la
transformada de Laplace de la funcion exponencial, podemos escribir
Lsen at = F(s) = L
1
2i
e
iat
e
iat
=
1
2i
Le
iat
Le
iat
=
=
1
2i
1
s ia

1
s +ia
=
1
2i
s +ia s +ia
(s ia)(s +ia)
=
=
a
s
2
+a
2
para s > 0. (2.176)
4. Transformada de Funci on Coseno. Hallar la transformada de Laplace para
f(t) = cos at, t 0.
Para obtener la transformada de Laplace del coseno, podemos hacer como en el caso del
seno. Sin embargo, la manera mas facil es usar la formula (2.166) para las transformadas
de las derivadas:
Lcos at = F(s) =
1
a
Lsen
at =
s
a
Lsen at
1
a
sen at[
t=0
=
s
a
a
s
2
+a
2
=
=
s
s
2
+a
2
para s > 0. (2.177)
5. Transformada del Seno por Funci on Exponencial. Hallar la transformada
de Laplace para f(t) = e
at
sen bt, t 0.
Empleamos el primer teorema de traslacion (2.172) y la formula para la transformada
del seno (2.176):
Le
at
sen bt = F(s) =
b
(s a)
2
+b
2
para s > a. (2.178)
6. Transformada del Coseno por Funcion Exponencial. Encontrar la transfor-
mada de Laplace para f(t) = e
at
cos bt, t 0.
Otra vez aplicamos el primer teorema de traslacion (2.172) y la formula para la trans-
formada del coseno (2.177):
Le
at
cos bt = F(s) =
s a
(s a)
2
+b
2
para s > a. (2.179)
7. Transformada del Seno Hiperbolico. Determinar la transformada de Laplace
para f(t) = senh at, t 0.
Para obtener la transformada de Laplace del seno hiperbolico, aplicamos la denicion,
senh =
1
2
, (2.180)
115
despues, la propiedad de linealidad (2.164) y la formula (2.174) para la transformada de
Laplace de la funcion exponencial. De tal modo obtenemos
Lsenh at = F(s) =
a
s
2
a
2
para s > [a[. (2.181)
8. Transformada del Coseno Hiperbolico. Determinar la transformada de
Laplace para f(t) = cosh at, t 0.
Para obtener la transformada de Laplace del coseno hiperbolico, podemos hacer lo
mismo que en el caso del coseno trigonometrico. Obtenemos
Lcosh at = F(s) =
s
s
2
a
2
para s > [a[. (2.182)
9. Transformada del Seno Hiperbolico por Funci on Exponencial. Determinar
la transformada de Laplace para f(t) = e
at
senh bt, t 0.
Usamos el primer teorema de traslacion (2.172) y la formula para la transformada del
seno hiperbolico (2.181):
Le
at
senh bt = F(s) =
b
(s a)
2
b
2
para s a > [b[. (2.183)
10. Transformada del Coseno Hiperbolico por Funci on Exponencial. Deter-
minar la transformada de Laplace para f(t) = e
at
cosh bt, t 0.
del coseno hiperbolico (2.182):
Le
at
cosh bt = F(s) =
s a
(s a)
2
b
2
para s a > [b[. (2.184)
11. Funci on Gamma. La funcion gamma es una funcion especial que es muy util
para determinar las transformadas de Laplace de algunas funciones potenciales. Esta
funcion se denota por (p) y se dene por la integral impropia,
(p + 1) =

0
e
x
x
p
dx. (2.185)
La integral en la denicion (2.185) converge en el innito (x ) para todos los valores
de la variable p. Para los valores negativos de p (p < 0) la integral puede divergir en el
lmite inferior x = 0 de integracion. Sin embargo, es posible demostrar que la integral
converge en x = 0 para p > 1.
Propiedades de la Funcion Gamma:
1. Es muy facil demostrar por medio de integraci on por partes, que
(p + 1) = p (p) para p > 0. (2.186)
2. Cuando la variable independiente p es solamente un n umero entero y positvo n,
entonces la formula (2.186) se reduce a
(n + 1) = n! para n = 1, 2, 3, . . . . (2.187)
116
3. Es posible demostrar que para cualquier n umero n entero y positvo y para p > 0,
tenemos
(p +n) = p(p + 1) . . . (p +n 1)(p) para p > 0, n = 1, 2, 3, . . . . (2.188)
4. Como resulta directamente de la denicion (2.185),
(1) = 1. (2.189)
5. El valor de la funcion gamma (p) en el punto p = 1/2 es
(1/2) =
(2.190)
Este resultado se sigue de la denicion (2.185) por medio de la reduccion a la integral de
Poisson

0
e
x
2
dx =
/2. (2.191)
12. Transformada de Funci on Potencial. Determinar la transformada de Laplace
para f(t) = t
p
, para p > 1 y t 0.
De acuerdo con la denicion (2.163) para la transformada de Laplace y la denicion
(2.185) para la funcion gamma, obtenemos
Lt
p
= F(s) =

0
e
st
t
p
dt =
1
s
p+1

0
e
x
x
p
dx =
=
(p + 1)
s
p+1
para p > 1, s > 0. (2.192)
Si p es un entero positivo, entonces
Lt
n
= F(s) =
n!
s
n+1
para n = 1, 2, 3, . . . , s > 0. (2.193)
Para p = 1/2 encontramos:
Lt
1/2
= F(s) =
(1/2)
s
1/2
=
/s para s > 0. (2.194)

Lt
1/2
= F(s) =
(3/2)
s
3/2
=
(1/2)(1/2)
s
3/2
=
2s
3/2
para s > 0. (2.195)
13. Transformada de Funcion Potencial por Funcion Exponencial. Determi-
nar la transformada de Laplace para f(t) = e
at
t
n
, n es un entero positivo, t 0.
de la funcion potencial (2.193):
Le
at
t
n
= F(s) =
n!
(s a)
n+1
para n = 1, 2, 3, . . . , s > a. (2.196)
117
14. Transformada del Seno por Funci on Potencial. Hallar la transformada de
Laplace para f(t) = t sen at, t 0.
Empleamos la propiedad de las derivadas de las transformadas (2.168) y la formula
para la transformada del seno (2.176):
Lt sen at = F(s) =
d
ds
Lsen at =
d
ds
a
s
2
+a
2
=
2as
(s
2
+a
2
)
2
. (2.197)
15. Transformada de Coseno por Funcion Potencial. Encontrar la transfor-
mada de Laplace para f(t) = t cos at, t 0.
Otra vez aplicamos la propiedad de derivadas de transformadas (2.168) y la formula
para la transformada de coseno (2.177):
Lt cos at = F(s) =
d
ds
Lcos at =
d
ds
s
s
2
+a
2
=
s
2
a
2
(s
2
+a
2
)
2
. (2.198)
2.4.5 Transformada Inversa
Hemos dicho que la idea general de aplicacion de la transformada de Laplace es:
(i) Transformar un problema para la funcion f(t) en un problema mas facil para su
transformada Lf(t) = F(s).
(ii) Resolver este problema, y despues
(iii) Recuperar la funcion original f(t) a partir de su transformada de Laplace F(s) =
Lf(t).
De tal manera, en esta ultima etapa llegamos al problema de determinar la funcion
f(t) que corresponde a la transformada conocida F(s). Este problema se conoce como
problema de inversion de la transformada de Laplace.
1. Denicion. Si la funcion F(s) es la transformada de Laplace de la funcion f(t),
esto es F(s) = Lf(t), entonces la funcion f(t) se llama la transformada inversa de
Laplace correspondiente a F(s). Para la transformada inversa se usa la notacion:
f(t) = L
1
F(s). (2.199)
El proceso de encontrarla se llama inversion de la transformada.
2. Correspondencia uno a uno. Debido a que la transformada de Laplace es
una integral impropia, en general, la transformada inversa no es unica. En general varias
funciones pueden dar el mismo valor de la integral de Laplace (2.163). Sin embargo,
puede demostrarse que, si f(t) es una funcion continua con la transformada de Laplace
Lf(t) = F(s), entonces no existe otra funcion continua que tiene la misma transfor-
mada. En otras palabras, existe esencialmente una correspondencia uno a uno entre las
funciones y sus transformadas de Laplace.
Debido a tal correspondencia, si conocemos la transformada de Laplace de la solucion
de un problema, podemos encontrar la propia solucion, simplimente buscandola en la
seccion anterior o en las tablas de las transformadas de Laplace.
3. Propiedades de Transformada Inversa:
3.1. Propiedad de Linealidad. Para cualesquiera constantes c
1
, c
2
y cualesquiera
transformadas de Laplace F
1
(s), F
2
(s) que tienen sus transformadas inversas, podemos
escribir
118
L
1
c
1
F
1
(s) +c
2
F
2
(s) = c
1
L
1
F
1
(s) +c
2
L
1
F
2
(s). (2.200)
Es decir, como la transformada de Laplace, la transformada inversa tambien es un operador
lineal.
En muchos problemas es conveniente aplicar esta propiedad. Por ejemplo, para encon-
trar la funcion f(t) es muy util representar su transformada de Laplace como una suma de
funciones cuyas transformadas inversas ya conocemos o podemos encontrar en las tablas.
Para representar una transformada de Laplace como una suma de varias transfor-
madas, el desarrollo en fracciones parciales es particularmente util. Respecto a esto la
propiedad siguiete muestra como es posible aplicar un desarrollo general en fracciones
parciales para calcular muchas transformadas inversas.
3.2. Transformada Inversa para una Fracci on Racional. Vamos a suponer que
la transformada de Laplace es una fraccion racional. Esto signica que
F(s) = P(s)/Q(s), (2.201)
donde el denominador Q(s) es un polinomio de grado n y el numenador P(s) es un
polinomio de grado menor que n.
Suponemos tambien que el denominador Q(s) tiene ceros distintos r
1
, r
2
, r
3
, . . ., r
n
.
Ya que en este caso el polinomio Q(s) puede factorizarse,
Q(s) = (s r
1
)(s r
2
) . . . (s r
n
),
entonces la transformada de Laplace (2.201) tiene un desarrollo en fracciones parciales de
la forma:
F(s) =
P(s)
Q(s)
=
A
1
s r
1
+
A
2
s r
2
+. . . +
A
n
s r
n
=
n
k=1
A
k
s r
k
.
Es necesario determinar los coecientes A
k
. Vamos a multiplicar ambas partes de esta
expresion por (s r
m
) y despues, tomar el lmite cuando la variable s tiende a la raz r
m
:
lim
sr
m
P(s)(s r
m
)
Q(s)
= lim
sr
m
n
k=1
A
k
(s r
m
)
s r
k
.
Es evidente que en la suma con respecto a k solo el termino k = m no es cero, sino es
igual a A
m
. Los otros terminos k = m son iguales a cero. Por esto,
lim
sr
m
n
k=1
A
k
(s r
m
)
s r
k
= lim
sr
m
A
1
(s r
m
)
s r
1
+ lim
sr
m
A
2
(s r
m
)
s r
2
+. . . +
+ lim
srm
A
m
(s r
m
)
s r
m
+. . . + lim
srm
A
n
(s r
m
)
s r
n
= A
m
.
Entonces, para el coeciente A
m
obtenemos la formula:
A
m
= lim
sr
m
P(s)(s r
m
)
Q(s)
= P(r
m
) lim
sr
m
s r
m
Q(s)
.
Como s r
m
es igual a cero cuando s = r
m
y Q(s = r
m
) = 0, aplicamos la regla de
LHopital:
A
m
= P(r
m
) lim
sr
m
s r
m
Q(s)
= P(r
m
) lim
sr
m
(s r
m
)
(s)
= P(r
m
) lim
sr
m
1
Q
(s)
.
119
Entonces, la expresion nal para el coeciente A
m
es
A
m
= P(r
m
)/Q
(r
m
) , m = 1, 2, 3, . . . , n.
De tal manera para la transformada de Laplace (2.201), llegamos al desarrollo en
fracciones parciales en la forma:
F(s) =
P(s)
Q(s)
=
n
k=1
P(r
k
)
Q
(r
k
)
1
(s r
k
)
. (2.202)
Al aplicar la propiedad de linealidad (2.200) y la formula (2.174) para la transformada de
Laplace para una funcion exponencial, es muy facil saber que la transformada inversa de
una fraccion racional (2.202) es
L
1
F(s) = L
1
P(s)
Q(s)
=
n
k=1
P(r
k
)
Q
(r
k
)
L
1
1
s r
k
=
n
k=1
P(r
k
)
Q
(r
k
)
e
r
k
t
. (2.203)
Esta propiedad dice como obtener un desarrollo general en fracciones parciales y aplicarlo
para calcular muchas transformadas inversas.
2.4.6 Solucion de Problemas con Valor Inicial
Vamos a demonstrar como puede emplearse la transformada de Laplace para resolver
el problema de Cuachy con una ecuacion diferencial lineal con coecientes constantes.
Respecto a esto, la utilidad de la transformada de Laplace es la sigiuiente:
i. La transformada de la derivada de la funcion incognita esta dada en una relacion
(2.167) lineal muy simple con la transformada de la funcion incognita. Y como esta
relacion contiene la funcion incognita y sus derivadas en el punto t = 0, la transformada
de Laplace es un medio ideal para resolver las problemas de valor inicial.
ii. La solucion que satisface las condiciones iniciales se encuentra automaticamente.
No debemos hallar la solucion general y despues determinar las constantes arbitrarias.
iii. Ademas, al aplicar la transformada de Laplace, podemos reducir una ecuacion
diferencial lineal con coecientes constantes a una ecuacion algebraica para la transfor-
mada de la funcion incognita.
iv. Las ecuaciones no-homogeneas se resuelven exactamente de la misma manera que
las homogeneas. No es necesario resolver primero la ecuacion homogenea correspondiente
y despues encontrar la solucion particular de la ecuacion no-homogenea inicial.
Para ver estas utilidades y estudiar como emplear la transformada de Laplace, vamos
a considerar algunos ejemplos.
Ejemplo 1. Resolver el problema de valor inicial.
y
2y = 0, y(0) = 1, y
(0) = 0. (2.204)
Consideramos que y es la funcion de la variable independiente t.
Manera 1: Primero, podemos resolver este simple problema por medio de ecuacion
caracterstica.
El orden de la ecuacion direfencial es n = 2. Entonces la ecuacion caracterstica es de
segundo orden:
r
2
r 2 = 0, o, despues de factorizarlo (r + 1)(r 2) = 0.
120
Tenemos dos races reales y diferentes: r
1
= 1 y r
2
= 2. De donde obtenemos la solucion
general de la ecuacion diferencial dada en la forma:
y
c
(t) = c
1
e
t
+c
2
e
2t
.
Para satisfacer las condiciones iniciales debemos resolver el sistema:
y(0) = c
1
+c
2
= 1, y
(0) = c
1
+ 2c
2
= 0.
La solucion de este sistema es
c
1
= 2/3 y c
2
= 1/3.
y(t) =
2
3
e
t
+
1
3
e
2t
.
Manera 2: Ahora resolvamos el problema por medio de la transformada de Laplace.
Aplicamos la transformada en ambas partes de la ecuacion de acuerdo con la propiedad
de linealidad (2.164):
Ly
Ly
2Ly = 0.
Despues, empleamos la relacion (2.167) para expresar las transformadas de derivadas
Ly
y Ly
en terminos de la transformada Ly de la funcion incognita. Entonces,

la ecuacion toma la forma:
s
2
Ly sy(0) y
(0) [sLy y(0)] 2Ly = 0,

o bien,
(s
2
s 2)Y (s) + (1 s)y(0) y
(0) = 0,
donde Ly = Y (s). Sustituimos las condiciones iniciales y despejamos la transformada
Y (s). Obtenemos
Y (s) =
s 1
s
2
s 2
=
s 1
(s + 1)(s 2)
.
Es muy interesante notar que el denominador en esta expresion para la transformada de
Laplace es precisamente el polinomio caracterstico asociado con la ecuacion diferencial
dada.
Hemos obtenido la transformada de Laplace Y (s) de la solucion y(t) del problema
con valor inicial. Para determinar la funcion y(t) debemos encontrar la funcion cuya
transformada es Y (s) dada. En este ejemplo podemos hacerlo al desarrollar la expresion
para Y (s) en fracciones parciales. Escribimos
Y (s) =
s 1
(s + 1)(s 2)
=
a
s + 1
+
b
s 2
=
a(s 2) +b(s + 1)
(s + 1)(s 2)
.
Igualamos los numeradores:
s 1 = a(s 2) +b(s + 1).
121
Es importante notar que esta ecuacion debe cumplirse para todos los valores de la variable
s. Entonces, hacemos s = 1 y la ecuacion se reduce a: 2 = 3a, de donde a = 2/3.
Despues, hacemos s = 2 y obtenemos 1 = 3b, o b = 1/3. Al sustituir estos valores de a y
b, encontramos la transformada de Laplace en la forma de dos fracciones parciales:
Y (s) =
2/3
s + 1
+
1/3
s 2
.
La solucion del problema y(t) es la transformada inversa de Y (s), y(t) = L
1
Y (s).
De acuerdo con la linealidad de las transformadas inversas, tenemos
y(t) = L
1
Y (s) =
2
3
L
1
1
s + 1
+
1
3
L
1
1
s 2
.
Entonces, para obtener la solucion del problema, debemos calcular la transformada inversa
de cada uno de los terminos en la expresion para Y (s). Aplicamos el resultado (2.174)
para la transformada de una funcion exponencial. Concluimos que
Le
t
=
1
s + 1
, esto es L
1
1
s + 1
= e
t
.
Ademas,
Le
2t
=
1
s 2
, esto signica que L
1
1
s 2
= e
2t
.
De tal manera, obtenemos que la solucion del problema es
y(t) =
2
3
e
t
+
1
3
e
2t
.
Vemos que esta es la misma solucion que se obtiene por el metodo de la ecuacion carac-
terstica.
y
+y = sen 2t, y(0) = 0, y
(0) = 1. (2.205)
Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuacion diferencial dada de acuerdo con
la propiedad de linealidad (2.164) y la relacion (2.167) para las transformadas de las
derivadas. Ademas, usamos la formula (2.176) para la transformada del seno. Obtenemos:
s
2
Y (s) sy(0) y
(0) +Y (s) =
2
s
2
+ 4
.
Sustituimos las condiciones iniciales y despejamos la transformada Y (s). Encontramos:
Y (s) =
s
2
+ 6
(s
2
+ 1)(s
2
+ 4)
.
Desarrollamos la expresion para Y (s) en fracciones parciales:
Y (s) =
s
2
+ 6
(s
2
+ 1)(s
2
+ 4)
=
as +b
s
2
+ 1
+
cs +d
s
2
+ 4
=
=
(as +b)(s
2
+ 4) + (cs +d)(s
2
+ 1)
(s
2
+ 1)(s
2
+ 4)
.
122
s
2
+ 6 = (as +b)(s
2
+ 4) + (cs +d)(s
2
+ 1).
Despues, comparamos los coecientes de potencias iguales de s y obtenemos el sistema:
a +c = 0, b +d = 1,
4a +c = 0, 4b +d = 6.
La solucion del sistema es
a = 0, b = 5/3, c = 0, d = 2/3.
Al sustituir estos valores de a, b, c y d, encontramos la transformada de Laplace en la
forma de dos fracciones parciales:
Y (s) =
5/3
s
2
+ 1

2/3
s
2
+ 4
.
La solucion del problema y(t) es la transformada inversa de Y (s):
y(t) = L
1
Y (s) =
5
3
L
1
1
s
2
+ 1

1
3
L
1
2
s
2
+ 4
.
Aplicamos el resultado (2.176) para la transformada del seno. De tal manera, obtenemos
que la solucion del problema con valor inicial (2.205) tiene la forma:
y(t) =
5
3
sen t
1
3
sen 2t.
y
(iv)
y = 0, y(0) = 0, y
(0) = 1, y
(0) = 0, y
(0) = 0. (2.206)
La transformada de Laplace de la ecuacion diferencial dada es
s
4
Y (s) s
3
y(0) s
2
y
(0) sy
(0) y
(0) Y (s) = 0.
Sustituimos las condiciones iniciales y despejamos la transformada Y (s):
Y (s) =
s
2
s
4
1
.
Y (s) =
s
2
s
4
1
=
s
2
(s
2
1)(s
2
+ 1)
=
as +b
s
2
1
+
cs +d
s
2
+ 1
.
s
2
= (as +b)(s
2
+ 1) + (cs +d)(s
2
1).
Esta igualdad debe cumplirse para toda s. Hacemos s = 1 y, despues, s = 1. Obtenemos
el par de ecuaciones
2(a +b) = 1 2(b a) = 1.
123
Sus soluciones es a = 0 y b = 1/2. Ahora acemos s = 0 y obtenemos
b d = 0,
de donde d = 1/2. Por ultimo, al igualar los coecientes de los terminos c ubicos, encon-
tramos
a +c = 0,
de donde c = 0. Al sustituir los valores de a = 0, b = 1/2, c = 0 y d = 1/2, llegamos a la
transformada de Laplace en forma de fracciones parciales:
Y (s) =
1/2
s
2
1
+
1/2
s
2
+ 1
.
La transformada inversa de Y (s) es:
y(t) = L
1
Y (s) =
1
2
L
1
1
s
2
1
+
1
2
L
1
1
s
2
+ 1
.
Aplicamos los resultados para las transformadas de seno (2.176) y seno hiperbolico (2.181).
De tal manera, obtenemos que la solucion del problema con valor inicial (2.206) tiene la
forma:
y(t) =
1
2
senh t +
1
2
sen t.
Ejemplo 4. Encontrar la solucion del problema de Cuachy.
y
+y
= t
3
+t, y(0) = 1, y
(0) = 2. (2.207)
derivadas. Ademas, usamos la formula (2.193) para la transformada de la funcion poten-
cial. Obtenemos:
s
2
Y (s) sy(0) y
(0) +sY (s) y(0) =

6
s
4
+
1
s
2
.
Sustituimos las condiciones iniciales y despejamos la transformada Y (s):
Y (s) =
1
s(s + 1)
s + 3 +
6
s
4
+
1
s
2
=
s
5
+ 3s
4
+s
2
+ 6
s
5
(s + 1)
.
Y (s) =
s
5
+ 3s
4
+s
2
+ 6
s
5
(s + 1)
=
A
s
+
B
s
2
+
C
s
3
+
D
s
4
+
E
s
5
+
F
s + 1
.
s
5
+ 3s
4
+s
2
+ 6 = As
4
(s + 1) +Bs
3
(s + 1) +Cs
2
(s + 1) +Ds(s + 1) +E(s + 1) +Fs
5
.
Esta igualdad debe satisfarse para toda s. Hacemos s = 0 y obtenemos E = 6. Despues,
hacemos s = 1 y hallamos F = 9. Igualamos los coecientes de los terminos de
la quinta potencia ( s
5
), encontramos A + F = 1, de donde A = 10. Igualamos los
124
coecientes de los terminos de la cuarta potencia ( s
4
), encontramos A + B = 3, de
donde B = 7. Igualamos los coecientes de los terminos cubicos ( s
3
), encontramos
B + C = 0, de donde C = 7. Por ultimo, al igualar los coecientes de los terminos
cuadrados ( s
2
), encontramos C + D = 1, de donde D = 6. Al sustituir los valores
de A = 10, B = 7, C = 7, D = 6, E = 6 y F = 9, llegamos a la transformada de
Laplace en la forma de fracciones parciales:
Y (s) =
10
s

7
s
2
+
7
s
3

6
s
4
+
6
s
5

9
s + 1
.
Entonces, la transformada inversa de Y (s) es:
y(t) = L
1
Y (s) = 10L
1
1
s
7L
1
1
s
2
+ 7L
1
1
s
3

6L
1
1
s
4
+ 6L
1
1
s
5
9L
1
1
s + 1
.
Para obtener la solucion del problema, aplicamos los resultados para las transformadas de
funcion potencial (2.193) y funcion exponencial (2.174). De tal manera, obtenemos que
la solucion del problema con valor inicial (2.207) tiene la forma:
y(t) = 10 7t +
7
2
t
2
t
3
+
1
4
t
4
9e
t
.
Ahora vamos a demostrar que el metodo de la transformada de Laplace puede em-
plearse no solo para resolver los problemas de Cauchy, sino tambien para encontrar las
soluciones de los problemas con valores en frontera.
Ejemplo 5. Encontrar la solucion del problema con valores en frontera.
y
+y = 4t, y(0) = 1, y(/2) = 2. (2.208)

derivadas. Ademas, usamos la formula (2.193) para la transformada de funcion potencial.
Obtenemos:
s
2
Y (s) sy(0) y
(0) +Y (s) =
4
s
2
.
En este caso no tenemos condicion inicial para la derivada, pero en lugar de esta tenemos
el valor en frontera para la funcion incognita. Entonces, sustituimos la condicion inicial
solo para la funcion y despejamos la transformada Y (s):
Y (s) =
1
s
2
+ 1
(0) +s +
4
s
2
=
s
3
+y
(0)s
2
+ 4
s
2
(s
2
+ 1)
.
Y (s) =
s
3
+y
(0)s
2
+ 4
s
2
(s
2
+ 1)
=
A
s
+
B
s
2
+
C +Ds
s
2
+ 1
.
s
3
+y
(0)s
2
+ 4 = As(s
2
+ 1) +B(s
2
+ 1) + (C +Ds)s
2
.
125
Esta igualdad debe satisfarse para toda s. Hacemos s = 0 y obtenemos B = 4. Igualamos
los coecientes de los terminos de la primera potencia ( s
1
), encontramos A = 0.
Igualamos los coecientes de los terminos cubicos ( s
3
), encontramos A + D = 1, de
donde D = 1. Por ultimo, al igualar los coecientes de los terminos cuadrados ( s
2
),
encontramos B + C = y
(0), de donde C = y
(0) 4. Al sustituir los valores de A = 0,

B = 4, C = y
(0) 4 y D = 1, llegamos a la transformada de Laplace en la forma de

fracciones parciales:
Y (s) =
4
s
2
+
y
(0) 4
s
2
+ 1
+
s
s
2
+ 1
.
Ahora, aplicamos los resultados para las transformadas de la funcion potencial (2.193),
seno (2.176) y coseno (2.177). De tal manera, encontramos:
y(t) = 4t + [y
(0) 4] sen t + cos t.

Despues, sustituimos la segunda condicion para obtener la derivada y
(0):
2 + [y
(0) 4] = 2, de donde y
(0) = 4.
Entonces, la solucion del problema con valores de frontera (2.208) tiene la forma:
y(t) = 4t + cos t.
2.4.7 Funcion Escalon Unitario de Heaviside
Muy a menudo, algunos probelmas de los circuitos electricos o de las vibraciones en
sistemas mecanicos contienen una fuerza discontinua o una fuerza impulsiva. Estos
problemas se reducen a ecuaciones diferenciales cuyas partes derechas (los terminos no-
homogeneos) g(t) tambien son funciones discontinuas o impulsivas. Dichas ecuaciones
diferenciales se resuelven por medio de la transformada de Laplace. En esta y en las
siguientes secciones vamos a conocer como realmente obtener las soluciones de dichos
problemas.
Primero, vamos a introducir una funcion conocida como funcion escalon unitario de
Heaviside.
1. Denicion. Una funcion de la variable t y del parametro se llama funcion
escalon unitario de Heaviside (t ), si esta funcion es igual a cero para todos los
valores de la variable t los cuales son menores que el valor del parametro (t < ) y es
igual a la unidad cuando t es igual o mayor que (t ). Esta denicion se expresa por
la formula siguiente
(t ) =
0 para t < , o t < 0,

1 para t , o t 0.
(2.209)
De esta formula se sigue que la funcion escalon unitario de Heaviside (x) es igual a cero
cuando su argumento x es negativo (x < 0) y es igual a la unidad cuando su argumento
x es positivo o cero (x 0),
(x) =
0 para x < 0,
1 para x 0.
(2.210)
126
La funcion de Heaviside (t ) contiene solo un escalon unitario positivo en el punto
t = . Sin embargo, cualquier funcion que contiene cualquier n umero de discontinuidades
por salto puede expresarse en terminos de esta funcion simple.
2. Funcion Escalon Descendente. Por ejemplo, la funcion que describe un escalon
unitario negativo o un escalon descendente, es
1 (t ) =
1 para t < ,
0 para t ,
= ( t). (2.211)
De donde vemos que la diferencia entre la unidad y la funcion de Heaviside (x) es
tambien la funcion de Heaviside pero con el signo cambiado en su argumento,
1 (x) = (x). (2.212)
Dicha funcion se llama funcion escalon unitario descendente.
3. Funci on Ventana. Para obtener dos saltos debemos introducir dos funciones
escalon unitario. Por ejemplo, la funcion (t a) (t b), donde b > a, representa un
pulso rectangular o una ventana con dos saltos, uno positivo y uno negativo,
(t a) (t b) =
0 0 = 0 para t < a < b,

1 0 = 1 para a t < b,
1 1 = 0 para a < b t.
(2.213)
La funcion de Heaviside (t ), (2.209), tiene un salto cuyo valor es igual a la
unidad. Por lo visto, para obteber un escalon con alg un valor que sea cualquier n umero
A, debemos multiplicar la funcion escalon unitario (t ) por este n umero A. De
tal menera, la funcion escalon unitario de Heaviside es muy util para expresar cualquier
funcion seccionalmente continua sobre todo el semi-eje t 0.
4. Transformada de Laplace de Funcion Escalon Unitario de Heaviside.
Vamos a calcular la transformada de Laplace de la funcion escalon unitario (t ),
(2.209). De acuerdo con la denicion (2.163), escribimos
L(t ) = F(s) =

0
e
st
(t )dt =
e
st
dt.
Hacemos el cambio de la variable de integraci on t = t
+, obtenemos
L(t ) = F(s) = e
s

0
e
st
dt
.
La integral en esta expresion es la transformada de Laplace de la unidad (2.173), la cual es
L1 = 1/s. Entonces, para la transformada de Laplace de la funcion Heaviside (2.209)
llegamos al resultado:
L(t ) = F(s) =
e
s
s
para s > 0. (2.214)
5. Transformada de Laplace de Funcion Escalon Descendente. Esta trans-
formada puede encontrarse de dos maneras.
Manera 1. Usamos la primera forma 1 (t ) para la funcion escalon descendente.
Empleamos la propiedad de linealidad (2.164) y las expresiones para las transformadas
127
de la unidad (2.173), L1 = 1/s, y de la funcion de Heaviside (2.214). Como resultado
obtenemos:
L1 (t ) = F(s) = L1 L(t ) =
1 e
s
s
.
Manera 2. Sustituimos en la denicion (2.163) para la transformada de Laplace la
segunda forma ( t) para la funcion escalon descendente,
L( t) = F(s) =

0
e
st
( t)dt =

0
e
st
dt.
Ahora, calculamos la integral,
L( t) = F(s) =

0
e
st
dt =
e
st
s
0
=
1 e
s
s
.
Entonces, ambas maneras dan un solo resultado:
L1 (t ) = L( t) = F(s) =
1 e
s
s
para s > 0. (2.215)
6. Transformada de Laplace de Funcion Ventana. Para obtener la transformada
de la funcion ventana (t a) (t b), (2.213), debemos aplicar la propiedad de
linealidad (2.164) y la expresion (2.214) para la transformada de la funcion de Heaviside.
Como resultado obtenemos:
L(t a) (t b) = F(s) =
e
as
e
bs
s
para s > 0. (2.216)
Cuando la funcion escalon unitario (2.209) se multiplica por otra funcion conocida,
esta funcion se apaga en la parte del semi-eje t 0 donde la funcion escalon es igual a
cero. Por ejemplo la funcion (t 2) sen t es igual a cero cuando 0 t < 2 y es seno
de t para todas t 2,
(t 2) sen t =
0 para 0 t < 2,
sen t para 2 t.
(2.217)
7. Traslacion de Funci on. La funcion escalon unitario de Heaviside (2.209) puede
emplearse para trasladar una funcion f(t) denida sobre el semi-eje t 0, a una distancia
en la direccion positiva. As, la funcion (t ) f(t ) es igual a cero cuando la
variable t es menor que el parametro . Cuando t , esta funcion es igual a la funcion
iriginal pero con argumento trasladado al valor del parametro ,
(t ) f(t ) =
0 para 0 t < ,
f(t ) para t.
(2.218)
Entonces, esta funcion representa la traslacion de la funcion f(t) a la distancia a la
derecha.
Es importante notar que existe una relacion entre las transformadas de Laplace de la
funcion f(t) y su traslacion (t ) f(t ). Esta relacion se expresa por el segundo
teorema de traslacion.
128
8. Segundo Teorema de Traslaci on. Para cualquier parametro positivo 0 y
una funcion f(t) con transformada de Laplace Lf(t) = F(s), tenemos
L(t ) f(t ) = e
s
Lf(t) = e
s
F(s). (2.219)
La forma inversa del teorema es
L
1
e
s
F(s) = (t ) f(t ). (2.220)
Donde f(t) = L
1
F(s).
Este teorema dice que para obtener la transformada de Laplace de la traslacion (t
) f(t ) de una funcion f(t) a una distancia positiva es suciente multiplicar la
transformada F(s) de la funcion original por la funcion exponencial e
s
.
Demostracion: Para probar el segundo teorema de traslacion (2.219) vamos a calcular
directamente la transformada de la traslacion (t) f(t). De acuerdo con la denicion
(2.163), escribimos
L(t ) f(t ) =

0
e
st
(t ) f(t )dt.
Hacemos el cambio de la variable de integraci on t = t
+, obtenemos
L(t ) f(t ) = e
s
e
st
(t
) f(t
)dt
= e
s

0
e
st
f(t
)dt
.
Por la denicion (2.163), la integral en la expresion ultima es la transformada de Laplace
Lf(t) = F(s) de la funcion f(t). Entonces, para la transformada de Laplace de la
traslacion (t ) f(t ) llegamos a la formila (2.219). La forma inversa del teorema
(2.220) se deduce al tomar la transformada inversa de ambas partes de la igualdad (2.219).
Ejemplo 1. Encontrar la transformada de la traslacion (t ) f(t ) cuando la
funcion f(t) es identica a la unidad, f(t) = 1.
Al aplicar el teorema (2.219) tenemos
L(t ) 1 = e
s
L1.
Recordamos que de acuerdo con la formula (2.173), la transformada de la unidad es
L1 = 1/s. Por eso,
L(t ) 1 =
e
s
s
.
Naturalmente que este resultado es identico a la formula (2.214) para la transformada de
Laplace de la funcion Heaviside (2.209).
Ejemplo 2. Encontrar la transformada de Laplace de la funcion que se dene por
f(t) =
sen t para 0 t < 2,

sen t + cos t para t 2.
(2.221)
Primero, vamos a representar la funcion f(t) en terminos de la funcion escalon unitario
de Heaviside (2.209). Por lo visto
f(t) = sen t + (t 2) cos(t 2).
129
Entonces, la transformada de la funcion f(t) es
Lf(t) = Lsen t + (t 2) cos(t 2) =
= Lsen t +L(t 2) cos(t 2) =
= Lsen t +e
2s
Lcos t =
1
s
2
+ 1
+e
2s
s
s
2
+ 1
=
1 +se
2s
s
2
+ 1
.
Para obtener este resultado hemos usado la propiedad de linealidad (2.164), el segundo
teorema de traslacion (2.219) y las formulas para la transformada de seno (2.176) y para
la transformada de coseno (2.177).
Ejemplo 3. Encontrar la funcion f(t) cuya transformada de Laplace es
F(s) =
1 e
2s
s
2
. (2.222)
Por la linealidad (2.200) de la transformada inversa tenemos:
f(t) = L
1
F(s) = L
1
1 e
2s
s
2
= L
1
1
s
2
L
1
e
2s
s
2
.
Despues, de acuerdo con la expresion (2.193) para la transformada de la funcion potencial
y el segundo teorema de traslacion (2.220), podemos escribir
f(t) = L
1
F(s) = t (t 2)(t 2) =
t para 0 t < 2,
2 para t 2.
9. Funci on Escalera Regular. Vamos a considerar una funcion muy interesante
cuya gura es una escalera. Esta funcion es una funcion seccionalmente continua sobre
todo el semi-eje t 0. En terminos de la funcion escalon unitario de Heaviside (2.209)
esta se describe por la formula:
f
er
(t) = a [1 + (t ) + (t 2) + (t 3) +. . .] =
= a
n=0
(t n) para t 0, a > 0, > 0. (2.223)
Vamos a encontrar la transformada de Laplace de esta funcion escalera regular. Por
la denicion (2.163) para la transformada de Laplace y de acuerdo con la propiedad de
linealidad (2.164), tenemos:
Lf
er
(t) = F(s) = La
n=0
(t n) = a
n=0
L(t n).
Sustituimos la expresion (2.214) para la transformada de la funcion de Heaviside:
Lf
er
(t) = F(s) =
a
s
n=0
e
ns
.
130
La suma en la ultima expresion es una progresion geometrica innita. El primer termino
de esta progresion es la unidad y la razon com un es e
s
. La razon com un es menor que
la unidad, e
s
< 1, cuando el producto s es positivo, s > 0. Entonces, la progresion
geometrica converge y obtenemos:
Lf
er
(t) = F(s) =
a
s
1
1 e
s
para s > 0. (2.224)
2.4.8 Ecuacion Diferencial con Funci on de Fuerza Discontinua
Hemos dicho que los probelmas con fuerza discontinua se reducen a las ecuaciones diferen-
ciales cuyas partes derechas tambien son funciones discontinuas. Ahora vamos a considerar
algunos ejemplos de tales problemas.
Ejemplo 1. Encontrar la solucion de la ecuacion diferencial con el termino no-
homogeneo en la forma de funcion escalon descendente (2.211),
y
+ 2y
+ 2y = ( t), y(0) = 0, y
(0) = 0. (2.225)
derivadas. Ademas, usamos la formula (2.215) para la transformada de la funcion escalon
descendente, obtenemos:
s
2
Y (s) sy(0) y
(0) + 2[sY (s) y(0)] + 2Y (s) =

1 e
s
s
.
Y (s) =
1 e
s
s(s
2
+ 2s + 2)
.
Para obtener la solucion y(t), esto es la transformada inversa y(t) = L
1
Y (s), es
conveniente introducir la transformada adicional
F(s) =
1
s(s
2
+ 2s + 2)
.
En terminos de la nueva funcion F(s), la transformada Y (s) se expresa como
Y (s) = (1 e
s
)F(s) = F(s) e
s
F(s).
Entonces, de acuerdo con la propiedad de linealidad (2.200) para las transformadas inver-
sas y el segundo teorema de traslacion (2.220), la solucion del problema puede escribirse
en la forma
y(t) = L
1
Y (s) = f(t) (t ) f(t ). (2.226)
Donde f(t) es la transformada inversa de la nueva funcion F(s), f(t) = L
1
F(s).
De tal manera, podemos hallar la funcion f(t) = L
1
F(s). Para esto, desarrollamos
la expresion para F(s) en fracciones parciales:
F(s) =
1
s(s
2
+ 2s + 2)
=
a
s
+
bs +c
s
2
+ 2s + 2
.
131
1 = a(s
2
+ 2s + 2) + (bs +c)s.
Despues, compramos los coecientes de potencias iguales de s y obtenemos el sistema:
2a = 1, 2a +c = 0, a +b = 0.
La solucion del sistema es a = 1/2, b = 1/2, c = 1. Al sustituir estos valores de a, b y
c, encontramos la transformada de Laplace en la forma de dos fracciones parciales:
F(s) =
1
2s

1
2
s + 2
s
2
+ 2s + 2
=
1
2
1
s

s + 1
(s + 1)
2
+ 1

1
(s + 1)
2
+ 1
.
Ahora aplicamos las formulas (2.173) para la transformada de la unidad, (2.179) para la
transformada del coseno por la funcion exponencial y (2.178) para la transformada del
seno por la funcion exponencial. De tal manera, por la linealidad de la transformada de
Laplace, obtenemos que la funcion adicional f(t) = L
1
F(s) tiene la forma:
f(t) =
1
2
1 e
t
cos t e
t
sen t
=
1
2
1 e
t
(cos t + sen t)
. (2.227)
Por utimo, la solucion del problema (2.225) con valor inicial y con el termino no-
homogeneo en la forma de funcion escalon descendente (2.211), se describe por las expre-
siones (2.226) y (2.227).
Vamos a analizar el resultado obtenido. De acuerdo con las formulas (2.226) y (2.227)
podemos escribir la funcion y(t) en la forma:
y(t) =
1
2
[1 e
t
(cos t + sen t)] para 0 t < ,
1
2
(1 +e
)e
t
(cos t + sen t) para t.
(2.228)
Calculamos tambien las primera y segunda derivadas de esta funcion:
y
(t) =
e
t
sen t para 0 t < ,
(1 +e
)e
t
sen t para t.
(2.229)
y
(t) =
e
t
(cos t sen t) para 0 t < ,
(1 +e
)e
t
(cos t sen t) para t.
(2.230)
Podemos ver que la solucion y(t) y su perimera derivada y
(t) son continuas en el punto

t = donde la parte derecha de la ecuacion diferencial (2.225) tiene la discontinuidad por
salto:
y( 0) = y( + 0) =
1
2
(1 +e
), y
( 0) = y
( + 0) = 0.
Sin embargo, en el punto t = la segunda derivada de esta solucion no es continua, sino
tiene la discontinuidad por salto:
lim
t0
y
(t) = e
, lim
t+0
y
(t) = (1 +e
).
Es importante notar que el valor del salto,
lim
t+0
y
(t) lim
t0
y
(t) = (1 +e
) +e
= 1,
132
en la segunda derivada y
(t) es exactamente igual al valor del salto en la funcion de fuerza

(t) en la ecuacion diferencial. Notamos que la ecuacion diferencial dada es de segundo
orden.
Generalizacion: En el caso general cuando tenemos la ecuacion diferencial de n-
esimo orden con una funcion de fuerza discontinua, la n-esima derivada de la solucion
tambien tiene discontinuidades por salto del mismo valor y en los mismos puntos que
la funcion de fuerza. Pero, la propia solucion y sus derivadas inferiores son continuas
inclusive en esos puntos.
Ejemplo 2. Hallar la solucion de la ecuacion diferencial con el termino no-homogeneo
en la forma de funcion ventana (2.213),
y
+ 4y = (t ) (t 2), y(0) = 1, y
(0) = 0. (2.231)
derivadas. Ademas, usamos la formula (2.216) para la transformada de funcion ventana.
Obtenemos:
s
2
Y (s) sy(0) y
(0) + 4Y (s) =
e
s
e
2s
s
.
Y (s) =
s
s
2
+ 4
+
e
s
s(s
2
+ 4)

e
2s
s(s
2
+ 4)
.
1
Y (s), debemos
calcular la transformada inversa de cada uno de los terminos en la expresion para Y (s):
y(t) = L
1
Y (s) = L
1
s
s
2
+ 4
+L
1
e
s
s(s
2
+ 4)
L
1
e
2s
s(s
2
+ 4)
.
Entonces, de acuerdo con la formula (2.177) para la transformada del coseno y el segundo
teorema de traslacion (2.220), la solucion del problema puede escribirse en la forma
y(t) = L
1
Y (s) = cos 2t + (t ) f(t ) (t 2) f(t 2). (2.232)
Donde f(t) = L
1
F(s) es la transformada inversa de la transformada de Laplace adi-
cional F(s),
F(s) =
1
s(s
2
+ 4)
.
De tal manera, podemos buscar la funcion f(t) = L
1
F(s) =
1
s(s
2
+ 4)
=
a
s
+
bs +c
s
2
+ 4
.
1 = a(s
2
+ 4) + (bs +c)s.
133
4a = 1, c = 0, a +b = 0.
La solucion del sistema es a = 1/4, b = 1/4, c = 0. Al sustituir estos valores de a, b y
c, encontramos la transformada de Laplace F(s) en forma de dos fracciones parciales:
F(s) =
1
4s

s
4(s
2
+ 4)
=
1
4
1
s

s
s
2
+ 4
.
Despues de aplicar las formulas (2.173) para la transformada de la unidad y (2.177) para
la transformada de coseno, obtenemos que la funcion adicional f(t) = L
1
F(s) tiene la
forma:
f(t) =
1
4
(1 cos 2t) . (2.233)
homogeneo en la forma de funcion ventana (2.213), se describe por las expresiones (2.232)
y (2.233).
Como en el ejemplo anterior, vamos a analizar el resultado obtenido. De acuerdo con
las formulas (2.232) y (2.233) escribimos la funcion y(t) en la forma:
y(t) =
cos 2t para 0 t < ,

1
4
(1 + 3 cos 2t) para t < 2,
cos 2t para 2 t.
(2.234)
Calculamos tambien la primera y segunda derivada de esta funcion:
y
(t) =
2sen 2t para 0 t < ,
3
2
sen 2t para t < 2,
2sen 2t para 2 t.
(2.235)
y
(t) =
4 cos 2t para 0 t < ,

3 cos 2t para t < 2,
4 cos 2t para 2 t.
(2.236)
De acuerdo con la conclusion general, la solucion y(t) del problema (2.231) y su perimera
derivada y
(t) son continuas en los puntos t = y t = 2 donde la parte derecha de la

ecuacion diferencial (2.231) tiene las discontinuidades por salto:
y( 0) = y( + 0) = 1, y(2 0) = y(2 + 0) = 1,
y
( 0) = y
( + 0) = 0, y
(2 0) = y
(2 + 0) = 0.
Sin embargo, en los puntos t = y t = 2 la segunda derivada de esta solucion no es
continua, sino tiene las discontinuidades por salto:
lim
t0
y
(t) = 4, lim
t+0
y
(t) = 3.
lim
t20
y
(t) = 3, lim
t2+0
y
(t) = 4.
134
Es importante notar que los valores de los saltos,
lim
t+0
y
(t) lim
t0
y
(t) = 3 (4) = +1,

lim
t2+0
y
(t) lim
t20
y
(t) = 4 (3) = 1,
en la segunda derivada y
(t) son exactamente iguales a los valores de los saltos en la

funcion de ventana (t ) (t 2).
y
+ 4y = t (t )(t ), y(0) = 0, y
(0) = 0. (2.237)
En este ejemplo, la funcion de fuerza no tiene algunas discontinuidades por salto, sino es
continua inclusive en el punto t = ,
g(t) = t (t )(t ) =
t para 0 t < ,
para t.
Sin embargo su derivada es de tipo de la funcion escalon descendente y tiene la discon-
tinuidad por salto en el punto t = :
g
(t) =
1 para 0 t < ,
0 para t
= ( t).
Para resolver este problema tomamos la transformada de Laplace de la ecuacion difer-
encial dada de acuerdo con la propiedad de linealidad (2.164) y la relacion (2.167) para las
transformadas de las derivadas. Ademas, usamos la formula (2.193) para la transformada
de la funcion potencial y el segundo teorema de traslacion (2.220). Obtenemos:
s
2
Y (s) sy(0) y
(0) + 4Y (s) =
1
s
2

e
s
s
2
.
Y (s) =
1 e
s
s
2
(s
2
+ 4)
.
1
Y (s), es
conveniente introducir la transformada adicional
F(s) =
1
s
2
(s
2
+ 4)
.
En terminos de la nueva transformada F(s), la transformada Y (s) se expresa como
Y (s) = (1 e
s
)F(s) = F(s) e
s
F(s).
Entonces, de acuerdo con la propiedad de linealidad (2.200) para las transformadas inver-
sas y el segundo teorema de traslacion (2.220), la solucion del problema puede escribirse
en la forma
135
y(t) = L
1
Y (s) = L
1
F(s) L
1
e
s
F(s) =
= f(t) (t ) f(t ). (2.238)
1
F(s).
De tal manera, podemos buscar la funcion f(t) = L
1
F(s) =
1
s
2
(s
2
+ 4)
=
a +bs
s
2
+
cs +d
s
2
+ 4
.
1 = (a +bs)(s
2
+ 4) + (cs +d)s
2
.
4a = 1, 4b = 0, a +d = 0, b +c = 0.
La solucion del sistema es a = 1/4, b = 0, c = 0 y d = 1/4. Al sustituir estos valores de
a, b, c y d, encontramos la transformada de Laplace F(s) en la forma de dos fracciones
parciales:
F(s) =
1
4
1
s
2

1
s
2
+ 4
.
Despues de aplicar las formulas (2.193) para la transformada de la funcion potencial
y (2.176) para la transformada del seno, obtenemos que la funcion adicional f(t) =
L
1
f(t) = L
1
F(s) =
1
4
L
1
1
s
2

1
8
L
1
2
s
2
+ 4
=
=
1
8
(2t sen 2t) . (2.239)
Por utimo, la solucion del problema (2.237) con valor inicial, se describe por las ex-
presiones (2.238) y (2.239).
Como en los ejemplos anteriores, vamos a analizar el resultado obtenido. De acuerdo
con las formulas (2.238) y (2.239) escribimos la funcion y(t) en la forma:
y(t) =
1
8
(2t sen 2t) para 0 t < ,
4
para t.
(2.240)
Calculamos tambien la primera, segunda y tercera derivada de esta funcion:
y
(t) =
1
4
(1 cos 2t) para 0 t < ,
0 para t.
(2.241)
y
(t) =
1
2
sen 2t para 0 t < ,
0 para t.
(2.242)
136
y
(t) =
cos 2t para 0 t < ,

0 para t.
(2.243)
Vemos que la solucion y(t) del problema (2.237) y sus dos primeras derivadas y
(t) y y
(t)
son continuas en el punto t = :
y( 0) = y( + 0) = /4, y
( 0) = y
( + 0) = 0, y
( 0) = y
( + 0) = 0.
Sin embargo, en este punto t = la tercera derivada de esta solucion no es continua, sino
tiene la discontinuidad por salto:
lim
t0
y
(t) = 1, lim
t+0
y
(t) = 0.
Esto corresponde a la discontinuidad por salto que tiene la primera derivada g
(t) de
la parte derecha de la ecuacion diferencial dada (2.237). Notamos que, como siempre,
los valores de los saltos en la tercera derivada y
(t) y en la primera derivada g
(t) son
exactamente iguales,
lim
t+0
y
(t) lim
t0
y
(t) = 1, lim
t+0
g
(t) lim
t0
g
(t) = 1.
2.4.9 Funciones Periodicas
Las funciones periodicas son muy utiles e importantes en cualquier ciencia, espesialmente
en fsica, radiofsica y electronica. Naturalmente, todas las ondas y oscilaciones se de-
scriben por funciones periodicas. Vamos a recordar que es una funcion periodica.
1. Denicion. Una funcion f(t) de la variable t se llama la funcion periodica, si
satisface la condicion
f(t T) = f(t). (2.244)
El parametro positivo T > 0 se llama el periodo de la funcion f(t).
2. Transformada de Laplace de Funci on Periodica. La transformada de Laplace
de una funcion periodica f(t) con periodo T puede encontrarse por integracion sobre su
periodo porque se describe por la formula siguiente
Lf(t) = F(s) =
1
1 e
sT
T
0
e
st
f(t)dt para s > 0. (2.245)
Demostracion: De acuerdo con la denicion (2.163) para la transformada de Laplace,
escribimos
Lf(t) =

0
e
st
f(t)dt.
Despues, vamos a representar la integral como la suma de dos integrales. Una integral
desde cero hasta el periodo T y otra integral del periodo T hasta el innito:
Lf(t) =

0
e
st
f(t)dt =
T
0
e
st
f(t)dt +

T
e
st
f(t)dt.
137
En la segunda integral hacemos el cambio de la variable de integraci on t = t
+T, obten-
emos
Lf(t) =
T
0
e
st
f(t)dt +e
sT

0
e
st
f(t
+T)dt
.
Como la funcion dada es periodica (2.244), entonces
Lf(t) =
T
0
e
st
f(t)dt +e
sT

0
e
st
f(t
)dt
.
La ultima integral es la transformada de Laplace de la funcion dada, Lf(t). De tal
manera obtenemos la ecuacion:
Lf(t) =
T
0
e
st
f(t)dt +e
sT
Lf(t).
La solucion de esta ecuacion se da por la formula (2.245).
Ahora vamos a encontrar las transformadas de Laplace para algunas ondas muy im-
portantes en radiofsica y electronica.
3. Onda Cuadrada. La onda cuadrada se dene por la formula:
f
oc
(t) =
A para 0 t < T/2,

0 para T/2 t < T,
f
oc
(t +T) = f
oc
(t). (2.246)
Encontramos la transformada de Laplace de esta onda con aplicacion del formula
general (2.245) para las funciones periodicas.
Lf
oc
(t) =
1
1 e
sT
T
0
e
st
f
oc
(t)dt =
A
1 e
sT
T/2
0
e
st
dt =
=
A
s
1 e
sT/2
1 e
sT
=
A
s
1 e
sT/2
(1 e
sT/2
)(1 +e
sT/2
)
.
Por ultimo, tenemos
Lf
oc
(t) =
A
s
1
1 +e
sT/2
, para s > 0. (2.247)
4. Onda Cuadrada Completa. La onda cuadrada completa se dene en la forma:
f
occ
(t) =
A para 0 t < T/2,

A para T/2 t < T,
f
occ
(t +T) = f
occ
(t). (2.248)
Hallamos la transformada de Laplace de esta onda tambien con aplicacion de la formula
general (2.245) para las funciones periodicas.
Lf
occ
(t) =
1
1 e
sT
T
0
e
st
f
occ
(t)dt =
138
=
A
1 e
sT
T/2
0
e
st
dt
T
T/2
e
st
dt
=
=
A
s
1
1 e
sT
1 e
sT/2
+e
sT
e
sT/2
=
=
A
s
(1 e
sT/2
)
2
(1 e
sT/2
)(1 +e
sT/2
)
.
De tal menera, la respuesta es
Lf
occ
(t) =
A
s
1 e
sT/2
1 +e
sT/2
=
A
s
tanh
sT
4
, para s > 0. (2.249)

5. Onda Diente de Sierra. La onda diente de sierra se describe por la funcion:
f
ods
(t) =
A
T
t, para 0 t < T ; f
ods
(t +T) = f
ods
(t). (2.250)
De acuerdo con la formula general (2.245) para las funciones periodicas podemos es-
cribir su transformada de Laplace como
Lf
ods
(t) =
1
1 e
sT
T
0
e
st
f
ods
(t)dt =
A/T
1 e
sT
T
0
e
st
t dt =
= (integramos por partes) =
A/T
1 e
sT
t
s
e
st
T
0
+
1
s
T
0
e
st
dt
=
=
A/T
1 e
sT
T
s
e
sT
+
1
s
2
1 e
sT
=
A
s
1
sT

e
sT
1 e
sT
.
Entonces, obtenemos
Lf
ods
(t) =
A
s
1
sT

1
e
sT
1
, para s > 0. (2.251)

6. Onda Triangular. La onda triangular se dene por la funcion:
f
ota
(t) =
(2A/T) t, para 0 t < T/2,

(2A/T) (T t), para T/2 t < T,
f
ota
(t +T) = f
ota
(t). (2.252)
Para obtener su transformada de Laplace, sustituimos la expresion (2.252) en la
formula general (2.245) para las funciones periodicas,
Lf
ota
(t) =
1
1 e
sT
T
0
e
st
f
ota
(t)dt =
=
2A/T
1 e
sT
T/2
0
e
st
t dt +
T
T/2
e
st
(T t) dt
.
139
En la segunda integral hacemos el cambio de la variable de integracion t = T t
:
Lf
ota
(t) =
2A/T
1 e
sT
T/2
0
e
st
t dt +e
sT
T/2
0
e
st
dt
.
Como en el caso anterior, integramos por partes
Lf
ota
(t) =
2A/T
1 e
sT
T
2s
e
sT/2
+
1
s
T/2
0
e
st
dt +
+
T
2s
e
sT/2
1
s
e
sT
T/2
0
e
st
dt
=
2A/sT
1 e
sT
T/2
0
e
st
dt e
sT
T/2
0
e
st
dt
=
=
2A/s
2
T
1 e
sT
1 e
sT/2
e
sT/2
+e
sT
=
2A
s
2
T
(1 e
sT/2
)
2
(1 e
sT/2
)(1 +e
sT/2
)
.
De tal modo obtenemos,
Lf
ota
(t) =
2A
s
2
T
1 e
sT/2
1 +e
sT/2
=
2A
s
2
T
tanh
sT
4
, para s > 0. (2.253)

7. Onda Senoidal Recticada. La onda senoidal recticada puede expresarse por
la formula:
f
osr
(t) = Asen(t/T), para 0 t < T, f
osr
(t +T) = f
osr
(t). (2.254)
La segunda forma para la onda senoidal recticada es
f
osr
(t) = A[ sen(t/T) [ . (2.255)
Para obtener su transformada de Laplace, sustituimos cualquier denicion, (2.254) u
(2.255), en la formula general (2.245) para la transformada de una funcion periodica,
Lf
osr
(t) =
1
1 e
sT
T
0
e
st
f
osr
(t)dt =
A
1 e
sT
T
0
e
st
sen(t/T)dt.
Vamos a calcular la integral. Empleamos la formula de Euler para seno (2.175), que
conecta seno y la funcion exponencial:
T
0
e
st
sen(t/T)dt =
1
2i
T
0
e
(
si
T
)
t
dt
T
0
e
(
s+i
T
)
t
dt
=
=
1
2i
1 e
sT+i
s i/T

1 e
sTi
s +i/T
.
Tomamos en cuenta que e
i
= e
i
= 1:
T
0
e
st
sen(t/T)dt =
1
2i
1 +e
sT
s i/T

1 +e
sT
s +i/T
=
140
=
1 +e
sT
2i
1
s i/T

1
s +i/T
=
1 +e
sT
2i
2i/T
s
2
+ (/T)
2
.
De tal manera obtenemos la integral en la forma:
T
0
e
st
sen(t/T)dt =
/T
s
2
+ (/T)
2
1 +e
sT
. (2.256)
Sustituimos este valor para la integral en la formula para la transformada y llegamos al
resultado:
Lf
osr
(t) = A
/T
s
2
+ (/T)
2
1 +e
sT
1 e
sT
= A
/T
s
2
+ (/T)
2
coth
sT
2
,
para s > 0. (2.257)
8. Media Onda Senoidal Recticada. La media onda senoidal recticada se
describe por la expresion:
f
mosr
(t) =
Asen(2t/T), para 0 t < T/2,

0, para T/2 t < T,
f
mosr
(t +T) = f
mosr
(t). (2.258)
Sustituimos esta denicion en la formula general (2.245) para la transformada de
Laplace de una funcion periodica,
Lf
mosr
(t) =
1
1 e
sT
T
0
e
st
f
mosr
(t)dt =
A
1 e
sT
T/2
0
e
st
sen(2t/T)dt.
Es simple ver que la integral en esta formula es igual a la integral (2.256) en la que
debemos cambiar el valor T a T/2. Entonces,
Lf
mosr
(t) = A
2/T
s
2
+ (2/T)
2
1 +e
sT/2
1 e
sT
=
= A
2/T
s
2
+ (2/T)
2
1 +e
sT/2
(1 e
sT/2
)(1 +e
sT/2
)
.
Por ultimo, para la transformada de Laplace de la media onda senoidal recticada obten-
emos:
Lf
mosr
(t) =
A
1 e
sT/2
2/T
s
2
+ (2/T)
2
. (2.259)
2.4.10 Funcion Impulso Unitario - Delta de Dirac
Algunas aplicaciones contienen fuerzas de gran magnitud, que act uan solo durante un
tiempo muy corto. Dichas fuerzas se llaman fuerzas impulsivas. Los problemas con fuerzas
141
impulsivas se reducen a ecuaciones diferenciales cuyas partes derechas (los terminos no-
homogeneos) g(t) tambien son funciones impulsivas. Esto signica que la funcion g(t)
es muy grande durante un intervalo corto y es cero para cualquier otro tiempo. Muy a
menudo, el intervalo de accion de una fuerza impulsiva es mucho menor que todos los
otros intervalos caractersticos del tiempo en un problema dado. En este caso, para la
fuerza impulsiva el modelo matematico adecuado es una funcion conocida como funcion
delta de Dirac.
1. Denicion. Una funcion de la variable t y del parametro se llama funcion delta
de Dirac (t ), si esta funcion satisface dos condiciones:
i. La delta de Dirac tiene el valor innito en el punto t = y es igial a cero en todos
los otros puntos del eje t cuando t = .
ii. La integral denida de la delta de Dirac sobre cualquier intervalo que contiene el
punto t = es igual a la unidad.
Esta denicion se expresa por las formulas siguientes:
(t ) =
para t = ,
0 para t = ,
(2.260)
(t )dt = 1 para < < . (2.261)

Es evidente de la segunda propiedad (2.261) que la integral impropia de la delta de Dirac
sobre el intervalo innito ( = , = ) tambien es igual a la unidad:
(t )dt = 1. (2.262)
Es importante notar que algunas funciones de impulso que satisfacen la condicion (2.262)
se llaman las funciones impulso unitario. Por lo tanto, la delta de Dirac pertenece a la
clase de estas funciones impulso unitario.
De la denicion general (2.260) (2.261) se sigue que la delta de Dirac (x) es igual
al innito cuando su argumento x es cero (x = 0) y es cero cuando su argumento x es
diferente de cero (x = 0). Ademas, la integral denida de la delta de Dirac (x) sobre
cualquier intervalo que contiene el punto x = 0 es igual a la unidad,
(x) =
para x = 0,
0 para x = 0,
(2.263)
b
a
(x)dx = 1 para a < 0 < b. (2.264)
De tal menera, para la delta de Dirac (x) la condicion (2.262) para las funciones de
impulso unitario se reescribe en la forma:
(x)dx = 1. (2.265)
2. Propiedades de Delta de Dirac. Vamos a considerar las propiedades basicas
de la delta de Dirac.
i. Paridad de delta de Dirac: De la denicion (2.263) (2.264) se sigue que la
delta de Dirac (x) es una funcion par de su argumento x,
142
(x) = (x). (2.266)
ii. Propiedad de Semejanza: Para cualquier constatne real c que no es cero,
tenemos
(c t ) =
1
[c[
(t

c
) o bien, (c x) =
1
[c[
(x), c = 0. (2.267)
iii. Dos Ceros del Argumento: Si el argumento de la delta de Dirac puede ser
cero en dos puntos t =
1
y t =
2
, entoces podemos escribir
((t
1
)(t
2
)) =
1
[
1
2
[
[(t
1
) +(t
2
)] ,
1
=
2
. (2.268)
iv. Delta de Dirac como Derivada: La delta de Dirac puede representarse como
la primera derivada de la funcion de Heaviside:
d
dt
(t ) = (t ) o bien,
(x) = (x). (2.269)

v. Multiplicacion por Funcion: De acuerdo con la denicion (2.260) y (2.263),
tenemos que un producto de la delta de Dirac por una funcion regular es
f(t)(t ) = f()(t ) o bien, f(x)(x) = f(0)(x). (2.270)
Si una funcion es igual a cero cuando el argumento de la delta de Dirac tambien es igual
a cero, entonces su producto es igual a cero. En particular,
(t )
(t ) = 0 o bien, x
(x) = 0, > 0. (2.271)

vi. Integraci on con Funci on: Como se sigue de la propiedad anterior y de la
denicion (2.261) y (2.264), tenemos que la integral de la delta de Dirac por una funcion
es
f(t)(t )dt = f() para < < , o bien, (2.272)
b
a
f(x)(x)dx = f(0) para a < 0 < b. (2.273)
Si el punto donde el argumento de la delta de Dirac es cero, no pertenece al intervalo de
integraci on, entonces la integral es igual a cero,
f(t)(t )dt = 0 para (, ), o bien, (2.274)
b
a
f(x)(x)dx = 0 para 0 (a, b). (2.275)
vii. Representaci on de Fourier: La funcion delta de Dirac puede escribirse como
la integral de Fourier en la forma siguiente:
143
(t ) =
d
2
e
i(t)
o bien, (x) =
dk
2
e
ikx
. (2.276)
3. Delta de Dirac como Lmite de Funciones Impulso Unitario. Muy a
menudo la funcion delta de Dirac se dene como el lmite de una funcion impulso unitario
que depende de un parametro positivo cuando este parametro tiende a cero. En otras
palabras, suponemos que tenemos una funcion
(x) que depende de la variable x y del

parametro positivo > 0. Esta funcion es una funcion impulso unitario. Esto signica
que para cualquier valor del parametro la funcion
(x) satisface la condicion (2.265),
(x)dx = 1. (2.277)
En este caso podemos concluir que la delta de Dirac es el lmite de esta funcion impulso
unitario si el parametro se introduce adecuadamente,
(x) = lim
0
(x). (2.278)
Ahora vamos a escribir algunas funciones impulso unitario cuyos lmites representan
la delta de Dirac.
i. Funci on de Pulso Rectangular.
(x) =
1
x +

2
x

2
1/ para [x[ < /2,

0 para [x[ /2.
(2.279)
ii. Funci on de la Forma de Lorentz.
(x) =
1
x
2
+
2
. (2.280)
iii. Funci on de la Distribucion de Gauss.
(x) =
1
e
x
2
/
2
. (2.281)
iv. Funci on Impulso Unitario sin Denominacion.
(x) =
1
sen(x/)
x
. (2.282)
4. Transformada de Laplace de Delta de Dirac. Vamos a calcular la transfor-
mada de Laplace de la funcion delta de Dirac (t ), (2.260) (2.261). De acuerdo con
la denicion (2.163), escribimos
L(t ) = F(s) =

0
e
st
(t )dt.
Suponemos que el parametro es un n umero positivo, > 0. En este caso podemos
aplicar la propiedad (2.272). Despues llegamos al resultado:
L(t ) = F(s) = e
s
. (2.283)
144
Para obtener la transformada de Laplace de la delta de Dirac (t), (2.263) (2.264), es
razonable en la formula (2.283) hacer el parametro igual a cero, = 0. De tal manera
obtenemos
L(t) = F(s) = 1. (2.284)
Estas transformadas son necesarias para resolver algunos problemas con unas fuerzas
impulsivas.
Ejemplo 1. Encontrar la solucion del problema con valor inicial y con el termino
no-homogeneo en la forma de funcion delta de Dirac (2.260) (2.261),
y
+ 2y
+ 2y = (t ), y(0) = 0, y
(0) = 0. (2.285)
Este problema representa un sistema oscilatorio al cual se le aplica un impulso unitario
en el momento del tiempo t = . En otras palabras, este sistema se excita por una fuerza
impulsiva en el momento del tiempo t = .
Vamos a resolver este problema con aplicacion de la transformada de Laplace a la
ecuacion diferencial dada. Empleamos la propiedad de linealidad (2.164) y la relacion
(2.167) para las transformadas de derivadas. Ademas, usamos la formula (2.283) para la
transformada de la delta de Dirac. Obtenemos:
s
2
Y (s) sy(0) y
(0) + 2[sY (s) y(0)] + 2Y (s) = e

s
.
Y (s) =
e
s
s
2
+ 2s + 2
.
Para obtener la solucion y(t), eso es la transformada inversa y(t) = L
1
Y (s), es conve-
niente introducir la transformada adicional
F(s) =
1
s
2
+ 2s + 2
.
En terminos de la nueva transformada F(s), la transformada Y (s) se escribe como
Y (s) = e
s
F(s).
Entonces, de acuerdo con el segundo teorema de traslacion (2.220), la solucion del prob-
lema puede escribirse en la forma
y(t) = L
1
Y (s) = L
1
e
s
F(s) = (t ) f(t ). (2.286)
1
F(s).
Ahora, podemos hallar la funcion f(t) = L
1
F(s). Para esto, representamos F(s)
en la forma:
F(s) =
1
(s + 1)
2
+ 1
.
Aplicamos la formula (2.178) para la transformada de seno por funcion exponencial y
obtenemos que la funcion adicional f(t) = L
1
f(t) = L
1
F(s) = e
t
sen t. (2.287)
145
homogeneo en la forma de la funcion delta de Dirac, se describe por las expresiones
(2.286) y (2.287). Vamos a sustituir la expresion (2.287) en (2.286). Entonces, la solucion
del problema se escribe en la forma:
y(t) = (t ) e
(t)
sen(t ) =
0 para 0 t < ,
e
(t)
sen(t ) para t.
(2.288)
Vamos a analizar el resultado obtenido. Ya que las condiciones iniciales en el momento
del tiempo t = 0 son homogeneas y ninguna fuerza act ua en el sistema hasta el momento
t = , no hay oscilaciones en el intervalo del tiempo 0 < t < . En el momento t =
el impulso unitario se aplica al sistema y excita en el una respuesta (unas oscilaciones).
La respuesta excitada decae con tiempo exponencialmente porque tampoco hay ninguna
fuerza despues.
Es interesante notar que la solucion del problema (2.288) es continua en el punto t = ,
donde la parte derecha de la ecuacion diferencial (2.285) tiene la singularidad innita:
y( 0) = y( + 0) = 0.
Calculamos la primera derivada de la solucion:
y
(t) =
0 para 0 t < ,
e
(t)
[cos(t ) sen(t )] para t,
=
= (t )[cos(t ) sen(t )] e
(t)
. (2.289)
Vemos que en el punto t = la perimera derivada y
(t) tiene la discontinuidad por salto:

y
( 0) = 0, y
( + 0) = 1.
Para obtener la segunda derivada y
(t), debemos derivar la segunda expresion para y
(t)
en (2.289) tomando en cuenta que la derivada de la funcion de Heaviside es la delta de
Dirac (2.269):
y
(t) = (t ) 2(t ) e
(t)
cos(t ). (2.290)
De tal modo, en el punto t = la segunda derivada y
(t) tiene la singularidad innita.

Esto corresponde a la singularidad innita que tiene la parte derecha de la ecuacion
diferencial dada (2.285).
2.4.11 Integral de Convolucion
En algunos casos, cuando resolvemos una ecuacion diferencial por medio de la transfor-
mada de Laplace, podemos obtener la transformada Y (s) de la funcion incognita y(t) como
el producto Y (s) = F(s)G(s) de otras dos transformadas F(s) y G(s). Ademas, estas dos
transformadas F(s) y G(s) corresponden a las dos funciones conocidas f(t) = L
1
F(s)
y g(t) = L
1
G(s), respectivamente. Como obtener en estos casos la solucion del prob-
lema y(t)? Para contestar a esta pregunta debemos introducir la integral de convolucion.
146
1. Denicion. Si tenemos dos funciones f(t) y g(t) seccionalmente continuas en el
semi-eje 0 t < , entonces la integral de la forma
f g =
t
0
f()g(t )d (2.291)
se llama la intagral de convolucion o simplemente la convolucion de estas dos funciones.
2. Propiedades de Convolucion. La integral de convoluci on puede considerarse
como un producto generalizado de dos funciones. Por eso la convolucion se denota como
f g. Ademas, la convoluci on satisface muchas leyes de la multiplicacion ordinaria.
i. Ley Conmutativa:
f g
t
0
f()g(t )d = g f
t
0
g()f(t )d. (2.292)
Esta propiedad se deduce al hacer el cambio de la variable de integracion t =
en
cualquiera de las dos integrales de la formula (2.292).
ii. Ley Distributiva:
f (g +h) = f g +f h. (2.293)
Esta ley se sigue de la propiedad de linealidad de una integral denida.
iii. Ley Asociativa:
f (g h) = (f g) h. (2.294)
iv. Multiplicacion por Cero:
f 0 = 0 f = 0. (2.295)
v. Multiplicacion por la Unidad: Sin embargo, la convoluci on no satisface tal
propiedad del producto ordinario como multiplicaci on por la unidad,
f 1 = 1 f = f. (2.296)
vi. Cuadrado de Convolucion: Tampoco, el cuadrado de la convoluci on no nece-
sariamente es no negativo,
f f 0, o 0. (2.297)
Cual es la transformada de Laplace de la integral de convolucion. Esto se indica en el
teorema de convolucion.
3. Teorema de Convolucion. Suponemos que dos funciones cualesquiera f(t) y
g(t) tienen sus transformadas de Laplace F(s) = Lf(t) y G(s) = Lg(t). Entonces,
la transformada de Laplace de la convoluci on de estas funciones es el producto de sus
transformadas:
Lf g L
t
0
f()g(t )d = Lf(t)Lg(t) F(s)G(s). (2.298)
La forma inversa del teorema es
L
1
F(s)G(s) = f g =
t
0
f()g(t )d. (2.299)
147
Donde f(t) = L
1
F(s) y g(t) = L
1
G(s).
Demostracion: Para probar el teorema de convoluci on (2.298) vamos a calcular direc-
tamente la transformada Lf g de la convoluci on f g, (2.291). De acuerdo con la
denicion (2.163), escribimos
Lf g =

0
dt e
st
t
0
f()g(t )d.
En esta integral doble primero debemos integrar con respecto a la variable y despues con
respecto a t. Intercambiamos el orden de integraci on, integrando primero con respecto a
t y despues con respecto a :
Lf g =

0
d f()
e
st
g(t )dt.
En la integral interior con respecto a t hacemos el cambio de la variable de integracion,
t
= t :
Lf g =

0
d f()

0
e
sst
g(t
)dt
=
=

0
e
s
f()d

0
e
st
g(t
)dt
.
Ahora tomamos en cuenta que, por la denicion (2.163), en la expresion ultima la primera
integral es la transformada Lf(t) = F(s) de la funcion f(t) y la segunda integral es la
transformada Lg(t) = G(s) de g(t),
Lf(t) = F(s) =

0
e
s
f()d, Lg(t) = G(s) =

0
e
st
g(t
)dt
.
De tal manera, para la transformada de Laplace Lf g de la convoluci on f g llegamos
a la formula (2.298).
Es interesante notar que cuando la funcion g(t) = 1 es obvio que su transformada
Lg(t) = G(s) = 1/s, entonces el teorema de covolucion (2.298) se reduce a la propiedad
general (2.170) (transformada de la integral) de la transformada de Laplace.
Ejemplo 1. Encontrar la transformada inversa de la funcion
Y (s) =
a
s
2
(s
2
+a
2
)
. (2.300)
En este ejemplo es conveniente representar la transformada Y (s) como el producto de dos
transformadas
F(s) =
1
s
2
y G(s) =
a
s
2
+a
2
.
La primera transformada es de la funcion potencial f(t) = t y la segunda es de g(t) =
sen at (ver formulas (2.193) y (2.176)). Entonces, de acuerdo con el teorema de convolucion
(2.299) obtenemos
L
1
Y (s) = L
1
F(s)G(s) = f g = t sen at =
t
0
sen[a(t )]d.
Evaluamos la integral por partes:
L
1
Y (s) =
t
0
sen[a(t )]d =

a
cos[a(t )]
t
0
1
a
t
0
cos[a(t )]d,
148
L
1
Y (s) =
t
a
+
1
a
2
sen[a(t )]
t
0
.
Finalmente, tenemos
L
1
Y (s) =
t
a

1
a
2
sen(at).
Ejemplo 2. Encontrar la solucion del problema con valor inicial y con el termino
no-homogeneo en las formas generales,
y
+
2
y = g(t), y(0) = a, y
(0) = b. (2.301)
Esta ecuacion describe un sistema oscilatorio con la frecuencia y la fuerza externa g(t)
que se aplica al sistema.
Aplicamos la transformada de Laplace a la ecuacion diferencial dada de acuerdo con la
propiedad de linealidad (2.164) y la relacion (2.167) para las transformadas de derivadas.
Ademas, denotamos la transformada de la parte derecha g(t) como G(s) = Lg(t).
Obtenemos:
s
2
Y (s) sy(0) y
(0) +
2
Y (s) = G(s).
Y (s) =
as
s
2
+
2
+
b
s
2
+
2
+
G(s)
s
2
+
2
.
Es interesante notar que en esta expresion los terminos primero y segundo se siguen de las
condiciones iniciales y seran igual a cero en el caso de las condiciones iniciales homogeneas
(cuando y(0) = 0 y y
(0) = 0). El termino ultimo de la expresion para la transformada

Y (s) se sigue solo del termino no-homogeneo g(t) y no depende de las condiciones iniciales.
Para obtener la solucion del problema y(t), esto es la transformada inversa y(t) =
L
1
Y (s), debemos calcular la transformada inversa de cada uno de los terminos en la
expresion para Y (s):
y(t) = L
1
Y (s) = aL
1
s
s
2
+
2
+
b
L
1

s
2
+
2
+L
1
G(s)
s
2
+
2
.
Entonces, de acuerdo con las formulas para la transformada del coseno (2.177) y para la
transformada del seno (2.176), podemos escribir
y(t) = a cos(t) +
b
sen(t) +
1
L
1
G(s)

s
2
+
2
.
Aqu el ultimo termino se representa como el producto de dos transformadas. Por eso
podemos emplear el teorema de convolucion (2.299). Al tomar en cuenta que la transfor-
mada inversa del segundo factor es seno, la solucion del problema puede escribirse en la
forma
y(t) = a cos(t) +
b
sen(t) +
1
t
0
sen[(t )]g()d. (2.302)
Como en su transformada de Laplace, en la funcion y(t) los terminos primero y segundo se
siguen de las condiciones iniciales y seran igual a cero en el caso en el que las condiciones
iniciales son homogeneas (cuando a = 0 y b = 0). El ultimo termino de la solucion y(t)
depende de las propiedades del sistema (de frecuencia ) y tambien depende del termino
no-homogeneo g(t), esto es de la fuerza externa que se aplica al sistema. Ademas, este
termino no depende de las condiciones iniciales.
149
CAPITULO 3
Sistemas de Ecuaciones Diferenciales
Lineales
3.1 Conceptos Basicos
3.1.1 Deniciones
En esta parte del curso vamos a estudiar los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden. Estos sistemas ocurren naturalmente en los problemas que incluyen varias
variables dependientes las cuales son unas funciones de una sola variable independiente.
1. Denicion. El sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer
orden puede escribirse en la forma general que se llama lineal normal o canonica :
x
1
= p
11
(t)x
1
+p
12
(t)x
2
+. . . +p
1n
(t)x
n
+g
1
(t),
x
2
= p
21
(t)x
1
+p
22
(t)x
2
+. . . +p
2n
(t)x
n
+g
2
(t),
.
.
. (3.1)
x
n
= p
n1
(t)x
1
+p
n2
(t)x
2
+. . . +p
nn
(t)x
n
+g
n
(t).
En esta forma la variable independiente se denota como t y las variables dependientes que
son funciones de t, se representan como x
1
, x
2
, x
3
, . . ., x
n
. La derivaci on con respecto
a t se indica con un apostrofo. La linealidad signica que todos los coecientes p
ij
y las
funciones g
i
(t) (i, j = 1, 2, 3, . . . , n) son solamente funciones de la variable indepediente
t y que las funciones incognitas x
i
(t) y sus primeras derivadas x
i
(t) estan en su primera
potencia. Como el sistema (3.1) contiene n ecuaciones de primer orden, este sistema se
llama sistema de n-esimo orden.
Si cada una de las funciones g
i
(t) es identicamente cero, entonces se dice que el sistema
(3.1) es homogeneo. Si las funciones g
i
(t) no son iguales a cero, el sistema (3.1) se llama
no-homogeneo. Cuando todos los coecientes p
ij
son constantes reales, el sistema (3.1) se
llama el sistema con coecientes constantes.
2. Solucion General y Particular. La solucion del sistema (3.1) de n-esimo orden
es el conjunto de n funciones
150
x
1
= x
1
(t), x
2
= x
2
(t), . . . , x
n
= x
n
(t), (3.2)
denidas y derivables en el intervalo abierto < t < que satisfacen cada una de
las ecuaciones del sistema en el intervalo dado. Cada i-esima funcion x
i
= x
i
(t) (i =
1, 2, 3, . . . , n) que se contiene en la solucion (3.2) del sistema (3.1) se llama componente
de solucion del sistema. Por lo tanto, la solucion de cualquier sistema de n-esimo orden
contiene n componentes .
Como el sistema contiene n ecuaciones de primer orden, hay que hacer n integraciones
para resolverla y obtener el conjunto de n componentes (3.2). En cada una de estas
integraciones se introduce una constante arbitraria. De donde, podemos concluir que la
solucion general del sistema de n ecuaciones diferenciales de primer orden contiene n
constantes arbitrarias. Por lo tanto, para obtener una solucion particular del sistema, es
necesario especicar n condiciones iniciales para las funciones incognitas ,
x
1
(t
0
) = x
0
1
, x
2
(t
0
) = x
0
2
, x
3
(t
0
) = x
0
3
, . . . , x
n
(t
0
) = x
0
n
. (3.3)
Aqu t
0
puede ser cualquier punto en el intervalo dado < t < , y x
0
1
, x
0
2
, x
0
3
, . . ., x
0
n
es
cualquier conjunto de n constantes reales especicadas.
El sistema de ecuaciones diferenciales (3.1) con las condiciones iniciales (3.3) se llama
el problema con valor inicial o problema de Cauchy. Que la solucion del problema de
Cauchy existe y que es unica lo asegura el teorema de existencia y unicidad.
3. Teorema de Existencia y Unicidad. Si los coecientes p
ij
(t) y las funciones g
i
(t)
(i, j = 1, 2, 3, . . . , n) son continuas sobre un intervalo abierto < x < , entonces existe
una y solo una solucion (3.2) del sistema de ecuaciones diferenciales lineales (3.1) que
tambien satisface las condiciones iniciales (3.3). Esta solucion existe en todo el intervalo
dado < x < .
Es necesario notar que en las clases siguientes vamos a construir realmente la solucion
del problema con valor inicial (3.1), (3.3) cuando los factores p
ij
son constantes. En este
caso sabemos que la solucion encontrada es unica con aplicacion del teorema de existencia
y unicidad.
3.1.2 Reduccion de Ecuacion Diferencial Lineal a Sistema de
Ecuaciones Lineales
Vamos a demostrar que cualquier ecuacion diferencial lineal de n-esimo orden puede re-
ducirse al sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden.
Escribimos la ecuacion diferencial lineal de n-esimo orden en la forma general:
y
(n)
+p
1
(t)y
(n1)
+p
2
(t)y
(n2)
+. . . +p
n1
(t)y
+p
n
(t)y = g(t). (3.4)
Ahora vamos a introducir las nuevas variables dependientes:
x
1
= y, x
2
= y
, x
3
= y
, . . . , x
n1
= y
(n2)
x
n
= y
(n1)
. (3.5)
De tal manera obtenemos n ecuaciones de primer orden:
y
= x
1
= x
2
, y
= x
2
= x
3
, . . . , y
(n1)
= x
n1
= x
n
, y
(n)
= x
n
.
151
Sustituimos estas igualdades en la ecuacion diferencial original (3.4) y como resultado,
llegamos al sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con respecto a
las nuevas variavles dependientes:
x
1
= x
2
,
x
2
= x
3
,
.
.
. (3.6)
x
n1
= x
n
,
x
n
= p
n
(t)x
1
p
n1
(t)x
2
. . . p
2
(t)x
n1
p
1
(t)x
n
+g(t).
Es simple ver que este sistema pertenece a la clase de los sistemas de la forma canonica
(3.1).
La reduccion demostrada aqu es muy importante. Ella dice que al estudiar los sistemas
de ecuaciones diferenciales, es suciente considerar solo los sistemas de ecuaciones de
primer orden. Efectivamente, si tenemos un sistema de ecuaciones cuyas orden es mayor
que uno, siempre podemos pasar de este sistema al otro que es equivalente al sistema
original pero contiene solo ecuaciones diferenciales de primer orden.
3.1.3 Reduccion de Sistema de Ecuaciones Lineales a Ecuacion
Diferencial Lineal: Metodo de Eliminacion
En la seccion anterior hemos demostrado que cualquier ecuacion diferencial lineal de n-
esimo orden puede reducirse a un sistema de n ecuaciones diferenciales lineales de primer
orden. Existe posibilidad inversa: reducir cualquier sistema de n ecuaciones diferenciales
lineales de primer orden a la ecuacion diferencial lineal de n-esimo orden. Esta posibilidad
se aplica en un metodo que es el mas simple para resolver un sistema de dos ecuaciones
diferenciales lineales de primer orden. Dicho metodo se llama metodo de eliminacion.
Metodo de Solucion por Eliminacion. Escribimos el sistema de dos ecuaciones
en la forma normal (3.1):
x
1
= a
11
x
1
+a
12
x
2
+g
1
(t), (3.7)
x
2
= a
21
x
1
+a
22
x
2
+g
2
(t). (3.8)
Aqu los coecientes a
11
, a
12
, a
21
, a
22
, son constantes reales, g
1
(t) y g
2
(t) son funciones
dadas. Las funciones incognitas se denotan como x
1
(t) y x
2
(t).
i. Primero, encontramos la variable dependiente x
2
de la primera ecuacion (3.7):
x
2
=
1
a
12
(x
1
a
11
x
1
g
1
(t)) . (3.9)
De acuerdo con esta formula la primera derivada de la x
2
es
x
2
=
1
a
12
(x
1
a
11
x
1
g
1
(t)) . (3.10)
152
ii. Segundo, sustituimos las expresiones (3.9) para la funcion incognita x
2
y (3.10)
para su derivada en la segunda ecuacion diferencial (3.8):
1
a
12
(x
1
a
11
x
1
g
1
(t)) = a
21
x
1
+
a
22
a
12
(x
1
a
11
x
1
g
1
(t)) +g
2
(t). (3.11)
Como resultado, obtenemos la ecuacion diferencial lineal de segundo orden no-homogenea
con coecientes constantes con respecto a la variable dependiente x
1
(t):
x
1
(a
11
+a
22
)x
1
+ (a
11
a
22
a
12
a
21
)x
1
= a
12
g
2
(t) a
22
g
1
(t) +g
1
(t). (3.12)
iii. Tercero, resolvemos la ecuacion obtenida (3.12) y encontramos la solucion general
con respecto a la funcion x
1
(t), esto es, obtenemos el primer componente x
1
de la solucion
general del sistema:
x
1
= x
1
(t, c
1
, c
2
). (3.13)
Aqu, c
1
y c
2
son constantes arbitrarias.
iv. Cuarto, sustituimos el componente x
1
(t) en la forma (3.13) y su derivada en la
expresion (3.9) para la segunda variable dependiente x
2
(t). Como resultado llegamos al
segundo componente x
2
de la solucion general del sistema:
x
2
= x
2
(t, c
1
, c
2
). (3.14)
Vamos a notar que ambos componentes x
1
(t) y x
2
(t) de la solucion general del
sistema contienen las mismas constantes arbitrarias c
1
y c
2
.
Ejemplo 1. Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:
= y + 1,
y
= x + 1.
(3.15)
De la primera ecuacion obtenemos:
y = x
1, de donde y
= x
. (3.16)
Sustituimos la formula (3.16) para y
en la segunda ecuacion y llegamos a la ecuacion

diferencial lineal de segundo orden no-homogenea con coecientes constantes con respecto
a la variable dependiente x:
x
x = 1. (3.17)
Resolvemos esta ecuacion. La ecuacion caracterstica es: r
2
1 = 0. Entonces, tenemos
dos races reales y direfentes, r
1
= 1, y r
2
= 1. De acuerdo con esto, la solucion general
de la ecuacion homogenea correspondiente se escribe en la forma: x
c
= c
1
e
t
+ c
2
e
t
. Es
simple ver que la solucion particular de la ecuacion diferencial dada puede tomarse como
x
p
= 1. De tal modo hallamos la solucion general para la variable dependiente x(t):
x
g
= x
c
+x
p
= c
1
e
t
+c
2
e
t
1. Su derivada es: x
g
= c
1
e
t
c
2
e
t
. Sustituimos este valor
de la derivada en la ecuacion (3.16) para la variable y, tenemos: y
g
= c
1
e
t
c
2
e
t
1.
Por ultimo escribimos la solucion general del sistema en la forma:
153
x = c
1
e
t
+c
2
e
t
1,
y = c
1
e
t
c
2
e
t
1.
Ejemplo 2. Resolver el sistema de ecuaciones diferenciales:
= 2y + 3,
y
= 2x 2t.
(3.18)
De la primera ecuacion obtenemos la expresion para la segunda variable dependiente
y:
y =
x
2
+
3
2
, de donde y
=
x
2
. (3.19)
Sustituimos la formula (3.19) para y
en la segunda ecuacion y llegamos a la ecuacion

diferencial lineal de segundo orden no-homogenea con coecientes constantes con respecto
a la primera variable dependiente x:
x
+ 4x = 4t. (3.20)
Resolvemos esta ecuacion. La ecuacion caracterstica es: r
2
+ 4 = 0. Entonces, tenemos
dos races direfentes, imaginarias y conjugadas: r
1
= 2i, y r
2
= 2i. De acuerdo con
esto, la solucion general de la ecuacion homogenea correspondiente tiene la forma: x
c
=
c
1
cos(2t) +c
2
sen(2t). Ahora debemos obtener la solucion particular de la ecuacion (3.20).
Ya que la parte derecha es un polinomio de primer grado, podemos aplicar el metodo
de coecientes indeterminados. Como el n umero r = 0 no es una raz de la ecuacion
caracterstica, debemos buscar la solucion particular en la forma de un polinomio de
primer grago x
p
= A
0
t + A
1
. De donde x
p
= A
0
y x
p
= 0. Sustituimos x
p
(t) y su
segunda derivada en la ecuacion (3.20): 4A
0
t + 4A
1
= 4t. Igualamos los coecientes
de los terminos que tienen las mismas potencias de la variable independiente t y vemos
que A
0
= 1 y A
1
= 0. Esto signica que la solucion particular es: x
p
= t. De tal
modo hallamos la solucion general para la variable dependiente x(t): x
g
= x
c
+ x
p
=
c
1
cos(2t) +c
2
sen(2t) +t. Su derivada es: x
g
= 2c
1
sen(2t) +2c
2
cos(2t) +1. Sustituimos
este valor de la derivada en la expresion (3.19) para la variable y y obtenemos su solucion
general : y
g
= c
1
sen(2t) c
2
cos(2t) + 1. Por ultimo escribimos la solucion general del
sistema en la forma:
x = c
1
cos(2t) +c
2
sen(2t) +t,
y = c
1
sen(2t) c
2
cos(2t) + 1.
3.1.4 Metodo de Transformada de Laplace
Como siempre, el metodo de la transformada de Laplace es muy util para resolver un
problema de Cauchy que inclue un sistema de ecuaciones diferenciales lineales con co-
ecientes constantes. Es evidente que el sistema de ecuaciones diferenciales lineales se
reduce al sistema de ecuaciones algebraicas lineales para las transformadas de las fun-
ciones incognitas. Este sistema algebraico puede resolverse mas facilmente que el sistema
original.
Para estudiar como emplear la transformada de Laplace en un sistema de ecuaciones
diferenciales, vamos a considerar algunos ejemplos.
154
= 7x +y + 5,
y
= 2x 5y 37t,
x(0) = 0, y(0) = 0.
(3.21)
Aplicamos la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales dadas de acuerdo
con la propiedad de linealidad y la relacion para las transformadas de derivadas. Ademas,
usamos la formula para la transformada de la unidad y para la transformada de t. Obten-
emos:

sX(s) x(0) = 7X(s) +Y (s) + (5/s),
sY (s) y(0) = 2X(s) 5Y (s) (37/s
2
).
Sustituimos las condiciones iniciales y escribimos el sistema de ecuaciones lineales al-
gebraicas en la forma canonica:
(s + 7)X(s) Y (s) = (5/s),

2X(s) + (s + 5)Y (s) = (37/s
2
).
Resolvemos este sistema algebraica y obtenemos las transformadas de Laplace X(s) y
Y (s) en la forma:
X(s) =
5s
2
+ 25s 37
s
2
(s
2
+ 12s + 37)
, Y (s) =
47s 259
s
2
(s
2
+ 12s + 37)
.
Desarrollamos las expresiones para X(s) y Y (s) en fracciones parciales:
X(s) =
1
s

1
s
2

s + 6
s
2
+ 12s + 37
,
Y (s) =
1
s

7
s
2

s + 5
s
2
+ 12s + 37
.
Presentamos estas expresiones en la forma que es comoda para obtener la transformada
inversa:
X(s) =
1
s

1
s
2

s + 6
(s + 6)
2
+ 1
,
Y (s) =
1
s

7
s
2

s + 6
(s + 6)
2
+ 1
+
1
(s + 6)
2
+ 1
.
Entonces, para obtener las funciones incognitas x(t) y y(t), debemos calcular las trans-
formadas inversas de cada uno de los terminos en las expresiones para X(s) y Y (s):
x(t) = L
1
X(s) = L
1
1
s
L
1
1
s
2
L
1
s + 6
(s + 6)
2
+ 1
,
y(t) = L
1
Y (s) = L
1
1
s
7L
1
1
s
2
L
1
s + 6
(s + 6)
2
+ 1
+
+ L
1
1
(s + 6)
2
+ 1
.
155
De acuerdo con las formulas para las transformadas de Laplace de la unidad, de la funcion
potencial t y de los productos de la funcion exponencial por el coseno y por el seno
respectivamente, podemos escribir la solucion del sistema en la forma:
x(t) = 1 t e
6t
cos t,
y(t) = 1 7t e
6t
cos t +e
6t
sen t.
+y = 0,
y
+x = 0,
x(0) = 2, y(0) = 0.
(3.22)
Aplicamos la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales dadas de acuerdo
con la propiedad de linealidad y la relacion para las transformadas de derivadas. Obten-
emos:

sX(s) x(0) +Y (s) = 0,
sY (s) y(0) +X(s) = 0.
Sustituimos las condiciones iniciales y escribimos el sistema de ecuaciones lineales al-
gebraicas en la forma canonica:
sX(s) +Y (s) = 2,
X(s) +sY (s) = 0.
Resolvemos este sistema algebraica y obtenemos las transformadas de Laplace X(s) y
Y (s) en la forma:
X(s) =
2s
s
2
1
, Y (s) =
2
s
2
1
.
Entonces, para obtener las funciones incognitas x(t) y y(t), debemos calcular las trans-
formadas inversas de las expresiones obtenidas:
x(t) = L
1
X(s) = 2L
1
s
s
2
1
, y(t) = L
1
Y (s) = 2L
1
1
s
2
1
.
De acuerdo con las formulas para las transformadas de Laplace del coseno hiperbolico y
del seno hiperbolico, podemos escribir la solucion del sistema en la forma:
x(t) = 2 cosh t,
y(t) = 2 senh t.
3.1.5 Forma Matricial de Sistema de Ecuaciones Lineales
Frecuentemente, los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden se es-
criben en la representacion de matrices. Vamos a mostrar esta forma matricial.
Introducimos la matriz columna o vector x = (x
i
) de las variables dependientes x
1
, x
2
,
x
3
, . . ., x
n
:
x = (x
i
) =
x
1
x
2
.
.
.
x
n
. (3.23)
156
En esta representacion cada una de las funciones desconocidas x
i
es i-esimo componente
del vector x, o bien i-esimo renglon de la matriz columna (x
i
) donde i = 1, 2, 3, . . . , n es
n umero de componenete o n umero de renglon.
Despues, introducimos la matriz cuadrada de orden n (n nmatriz) p(t) = (p
ij
(t))
de los coecientes p
ij
(t) (i, j = 1, 2, 3, . . . , n),
p(t) = (p
ij
(t)) =
p
11
(t) p
12
(t) . . . p
1n
(t)
p
21
(t) p
22
(t) . . . p
2n
(t)
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
p
n1
(t) p
n2
(t) . . . p
nn
(t)
. (3.24)
Aqu los coecientes p
ij
(t) son elementos de la matriz cuadrada p(t) = (p
ij
(t)). El primer
ndice i = 1, 2, 3, . . . , n denota el n umero de renglon y el segundo ndice j = 1, 2, 3, . . . , n
denota el n umero de columna de la matriz cuadrada p(t) = (p
ij
(t)).
Ademas, debemos introducir la matriz columna o vector g(t) = (g
i
(t)) de las funciones
g
i
(t),
g(t) = (g
i
(t)) =
g
1
(t)
g
2
(t)
.
.
.
g
n
(t)
. (3.25)
Aqu, como para el vector x de las funciones desconocidas x
i
, cada una de las funciones
g
i
(t) es i-esimo componente del vector g(t), o bien i-esimo renglon de la matriz columna
(g
i
(t)) donde i = 1, 2, 3, . . . , n es n umero de componenete o n umero de renglon.
En nuevas notaciones (3.23)(3.25) el sistema de ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden (3.1) puede representarse como una ecuacion matricial:
d
dt
x
1
x
2
.
.
.
x
n
p
11
(t) p
12
(t) . . . p
1n
(t)
p
21
(t) p
22
(t) . . . p
2n
(t)
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
p
n1
(t) p
n2
(t) . . . p
nn
(t)
x
1
x
2
.
.
.
x
n
g
1
(t)
g
2
(t)
.
.
.
g
n
(t)
. (3.26)
Esta ecuacion matricial es escrita en tal manera para que i-esimo renglon de la ecuacion
matricial (3.26) es i-esima ecuacion del sistema original (3.1), i = 1, 2, 3, . . . , n. Real-
mente, de acuerdo con la regla de multiplicacion de matrices, i-esimo renglon de la eciacion
diferencial matricial (3.26) puede escribirse en la forma compacta:
x
i
=
n
j=1
p
ij
(t)x
j
+g
i
(t) (i = 1, 2, 3, . . . , n). (3.27)
Es simple ver que la formula (3.27) tambien se describe i-esima ecuacion del sistema
original (3.1). Si hacemos el ndice i = 1, 2, 3, . . . , n, entonces obtenemos el primera
(i = 1), segunda (i = 2), tercera (i = 3), etcetera, n-esima (i = n) ecuacion del sistema
(3.1), o bien, cada uno de renglones de la ecuacion matricial (3.26).
Ademas, en la teora general de los sistemas de ecuaciones diferenciales lineales de
primer orden a menudo se utiliza la forma matricial simbolica. De acuerdo con la repre-
sentaci on (3.23) (3.26) esta forma simbolica puede darse como
157
x
= p(t)x +g(t). (3.28)

Es evidente que en la misma manera podemos introducir la matriz columna o vector
solucion x(t) = (x
i
(t)) del sistema cuyos componentes son funciones x
1
(t), x
2
(t), x
3
(t),
. . ., x
n
(t), (3.2), que satisfacen cada una de las ecuaciones del sistema dado:
x(t) = (x
i
(t)) =
x
1
(t)
x
2
(t)
.
.
.
x
n
(t)
. (3.29)
De tal modo, en la representaci on vectorial (3.29) cada i-esimo componente del vector
solucion x(t) (i = 1, 2, 3, . . . , n) es i-esimo componente de la solucion del sistema.
Por ultimo, vamos a escribir en la forma matricial condiciones iniciales (3.3) para
problema con valor inicial o problema de Cauchy:
x
1
(t
0
)
x
2
(t
0
)
.
.
.
x
n
(t
0
)
x
0
1
x
0
2
.
.
.
x
0
n
o bien x(t
0
) = x
0
. (3.30)
Vemos que en la forma matricial (o vectirial) (3.30) las condiciones iniciales se representan
como la igualdad de dos vectores: el vector x(t
0
) de las funciones incognitas en alg un
punto t = t
0
debe ser igual a alg un vector x
0
de valor inicial.
Es muy importante notar que en la forma matricial para el sistema de ecuaciones difer-
enciales lineales de primer orden la dimesionalidad de los vectores (el n umero de
su componentes o el n umero de renglones de la matriz columna correspondi-
ente) y el orden de las matrices cuadradas siempre es igual al orden de sistema
original, esto es, es igual al n umero de ecuaciones en el sistema dado.
Ejemplo. Ahora vamos a escribir algunos sistemas en la forma matrcial.
= y + 1,
y
= x + 1.
d
dt
x
y
0 1
1 0
x
y
1
1
1
= x
2
+ 1,
x
2
= x
1
+ 1.
d
dt
x
1
x
2
0 1
1 0
x
1
x
2
1
1
, x
0 1
1 0
x +
1
1
1
= 2x
2
+ 3,
x
2
= 2x
1
2t.
d
dt
x
1
x
2
0 2
2 0
x
1
x
2
3
2t
,
x
0 2
2 0
x +
3
2t
1
= 7x
1
+x
2
+ 5,
x
2
= 2x
1
5x
2
37t.
d
dt
x
1
x
2
7 1
2 5
x
1
x
2
5
37t
,
158
x
7 1
2 5
x +
5
37t
1
= x
1
+x
2
+x
3
+e
t
,
x
2
= x
1
x
2
+x
3
+e
3t
,
x
3
= x
1
+x
2
+x
3
+ 4.
d
dt
x
1
x
2
x
3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
x
1
x
2
x
3
e
t
e
3t
4
,
x
1 1 1
1 1 1
1 1 1
x +
e
t
e
3t
4
1
= 2x
1
+x
2
2x
3
,
x
2
= x
1
+ 1,
x
3
= x
1
+x
2
x
3
.
d
dt
x
1
x
2
x
3
2 1 2
1 0 0
1 1 1
x
1
x
2
x
3
0
1
0
,
x
2 1 2
1 0 0
1 1 1
x +
0
1
0
.
3.2 Sistemas Homogeneos con Coecientes
Constantes
3.2.1 Metodo de Euler
1. Denicion de Sistema Homogeneo. De acuerdo con la denicion general para el
sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden podemos escribir
cualquier sistema de n ecuaciones diferenciales homogeneas con coecientes constantes en
la siguiente forma normal o canonica :
x
1
= a
11
x
1
+a
12
x
2
+. . . +a
1n
x
n
,
x
2
= a
21
x
1
+a
22
x
2
+. . . +a
2n
x
n
,
.
.
. (3.31)
x
n
= a
n1
x
1
+a
n2
x
2
+. . . +a
nn
x
n
.
Aqu todos los coecientes a
ij
son constantes reales (i, j = 1, 2, 3, . . . , n). Las funciones
desconocidas se denotan como x
1
, x
2
, . . ., x
n
.
Es muy facil entender que el sistema homogeneo de n-esimo orden con coecientes
constantes (3.31) puede escribirse en la forma matricial como
x
a
11
a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
a
n1
a
n2
. . . a
nn
x. (3.32)
159
Aqu x es el vector cuyos componentes son las variables dependientes x
1
, x
2
, . . ., x
n
. La
matriz (a
ij
) de los coecientes constantes a
ij
(i, j = 1, 2, 3, . . . , n) es una matriz cuadrada
de orden n (nnmatriz). Ella se denota como A = (a
ij
). Por lo tanto, la forma matricial
simb olica del sistema homogeneo es
x
= Ax. (3.33)
2. Metodo de Solucion. Ahora vamos a estudiar un metodo para obtener la
solucion general del sistema de n ecuaciones diferenciales lineales homogeneas de primer
orden con coecientes constantes el cual se llama metodo de Euler. Este metodo es similar
al metodo de ecuacion caracterstica que se aplica para resolver una ecuacion diferencial
lineal homogenea de n-esimo orden con coecientes constantes.
Recordamos que en el caso de una ecuacion diferencial lineal homogenea con coe-
cientes constantes buscabamos su solucion en forma de una funcion exponencial e
rx
. Pero
en ese caso haba que obtener solo una funcion desconocida. Ahora, en el caso del sistema
de ecuaciones diferenciales, debemos obtener no solo una funcion solucion, sino el vector
solucion x(t) que contiene n componentes x
1
(t), x
2
(t), . . ., x
n
(t). Por lo tanto, vamos a
buscar el vector solucion en la forma que es proporcional de la funcion exponencial e
rt
:
x(t) = ve
rt
=
v
1
v
2
.
.
.
v
n
e
rt
o bien,
x
1
(t) = v
1
e
rt
,
x
2
(t) = v
2
e
rt
,
.
.
.
x
n
(t) = v
n
e
rt
.
(3.34)
Aqu suponemos que el vector v es un vector constante con los componentes constantes v
1
,
v
2
, . . ., v
n
. Entonces, si la solucion del sistema tiene la forma (3.34), debemos encontrar
el parametro r y el vector v del sistema dado.
Es evidente que la derivada de la vector (3.34) es
x
(t) = rve
rt
= r
v
1
v
2
.
.
.
v
n
e
rt
o bien,
1
(t) = rv
1
e
rt
,
x
2
(t) = rv
2
e
rt
,
.
.
.
x
n
(t) = rv
n
e
rt
.
(3.35)
Sustituimos los componentes x
1
(t), x
2
(t), . . ., x
n
(t) en la forma (3.34) y sus derivadas en la
forma (3.35) en el sistema de ecuaciones diferenciales (3.31). Cancelamos el factor com un,
esto es la funcion exponencial, e
rt
la cual nunca es igual a cero. De tal manera obtenemos
el sistema de n ecuaciones homogeneas algebraicas con respecto a los componentes v
1
, v
2
,
. . ., v
n
del vector constante v:
(a
11
r)v
1
+a
12
v
2
+. . . +a
1n
v
n
= 0,
a
21
v
1
+ (a
22
r)v
2
+. . . +a
2n
v
n
= 0,
.
.
. (3.36)
a
n1
v
1
+a
n2
v
2
+. . . + (a
nn
r)v
n
= 0.
160
Como este sistema es homogeneo, puede tener alguna solucion la cual no es identica a
cero, solamente en el caso en el que el determinante de este sistema sea igual a cero,
a
11
r a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
r . . . a
2n
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
a
n1
a
n2
. . . a
nn
r
= 0. (3.37)
Vemos que la condicion (3.37) es la ecuacion algebraica de n-esimo orden para determinar
el valor del parametro r. Naturalmente, que esta ecuacion se llama ecuacion caracterstica
de la matriz A.
Por lo tanto, para resolver el sistema de ecuaciones diferenciales homogeneas (3.31),
debemos resolver el sistema de ecuaciones algebraicas homogeneas (3.36).
El sistema de las ecuaciones homogeneas algebraicas (3.36) puede escribirse en la
siguiente forma matricial:
a
11
r a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
r . . . a
2n
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
a
n1
a
n2
. . . a
nn
r
v
1
v
2
.
.
.
v
n
0
0
.
.
.
0
. (3.38)
Esta forma matricial tiene tal forma simbolica:
(ArI)v = 0, (3.39)
donde I es la matriz identidad cuadrada de n-esimo orden (n nmatriz). Por lo tanto
la ecuacion caracterstica (3.37) de la matriz A se escribe en la forma simbolica como
det(ArI) = 0. (3.40)
Ahora es simple ver que el problema de encontrar el vector constante v y el parametro
r es presisamente el problema de eigenvectores y eigenvalores de la matriz A. De tal
manera podemos concluir que el vector x(t) = ve
rt
, (3.34), es un vector solucion del
sistema de ecuaciones diferenciales lineales homogeneas de primer orden con coecientes
constantes x
= Ax, (3.32), si el vector constante v es un eigenvector y el parametro r

es un eigenvalor de la matriz de coecientes A del sistema original. En otras palabras,
el problema de resolver el sistema de ecuaciones diferenciales homogeneas se reduce al
problema de buscar los eigenvectores y eigenvalores de la matriz de coecientes de este
sistema.
Los eigenvalores de la matriz de coecientes son races de la ecuacion caracterstica
(3.37). Esta ecuacion tiene el mismo orden n que es el orden del sistema original. Por
eso, la ecuacion caracterstica tiene n races las cuales pueden ser reales y diferentes o
complejas y ocurrir en pares conjugados, ademas algunas races pueden ser repetidas.
Entonces, debemos considerar estos casos diferentes por separado.
3.2.2 Eigenvalores Reales y Diferentes
Vamos a suponer que todas las n races de la ecuacion caracterstica (3.37), esto es todos
los n eigenvalores de la matriz de coecientes A, son reales y distintos. Denotamos estos
n eigenvalores como
161
r
1
= r
2
= . . . = r
n
. (3.41)
1. Conjunto Fundamental de Vectores Solucion. En este caso sustituimos en
el sistema (3.38) el primer eigenvalor r = r
1
, resolvemos este sistema y obtenemos n
componentes v
(1)
1
, v
(1)
2
, . . ., v
(1)
n
del primer eigenvector v
(1)
que corresponde al primer
eigenvalor r
1
. Despues, sustituimos en el sistema (3.38) el segundo eigenvalor r = r
2
,
tambien resolvemos este sistema y obtenemos n componentes v
(2)
1
, v
(2)
2
, . . ., v
(2)
n
de segundo
eigenvector v
(2)
que corresponde al segundo eigenvalor r
2
. Hacemos esta operacion n veces,
cada vez sustituyendo los diferentes eigenvalores de la matriz de coecientes A. Como
resultado, llegamos al conjunto completo de n eigenvectores de la matriz de coecientes
A:
v
(1)
=
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
, v
(2)
=
v
(2)
1
v
(2)
2
.
.
.
v
(2)
n
, . . . , v
(n)
=
v
(n)
1
v
(n)
2
.
.
.
v
(n)
n
. (3.42)
Es posible demostrar que en el caso de eigenvalores reales y diferentes, los n eigenvectores
correspondientes son linealmente independientes.
Ahora sustituimos estos n eigenvectores y n eigenvalores en la formula (3.34) y encon-
tramos el conjunto fundamental de n vectores solucion del sistema original de ecuaciones
diferenciales (3.32):
x
(1)
(t) = v
(1)
e
r
1
t
=
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
r
1
t
, x
(2)
(t) = v
(2)
e
r
2
t
=
v
(2)
1
v
(2)
2
.
.
.
v
(2)
n
e
r
2
t
,
. . . , x
(n)
(t) = v
(n)
e
rnt
=
v
(n)
1
v
(n)
2
.
.
.
v
(n)
n
e
rnt
. (3.43)
2. Vector Solucion General. De tal manera, despues de determinar el conjunto fun-
damental de los vectores solucion (3.43), podemos escribir la solucion general del sistema
de ecuaciones diferenciales (3.32) como una combinacion lineal de los vectores fundamen-
tales:
x
c
(t) = c
1
x
(1)
(t) +c
2
x
(2)
(t) +. . . +c
n
x
(n)
(t) =
= c
1
v
(1)
e
r
1
t
+c
2
v
(2)
e
r
2
t
+. . . +c
n
v
(n)
e
r
n
t
=
162
= c
1
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
r
1
t
+c
2
v
(2)
1
v
(2)
2
.
.
.
v
(2)
n
e
r
2
t
+. . . +c
n
v
(n)
1
v
(n)
2
.
.
.
v
(n)
n
e
r
n
t
. (3.44)
Por ultimo, vamos a escribir la solucion general del sistema de ecuaciones diferenciales
(3.31) en forma explicta. De acuerdo con la expresion (3.44) para los n componenetes
x
c1
(t), x
c2
(t), . . ., x
cn
(t) del vector solucion general x
c
(t), tenemos:
x
c1
(t) = c
1
v
(1)
1
e
r
1
t
+c
2
v
(2)
1
e
r
2
t
+. . . +c
n
v
(n)
1
e
r
n
t
,
x
c2
(t) = c
1
v
(1)
2
e
r
1
t
+c
2
v
(2)
2
e
r
2
t
+. . . +c
n
v
(n)
2
e
r
n
t
,
.
.
.
x
cn
(t) = c
1
v
(1)
n
e
r
1
t
+c
2
v
(2)
n
e
r
2
t
+. . . +c
n
v
(n)
n
e
r
n
t
.
(3.45)
Ejemplo 1. Encontrar la solucion general del sistema de dos ecuaciones diferenciales.
x
1 1
4 1
x. (3.46)
Primero, escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de
eigenvectores v de la matriz de coecientes:
1 r 1
4 1 r
v
1
v
2
0
0
.
Despues, escribimos la ecuacion caracterstica para los eigenvalores r de la matriz de
coecientes:

1 r 1
4 1 r
= 0.
Esta ecuacion tiene siguiente forma explcita:
(1 r)
2
4 = 0, o bien, 1 r = 2.
Entonces, encontramos dos eigenvalores reales y diferentes, r
1
= 3 y r
2
= 1.
Es importante notar que cualquier eigenvector de qualquier matriz se deter-
mina solo hasta una constante multiplicativa arbitraria la cual podemos especi-
car de alguna manera arbitraria. En otras palabras, si multiplicamos un eigenvector
que corresponde a un eigenvalor dado, por cualquier n umero diferente de cero, obtenemos
tambien un eigenvector el cual es identico al primero. Debemos tomar en cuenta esta
propiedad de los eigenvectores cuando les buscamos.
As, sustituimos el primer eigenvalor r
1
= 3 en el sistema de ecuaciones algebraicas
para los eigenvectores v de la matriz de coecientes:
2 1
4 2
v
(1)
1
v
(1)
2
0
0
, o, en la forma explcita,
2v
(1)
1
+v
(1)
2
= 0,
4v
(1)
1
2v
(1)
2
= 0.
Vemos que la segunda ecuacion de este sistema es igual a la primera despues de dividir
ambos lados entre 2. Entonces, para obtener dos componentes v
(1)
1
y v
(1)
2
del primer
eigenvector v
(1)
tenemos solo una ecuacion:
2v
(1)
1
+v
(1)
2
= 0, de donde v
(1)
2
= 2v
(1)
1
.
163
Esto es la consecuencia de la propiedad de eigenvectores que hemos discutido anterior-
mente. Especicamos v
(1)
1
= 1, entonces de la ecuacion obtenemos v
(1)
2
= 2. Por lo tanto,
el primer eigenvector v
(1)
pueder tomarse como
v
(1)
=
1
2
.
Ahora, sustituimos el segundo eigenvalor r
2
= 1 en el sistema de ecuaciones alge-
braicas para los eigenvectores v de la matriz de coecientes:
2 1
4 2
v
(2)
1
v
(2)
2
0
0
2v
(2)
1
+v
(2)
2
= 0,
4v
(2)
1
+ 2v
(2)
2
= 0.
Vemos que segunda ecuacion de este sistema es igual a la primera despues de dividir
ambos lados entre 2. Por lo tanto, para obtener los dos componentes v
(2)
1
y v
(2)
2
del
segundo eigenvector v
(2)
tenemos solo una ecuacon:
2v
(2)
1
+v
(2)
2
= 0, de donde v
(2)
2
= 2v
(2)
1
.
Seleccionamos v
(2)
1
= 1, entonces de la ecuacion obtenemos v
(2)
2
= 2. Entonces, el
segundo eigenvector v
(2)
pueder tomarse como
v
(2)
=
1
2
.
De tal manera, podemos escribir el conjunto fundamental de dos vectores solucion del
sistema original de dos ecuaciones diferenciales en la forma:
x
(1)
(t) = v
(1)
e
r
1
t
=
1
2
e
3t
, x
(2)
(t) = v
(2)
e
r
2
t
=
1
2
e
t
.
Por consiguiente, el vector solucion general es
x
c
(t) = c
1
x
(1)
(t) +c
2
x
(2)
(t) = c
1
v
(1)
e
r
1
t
+c
2
v
(2)
e
r
2
t
=
= c
1
1
2
e
3t
+c
2
1
2
e
t
.
La solucion general del sistema dado en la forma explcita se escribe como
x
c1
(t) = c
1
e
3t
+c
2
e
t
,
x
c2
(t) = 2c
1
e
3t
2c
2
e
t
.
x
3 1
x. (3.47)
Primero, escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de dos
1 r
3 1 r
v
1
v
2
0
0
.
164
coecientes:

1 r
3 1 r
= 0.
Esta ecuacion tiene la siguiente forma explcita:
(1 r
2
) + 3 = 0, o bien, r
2
4 = 0.
1
= 2 y r
2
= 2.
1
3 3
v
1
v
2
0
0
v
1
+v
2
3 = 0,
v
1
3 3v
2
= 0.
Especicamos v
2
= 1, entonces de la primera ecuacion v
1
=
3. Por lo tanto, el primer

eigenvector v
(1)
pueder tomarse como
v
(1)
=

3
1
.
Sustituimos el segundo eigenvalor r
2
= 2 en el sistema de ecuaciones algebraicas:
3 1
v
1
v
2
0
0
3v
1
+v
2
3 = 0,
v
1
3 +v
2
= 0.
Seleccionamos v
1
= 1, entonces de la segunda ecuacion obtenemos v
2
=
3. Por esto,
el segundo eigenvector v
(2)
pueder tomarse como
v
(2)
=
.
El conjunto fundamental de dos vectores solucion del sistema original es:
x
(1)
(t) =

3
1
e
2t
, x
(2)
(t) =
e
2t
.
De tal modo, el vector solucion general tiene la forma
x
c
(t) = c
1

3
1
e
2t
+c
2
e
2t
.
x
c1
(t) = c
1
3e
2t
+c
2
e
2t
,
x
c2
(t) = c
1
e
2t
c
2
3e
2t
.
= 2x + 3y,
y
= 2x +y.
(3.48)
165
Aqu los dos componentes del vector x de variables dependientes son x
1
= x y x
2
= y.
Escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para los componentes de dos eigen-
vectores v de la matriz de coecientes:
2 r 3
2 1 r
v
1
v
2
0
0
.
coecientes:

2 r 3
2 1 r
= 0.
r
2
3r 4 = 0, o bien, (r + 1)(r 4) = 0.
1
= 1 y r
2
= 4.
Sustituimos el primer eigenvalor r
1
= 1 en el sistema de ecuaciones algebraicas para
los eigenvectores v de la matriz de coecientes:
3 3
2 2
v
1
v
2
0
0
3v
1
+ 3v
2
= 0,
2v
1
+ 2v
2
= 0.
Especicamos v
1
= 1, entonces v
2
= 1. Por lo tanto, el primer eigenvector v
(1)
pueder
tomarse como
v
(1)
=
1
1
.
2
2 3
2 3
v
1
v
2
0
0
, o, en forma explcita,
2v
1
+ 3v
2
= 0,
2v
1
3v
2
= 0.
Seleccionamos v
1
= 3, entonces obtenemos v
2
= 2. Por esto, el segundo eigenvector v
(2)
pueder tomarse como
v
(2)
=
3
2
.
x
(1)
(t) =
1
1
e
t
, x
(2)
(t) =
3
2
e
4t
.
x
c
(t) = c
1
1
1
e
t
+c
2
3
2
e
4t
.
x
c
(t) = c
1
e
t
+ 3c
2
e
4t
,
y
c
(t) = c
1
e
t
+ 2c
2
e
4t
.
166
Ejemplo 4. Encontrar la solucion general del sistema de tres ecuaciones diferenciales.
= 3x y +z,
y
= x + 5y z,
z
= x y + 3z.
(3.49)
Aqu los tres componentes del vector x de variables dependientes son x
1
= x, x
2
= y y
x
3
= z.
Escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para tres componentes de tres eigen-
vectores v de la matriz de coecientes:
3 r 1 1
1 5 r 1
1 1 3 r
v
1
v
2
v
3
0
0
0
.
coecientes:

3 r 1 1
1 5 r 1
1 1 3 r
= 0.
Resolvemos esta ecuacion caracterstica. Simplicamos el determinante. Sumamos su
segundo y terser renglones, y escribimos la suma como el segundo renglon:
3 r 1 1
0 4 r 2 r
1 1 3 r
= 0.
Despues, sumamos la segunda columna con la tercera y escribimos la suma como la tercera
columna:

3 r 1 0
0 4 r 6 2r
1 1 2 r
= 0.
Por ultimo, restamos el primer renglon del tercer y escribimos el resultado como el tercer
renglon:
3 r 1 0
0 4 r 6 2r
2 +r 0 2 r
= 0.
El determinante obtenido es igual a
(3 r)(4 r)(2 r) (2 +r)(6 2r) = 0.
En otra forma:
(3 r)(2 r)(4 r) + 2(3 r)(2 r) = 0.
Simplicamos la parte izquierda:
(3 r)(2 r)(4 r + 2) = 0, (3 r)(2 r)(6 r) = 0.
De tal modo hemos obtenido la ecuacion caracterstica en la forma factorizada. Entonces,
encontramos tres eigenvalores reales y diferentes, r
1
= 2, r
2
= 3 y r
3
= 6.
167
1
1 1 1
1 3 1
1 1 1
v
1
v
2
v
3
0
0
0
, o, explcitamente,
v
1
v
2
+v
3
= 0,
v
1
+ 3v
2
v
3
= 0,
v
1
v
2
+v
3
= 0.
Vemos que la primera ecuacion es identica a la ultima. Entonces tenemos solo dos ecua-
ciones para obtener tres componentes del eigenvector. Sumamos la primera ecuacion con
la segunda, obtenemos 2v
2
= 0, de donde v
2
= 0. Especicamos v
1
= 1, entonces v
3
= 1.
Por lo tanto, el primer eigenvector v
(1)
pueder tomarse como
v
(1)
=
1
0
1
.
1
0 1 1
1 2 1
1 1 0
v
1
v
2
v
3
0
0
0
, o, explcitamente,
v
2
+v
3
= 0,
v
1
+ 2v
2
v
3
= 0,
v
1
v
2
= 0.
Vemos que la segunda ecuacion es menos la suma de la primera y la tercera. Entonces
tenemos solo dos ecuaciones para obtener tres componentes del eigenvector. De la primera
y la tercera ecuaciones se siguie que v
1
= v
2
= v
3
. Como el eigenvector se determina solo
hasta una constante multiplicativa arbitraria, especicamos v
1
= v
2
= v
3
= 1. Por lo
tanto, el segundo eigenvector v
(2)
pueder tomarse como
v
(2)
=
1
1
1
.
Sustituimos el tercer eigenvalor r
3
3 1 1
1 1 1
1 1 3
v
1
v
2
v
3
0
0
0
, o, explcitamente,
3v
1
v
2
+v
3
= 0,
v
1
v
2
v
3
= 0,
v
1
v
2
3v
3
= 0.
La suma de la primera y segunda ecuaciones da: 4v
1
2v
2
= 0. Mientras, la suma de
la segunda y tercera ecuaciones llega a: 2v
2
4v
3
= 0. Entonces tenemos 2v
1
= v
2
=
2v
3
. Como eigenvector se determina solo hasta una constante multiplicativa arbitraria,
seleccionamos v
1
= v
3
= 1 y v
2
= 2. Por lo tanto, el segundo eigenvector v
(3)
pueder
tomarse como
v
(3)
=
1
2
1
.
El conjunto fundamental de los tres vectores solucion del sistema original es:
x
(1)
(t) =
1
0
1
e
2t
, x
(2)
(t) =
1
1
1
e
3t
, x
(3)
(t) =
1
2
1
e
6t
.
168
x
c
(t) = c
1
1
0
1
e
2t
+c
2
1
1
1
e
3t
+c
3
1
2
1
e
6t
.
x
c
(t) = c
1
e
2t
+c
2
e
3t
+c
3
e
6t
,
y
c
(t) = c
2
e
3t
2c
3
e
6t
,
z
c
(t) = c
1
e
2t
+c
2
e
3t
+c
3
e
6t
.
3.2.3 Eigenvalores Complejos y Distintos
Como en el caso anterior, vamos a suponer que todos los n eigenvalores r
1
, r
2
, . . ., r
n
de
la matriz de coecientes A, eso es todas las n races de la ecuacion caracterstica (3.37),
son diferentes,
r
1
= r
2
= . . . = r
n
. (3.50)
Sin embargo, ahora vamos a suponer que algunos eigenvalores son complejos. Ya que
todos los elementos de la matriz de coecientes A son n umeros reales, entonces todos
los coecientes en la ecuacion caracterstica (3.37) son tambien n umeros reales. Esto
signica que los eigenvalores complejos deben ocurrir solo en pares conjugados. En otras
palabras, si tenemos un eigenvalor complejo r
1
, debe tenerse otro eigenvalor r
2
el cual es
el conjugado del primero, r
2
= r
1
. Para demostrar esto es mas comodo aplicar la forma
simb olica (3.40) de la ecuacion caracterstica (3.37). Si r
1
es una raz de la ecuacion
caracterstica, entonces esta ecuacion debe transformarse en la identidad por sustitucion
de r por r
1
,
det(Ar
1
I) 0. (3.51)
Tomamos el conjugado complejo de esta identidad y notamos que la matriz de coecientes
A y la matriz identidad I son de valores reales, eso es A
= A y I
= I. Obtenemos otra
identidad
det(Ar
1
I) 0. (3.52)
De donde vemos que el conjugado complejo r
2
= r
1
tambien satisface la ecuacion carac-
terstica.
De la misma manera podemos demostrar que los eigenvectores v
(1)
y v
(2)
que corre-
sponden respectivamente a dos eigenvalores conjugados r
1
y r
2
= r
1
, tambien son conju-
gados complejos, v
(2)
= v
(1)
. Para verlo usamos la forma simbolica (3.39) del sistema de
ecuaciones algebraicas (3.38) para los eigenvectores v. Ya que el eigenvector v
(1)
satisface
este sistema, entonces el sistema debe transformarse en una identidad al sustituir r
1
por
r y v
(1)
por v,
(Ar
1
I)v
(1)
0. (3.53)
Al tomar el conjugado complejo de esta identidad, obtenemos otra identidad
169
(Ar
1
I)v
(1)
0. (3.54)
De esta identidad es simple ver que el conjugado complejo v
(2)
= v
(1)
tambien satisface el
sistema de ecuaciones algebraicas (3.38) para los eigenvectores v cuando el parametro r es
igual al eigenvalor r
2
= r
1
. En otras palabras, si v
(1)
es un eigenvector con eigenvalor r
1
,
entonces su conjugado complejo v
(2)
= v
(1)
tambien es un eigenvector pero con eigenvalor
r
2
que es conjugado del anterior, r
2
= r
1
.
De esta manera es muy simple concluir que los vectores solucion x
(1)
(t) y x
(2)
(t) del
sistema de ecuaciones diferenciales (3.32) que corresponden a los eigenvalores conjugados
r
1
y r
2
= r
1
, tambien son conjugados complejos,
x
(1)
(t) = v
(1)
e
r
1
t
, x
(2)
(t) = v
(2)
e
r
2
t
= v
(1)
e
r
1
t
= x
(1)
(t). (3.55)
Para estudiar como obtener el conjunto fundamental de n vectores solucion x
(1)
(t),
x
(2)
(t), . . ., x
(n)
(t) y construir el vector solucion general x
c
(t) del sistema de ecuaciones
diferenciales (3.32) cuando algunos eigenvalores son complejos y distintos, vamos a con-
siderar el caso mas simple. Vamos a suponer que tenemos solo un par de dos eigenvalores
complejos y conjugados:
r
1
= +i, r
2
= r
1
= i. (3.56)
Los demas eigenvalores r
3
, r
4
, . . ., r
n
son reales y diferentes.
1. Conjunto Fundamental y Solucion General de Valores Complejos. Hace-
mos lo mismo que en el caso anterior de eigenvalores reales y diferentes. Primero, resolve-
mos la ecuacion caracterstica (3.37) y obtenemos todos los n eigenvalores de la matriz de
coecientes A,
r
1
= +i, r
2
= r
1
= i, r
3
, . . . , r
n
. (3.57)
Despues, en el sistema de ecuaciones algebraicas (3.38) sustituimos sucesivamente cada
eigenvalor y cada vez resolvemos este sistema. Como resultado, llegamos al conjunto
completo de n eigenvectores de la matriz de coecientes A:
v
(1)
=
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
, v
(2)
= v
(1)
=
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
, v
(3)
=
v
(3)
1
v
(3)
2
.
.
.
v
(3)
n
, . . . , v
(n)
=
v
(n)
1
v
(n)
2
.
.
.
v
(n)
n
.
(3.58)
Estos n eigenvectores son linealmente independientes.
Tercero, sustituimos los n eigenvectores y los n eigenvalores en la formula (3.34) y
encontramos el conjunto fundamental de n vectores solucion del sistema de ecuaciones
diferenciales (3.32):
x
(1)
(t) = v
(1)
e
r
1
t
=
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
(+i)t
, x
(2)
(t) = v
(2)
e
r
2
t
=
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
(i)t
,
170
x
(3)
(t) = v
(3)
e
r
3
t
=
v
(3)
1
v
(3)
2
.
.
.
v
(3)
n
e
r
3
t
, . . . , x
(n)
(t) = v
(n)
e
rnt
=
v
(n)
1
v
(n)
2
.
.
.
v
(n)
n
e
rnt
. (3.59)
Cuarto, despues de determinar el conjunto fundamental de los vectores solucion (3.59),
escribimos la solucion general del sistema de ecuaciones diferenciales (3.32) como una
combinaci on lineal de los vectores fundamentales:
x
c
(t) = c
1
x
(1)
(t) +c
2
x
(2)
(t) +c
3
x
(3)
(t) +. . . +c
n
x
(n)
(t) =
= c
1
v
(1)
e
r
1
t
+c
2
v
(1)
e
r
1
t
+c
3
v
(3)
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
e
r
n
t
= (3.60)
= c
1
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
(+i)t
+c
2
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
(i)t
+c
3
v
(3)
1
v
(3)
2
.
.
.
v
(3)
n
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
1
v
(n)
2
.
.
.
v
(n)
n
e
rnt
.
Vamos a escribir la solucion general del sistema de ecuaciones diferenciales (3.31) en
la forma explicta. De acuerdo con la expresion (3.60), para los n componenetes x
c1
(t),
x
c2
(t), . . ., x
cn
(t) del vector solucion general x
c
(t) tenemos:
x
c1
(t) = c
1
v
(1)
1
e
(+i)t
+c
2
v
(1)
1
e
(i)t
+c
3
v
(3)
1
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
1
e
rnt
,
x
c2
(t) = c
1
v
(1)
2
e
(+i)t
+c
2
v
(1)
2
e
(i)t
+c
3
v
(3)
2
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
2
e
r
n
t
,
.
.
.
x
cn
(t) = c
1
v
(1)
n
e
(+i)t
+c
2
v
(1)
n
e
(i)t
+c
3
v
(3)
n
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
n
e
rnt
.
(3.61)
2. Conjunto Fundamental y Solucion General de Valores Reales. En la
representaci on (3.59) para el conjunto fundamental, los dos primeros vectores x
(1)
(t) y
x
(2)
(t) son de valores complejos porque corresponden a los eigenvalores complejos r
1
=
+ i y r
2
= r
1
= i. De tal manera la solucion general (3.60) y (3.61) tambien
se escribe en valores complejos. Sin embargo, podemos escribir el conjunto fundamental
y la solucion general en forma de valores reales. Por esto, en lugar del par de vectores
complejos y conjugados debemos tomar otros dos vectores que son la parte real y la parte
imaginaria de cualquier vector del par inicial. En esto caso el conjunto fundamental
obtiene la forma:
x
(1)
(t) = 'v
(1)
e
r
1
t
= '
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
(+i)t
, x
(2)
(t) = v
(1)
e
r
1
t
=
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
(+i)t
,
171
x
(3)
(t) = v
(3)
e
r
3
t
=
v
(3)
1
v
(3)
2
.
.
.
v
(3)
n
e
r
3
t
, . . . , x
(n)
(t) = v
(n)
e
r
n
t
=
v
(n)
1
v
(n)
2
.
.
.
v
(n)
n
e
r
n
t
. (3.62)
Aqu los smbolos 'z y z denotan respectivamente las partes real e imaginaria del
numero complejo z. En otras palabras, si z = a +ib, entonces 'z = a y z = b.
De acuerdo con la representacion (3.62) podemos escribir el vector solucion general en
la forma de valores reales como
x
c
(t) = c
1
x
(1)
(t) +c
2
x
(2)
(t) +c
3
x
(3)
(t) +. . . +c
n
x
(n)
(t) =
= c
1
'v
(1)
e
r
1
t
+c
2
v
(1)
e
r
1
t
+c
3
v
(3)
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
e
r
n
t
= (3.63)
c
1
'
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
(+i)t
+c
2
v
(1)
1
v
(1)
2
.
.
.
v
(1)
n
e
(+i)t
+c
3
v
(3)
1
v
(3)
2
.
.
.
v
(3)
n
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
1
v
(n)
2
.
.
.
v
(n)
n
e
r
n
t
Por ultimo, escribimos la solucion general del sistema de ecuaciones diferenciales (3.31)
en la forma explicta de valores reales:
x
c1
(t) = c
1
'v
(1)
1
e
(+i)t
+c
2
v
(1)
1
e
(+i)t
+c
3
v
(3)
1
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
1
e
r
n
t
,
x
c2
(t) = c
1
'v
(1)
2
e
(+i)t
+c
2
v
(1)
2
e
(+i)t
+c
3
v
(3)
2
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
2
e
rnt
,
.
.
.
x
cn
(t) = c
1
'v
(1)
n
e
(+i)t
+c
2
v
(1)
n
e
(+i)t
+c
3
v
(3)
n
e
r
3
t
+. . . +c
n
v
(n)
n
e
r
n
t
.
(3.64)
Ejemplo 5. Encontrar la solucion general del sistema de dos ecuaciones diferenciales
x
1 1
5 3
x. (3.65)
Primero, escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de
1 r 1
5 3 r
v
1
v
2
0
0
.
coecientes:

1 r 1
5 (3 +r)
= 0.
(r 1)(r + 3) + 5 = 0, o bien, r
2
+ 2r + 2 = 0.
172
r
1,2
= 1
1 2 = 1
1 = 1 i.
Por lo tanto, encontramos dos eigenvalores complejos y conjugados, r
1
= 1 + i y r
2
=
r
1
= 1 i.
1
= 1+i en el sistema de ecuaciones algebraicas
2 i 1
5 (2 +i)
v
1
v
2
0
0
(2 i)v
1
v
2
= 0,
5v
1
(2 +i)v
2
= 0.
Especicamos v
1
= 1, entonces de la primera ecuacion obtenemos v
2
= 2i. Por lo tanto,
(1)
pueder tomarse como
v
(1)
=
1
2 i
.
No necesitamos calcular el segundo eigenvector v
(2)
que corresponde al segundo eigen-
valor r
2
el cual es el conjugado complejo del primer, r
2
= r
1
. Sabemos que en este
caso el segundo eigenvector v
(2)
debe ser conjugado complejo del primer eigenvector v
(1)
,
v
(2)
= v
(1)
. Entonces, podemos escribir el segundo eigenvector en la forma:
v
(2)
=
1
2 +i
.
El conjunto fundamental de dos vectores solucion en valores reales del sistema original
es:
x
(1)
(t) = '
1
2 i
e
t+it
=
'e
t+it
'(2 i)e
t+it
,
x
(2)
(t) =
1
2 i
e
t+it
=
e
t+it
(2 i)e
t+it
.
Ahora debemos escribir estos vectores en la forma explcita. Para esto debemos presentar
en forma explcita los siguientes n umeros complejos:
e
t+it
= e
t
cos t +ie
t
sen t, 'e
t+it
= e
t
cos t, e
t+it
= e
t
sen t.
(2 i)e
t+it
= (2 i)(e
t
cos t +ie
t
sen t) =
= 2e
t
cos t +e
t
sen t +i(2e
t
sen t e
t
cos t).
'(2 i)e
t+it
= (2 cos t + sen t)e
t
, (2 i)e
t+it
= (2sen t cos t)e
t
.
Entonces, los vectores solucion en valores reales pueden escribirse como:
x
(1)
(t) =
cos t
2 cos t + sen t
e
t
, x
(2)
(t) =
sen t
2sen t cos t
e
t
.
173
Como resultado, el vector solucion general en valores reales tiene la forma:
x
c
(t) = c
1
cos t
2 cos t + sen t
e
t
+c
2
sen t
2sen t cos t
e
t
.
La solucion general del sistema dado en la forma explcita de valores reales se escribe
como

x
c1
(t) = c
1
e
t
cos t +c
2
e
t
sen t,
x
c2
(t) = c
1
e
t
(2 cos t + sen t) +c
2
e
t
(2sen t cos t).
x
1 1
2 1
x. (3.66)
Primero, escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para los dos componentes de
1 r 1
2 1 r
v
1
v
2
0
0
.
coecientes:
(1 +r) 1
2 (1 +r)
= 0.
(r + 1)
2
+ 2 = 0, o bien, (r + 1)
2
= 2, r + 1 = i
2, r = 1 i
2.
Por lo tanto, encontramos dos eigenvalores complejos y conjugados, r
1
= 1 + i
2 y
r
2
= r
1
= 1 i
2.
1
= 1 + i
2 en el sistema de ecuaciones
algebraicas para los eigenvectores v de la matriz de coecientes:
2 1
2 i
2)
v
1
v
2
0
0
iv
1
2 v
2
= 0,
2v
1
iv
2
2 = 0.
Especicamos v
1
2
= i
2. Por lo
tanto, el primer eigenvector v
(1)
pueder tomarse como
v
(1)
=
1
i
.
(2)
que es el conjugado complejo del
primero. Podemos directamente escribir el conjunto fundamental de dos vectores solucion
en valores reales:
x
(1)
(t) = '
1
i
e
t+it
2
=
'e
t+it
2
'i
2e
t+it
,
174
x
(2)
(t) =
1
i
e
t+it
2
=
e
t+it
2
i
2e
t+it
.
Ahora debemos escribir estos vectores en la forma explcita. Para esto debemos presentar
en la forma explcita los siguientes n umeros complejos:
e
t+it
2
= e
t
cos(t
2) +ie
t
sen(t
2),
'e
t+it
2
= e
t
cos(t
2), e
t+it
2
= e
t
sen(t
2).
i
2e
t+it
2
= i
2[e
t
cos(t
2) +ie
t
sen(t
2)] =
= e
t
2[i cos(t
2) + sen(t
2)].
'i
2e
t+it
2
=
2sen(t
2)e
t
, i
2e
t+it
2
=
2 cos(t
2)e
t
.
x
(1)
(t) =
cos(t
2)
2sen(t
2)
e
t
, x
(2)
(t) =
sen(t
2)
2 cos(t
2)
e
t
.
x
c
(t) = c
1
cos(t
2)
2sen(t
2)
e
t
+c
2
sen(t
2)
2 cos(t
2)
e
t
.
La solucion general del sistema dado, en forma explcita de valores reales se escribe
como

x
c1
(t) = c
1
e
t
cos(t
2) +c
2
e
t
sen(t
2),
x
c2
(t) = c
1
2e
t
sen(t
2) c
2
2e
t
cos(t
2).
homogeneas
= x 5y,
y
= 2x y.
(3.67)
1
= x y x
2
= y.
Escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de eigenvectores
v de la matriz de coecientes:
1 r 5
2 1 r
v
1
v
2
0
0
.
coecientes:
1 r 5
2 (1 +r)
= 0.
(r 1)(r + 1) + 10 = 0, o bien, (r
2
1) + 10 = 0, r
2
= 9, r = 3i.
Por lo tanto, encontramos dos eigenvalores imaginarios y conjugados, r
1
= 3i y r
2
= r
1
=
3i.
175
1
= 3i en el sistema de ecuaciones algebraicas para
1 3i 5
2 (1 + 3i)
v
1
v
2
0
0
(1 3i)v
1
5v
2
= 0,
2v
1
(1 + 3i)v
2
= 0.
Tomamos v
1
2
= 1 3i. Por lo tanto,
(1)
pueder tomarse como
v
(1)
=
5
1 3i
.
(2)
en valores reales:
x
(1)
(t) = '
5
1 3i
e
3it
=
5'e
3it
'(1 3i)e
3it
,
x
(2)
(t) =
5
1 3i
e
3it
=
5e
3it
(1 3i)e
3it
.
Ahora debemos escribir estos vectores en forma explcita. Para esto debemos presentar
en forma explcita los siguientes n umeros complejos:
5e
3it
= 5 cos(3t) + 5isen(3t), 5'e
3it
= 5 cos(3t), 5e
3it
= 5sen(3t).
(1 3i)e
3it
= (1 3i)[cos(3t) +isen(3t)] =
= cos(3t) + 3sen(3t) +isen(3t) 3i cos(3t).
'(1 3i)e
3it
= cos(3t) + 3sen(3t), (1 3i)e
3it
= sen(3t) 3 cos(3t).
x
(1)
(t) =
5 cos(3t)
cos(3t) + 3sen(3t)
, x
(2)
(t) =
5sen(3t)
sen(3t) 3 cos(3t)
.
x
c
(t) = c
1
5 cos(3t)
cos(3t) + 3sen(3t)
+c
2
5sen(3t)
sen(3t) 3 cos(3t)
.
La solucion general del sistema dado, en forma explcita de valores reales se escribe
como

x
c
(t) = 5c
1
cos(3t) + 5c
2
sen(3t),
y
c
(t) = c
1
[cos(3t) + 3sen(3t)] +c
2
[sen(3t) 3 cos(3t)].
176
3.2.4 Eigenvalores Repetidos
Ahora vamos a considerar el caso en el que algunos de los n eigenvalores r
1
, r
2
, . . ., r
n
de
la matriz de coecientes A, esto es, algunas de las n races de la ecuacion caracterstica
(3.37), son repetidas.
Por simplicidad, vamos a suponer que solo un eigenvalor, por ejemplo, r = r
1
se repite
s veces, esto es, su miltiplicidad es s. Todos los demas n s eigenvalores son diferentes.
En otras palabras, tenemos
r
1
= r
2
= r
3
= . . . = r
s
, r
s+1
= r
s+2
. . . = r
n
. (3.68)
Despues de considerar este caso sera muy simple comprender como resolver un problema
general con cualquier n umero de los eigenvalores repetidos.
1. Vector Solucion General. En el caso de eigenvalores repetidos, como en los casos
anteriores, podemos escribir la solucion general del sistema de n ecuaciones diferenciales
homogeneas (3.32) como una combinaci on lineal de los vectores fundamentales:
x
c
(t) = c
1
x
(1)
(t) +. . . +c
s
x
(s)
(t) +c
s+1
x
(s+1)
(t) +. . . +c
n
x
(n)
(t). (3.69)
2. Vectores Solucion Fundamentales de Eigenvalores No-Repetidos. Los ns
vectores solucion que corresponden a los ns eigenvalores diferentes, r
s+1
= r
s+2
. . . = r
n
,
se encuentran en la misma manera como en los casos anteriores y tienen la misma forma:
x
(s+1)
(t) = v
(s+1)
e
r
s+1
t
, . . . , x
(n)
(t) = v
(n)
e
rnt
. (3.70)
Aqu v
(s+1)
, . . ., v
(n)
son los n s eigenvectores de la matriz de coecientes A los cuales
corresponden a los eigenvalores direfentes r
s+1
, . . ., r
n
respectivamente. Estos se deter-
minan, como en los casos anteriores, del sistema de n ecuaciones algebraicas (3.38) al
sustituir sucesivamente cada eigenvalor y resolver cada vez este sistema.
3. Vectores Solucion Fundamentales de Eigenvalores Repetidos. Como
obtener los primeros s vectores solucion que corresponden a solo un eigenvalor r
1
de
miltiplicidad s? Aqu tenemos dos posibilidades.
3.1. Para algunas matrices de coecientes A puede ser posible encontrar los s vectores
solucion linealmente independientes que corresponden a solo un eigenvalor r
1
. En otras
palabras, en este caso, despues de sustituir en el sistema de n ecuaciones algebraicas
(3.38) el eigenvalor repetido r = r
1
, obtenemos el sistema de ecuaciones el cual da s
eigenvectores diferentes y linealmente independientes v
(1)
, v
(2)
. . ., v
(s)
. Entonces, los s
vectores solucion tienen la forma:
x
(1)
(t) = v
(1)
e
r
1
t
, x
(2)
(t) = v
(2)
e
r
1
t
, . . . , x
(s)
(t) = v
(s)
e
r
1
t
. (3.71)
3.2. Suponemos que existe solo un eigenvector v
(1)
de la matriz de coecientes A
el cual corresponde al eigenvalor repetido r
1
de multiplicidad s. En este caso debemos
construir s vectores solucion de la manera siguiente.
(i) El primer vector solucion x
(1)
(t) tiene la forma ordinaria:
x
(1)
(t) = v
(1)
e
r
1
t
. (3.72)
177
Aqu v
(1)
es el eigenvector de la matriz de coecientes A que corresponde al eigenvalor
repetido r
1
. En otras palabras, eigenvector v
(1)
es la solucion del sistema de n ecuaciones
algebraicas homogeneas (3.38) con r = r
1
:
(Ar
1
I)v
(1)
= 0. (3.73)
(ii) El segundo vector solucion x
(2)
(t) se escribe en la forma:
x
(2)
(t) = v
(1)
te
r
1
t
+v
(2)
e
r
1
t
. (3.74)
Aqu hemos obtenido el eigenvector v
(1)
de la matriz de coecientes A que corresponde
al eigenvalor repetido r
1
y satisface el sistema homogeneo (3.73). El segundo vector v
(2)
debe obtenerse del sistema no-homogeneo que contiene en su parte derecha el primer
vector conocido v
(1)
:
(Ar
1
I)v
(2)
= v
(1)
. (3.75)
(iii) Para el tercer vector solucion x
(3)
(t) escribimos:
x
(3)
(t) = v
(1)
t
2
2!
e
r
1
t
+v
(2)
te
r
1
t
+v
(3)
e
r
1
t
. (3.76)
Aqu hemos obtenido los dos vectores v
(1)
y v
(2)
que satisfacen los sistemas (3.73) y
(3.75) respectivamente. El tercer vector v
(3)
debe obtenerse del sistema no-homogeneo
que contiene en su parte derecha el segundo vector conocido v
(2)
:
(Ar
1
I)v
(3)
= v
(2)
. (3.77)
(. . .) En forma similar representamos sucesivamente todos los vectores solucion fun-
damentales que corresponden al eigenvalor r
1
de multiplicidad s. En tal procedimiento,
cada vez introducimos el nuevo vector v
(m)
que satisface el sistema no-homogeneo que
contiene en su parte derecha el vector anterior conocido v
(m1)
.
(s) La forma general para el s-esimo vector solucion x
(s)
(t) es
x
(s)
(t) = v
(1)
t
s1
(s 1)!
e
r
1
t
+v
(2)
t
s2
(s 2)!
e
r
1
t
+. . . +v
(s)
e
r
1
t
. (3.78)
Aqu hemos obtenido todos los s 1 vectores v
(1)
, v
(2)
, . . ., v
(s1)
. El ultimo vector
v
(s)
satisface el sistema no-homogeneo que contiene en su parte derecha el vector anterior
conocido v
(s1)
:
(Ar
1
I)v
(s)
= v
(s1)
. (3.79)
De tal menera podemos obtener el conjunto completo de n vectores solucion. Al susti-
tuir estos vectores obtenidos en la formula (3.69) llegamos, por ultimo, a la solucion general
del sistema de ecuaciones diferenciales cuando un eigenvalor de la matriz de coecientes
A es repetido.
Ejemplo 8. Encontrar la solucion general del sistema de tres ecuaciones diferenciales
homogeneas
178
1
= x
2
+x
3
,
x
2
= x
1
+x
3
,
x
3
= x
1
+x
2
.
(3.80)
Este sistema en la forma matricial es:
x
0 1 1
1 0 1
1 1 0
x.
Escribimos el sistema correspondiente de ecuaciones algebraicas para tres componentes
del eigenvector v de la matriz de coecientes:
r 1 1
1 r 1
1 1 r
v
1
v
2
v
3
0
0
0
.
coecientes:

r 1 1
1 r 1
1 1 r
= 0.
Simplicamos el determinante. Sustraemos (restamos) el terser renglon del segundo, y
escribimos la diferencia (el resto) como el segundo renglon:
r 1 1
0 (r + 1) r + 1
1 1 r
= 0.
Despues, sustraemos la segunda columna de la tercera y escribimos el resto como la tercera
columna:

r 1 0
0 (r + 1) 2(r + 1)
1 1 (r + 1)
= 0.
El determinante obtenido es igual a
r
(r + 1) 2(r + 1)
1 (r + 1)
1 0
(r + 1) 2(r + 1)
= 0.
r[(r + 1)
2
2(r + 1)] + 2(r + 1) = 0.
Simplicamos la parte izquierda:
(r + 1)[r(r + 1) + 2r + 2] = 0, o bien, (r + 1)[r(r + 1) + 2(r + 1)] = 0,
por ultimo, (r + 1)
2
(2 r) = 0.
De tal modo hemos obtenido la ecuacion caracterstica en forma factorizada. Entonces,
encontramos dos eigenvalores reales. Un eigenvalor doble (con miltiplicidad dos) r
1
=
r
2
= 1, y un eigenvalor simple r
3
= 2.
179
Sustituimos el eigenvalor simple r
3
2 1 1
1 2 1
1 1 2
v
1
v
2
v
3
0
0
0
, o, explcitamente,
2v
1
+v
2
+v
3
= 0,
v
1
2v
2
+v
3
= 0,
v
1
+v
2
2v
3
= 0.
Vemos que la suma de las dos primeras ecuaciones es identica a la ultima ecuacion.
Entonces tenemos solo dos ecuaciones para obtener tres componentes del eigenvector. Es
simple ver que la solucion de este sistema es v
1
= v
2
= v
3
. Tomamos v
1
= v
2
= v
3
= 1 y
escribimos el tercer eigenvector v
(3)
como
v
(3)
=
1
1
1
.
Sustituimos el eigenvalor doble r
1
= r
2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
v
1
v
2
v
3
0
0
0
, o, explcitamente,
v
1
+v
2
+v
3
= 0,
v
1
+v
2
+v
3
= 0,
v
1
+v
2
+v
3
= 0.
Vemos que todas las ecuaciones de este sistema son las mismas. Entonces tenemos solo
una ecuacion para obtener tres componentes del eigenvector. Por esto podemos especicar
independientemente dos componentes y el tercer componente va a obtenerse de la ecuacion
dada. De tal modo, en este caso podemos determinar dos eigenvectores diferentes y
linealmente independientes v
(1)
y v
(2)
que corresponden a solo un eigenvalor doble r
1
=
r
2
= 1. Por ejemplo, seleccionamos dos componentes del primer eigenvector v
1
= 1 y
v
2
= 1, entonces encontramos v
3
= 0,
v
(1)
=
1
1
0
.
Despues, para el segundo eigenvector tomamos v
1
= 1 y v
2
= 0, entonces obtenemos
v
3
= 1,
v
(2)
=
1
0
1
.
Estos dos eigenvectores son linealmente independientes porque ninguna multiplicaci on de
cualquiera de estos eigenvectores por cualquier n umero puede reducirlo al otro.
Como resultado, determinamos el conjunto fundamental de tres vectores solucion:
x
(1)
(t) =
1
1
0
e
t
, x
(2)
(t) =
1
0
1
e
t
, x
(3)
(t) =
1
1
1
e
2t
.
x
c
(t) = c
1
1
1
0
e
t
+c
2
1
0
1
e
t
+c
3
1
1
1
e
2t
.
180
x
c1
(t) = c
1
e
t
c
2
e
t
+c
3
e
2t
,
x
c2
(t) = c
1
e
t
+c
3
e
2t
,
x
c3
(t) = c
2
e
t
+c
3
e
2t
.
homogeneas
= 2x +y,
y
= x + 4y.
(3.81)
1
= x y x
2
= y.
Escribimos el sistema de ecuaciones algebraicas para los componentes de eigenvectores
v de la matriz de coecientes:
2 r 1
1 4 r
v
1
v
2
0
0
.
coecientes:

2 r 1
1 4 r
= 0.
r
2
6r + 9 = 0, o bien, (r 3)
2
= 0.
Entonces, encontramos dos eigenvalores reales e iguales, esto es un eigenvalor de multi-
plicidad dos, r
1
= r
2
= 3.
Sustituimos este eigenvalor doble r
1
= r
2
1 1
1 1
v
1
v
2
0
0
v
1
+v
2
= 0,
v
1
+v
2
= 0.
Vemos que las dos ecuaciones de este sistema son las mismas. Entonces, de cualquier
ecuacion tenemos v
1
= v
2
. Especicamos v
1
= v
2
= 1. De tal modo, del sistema dado
podemos obtener solo un eigenvector v
(1)
que corresponde al eigenvalor doble r
1
= r
2
= 3,
v
(1)
=
1
1
.
En este caso para construir dos vectores solucion fundamentales debemos obtener el
segundo vector v
(2)
que es solucion de la ecuacion:
1 1
1 1
v
1
v
2
1
1
v
1
+v
2
= 1,
v
1
+v
2
= 1.
Vemos que las dos ecuaciones de este sistema no-homogeneo tambien son las mismas.
Especicamos v
1
= 0, entonces de cualquier ecuacion determinamos v
2
= 1. Por lo tanto,
el segundo vector es
v
(2)
=
0
1
.
181
Ahora podemos construir el conjunto fundamental de dos vectores solucion del sistema
original:
x
(1)
(t) =
1
1
e
3t
, x
(2)
(t) =
1
1
te
3t
+
0
1
e
3t
.
x
c
(t) = c
1
1
1
e
3t
+c
2
1
1
te
3t
+c
2
0
1
e
3t
.
La solucion general del sistema dado, en forma explcita se escribe como
x
c
(t) = (c
1
+c
2
t)e
3t
,
y
c
(t) = (c
1
+c
2
+c
2
t)e
3t
.
Ejemplo 10. Encontrar la solucion general del sistema de tres ecuaciones diferenciales
homogeneas
x
2 1 1
0 2 1
0 0 2
x. (3.82)
Escribimos el sistema correspondiente de ecuaciones algebraicas para tres componentes
del eigenvector v de la matriz de coecientes:
2 r 1 1
0 2 r 1
0 0 2 r
v
1
v
2
v
3
0
0
0
.
coecientes:
2 r 1 1
0 2 r 1
0 0 2 r
= 0, o, en forma explcita: (2 r)
3
= 0.
Entonces, encontramos un eigenvalor de multiplicidad tres: r
1
= r
2
= r
3
= 2.
Sustituimos este eigenvalor triple r
1
= r
2
= r
3
= 2 en el sistema de ecuaciones
algebraicas para los eigenvectores v de la matriz de coecientes:
0 1 1
0 0 1
0 0 0
v
1
v
2
v
3
0
0
0
, o, explcitamente,
v
2
+v
3
= 0,
v
3
= 0.
Este sistema contiene solo dos ecuaciones que dan v
2
= v
3
= 0. Sin embargo, podemos
especicar cualquier valor del componente v
1
. Tomamos v
1
= 1 y encontramos el primer
eigenvalor en la forma:
v
(1)
=
1
0
0
.
182
De tal modo, del sistema dado pudimos obtener solo un eigenvector v
(1)
que corre-
sponde al eigenvalor triple r
1
= r
2
= r
3
= 2. En este caso para construir tres vectores
solucion fundamentales debemos obtener otros dos vectores v
(2)
y v
(3)
.
El vector v
(2)
se determina de la siguiente ecuacion no-homogenea:
0 1 1
0 0 1
0 0 0
v
1
v
2
v
3
1
0
0
, o, explcitamente,
v
2
+v
3
= 1,
v
3
= 0.
Obtenemos v
3
= 0 y v
2
= 1. Por simplicidad tomamos v
1
= 0. Entonces, el segundo
vector v
(2)
es
v
(2)
=
0
1
0
.
El vector v
(3)
se obtiene de la otra ecuacion no-homogenea:
0 1 1
0 0 1
0 0 0
v
1
v
2
v
3
0
1
0
, o, explcitamente,
v
2
+v
3
= 0,
v
3
= 1.
Obtenemos v
3
= 1 y v
2
= 1. Por simplicidad tomamos v
1
= 0. Entonces, el tercer
vector v
(3)
es
v
(3)
=
0
1
1
.
Ahora podemos construir el conjunto fundamental de tres vectores solucion del sistema
original:
x
(1)
(t) =
1
0
0
e
2t
, x
(2)
(t) =
1
0
0
te
2t
+
0
1
0
e
2t
,
x
(3)
(t) =
1
0
0
t
2
2
e
2t
+
0
1
0
te
2t
+
0
1
1
e
2t
.
De tal modo, el vector solucion general tiene la forma:
x
c
(t) = c
1
1
0
0
e
2t
+c
2
1
0
0
te
2t
+
0
1
0
e
2t
+
+ c
3
1
0
0
t
2
2
e
2t
+
0
1
0
te
2t
+
0
1
1
e
2t
.
La solucion general del sistema dado, en forma explcita se escribe como
x
c1
(t) =
c
1
+c
2
t +c
3
t
2
2
e
2t
,
x
c2
(t) = (c
2
c
3
+c
3
t) e
2t
,
x
c3
(t) = c
3
e
2t
.
183
3.3 Sistemas No-Homogeneos
3.3.1 Introduccion
1. Denicion de Sistema No-Homogeneo. De acuerdo con la denicion general
para el sistema de n ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden podemos
escribir cualquier sistema de n ecuaciones diferenciales no-homogeneas con coecientes
constantes en la siguiente forma normal o canonica :
x
1
= a
11
x
1
+a
12
x
2
+. . . +a
1n
x
n
+g
1
(t),
x
2
= a
21
x
1
+a
22
x
2
+. . . +a
2n
x
n
+g
2
(t),
.
.
. (3.83)
x
n
= a
n1
x
1
+a
n2
x
2
+. . . +a
nn
x
n
+g
n
(t).
Aqu todos los coecientes a
ij
son algunas constantes reales, las funciones g
i
(t) son so-
lamente funciones de la variable indepediente t (i, j = 1, 2, 3, . . . , n). Las funciones de-
sconocidas se denotan como x
1
, x
2
, . . ., x
n
.
Es muy facil escribir este sistema no-homogeneo de n-esimo orden con coecientes
constantes (3.83) en la forma matricial como
x
a
11
a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
a
n1
a
n2
. . . a
nn
x +
g
1
(t)
g
2
(t)
.
.
.
g
n
(t)
. (3.84)
Aqu x = (x
i
) es el vector cuyos componentes son las variables dependientes x
1
, x
2
, . . .,
x
n
. La matriz (a
ij
) de los coecientes constantes a
ij
(i, j = 1, 2, 3, . . . , n) es una matriz
cuadrada de orden n (n nmatriz). Ella se denota como A = (a
ij
). Ademas, hemos
introducido el vector g(t) = (g
i
(t)) de las funciones g
i
(t) (las partes no-homogeneas).
Cada una de las funciones g
i
(t) es el i-esimo componente del vector g(t).
La forma matricial simbolica del sistema no-homogeneo es
x
= Ax +g(t). (3.85)
2. Vector Solucion General. De acuerdo con la teora general, el vector solucion
general x
g
(t) de cualquier sistema de las ecuaciones diferenciales no-homogeneas se rep-
resenta como la suma del vector solucion general x
c
(t) del sistema homogeneo correspon-
diente x
= Ax y de cualquier vector solucion particular x

p
(t) del sistema no-homogeneo
dado,
x
g
(t) = x
c
(t) +x
p
(t). (3.86)
De tal manera, para resolver el sistema de las ecuaciones diferenciales lineales no-
homogeneas de primer orden es necesario :
i. Encontrar el vector solucion general x
c
(t) del sistema homogeneo correspondiente.
184
ii. Hallar cualquier solucion particular x
p
(t) del sistema no-homogeneo dado.
3. Vector Solucion General del Sistema Homogeneo Correspondiente. He-
mos aprendido que el vector solucion general x
c
(t) del sistema homogeneo correspondiente
se representa como una combinacion lineal de los vectores fundamentales :
x
c
(t) = c
1
x
(1)
(t) +c
2
x
(2)
(t) +. . . +c
n
x
(n)
(t) =
= c
1
x
(1)
1
(t)
x
(1)
2
(t)
.
.
.
x
(1)
n
(t)
+c
2
x
(2)
1
(t)
x
(2)
2
(t)
.
.
.
x
(2)
n
(t)
+. . . +c
n
x
(n)
1
(t)
x
(n)
2
(t)
.
.
.
x
(n)
n
(t)
. (3.87)
Aqu c
1
, c
2
, c
3
, . . ., c
n
El conjunto fundamental de n vectores solucion del sistema homogeneo,
x
(1)
(t) =
x
(1)
1
(t)
x
(1)
2
(t)
.
.
.
x
(1)
n
(t)
, x
(2)
(t) =
x
(2)
1
(t)
x
(2)
2
(t)
.
.
.
x
(2)
n
(t)
, . . . , x
(n)
(t) =
x
(n)
1
(t)
x
(n)
2
(t)
.
.
.
x
(n)
n
(t)
, (3.88)
se encuentra de acuerdo con las reglas que se estudiaron en clases anteriores. Como estos
vectores satisfacen el sistema homogeneo correspondiente, tenemos n igualdades:
x
(1)
(t) Ax
(1)
(t), x
(2)
(t) Ax
(2)
(t), . . . x
(n)
(t) Ax
(n)
(t). (3.89)
4. Solucion Particular. De tal manera, el problema de integracion del sistema
de ecuaciones diferenciales lineales no-homogeneas de primer orden con coecientes con-
stantes se reduce al problema de buscar cualquier vector solucion particular x
p
(t) de este
sistema.
Para obtener la solucion particular x
p
(t), vamos a estudiar el metodo de variacion de
parametros. Este metodo es similar al metodo de variaci on de parametros que se aplica
para resolver una ecuacion diferencial lineal no-homogenea de n-esimo orden.
3.3.2 Metodo de Variacion de Parametros
El metodo de variacion de parametros es el mas general para obtener el vector solucion
particular x
p
(t) del sisitema de ecuaciones diferenciales lineales no-homogeneas de primer
orden. Este metodo puede aplicarse al sistema no solo con coecientes constantes, sino
tambien al sistema donde todos los coecientes son funciones de la variable independiente
t.
Como antes, para aplicar el metodo de variaci on de parametros, primero es necesario
resolver el sistema homogeneo correspondiente. As, suponemos que conocemos un con-
junto fundamental de n vectores solucion x
(1)
(t), x
(2)
(t), . . ., x
(n)
(t), (3.88), y el vector
solucion general x
c
(t), (3.87), del sistema homogeneo correspondiente.
185
Vamos a buscar un vector solucion particular x
p
(t) del sistema no-homogeneo en la
forma:
x
p
(t) = x
(1)
(t)u
1
(t) +x
(2)
(t)u
2
(t) +. . . +x
(n)
(t)u
n
(t). (3.90)
Vemos que esta forma es similar a la forma (3.87) para el vector solucion general del
sistema homogeneo, pero en lugar de las constantes arbitrarias c
1
, c
2
, . . ., c
n
, esta contiene
n funciones (parametros) incognitas u
1
(t), u
2
(t), . . ., u
n
(t) de la variable independiente t.
Es evidente que la solucion particular x
p
(t) en la forma (3.90) debe satisfacer el sistema
no-homogeneo dado. Por esto, vamos a sustituir la representacion (3.90) en el sistema
(3.85):
x
(1)
(t)u
1
(t) +x
(2)
(t)u
2
(t) +. . . +x
(n)
(t)u
n
(t) +
+x
(1)
(t)u
1
(t) +x
(2)
(t)u
2
(t) +. . . +x
(n)
(t)u
n
(t) =
= Ax
(1)
(t)u
1
(t) +Ax
(2)
(t)u
2
(t) +. . . +Ax
(n)
(t)u
n
(t) +g(t). (3.91)
Como los vectores x
(1)
(t), x
(2)
(t), . . ., x
(n)
(t) son soluciones del sistema homogeneo cor-
respondiente, podemos usar las igualdades (3.89). Como resultado obtenemos:
x
(1)
(t)u
1
(t) +x
(2)
(t)u
2
(t) +. . . +x
(n)
(t)u
n
(t) = g(t). (3.92)
La formula (3.92) representa el sistema no-homogeneo de n ecuaciones algebraicas lineales
con respecto a las primeras derivadas u
1
, u
2
, . . ., u
n
de los parametros incognitos. Como
coecientes en este sistema tenemos los componentes de los vectores fundamentales y como
terminos no-homogeneos tenemos los componentes del vector g(t), esto es, las funciones
g
1
(t), g
2
(t), . . ., g
n
(t). Escribimos el sistema obtenido (3.92) en la forma explcita.
x
(1)
1
(t)
x
(1)
2
(t)
.
.
.
x
(1)
n
(t)
1
(t) +
x
(2)
1
(t)
x
(2)
2
(t)
.
.
.
x
(2)
n
(t)
2
(t) +. . . +
x
(n)
1
(t)
x
(n)
2
(t)
.
.
.
x
(n)
n
(t)
n
(t) =
g
1
(t)
g
2
(t)
.
.
.
g
n
(t)
. (3.93)
O, por ultimo:
x
(1)
1
(t)u
1
+x
(2)
1
(t)u
2
+. . . +x
(n)
1
(t)u
n
= g
1
(t),
x
(1)
2
(t)u
1
+x
(2)
2
(t)u
2
+. . . +x
(n)
2
(t)u
n
= g
2
(t),
.
.
.
x
(1)
n
(t)u
1
+x
(2)
n
(t)u
2
+. . . +x
(n)
n
(t)u
n
= g
n
(t).
(3.94)
Ahora, vamos a escribir la matriz del sistema obtenido (3.94):
186
(t) =
x
(1)
1
(t) x
(2)
1
(t) . . . x
(n)
1
(t)
x
(1)
2
(t) x
(2)
2
(t) . . . x
(n)
2
(t)
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
x
(1)
n
(t) x
(2)
n
(t) . . . x
(n)
n
(t)
. (3.95)
Es interesante notar que las columnas de esta matriz son los n vectores solucion funda-
mentales x
(1)
(t), x
(2)
(t), . . ., x
(n)
(t), (3.88), del sistema homoheneo correspondiente. Tal
matriz se llama matriz fundamental. Ya que los n vectores solucion x
(1)
(t), x
(2)
(t),
. . ., x
(n)
(t) forman el conjunto fundamental de los vectores linealmente independientes, el
determinate W(t) de la matriz fundamental (t) es diferente de cero:
W(x
(1)
, x
(2)
, . . . , x
(n)
) =
x
(1)
1
(t) x
(2)
1
(t) . . . x
(n)
1
(t)
x
(1)
2
(t) x
(2)
2
(t) . . . x
(n)
2
(t)
.
.
.
.
.
. . . .
.
.
.
x
(1)
n
(t) x
(2)
n
(t) . . . x
(n)
n
(t)
= 0. (3.96)
Naturalmente que el determinate (3.96) se llama el wronskiano de los vectores solucion
x
(1)
(t), x
(2)
(t), . . ., x
(n)
(t), (3.88), del sistema homoheneo correspondiente. Como el
determinante (3.96) del sistema no-homogeneo de n ecuaciones algebraicas lineales (3.94)
no es igual a cero, entonces este sistema tiene una solucion que determina las primeras
derivadas u
1
, u
2
, . . ., u
n
de los parametros incognitos.
Para obtener la formula general para los parametros u
1
, u
2
, . . ., u
n
, vamos a aplicar
la regla de Cramer para la solucion de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales no-
homogeneas. En este caso, podemos escribir la solucion del sistema dado (3.94) en la
forma:
u
i
(t) =
W
i
(t)
W(t)
, donde i = 1, 2, 3, . . . , n. (3.97)
Aqu el determinante W
i
(t) se obtiene cuando en el wronskiano W(x) se sustituye la
columna (g
1
(t), g
2
(t), . . . , g
n
(t)) por la i-esima columna. Integramos la expresion (3.97) y
llegamos a la formula general para los parametros u
1
(t), u
2
(t), . . ., u
n
(t):
u
i
(t) =
W
i
(t)
W(t)
dt , donde i = 1, 2, 3, . . . , n. (3.98)
Por ultimo, sustituimos las expresiones (3.98) en la formula (3.90) y como resultado
obtenemos el vector solucion particular x
p
(t) del sistema no-homogeneo lineal de n-esimo
orden.
no-homogeneas
x
2 1
1 2
x +
2e
t
3t
. (3.99)
Primero, debemos resolver el sistema homogeneo correspondiente. Para esto, escribi-
mos el sistema de ecuaciones algebraicas para dos componentes de dos eigenvectores v de
la matriz de coecientes:
2 r 1
1 2 r
v
1
v
2
0
0
.
187
coecientes:

2 r 1
1 2 r
= 0.
Esta ecuacion tiene siguiente forma explcita:
(r + 2)
2
1 = 0, o bien, r + 2 = 1.
1
= 1 y r
2
= 3.
1
1 1
1 1
v
1
v
2
0
0
v
1
+v
2
= 0,
v
1
v
2
= 0.
Este sistema contiene dos ecuaciones que son una misma. Especicamos v
1
= 1, entonces
de la primera ecuacion v
2
(1)
pueder tomarse
como
v
(1)
=
1
1
.
2
1 1
1 1
v
1
v
2
0
0
v
1
+v
2
= 0,
v
1
+v
2
= 0.
Seleccionamos v
1
= 1, entonces v
2
(2)
pueder
tomarse como
v
(2)
=
1
1
.
x
(1)
(t) =
1
1
e
t
, x
(2)
(t) =
1
1
e
3t
.
De tal modo, el vector solucion general del sistema homogeneo correspondiente tiene
la forma:
x
c
(t) = c
1
1
1
e
t
+c
2
1
1
e
3t
.
Ahora buscamos el vector solucion particular del sistema no-homogeneo dado en la
forma:
x
p
(t) =
1
1
e
t
u
1
(t) +
1
1
e
3t
u
2
(t).
1
(t) y u
2
(t) formamos el sistema:
e
t
u
1
+e
3t
u
2
= 2e
t
,
e
t
u
1
e
3t
u
2
= 3t.
188
Sumamos y sustraemos (restamos) las ecuaciones en este sistema. Como resultado obten-
emos:
u
1
= 1 +
3
2
t e
t
, u
2
= e
2t
3
2
t e
3t
.
Integramos estas ecuaciones de primer orden:
u
1
(t) =
dt +
3
2
t e
t
dt = t +
3
2
t e
t
3
2
e
t
dt = t +
3
2
t e
t
3
2
e
t
,
u
2
(t) =
e
2t
dt
3
2
t e
3t
dt =
1
2
e
2t
1
2
t e
3t
+
1
2
e
3t
dt =
1
2
e
2t
1
2
t e
3t
+
1
6
e
3t
.
Sustituimos en la formula para el vector solucion particular y obtenemos:
x
p
(t) =
1
1
te
t
+
3
2
t
3
2
1
1
1
2
e
t
1
2
t +
1
6
=
=
1
1
te
t
+
1
2
1
1
e
t
+
3
2
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
6
1
1
1
1
te
t
+
1
2
1
1
e
t
+
1
2
t
1
3
4
5
.
De tal manera, el vector solucion general del sistema no-homogeneo dado tiene la
forma:
x
g
(t) = c
1
1
1
e
t
+c
2
1
1
e
3t
+
1
1
te
t
+
1
2
1
1
e
t
+
1
2
t
1
3
4
5
.
Por ultimo, la solucion general del sistema dado en la forma explcita se escribe como
x
g1
(t) = c
1
e
t
+c
2
e
3t
+te
t
+
1
2
e
t
+t
4
3
,
x
g2
(t) = c
1
e
t
c
2
e
3t
+te
t
1
2
e
t
+ 2t
5
3
.
no-homogeneas
x
1 2
1 1
x +
8
3
. (3.100)
1 r 2
1 1 r
v
1
v
2
0
0
.
coecientes:

1 r 2
1 1 r
= 0.
189
(r + 1)(r 1) + 2 = 0, o bien, r
2
+ 1 = 0.
Entonces, encontramos dos eigenvalores diferentes, imaginarios y conjugados, r
1
= i y
r
2
= r
1
= i.
1
= i en el sistema de ecuaciones algebraicas para
1 i 2
1 1 i
v
1
v
2
0
0
(1 +i)v
1
+ 2v
2
= 0,
v
1
+ (1 i)v
2
= 0.
Tomamos v
1
= 1 i, entonces de la segunda ecuacion obtenemos v
2
= 1. Por lo tanto, el
primer eigenvector v
(1)
pueder tomarse como
v
(1)
=
1 i
1
.
(2)
en valores reales:
x
(1)
(t) = '
1 i
1
e
it
=
'(1 i)e
it
'e
it
cos t + sen t
cos t
,
x
(2)
(t) =
1 i
1
e
it
=
(1 i)e
it
e
it
sen t cos t
sen t
.
Como resultado, el vector solucion general del sistema homogeneo correspondiente en
valores reales tiene la forma:
x
c
(t) = c
1
cos t + sen t
cos t
+c
2
sen t cos t
sen t
.
forma:
x
p
(t) =
cos t + sen t
cos t
u
1
(t) +
sen t cos t
sen t
u
2
(t).
1
(t) y u
2
(t) formamos el sistema algebraico:
(cos t + sen t)u
1
+ (sen t cos t)u
2
= 8,
cos t u
1
+ sen t u
2
= 3.
Sustraemos (restamos) de la primera ecuacion la segunda. Obtenemos el nuevo sistema
que es equivalente al primero:
sen t u
1
cos t u
2
= 11,
cos t u
1
+ sen t u
2
= 3.
190
El determinante de este sistema es igual a uno,
sen t cos t
cos t sen t
= sen
2
t + cos
2
t = 1.
Entonces,
u
1
=
11 cos t
3 sen t
= 11sen t + 3 cos t.
u
2
=
sen t 11
cos t 3
= 3sen t + 11 cos t.
u
1
(t) = 11
sen tdt + 3
cos tdt = 11 cos t + 3sen t.

u
2
(t) = 3
sen tdt + 11
cos tdt = 3 cos t + 11sen t.

Sustituimos los resultados en la formula para el vector solucion particular y obtenemos:
x
p
(t) =
cos t + sen t
cos t
(11 cos t + 3sen t) +

+
sen t cos t
sen t
(3 cos t + 11sen t) =
=
(cos t + sen t)(11 cos t + 3sen t)

cos t(11 cos t + 3sen t)
+
+
(sen t cos t)(3 cos t + 11sen t)

sen t(3 cos t + 11sen t)
=
=
8 cos
2
t + 14sen t cos t + 3
11 cos
2
t + 3sen t cos t
+
+
8sen
2
t 14sen t cos t + 3
11sen
2
t 3sen t cos t
=
=
8 cos
2
t + 14sen t cos t + 3 + 8sen
2
t 14sen t cos t + 3
11 cos
2
t + 3sen t cos t + 11sen
2
t 3sen t cos t
.
x
p
(t) =
14
11
.
forma:
x
g
(t) = c
1
cos t + sen t
cos t
+c
2
sen t cos t
sen t
14
11
.
x
g1
(t) = c
1
(cos t + sen t) +c
2
(sen t cos t) + 14,
x
g2
(t) = c
1
cos t +c
2
sen t + 11.
191
Ejemplo 3. Resolver el sistema de dos ecuaciones diferenciales no-homogeneas:
= 2x 4y + 1 + 4t,
y
= x +y +
3
2
t
2
.
(3.101)
1
= x y x
2
= y.
Escribimos este sistema en la forma matricial:
x
2 4
1 1
x +
1 + 4t
3
2
t
2
.
2 r 4
1 1 r
v
1
v
2
0
0
.
coecientes:

2 r 4
1 1 r
= 0.
r
2
+r 6 = 0, o bien, r =
1
2

1
4
+ 6 =
1
2

5
2
.
1
= 2 y r
2
= 3.
1
4 4
1 1
v
1
v
2
0
0
4v
1
4v
2
= 0,
v
1
v
2
= 0.
Este sistema contiene dos ecuaciones iguales. Especicamos v
1
= 1, entonces de la segunda
ecuacion v
2
(1)
pueder tomarse como
v
(1)
=
1
1
.
2
1 4
1 4
v
1
v
2
0
0
v
1
4v
2
= 0,
v
1
+ 4v
2
= 0.
Seleccionamos v
1
= 4, entonces v
2
(2)
pueder
tomarse como
v
(2)
=
4
1
.
192
El conjunto fundamental de los dos vectores solucion del sistema original es:
x
(1)
(t) =
1
1
e
2t
, x
(2)
(t) =
4
1
e
3t
.
De tal modo, el vector solucion general del sistema homogeneo correspondiente tiene
la forma:
x
c
(t) = c
1
1
1
e
2t
+c
2
4
1
e
3t
.
forma:
x
p
(t) =
1
1
e
2t
u
1
(t) +
4
1
e
3t
u
2
(t).
1
(t) y u
2
(t) formamos el sistema:
e
2t
u
1
+ 4e
3t
u
2
= 1 + 4t,
e
2t
u
1
+e
3t
u
2
=
3
2
t
2
.
Sumamos las ecuaciones de este sistema. Como resultado obtenemos:
5e
3t
u
2
= 1 + 4t +
3
2
t
2
, o, bien u
2
=
1
5
+
4
5
t +
3
10
t
2
e
3t
.
Sustituimos esta respuesta en la segunda ecuacion:
e
2t
u
1
+
1
5
+
4
5
t +
3
10
t
2
=
3
2
t
2
o, bien u
1
=
1
5
+
4
5
t
6
5
t
2
e
2t
.
u
1
(t) =
1
5
e
2t
dt +
4
5
e
2t
tdt
6
5
e
2t
t
2
dt =
=
1
5
e
2t
dt +
4
5
e
2t
tdt +
6
10
t
2
e
2t
6
5
e
2t
tdt =
=
3
5
t
2
e
2t
+
1
5
e
2t
dt
2
5
e
2t
tdt =
=
3
5
t
2
e
2t
+
1
5
e
2t
dt +
1
5
te
2t
1
5
e
2t
dt,
u
1
(t) =
3t
2
+t
5
e
2t
.
u
2
(t) =
1
5
e
3t
dt +
4
5
e
3t
tdt +
3
10
e
3t
t
2
dt =
=
1
5
e
3t
dt +
4
5
e
3t
tdt +
1
10
t
2
e
3t
1
5
e
3t
tdt =
193
=
1
10
t
2
e
3t
+
1
5
e
3t
dt +
3
5
e
3t
tdt =
=
1
10
t
2
e
3t
+
1
5
e
3t
dt +
1
5
te
3t
1
5
e
3t
dt,
u
2
(t) =
t
2
+ 2t
10
e
3t
.
Sustituimos en la formula para el vector solucion particular y obtenemos:
x
p
(t) =
1
1
3t
2
+t
5
+
4
1
t
2
+ 2t
10
=
3
5
1
1
+
1
10
4
1
t
2
+
1
5
1
1
+
1
5
4
1
t,
x
p
(t) =
1
2
t
2
+
1
0
t.
forma:
x
g
(t) = c
1
1
1
e
2t
+c
2
4
1
e
3t
+
1
2
t
2
+
1
0
t.
x
g
(t) = c
1
e
2t
+ 4c
2
e
3t
+t
2
+t,
y
g
(t) = c
1
e
2t
+c
2
e
3t
1
2
t
2
.
194

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BENEM

ERITA UNIVERSIDAD AUT

, la cual es de primer orden.

, la cual es de segundo orden.

, la cual es de segundo orden. Esta derivada esta en

= sen y orden 2, grado no esta denido (1.19)

+p(x)y = g(x). (1.24)

en la parte izquierda de la ecuacion diferencial:

= F(x, y). (1.58)

= 2x. Ella describe

= 2x, es de primer orden.

= 2x, y la curva (la solucion) debe pasar por el punto

para alg un valor

(1) = 2. Recordamos que tal

= F(x, y). (1.69)

(x) por la diferencial dx,

g(x) dx +C, (1.74)

= cos(y x). (1.106)

= f(x, y). (1.108)

(x) de la vieja variable

(x) de la nueva variable v,

M(x, y)dx +h(y). (1.141)

(y) = N(x, y). (1.143)

M(x, y)dx. (1.144)

(y) con respecto a y. Obtenemos

(y) = 1, y como resultado tenemos h(y) = y.

(y) = 1, y como resultado encontramos h(y) = y.

= q(t)dt, donde t = xy. (1.162)

(y) = 0, y como resultado encontramos h(y) = C

(y) = 0, y como resultado encontramos h(y) = C

(x) del factor integrante de acuerdo con

(x)g(x)dx +C. (1.178)

p(x)dx + ln [C[, o bien y

) es cualquier ncion de la derivada y

, se llama ecuacion de Clairaut.

(x) vamos a introducir el parametro p,

(p) dp. (1.251)

. Entonces, la ecuacion dada se transforma en la ecuacion

= p obtenemos que la diferencial dy es

. Entonces el wronskiano no es igual a cero

(0) = 3, hay que calcular la derivada de

(0) = 1/2. (2.51)

(0) = 1/2, hay que calcular la derivada de

= 1/2, y despues obtenemos:

(2) = 0, hay que calcular la derivada de

(0) = 1, hay que derivar la solucion general:

sen (x). (2.125)

sen (x). (2.126)

sen (x). (2.127)

= 0), debemos buscar y

tan xdx = ln [ cos x[, u

cos xdx = sen x, u

sen xdx = cos x.

K(s, t)f(t)dt. (2.157)

(t) = sLf(t) f(0) = s F(s) f(0). (2.166)

0) cuando la variable de integracion t tiende al innito (t ). Por eso, la integral

/s para s > 0. (2.194)

en terminos de la transformada Ly de la funcion incognita. Entonces,

(0) [sLy y(0)] 2Ly = 0,

+y = sen 2t, y(0) = 0, y

(0) +sY (s) y(0) =

+y = 4t, y(0) = 1, y(/2) = 2. (2.208)

(0) 4. Al sustituir los valores de A = 0,