TEMA 7.

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PowerADE

Econometría

3º Grado en Administración y Dirección de Empresas

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad de Cádiz

Reservados todos los derechos.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 TEMA 7: MODELOS DE RESPUESTA BINARIA.

No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
1. Modelos de probabilidad lineal (MPL)

Sea Y una variable dependiente binaria que toma valores 1 en caso de éxito y 0 en caso
contrario.

y= β0+ β1 X1+ β2 X2 + …+ βk Xk + u

Se cumple que: P (Y=1| X) = E(Y|X)

P(y=1 | X1,X2,...,Xk) = β0+ β1 X1+ β2 X2 + …+ βk Xk

Notas sobre el MPL

 P(Y=1|X) es la probabilidad de éxito o probabilidad de respuesta.

 La probabilidad de éxito es una función lineal de las Xj

Reservados todos los derechos.

 El coeficiente (βj) mide el cambio en la probabilidad de éxito cuando Xj cambia,
manteniendo todos los demás factores fijos.

Interpretación de los coeficientes (βj)

Limitaciones del MPL:

 Las probabilidades no están limitadas al intervalo [0 – 1]

 La relación entre la probabilidad de éxito y los regresores no tiene por qué ser lineal
 Suele presentar problemas de HTC.
 R2 no es medida adecuada de la bondad del ajuste.

Ejemplo:

Se desea conocer cómo afectan los ingresos familiares (miles de $/año) y el número de hijos
menores de edad, a la probabilidad de que una familia adquiera una vivienda en propiedad. Para
ello se dispone de una muestra de 40 familias.

Vivienda: Variable binaria, si Vivienda=1, la familia “i” ha comprado una casa, en caso contrario vale
0.

Ingfam: Ingresos familiares (miles de dólares/año)

Hijos: número de hijos menores de edad

. ^Viviendai= 0,386 + 0,0112 Ingfami - 0,025 Hijosi (0,145) (0,0219) (0,018)

n= 40 R-cuadrado= 0,1396

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 Interpretación de coeficientes.

- Un incremento de una unidad (1000 dólares al año) con los ingresos familiares aumenta la
probabilidad de comprar una casa en 0,0112 a niveles constantes de las demás variables.
- Un aumento de 1 unidad (nº de hijos – 18 años) en números de hijos menores de edad
disminuye la probabilidad de comprar una vivienda en 0,025 a niveles constantes de las
demás variables.

2. Modelos Logit y Probit

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Antes de hablar sobre Logit y Probit vamos a hacer una introducción sobre la función de distribución
acumulada.

 F: función de distribución acumulada (Fda)= función de distribución.

 F: una función de nombre F le asigna a cada valor real de “X” el de la probabilidad de que
una variable aleatoria “X” asuma un valor inferior o igual a “x”.
 La F describe la probabilidad de que un valor de la variable aleatoria “X” con una
determinada distribución de probabilidad se encuentra en un valor menor o igual que
“x”.

DIBUJAR FORMULA:

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Función de densidad (f)

 Una función de densidad describe la probabilidad de que una variable aleatoria tome un
determinado valor.
 Una probabilidad de que una variable aleatoria caiga en una región determinada estará dada
por la integral de la densidad de esta variable.

DIBUJAR FORMULA:

Modelos de elección binaria

Surgen como alternativa a los MPL y sus limitaciones.

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  Las dos formas funcionales no lineales para la función G más usadas son la función logit y
probit.

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Características:

 Ambos modelos son no lineales, toman valores entre 0 y 1 y son crecientes en forma de S:

 Objetivo:

Analizar los efectos de las xj sobre la probabilidad de respuesta o éxito: P(y=1|x)

 Difícil de interpretar, debido a la naturaleza no lineal de G (·)

 El signo del coeficiente estimado para determinar un efecto positivo o negativo.

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  Si se requiere la magnitud del efecto parcial:

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3. Estimación, contrastes de hipótesis económicas y bondad del ajuste.

Método de estimación: Máxima verosimilitud (MV)

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  Bondad del ajuste:
 Porcentaje de predicciones correctas.
 Pseudo (falso) R2 de McFadden.

La bondad del ajuste en este tipo de modelos suele ser menos importante que la obtención de
estimaciones robustas.

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Suele presentar valores bajos, valores > 0,3, se suelen considerar aceptables.

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 4. Interpretación de los modelos logit y probit.

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