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CURSO “SAS AVANZADO”

El objetivo de este curso es la presentación de las TÉCNICAS ESTADÍSTICAS AVANZADAS, ECONOMÉTRICAS, DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, DE EXTRACCIÓN DEL CONOCIMIENTO y DE CONTROL DE CALIDAD, tanto clásicas como modernas, y su tratamiento con los módulos avanzados de SAS como son SAS/STAT, SAS/ETS y SAS/QC.

El contenido del curso comienza con el tratamiento de los modelos econométricos avanzados,

de elección discreta, recuento, censurados, truncados y de selección muestral. A continuación se tratan los modelos dinámicos, la estabilidad de modelos, el cambio estructural, las raíces unitarias y la cointegración. El siguiente bloque de contenido se ocupa de los modelos lineales y no lineales multiecuacionales, así como de los modelos de ecuaciones simultáneas.

A continuación se tratan modelos predictivos de clasificación y segmentación y el tratamiento de

las técnicas multivariantes utilizadas en minería de datos. Por último, se aborda el trabajo con

los modelos univariantes y multivariantes de series temporales (incluyendo modelos ARIMA, VAR, BVAR, VARX y VARMA) y modelos de datos de panel (incluyendo paneles de efectos fijos y aleatorios, raíces unitarias y cointegración en paneles). El curso finaliza profundizando en el trabajo en control de calidad con los procedimientos del módulo SAS/QC desde la óptica de la Metodología Seis Sigma.

El temario exhaustivo del curso se especifica a continuación:

Capítulo 1. SAS STAT: Procedimientos de estadística avanzada. Modelos econométricos

Introducción Procedimientos de SAS STAT Econometría: Modelos de regresión Regresión lineal: Procedimiento REG Regresión cuadrática de superficies de respuesta: Procedimiento RSREG Regresión con datos imperfectos: Procedimiento ORTHOREG Regresión en mínimos cuadrados parciales: Procedimiento PLS Regresión con transformaciones: Procedimiento TRANSREG Regresión no lineal: Procedimiento NLIN Introducción al procedimiento GLM

Capítulo 2. SAS STAT: Modelos logit, probit y tobit. Análisis de la supervivencia

Regresión con modelos logísticos: Procedimiento LOGISTIC Modelo probabilístico Probit: Procedimiento PROBIT Modelo Tobit de regresión censurada: Procedimiento LIFEREG Modelo de supervivencia no paramétrico: Procedimiento LIFETEST Modelo de supervivencia de Cox: Procedimiento PHREG

Capítulo 3. SAS STAT: Análisis de la varianza y la covarianza.

Análisis de la varianza simple y múltiple: Procedimiento ANOVA

563

Análisis de la varianza-covarianza: Procedimiento GLM

571

Componentes de la varianza: Procedimiento VARCOMP

575

Modelos jerárquicos (anidados): Procedimiento NESTED

577

Modelos ANOVA no paramétricos: Procedimiento NPAR1WAY

579

Tests de igualdad de medias: Procedimiento TTEST

581

Capítulo 4. SAS STAT: Componentes principales, análisis factorial y correspondencias

Introducción al análisis multivariante Procedimientos de análisis multivariante en SAS STAT Análisis en componentes principales: Procedimiento PRINCOMP Análisis factorial: Procedimiento FACTOR Análisis de correspondencias simples y múltiples: Procedimiento CORRESP

Capítulo 5. SAS STAT. Análisis cluster, análisis discriminante y correlación canónica

Análisis cluster jerárquico: Procedimientos ACECLUS CLUSTER y TREE Análisis cluster no jerárquico: Procedimiento FASTCLUS Análisis cluster no jerárquico y jerárquico: Procedimiento VARCLUS Análisis discriminante: Procedimiento DISCRIM Análisis discriminante canónico: Procedimiento CANDISC Análisis discriminante paso a paso: Procedimiento STEPDISC Correlación canónica: Procedimiento CANCORR

Capítulo 6. SAS ETS: Análisis de series temporales univariantes. Cointegración

SAS y el análisis de series temporales Modelos ARIMA de Box-Jenkins: Procedimiento ARIMA Alisado de series temporales y predicciones: Procedimientos FORECAST, X11 y X12 Procedimiento X11 Procedimiento X12 Análisis espectral: Procedimiento SPECTRA Raíces unitarias, cointegración y cambio estructural con SAS

Capítulo 7. SAS ETS: Análisis de series temporales multivariantes

SAS y los modelos VAR. Contrastes de causalidad y cointegración. Test de Johansen Contraste de Johansen en modelos VAR con SAS Modelo de vector de corrección del error en modelos VAR con SAS Modelos VAR con variables exógenas (VARX) en SAS

Capítulo 8. SAS ETS: Sistemas lineales y no lineales, ecuaciones simultáneas y datos de panel

SAS y los modelos de ecuaciones simultáneas lineales. Procedimientos SYSLIN y MODEL SAS y los modelos de ecuaciones no lineales. Regresión segmentada

SAS y los modelos de series temporales con datos de panel SAS y los contrastes de raíces unitarias en datos de panel. Cointegración en paneles

Capítulo 9. SAS QC: Control de calidad y metodología Seis Sigma

Procedimientos de SAS/QC SAS y la fase Definir de la metodología Seis Sigma SAS y la fase Medir de la metodología Seis Sigma SAS y la fase Analizar de la metodología Seis Sigma SAS y la fase Mejorar de la metodología Seis Sigma SAS y la fase Controlar de la metodología Seis Sigma