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Formulación del Modelo de Programación Lineal

A. Variables de Decisión:
Sea: X1 = Cantidad de dinero invertida en acciones de empresa Petroquímica al año
X2 = Cantidad de dinero invertida en acciones de empresa de Servicios Públicos al año

B. Función Objetivo: Maximizar el rendimiento sobre la inversión


Xo = 0.12X1 + 0.06X2
(12%/$ invertido x $s) + (6%/$ invertido x $s)
C. Restricciones:
Factores restrictivos:
1) X1 + X2 = 50,000 (inversión exacta en acciones combinadas por año)
2) 9X1 + 4X2 < = 6(50,000) (ndice de riesgo promedio máximo de la inversión total)
9x1 + 4x2 < = 300,000
3) X1, X2 > = 0 (no negatividad)
CONCLUSIÓN
a) Deben invertirse en cada acción lo siguiente:
X1 Acciones en Petroquímica = $ 20,000
X2 Acciones en Servicios Públicos= $ 30,000

b) El riesgo promedio de la inversión:


9x1 + 4x2 < = 300,000
9x20,000 + 4x30,000 < = 300,000
180000
120000
180,000 + 120,000 < = 300,000
300,000 / 50,000 =
6

c) El rendimiento
Xo =estimado de la inversión es:
0.12X1 + 0.06X2

0.12x20,000 + 0.06x30,000
2400 1800
4200

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