Teoría de la probabilidad

La teoría de la probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios y
estocásticos. Los fenómenos aleatorios se contraponen a los fenómenos deterministas, los cuales son
resultados únicos y/o previsibles de experimentos realizados bajo las mismas condiciones determinadas, por
ejemplo, si se calienta agua a 100 ºC a nivel del mar se obtendrá vapor. Los fenómenos aleatorios, por el
contrario, son aquellos que se obtienen de experimentos realizados, otra vez, bajo las mismas condiciones
determinadas pero como resultado posible poseen un conjunto de alternativas, por ejemplo, el lanzamiento
de un dado o de una moneda.

La teoría de probabilidades se ocupa de asignar un cierto número a cada posible resultado que pueda
ocurrir en un experimento aleatorio, con el fin de cuantificar dichos resultados y saber si un suceso es más
probable que otro.

Muchos fenómenos naturales son aleatorios, pero existen algunos como el lanzamiento de un dado, donde
el fenómeno no se repite en las mismas condiciones, debido a que las características del material hace que
no exista una simetría del mismo, así las repeticiones no garantizan una probabilidad definida. En los
procesos reales que se modelizan mediante distribuciones de probabilidad corresponden a modelos
complejos donde no se conocen a priori todos los parámetros que intervienen; ésta es una de las razones
por las cuales la estadística, que busca determinar estos parámetros, no se reduce inmediatamente a la teoría
de la probabilidad en sí.

En 1933, el matemático soviético Andréi Kolmogórov propuso un sistema de axiomas para la teoría de la
probabilidad, basado en la teoría de conjuntos y en la teoría de la medida, desarrollada pocos años antes por
Lebesgue, Borel y Frechet entre otros.

Esta aproximación axiomática que generaliza el marco clásico de la probabilidad, la cual obedece a la regla
de cálculo de casos favorables sobre casos posibles, permitió la rigorización de muchos argumentos ya
utilizados, así como el estudio de problemas fuera de los marcos clásicos. Actualmente, la teoría de la
probabilidad encuentra aplicación en las más variadas ramas del conocimiento, como puede ser la física
(donde corresponde mencionar el desarrollo de las difusiones y el movimiento Browniano), o la economía
(donde destaca el modelo de Black-Scholes para la valoración de activos financieros).

Índice
Definición de probabilidad
Historia
Definición clásica de probabilidad
Definición axiomática
Variables aleatorias
Probabilidad discreta
Probabilidad continua
Función de distribución de probabilidad
Función de densidad de probabilidad
Teoría de la probabilidad
Véase también
Bibliografía
Enlaces externos

Definición de probabilidad

Historia

La teoría de la probabilidad se desarrolló originalmente a partir de ciertos problemas planteados en el

contexto de juegos de azar. Inicialmente, no existía una teoría axiomática bien definida y las definiciones
iniciales de probabilidad se basaron en la idea intuitiva de un cociente de ocurrencias:

(1)

donde A es un suceso cualquiera y:

es el número de veces que se ha repetido una acción u observación cuyo resultado

puede dar el suceso A o no-A.
es el número de veces que observa A en todas las observaciones.

Este tipo de definiciones si bien permitieron desarrollar un gran número de propiedades, no permitían
deducir todos los teoremas y resultados importantes que hoy forman parte de la teoría de la probabilidad.
De hecho el resultado anterior se puede demostrar rigurosamente dentro del enfoque axiomático de la teoría
de la probabilidad, bajo ciertas condiciones.

La primera axiomatización completa se debió a Andréi Kolmogórov (quien usó dicho enfoque por ejemplo
para deducir su "ley 0-1 para sucesos cola" y otros resultados relacionados con la convergencia de
sucesiones aleatorias). La definición axiomática de la probabilidad se basa en resultados de la teoría de la
medida y en formalizaciones de la idea de independencia probabilística. En este enfoque se parte de un
espacio de medida normalizada donde es un conjunto llamado espacio de sucesos (según el
tipo de problema puede ser un conjunto finito, numerable o no-numerable), es una σ-álgebra
de subconjuntos de y es una medida normalizada (es decir, ). Los sucesos
posibles se consideran como subconjuntos S de eventos elementales posibles: y la
probabilidad de cada suceso viene dada por la medida de dicho conjunto:

La interpretación de esta probabilidad es la frecuencia promedio con la que aparece dicho suceso si se
considera una elección de muestras aleatorias sobre .

La definición anterior es complicada de representar matemáticamente ya que debiera ser infinito. Otra
manera de definir la probabilidad es de forma axiomática esto estableciendo las relaciones o propiedades
que existen entre los conceptos y operaciones que la componen.
Definición clásica de probabilidad

La probabilidad es la característica de un evento, que hace que existan razones para creer que este se
realizará.

La probabilidad p de que suceda un evento S de un total de n casos posibles igualmente probables es igual
a la razón entre el número de ocurrencias h de dicho evento (casos favorables) y el número total de casos
posibles n.

La probabilidad es un número (valor) que varia entre 0 y 1. Cuando el evento es imposible se dice que su
probabilidad es 0, si el evento es cierto y siempre tiene que ocurrir su probabilidad es 1.

La probabilidad de no ocurrencia de un evento está dada por q, donde:

Sabemos que p es la probabilidad de que ocurra un evento y q es la probabilidad de que no ocurra,

entonces p + q = 1

Simbólicamente el espacio de resultados, que normalmente se denota por , es el espacio que consiste en
todos los resultados que son posibles. Los resultados, que se denota por , etcétera, son elementos del
espacio .

Definición axiomática

Como se ha adelantado anteriormente la definición axiomática de probabilidad es una extensión de la teoría

de la medida, en la que se introducen la noción de independencia relativa. Este enfoque permite reproducir
los resultados de la teoría clásica de la probabilidad además de resultados nuevos referidos a la
convergencia de variables aleatorias. Además de los procesos estocásticos, el cálculo de Itô y las
ecuaciones diferenciales estocásticas.

Dentro del enfoque axiomático es posible demostrar que la ley débil de los grandes números implica que se
cumplirá que:

Esto permite justificar rigurosamente la ecuación (1 (https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_p

robabilidad#Equation_1)) suponiendo que:
Donde se interpreta con probabilidad p y que con proabilidad 1-p.

Variables aleatorias
Una variable aleatoria es una función medible

que da un valor numérico a cada suceso elemental .

Probabilidad discreta

Este tipo de probabilidad, es aquel que puede tomar solo ciertos valores diferentes que son el resultado de la
cuenta de alguna característica de interés. Más exactamente, un problema de probabilidad discreta es un
problema definido por un conjunto de variables aleatorias que solo pueden tomar un conjunto finito o
infinito numerable de valores diferentes:

donde:

designa el cardinal o "número de elementos" de un conjunto.

, es el conjunto de todos los posibles valores que
toma la variable aleatoria.

Probabilidad continua

Un problema de probabilidad continua es uno en el que aparecen variables aleatorias capaces de tomar
valores en algún intervalo de números reales (y por tanto asumir un conjunto no numerable de valores), por
lo que continuando con la notación anterior:

Función de distribución de probabilidad

La distribución de probabilidad se puede definir para cualquier variable aleatoria X, ya sea de tipo continuo
o discreto, mediante la siguiente relación:
Para una variable aleatoria discreta esta función no es continua sino constante a tramos (siendo continua por
la derecha pero no por la izquierda). Para una variable aleatoria general la función de distribución puede
descomponerse en una parte continua y una parte discreta:

Donde es una función absolutamente continua y es una función constante a tramos.

Función de densidad de probabilidad

La función de densidad, o densidad de probabilidad de una variable aleatoria absolutamente continua, es

una función a partir de la cual se obtiene la probabilidad de cada valor que toma la variable definida como:

Es decir, su integral en el caso de variables aleatorias continuas es la distribución de probabilidad. En el

caso de variables aleatorias discretas la distribución de probabilidad se obtiene a través del sumatorio de la
función de densidad. La noción puede generalizarse a varias variables aleatorias.

Teoría de la probabilidad
La teoría de la probabilidad moderna incluye temas de las siguientes áreas:

σ-álgebras, teoría de la medida, medida producto y funciones medibles

Variables aleatorias y funciones de distribución
Convergencia de funciones medibles y convergencia débil.
Independencia probabilística
Probabilidad condicionada
Martingalas y tiempos de parada
Leyes de los grandes números
Funciones características
Teorema central del límite y teorema del valor extremo
Procesos estocásticos

Véase también
Distribución de probabilidad
Epistemología bayesiana
Estadística
Interpretaciones de las probabilidades
Bibliografía
P. Ibarrola, L. Pardo y V. Quesada (1997): Teoría de la Probabilidad, Ed. Síntesis, ISBN 84-
7738-516-5.
Spiegel, Murray. 1970. Estadística, McGraw-Hill, México.
Olav Kallenberg, Probabilistic Symmetries and Invariance Principles. Springer-Verlag, New
York (2005). 510 pp. ISBN 0-387-25115-4
Kallenberg, O., Foundations of Modern Probability, 2nd ed. Springer Series in Statistics.
(2002). 650 pp. ISBN 0-387-95313-2

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