FUNDACIN CENTRO COLOM BIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

FORMACIN INVESTIGATIVA Y EM PRESARIAL

Pr epar ado por Jos E Pr ez
APROXIM ACIN A LA PROYECCIN DE LA DEM ANDA POR EL M TODO
DE REGRESIN SIM PLE
Si sabemos que exist e una r elacin ent r e una var iable denomi nada dependient e y
ot ras denomi nadas i ndependi ent es (como por ej emplo l as exi st ent es ent r e: l a
experiencia prof esional de l os t rabaj ador es y sus respect ivos sueldos, las est at uras y
pesos de personas, la pr oduccin agrar ia y la cant idad de f ert il izant es ut il izados, et c.),
puede darse el probl ema de que l a dependient e asuma mlt i pl es val ores para una
combinacin de valor es de las independient es. La dependencia a la que hacemos
r ef erenci a es r elaci onal mat emt i ca y no necesar i ament e de causal idad. As, para un
mismo nmer o de unidades pr oducidas, pueden exist ir niveles de cost o, que
var an empresa a empresa. Si se da ese t i po de r elaciones, se suel e r ecurr i r a l os
est udios de r egr esin en los cuales se obt iene una nueva r elaci n per o de un t ipo
especial denominado f uncin, en la cual la var iable i ndependient e se asocia con un
indicador de t endencia cent r al de la var iable dependient e. Cabe r ecor dar que en
t r minos gener ales, una f uncin es un t ipo de r el acin en la cual par a cada valor de l a
var iable independient e le cor r esponde uno y slo un valor de la var iable dependient e
1
.

Fi g. 1: Grafi ca de dispersin

Los punt os del gr af i co r epr esent an l as di st i nt as r elaciones observadas ent r e l as
variables x y y. El crit erio de los mnimos cuadrados permit e que la lnea de regresin
de mej or aj ust e reduzca al mnimo la suma de las desviaciones cuadrt i cas ent re l os
valores reales y est imados de la variable dependi ent e para la i nf ormacin muest ral. En
f in, est e mt odo par t e de det er minar l os val ores de a y b con los dat os obser vados en
l a muest r a, si endo l a f or mul a mat emt i ca de l a r egr esi n l i neal : y
i
x = o + bx.


1
Tomado de: ht t p:/ / www.monogr af i as.com/ t r abaj os27/ r egr esion-simpl e/ r egr esion-simple.sht ml .
Document o apor t ado por Mara Isabel Rincn, Univer sidad Nacional Feder ico Vill ar r eal, Lima, Per .
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m
b =
nxy -( x) (y)
nx
2
- ( x)
2

o = y - bx
Donde: x y y son las medias de las variables y n el nmero de r elaci ones. Ej empl o:
La pr oduccin y vent as hist r icas del pr oduct o ABC est n dadas en la t abla siguient e:
Ao 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Demanda 100 200 300 450 700 900 1250 1500 1800 2200 2700

La l nea de r egresi n puede det ermi narse a part i r del si guient e cl culo
2
:
Ao x Demanda xy x
2
y
2

1998 -5 100 -500 25 10.000
1999 -4 200 -800 16 40.000
2000 -3 300 -900 9 90.000
2001 -2 450 -900 4 202.500
2002 -1 700 -700 1 490.000
2003 0 900 0
3
0 810.000
2004 1 1.250 1.250 1 1.562.500
2005 2 1.500 3.000 4 2.250.000
2006 3 1.800 5.400 9 3.240.000
2007 4 2.200 8.800 16 4.840.000
2008 5 2.700 13.500 25 7.290.000
TOTAL 0 12.100 28.150 110 20.825.000

Ahor a bi en, r eempl azando en l as ant er i or es ecuaci ones se t i ene que:
b =
1 1 ( 2 8 1 5 0 ) - ( 0 ) ( 1 2 1 0 0 )
1 1 ( 1 1 0 ) - ( 0 )
2
=
3 0 9 6 5 0
1 2 1 0
= 255, 9

o =
1 2 1 0
1 1
- 2 5 5 , 9 |
0
1 1
1 = 11
As, l a ecuaci n de regresi n es:
y
i
= 11 + 255, 9x
Para est i mar l a demanda esperada en el ao 2009 (x = 6) se r eempl aza:
y = 11 + 255, 9( ) = 1. 45, 4


2
Al r espect o, vase: Sapag Chai n, Nassi r. p.83.
3
Se asume est e ao como 0 par a que l a suma de l os val or es de x sea cer o.
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