MotiveWave Hurst Cycles - En.es

MotiveWave ™
Guía de Ciclos de Hurst

Versión: 1.0
© 2018 MotiveWave ™ Software
Versión 1.0 © 2018 MotiveWave ™ Software Página 1 de 18

MotiveWave ™
Agradecimientos
Un agradecimiento especial a Michael Richards de Análisis de precios por tiempo (https://www.timepriceanalysis.com) por
acercarse a nosotros para crear este estudio. Michael ha proporcionado una importante orientación y retroalimentación en la
implementación de este estudio.

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Tabla de contenido
1 Introducción ................................................. .................................................. ........................................ 4
1.1 Teoría cíclica de Hurst ............................................... .................................................. ...................... 4
1.1.1 Modelo nominal de Hurst ............................................... .................................................. .............. 5
1.2 Términos y definiciones ............................................... .................................................. .................... 6
2 Resumen del estudio ................................................ .................................................. .................................... 8
2.1 Ajustes ................................................. .................................................. ......................................... 9
2.1.1 Tipo de ciclo ................................................ .................................................. .............................. 9
2.1.2 Rango de datos ................................................ .................................................. .......................... 10
2.1.3 Tolerancia................................................. .................................................. ............................ 10
2.1.4 Modelo de ciclo ................................................ .................................................. ......................... 11
2.1.5 Otras opciones................................................ .................................................. ...................... 13
2.2 La interacción del usuario................................................ .................................................. .......................... 14
2.2.1 Menú de contexto ................................................ .................................................. ..................... 14
2.2.2 Cambiar el tamaño de los puntos ................................................ .................................................. ........................ 15
3 Uso del estudio de ciclo de Hurst ............................................. .................................................. ................. dieciséis
3.1 Círculos y bigotes ............................................... .................................................. .................... dieciséis
3.2 Semicírculos y ondas sinusoidales ............................................ .................................................. .......... dieciséis
3.3 Líneas de tendencia válidas (VTL) ............................................ .................................................. .................. 17

MotiveWave ™
1. Introducción
¡Bienvenido a la Guía de ciclos de MotiveWave ™ Hurst! Si está leyendo este documento, entonces ya ha instalado
MotiveWave ™ en su computadora y está listo para comenzar a usar la aplicación. El estudio Hurst Cycle solo está
disponible en la Ultimate Edition de MotiveWave ™ (que es parte de la prueba gratuita).
Si aún no ha instalado MotiveWave ™ o no se ha registrado para una prueba en nuestro sitio web, lea el
Guía de instalación antes de continuar con este documento.
El propósito de este documento es resaltar y explicar algunas de las características recientes agregadas a
MotiveWave ™ para trazar Ciclos de Hurst. Este documento no pretende ser una guía completa de la teoría cíclica
de Hurst.
1.1 Teoría cíclica de Hurst

La teoría cíclica de Hurst fue desarrollada en la década de 1970 por un ingeniero estadounidense llamado JM Hurst. El
inquilino básico detrás de esta teoría es que los mercados alcanzan mínimos (o valles) significativos al principio (o al
final) de un ciclo. Los ciclos tienen grados variables según la longitud de onda (en el tiempo) y están armonizados con los
ciclos de nivel superior. Hurst pasó años investigando sobre computadoras mainframe para identificar y validar ciclos y
cómo coinciden con los mercados. Durante este período, identificó un modelo nominal de grados de onda cíclica que es
común en muchos mercados y valores.
El objetivo subyacente de esta teoría es predecir cuándo ocurrirá un precio bajo significativo para un
mercado o valor individual (como una acción o un par de divisas). El marco de tiempo para una predicción
dependerá de la longitud de onda del ciclo que se analiza.
Hurst definió ocho principios que se aplican a los ciclos:
1. El principio de comunalidad - Los mercados y los movimientos de los precios de los valores tienen muchos
elementos en común. En particular, tienden a tener puntos altos y bajos comunes que coinciden con los ciclos.
2. El principio de ciclicidad - Los movimientos de precios corresponden a una combinación de ondas que exhiben
características cíclicas.
3. El principio de la suma - Las ondas de ciclo de diferentes grados se combinan para afectar el
movimiento de precios y lo hacen sumando las ondas.
4. El principio de armonicidad - Las ondas de ciclo de diferentes grados están armonizadas y relacionadas
por un valor entero pequeño.
5. El principio de sincronicidad - Las ondas de ciclo están escalonadas y sincronizadas en los mínimos de precios.
6. El principio de proporcionalidad - Las ondas en el movimiento de precios tienen una amplitud proporcional a
su longitud de onda.
7. El principio de nominalidad - Una colección nominal específica de ondas armónicamente relacionadas es común
a todos los movimientos de precios.
8. El principio de variación - Se espera variación en armonicidad, sincronicidad,
proporcionalidad y nominalidad (4 principios anteriores).
Juntos, estos principios definen una teoría que describe el movimiento de precios de los mercados y valores como
una combinación de un número infinito de ciclos relacionados armónicamente. Los valles (a diferencia de los picos) de
estos ciclos están sincronizados a mínimos de precios significativos. La teoría define exactamente cómo se combinan
estos ciclos para explicar cómo se mueve el precio en un mercado o valor individual (con algunas variaciones).

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El siguiente diagrama ilustra cómo los ciclos de diferentes longitudes de onda pueden combinarse para afectar el precio.
movimiento en un mercado (usando ondas sinusoidales). Donde se alinean los valles de los ciclos, aparecen mínimos
significativos en la estructura de precios. La línea negra representa el precio y es la suma de los ciclos (ondas sinusoidales).
Si bien los conceptos básicos de esta teoría pueden ser relativamente simples, la aplicación de un modelo cíclico a un
mercado o valor en particular no lo es y puede requerir años de estudio y experiencia para aplicarse correctamente.
El estudio del ciclo de Hurst en MotiveWave ™ aplica un reconocimiento de patrones sofisticado para identificar y etiquetar
los ciclos de Hurst, pero no sustituye la experiencia y el conocimiento de la teoría cíclica. Por lo tanto, es muy importante
comprender todos los escenarios de este estudio para obtener todos sus beneficios. Puede ser necesaria la intervención
manual para ajustar las ubicaciones de algunos de los ciclos para lograr resultados óptimos.
1.1.1 Modelo nominal de Hurst

A partir de años de investigación sobre datos de mercado en la década de 1970, JM Hurst identificó un modelo de ciclo nominal que
era común en los mercados que seguía. Este modelo nominal es el modelo predeterminado que está integrado en el
Estudio del ciclo de Hurst.
Grado de ciclo (nombre) Relación armónica de longitud de onda promedio
18 años 17,93 años

9 años 8,96 años 2x1
54 meses 53,77 meses 2x1
18 meses 17,93 meses 3x1
40 semana 38,97 semanas 2x1
20 semanas 19.48 semanas 2x1
80 días 68,2 días 2x1
20 días 17 días 2x1
10 días 8.5 días 2x1
MotiveWave ™
5 día 4,3 días 2x1
Hace varios años, David Hickson desarrolló una plataforma de gráficos llamada Comerciante consciente
(http://www.sentienttrader.com). Extendió el modelo nominal original de Hurst para incluir marcos de tiempo más
bajos (intradía) como se puede ver en la siguiente tabla.
Grado de ciclo (nombre) Relación armónica de longitud de onda promedio

1 día 1,11 días 2x1
5 horas 5.3 horas 5x1
160 minutos 160 minutos 2x1
1 hora 53.3 minutos 3x1
30 minutos 26.67 minutos 2x1
1.2 Términos y definiciones

Los siguientes son términos comunes y sus definiciones que explican algunos de los conceptos del análisis cíclico de
Hurst:
Ciclo
Los ciclos forman la base de la teoría cíclica de Hurst. Un ciclo es un período de tiempo que se repite y que comienza y termina en los
mínimos del movimiento de precios. Los ciclos se definen por su longitud de onda promedio (en el tiempo) pero presentan variabilidad
en su longitud y amplitud.
Grado de ciclo
El grado de un ciclo define esencialmente su longitud de onda. Los grados de nivel superior tienen longitudes de onda más largas frente a
longitudes de onda más cortas para los grados de nivel inferior.
Modelo de ciclo
Los ciclos de mercado se agrupan para formar un modelo de ciclo. Todos los ciclos del modelo están relacionados con los otros
ciclos utilizando una relación armónica simple. El modelo de ciclo predeterminado que se usa en MotiveWave ™ es el modelo
nominal de Hurst, pero también se pueden usar ciclos personalizados.
FLD
FLD son las siglas de Future Line of Demarcation. El FLD se calcula transponiendo el punto medio de cada vela hacia adelante
en el tiempo por la mitad de la longitud de onda del grado del ciclo. Por ejemplo, un ciclo de 20 días (longitud de onda de 17
días) transpondría el punto medio de cada vela 9 barras hacia adelante si se muestra en un gráfico diario (9 es
aproximadamente la mitad de la longitud de onda de 17 días).
Relación armónica
A Relación armónica representa la relación entre las ondas del ciclo y la siguiente onda del ciclo de mayor grado. En la
mayoría de los casos, una onda de ciclo se relacionará con el siguiente ciclo superior en una relación de2 a 1 pero son
posibles otras proporciones (como 3 a 1 o 5 a 1).

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Modelo nominal de Hurst
Este es el modelo cíclico definido por JMHurst en la década de 1970 después de años de análisis computacional utilizando
mainframes.
Cima
Un pico es un punto alto en el movimiento de precios para un mercado o valor individual.
Onda sinusoidal
Una curva representa las oscilaciones periódicas de amplitud calculadas a partir de una función seno. Las ondas sinusoidales se
pueden trazar opcionalmente para cualquier ciclo en el estudio del ciclo de Hurst.
Canal
Un valle es un punto bajo en el movimiento de precios de un mercado o valor individual.
VLT
VLT son las siglas de Valid Trend Line. Los VLT se utilizan para validar la ubicación de los marcadores de ciclo. Se dibujan
conectando los valles de los dos marcadores de ciclo más recientes del grado dado y extendiendo la línea. Los VTL
dibujados para los valles de un ciclo se utilizan para confirmar un pico en el ciclo de un grado más alto cuando el precio
cruza por debajo del VTL. Por el contrario, los VTL dibujados para los picos de un ciclo pueden usarse para confirmar un
mínimo en el ciclo de un grado más alto cuando el precio cruza por encima del VTL.

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2 Resumen del estudio

En esta sección exploramos los elementos del estudio Hurst Cycle en MotiveWave ™. La captura de pantalla a continuación
contiene un estudio de muestra del ciclo de Hurst superpuesto en un gráfico diario del S&P 500:
Componentes del estudio:
1. Marcador de ciclo - Estos marcadores indican dónde comienzan y terminan los ciclos para cada ciclo
que se traza en el estudio. El color del marcador indica el grado de ciclo al que pertenece el marcador.
2.Bigotes y círculos - Cada bigote (una línea horizontal coloreada con un pequeño círculo) delimita el rango
posible para la finalización del siguiente ciclo. El círculo en la línea es la ubicación de la duración promedio del
ciclo (calculada a partir de los marcadores de ciclo trazados)
3. Leyenda del ciclo - Identifica cada grado de ciclo (por color) y proporciona la duración media
calculada del ciclo.
4. Ondas sinusoidales - Se pueden trazar ondas sinusoidales para cada ciclo. Estos pueden ser útiles para identificar
visualmente dónde se alinean los canales de ciclo para múltiples ciclos.
5. Semicírculos - (no se muestra) opcionalmente se pueden usar semicírculos para identificar allí donde comienzan y terminan
los ciclos.
6.VLT - Línea de tendencia válida. Se puede extraer un VLT conectando los dos mínimos de precios más recientes para un
ciclo. Los VLT se utilizan a menudo para validar (o invalidar) la ubicación de los marcadores de ciclo.
7. FLD - Línea de demarcación futura. Esta línea traza el punto medio de cada vela y lo transpone a la
mitad del período del ciclo hacia el futuro.
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2.1 Configuraciones
La siguiente captura de pantalla muestra la configuración disponible para Hurst Cycles Study.
2.1.1 Tipo de ciclo

La teoría cíclica original de JM Hurst solo se aplicaba a los mínimos de los precios. Sin embargo, puede cambiar este modo
para analizar los picos de precios. En el modo "Picos", el estudio se muestra en la parte superior del gráfico (en lugar de en la
parte inferior). Esto le permite mostrar un estudio de picos y valles en el mismo gráfico. La captura de pantalla a continuación
muestra el estudio de Ciclos de Hurst con el parámetro Tipo de ciclo establecido en "Picos":

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2.1.2 Rango de datos
La configuración del rango de datos es muy importante para el algoritmo de coincidencia de patrones dentro del estudio de Hurst
Cycles. El rango de datos disponible determina directamente el grado de ciclo de nivel superior (ya que se basa en el tiempo). Una
vez que se determinan los marcadores de nivel superior, MotiveWave "descompondrá" recursivamente cada grado de ciclo
utilizando las relaciones armónicas y la tolerancia para encontrar los mejores picos / valles coincidentes. Se pueden utilizar las
siguientes opciones para determinar el rango de datos disponibles para el estudio:
1. Hora de inicio - Utilice esta opción para especificar una fecha / hora de inicio específicas. MotiveWave colocará el primer
marcador de ciclo (grado superior) en este punto (o el mínimo / pico de precio significativo más cercano).
2.Barras mínimas - Esta opción asegurará que MotiveWave cargue el número mínimo especificado de barras
(siempre que los datos históricos estén disponibles en su corredor / servicio de datos). Sin embargo, se
pueden cargar más datos si el usuario retrocede en el tiempo o si otro estudio requiere más datos.
3.Todos los datos disponibles - Utilice esta opción para cargar todos los datos del caché local de datos históricos.
Nota: esta opción no exigirá que se cargue el número mínimo de barras.
2.1.3 Tolerancia
El principio de variación de Hurst establece que la longitud de onda de cada ciclo variará. La configuración de Tolerancia
mínima / máxima de ciclo le permite establecer límites sobre cuánto variará la longitud de onda.
Considere, por ejemplo, el ciclo de 10 días (que en realidad tiene una longitud de onda de 8,5 días). Si la tolerancia mínima
se establece en 20% y la tolerancia máxima se establece en 30%, entonces el rango para este ciclo es:
• Longitud mínima: 6,8 días (8,5 - 8,5 * 0,20)

• Longitud máxima: 11,05 (8,5 + 8,5 * 0,30)
Es muy importante asegurarse de que los ajustes de tolerancia no hagan que las longitudes de onda de los grados del ciclo se
superpongan. Por ejemplo, una tolerancia mínima / máxima del 100% haría que la mayoría de los ciclos se superpusieran con sus
ciclos principales en el modelo nominal de Hurst.

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2.1.4 Modelo de ciclo

De forma predeterminada, MotiveWave ™ utilizará el modelo de ciclo nominal de Hurst para su análisis cíclico (que se ha
ampliado con los ciclos intradiarios desarrollados por David Hickson). Puede modificar los colores y los grosores / estilos de
línea para este modelo, pero las longitudes de ciclo y las relaciones armónicas no se pueden cambiar.
Se pueden definir y utilizar modelos de ciclo adicionales en lugar del modelo de ciclo nominal de Hurst. Haga clic en el botón
editar (icono de lápiz) junto al menú desplegable Modelo de ciclo. Desde el cuadro de diálogo Administrar modelos de ciclo, se
puede crear un nuevo modelo de ciclo seleccionando un modelo existente y presionando el botón "Copiar".
2.1.4.1 Edición del modelo nominal de Hurst
Puede ajustar los colores de los marcadores de ciclo y los grosores / estilos de línea para el modelo Hurst Nominal
incorporado. Seleccione el modelo en el cuadro de diálogo Gestionar modelos de ciclo (consulte la sección anterior) y haga
clic en el botón "Editar". Puede elegir el color y el grosor / estilo de línea para cada grado de ciclo desde el activo
botones desplegables.

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2.1.4.2 Creación de modelos personalizados
Los modelos personalizados se pueden crear copiando un modelo existente y modificando sus propiedades (consulte el cuadro de diálogo
Administrar modelos de ciclo más arriba). Una vez que haya copiado un modelo existente, presione el botón Editar en el cuadro de diálogo
Administrar modelos de ciclo para abrir el cuadro de diálogo del editor de ciclos (ver más abajo). Puede agregar o eliminar existentes
ciclos y cambie los nombres de los ciclos, longitudes de onda, colores y proporciones armónicas.

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2.1.5 Otras opciones

Las siguientes opciones se pueden configurar para se mostrará para todos o ciclos específicos en el gráfico. La
Los ciclos disponibles dependerán del Modelo de ciclo que se eligió para el estudio.
1. Semicírculos
2. Ondas sinusoidales
3. VTL
4. FLD

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2.2 Interacción del usuario
Después de agregar el estudio de Hurst Cycles a un gráfico, puede interactuar con él directamente a través de lo siguiente:
1. Menú de contexto - Haga clic derecho en el estudio para mostrar un menú contextual personalizado para configurar algunas
de las opciones del estudio
2.Cambiar el tamaño de los puntos - Los puntos de cambio de tamaño se muestran para los marcadores de ciclo de nivel superior. Puede ajustar la
ubicación de algunos o todos los marcadores de ciclo para anular la ubicación automática de los marcadores de ciclo utilizando el algoritmo de
reconocimiento de patrones incorporado.
La siguiente captura de pantalla ilustra los puntos de interacción del usuario con el estudio de Hurst Cycles (sin abrir el cuadro de diálogo de
propiedades del estudio):
2.2.1 Menú contextual

Desde el menú contextual, puede mostrar u ocultar rápidamente semicírculos, ondas sinusoidales, VTL o FLD o grados de
ciclo específicos. Además, el menú contextual también tiene las siguientes opciones:
1.Desprender - Si el marcador de ciclo en la ubicación del clic derecho se ha fijado (arrastrado a una ubicación específica),
esta opción permitirá que el estudio ajuste automáticamente la ubicación del marcador utilizando su algoritmo de
coincidencia de patrones. Esta opción no estará disponible si el marcador de ciclo seleccionado no ha sido fijado.
2. Borrar todos los marcadores fijados - elimina todas las posiciones definidas por el usuario para los marcadores de ciclo. Esto le
indica al estudio que elija automáticamente los picos / valles de puntuación más alta para todos los marcadores de ciclo.

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2.2.2 Cambiar el tamaño de los puntos
Los puntos de cambio de tamaño (puntos amarillos en los marcadores de ciclo de nivel superior) le permiten especificar dónde
deben colocarse algunos de los marcadores. El estudio colocará los marcadores restantes alrededor de estos puntos utilizando las
restricciones del modelo de ciclo.
Una vez que se ha movido un marcador de ciclo, se considera que está "anclado" y el estudio no moverá su ubicación.
Los marcadores de ciclo fijados tendrán una marca de verificación en el lado izquierdo para indicar visualmente que ha
sido elegido por el usuario.
Los marcadores de ciclo se pueden mover en cualquier momento arrastrando los puntos amarillos. Los puntos se ajustarán a la barra más
cercana. Puede "desanclar" (decirle al estudio que lo coloque automáticamente) a través del menú contextual del botón derecho (elija la opción
"Desanclar").

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3 Uso del estudio de ciclo de Hurst

Esta sección analiza algunos de los conceptos básicos de cómo utilizar el estudio de Hurst Cycles para predecir los picos o valles
futuros del mercado.
3.1 Círculos y bigotes

Los círculos y bigotes (líneas horizontales con un círculo superpuesto) son una proyección del último marcador
de ciclo confirmado hacia el futuro. El círculo representa el tiempo promedio del ciclo y el inicio / final de las
líneas marcan las longitudes mínima y máxima del ciclo (usando los ajustes de tolerancia Ciclo Mín / Máx.).
Estos se pueden usar para predecir cuándo puede ocurrir un mínimo (o pico) de precios. Los objetivos de mayor probabilidad ocurren
cuando los círculos de diferentes ciclos se agrupan.
3.2 Semicírculos y ondas sinusoidales

Se pueden usar semicírculos y ondas sinusoidales para ayudar a visualizar dónde se alinean los ciclos de diferentes grados en los
mínimos (o picos) de los precios. La teoría cíclica de Hurst establece que los ciclos de diferentes grados se sincronizarán en ciertos
puntos que están determinados por sus relaciones armónicas.
Los semicírculos en particular son buenos para visualizar los puntos donde los ciclos se sincronizan en sus
proporciones armónicas. El círculo del ciclo de nivel superior abarca círculos de los ciclos inferiores.

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Las ondas sinusoidales ayudan a visualizar la influencia del ciclo de nivel superior en un precio mínimo (o pico). Las ubicaciones
donde las ondas sinusoidales no están sincronizadas pueden quedar silenciadas por el impacto del ciclo de nivel superior:
3.3 Líneas de tendencia válidas (VTL)

Las líneas de tendencia válidas (VTL) son una herramienta muy útil para confirmar los picos o valles de precios en su análisis
cíclico. Los VTL que conectan los valles de precios confirmarán los picos de precios cuando se crucen y, a la inversa, los VTL
que conectan los picos de precios confirmarán los valles cuando se crucen.

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El siguiente ejemplo muestra la confirmación de un mínimo de precio de 40 semanas utilizando el VTL de 20 semanas para los
picos de precio. Si el precio cruza el VTL de 20 semanas de los mínimos de precio, confirmará un pico de precio para el
Ciclo de 40 semanas.

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1.1 Teoría cíclica de Hurst

Hurst definió ocho principios que se aplican a los ciclos:

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1.1.1 Modelo nominal de Hurst

Grado de ciclo (nombre) Relación armónica de longitud de onda promedio

18 años 17,93 años

5 día 4,3 días 2x1

Grado de ciclo (nombre) Relación armónica de longitud de onda promedio

2 días 2,2 días 2x1

1.2 Términos y definiciones

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Modelo nominal de Hurst

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2 Resumen del estudio

Componentes del estudio:

2.1.1 Tipo de ciclo

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2.1.2 Rango de datos

• Longitud mínima: 6,8 días (8,5 - 8,5 * 0,20)

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2.1.4 Modelo de ciclo

2.1.4.1 Edición del modelo nominal de Hurst

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2.1.4.2 Creación de modelos personalizados

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2.1.5 Otras opciones

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2.2 Interacción del usuario

reconocimiento de patrones incorporado.

2.2.1 Menú contextual

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2.2.2 Cambiar el tamaño de los puntos

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3 Uso del estudio de ciclo de Hurst

3.1 Círculos y bigotes

3.2 Semicírculos y ondas sinusoidales

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3.3 Líneas de tendencia válidas (VTL)

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