revisar la grabacion

E(Rs)= Rf+ beta X (E(rm)-Rf)

MPAC (Modelo de precios

primeros minutos de la clase

apple y google cual es la diferencia

E(Rm) 25%
Rf 7%

E(Rapple) 29.14%
E(Rgoogle) 51.10%

beta google 1.23

beta apple 2.45

tasa libre de riesgo=

prima de riesgo : E(rm)- RF

PREMIO DE RIESGO: BETA X PRIMA DE RIESGO

Prima x riesgo: E(Rs)- RF

BETA

Relación Recompensa - Riesgo

E(Rs)- RF E(Rs)- RF
BETA A IGUAL BETA B

ejemplo:
yahoo finances

empresa
Apple
beta: 1.23
R(f): 3.45% riesgo del mercado
E(rm): 25% rendimiento del mercado

Prima de riesgo: 21.5500%

premio xriesgo : 26.51%
E(Rs): 29.96% E(Rs)= Rf+ beta X (E(rm)-Rf)

como se calcula la beta

ticker: codigo bursatil en yahoo finance

 pasos : buscar datos historicos
periodo del tiempo5 años
buscar mensual
lo baja en el archivo

ejemplo 1: apple, standars p 500

2:11 rendimiento prom esperado promedio
volatilidad: a mayor volatilidad mayoor rendimiento desviacion.p
coeficiente de variacion rendimiento prom esperado/ volatilidad
varianz var
co varianza co varfianza.p
beta |

empresas beta
a 1.3 14%
b 0.8 10%
w3 6%

prima de riesgo A 6.2%

prima de riesgo B 5.0% SUBVALUADA

suponga que:
Ke 21%
Ka 24%
Kb 18%

hay un pñroyecto
E(rm)-Rf)