METODO DEL PROMEDIO MOVIL SIMPLE

PROMEDIOS MÓVILES: Método de suavización que usa el promedio de n datos más recientes en la serie
de tiempo como el pronóstico para el siguiente periodo.

PROMEDIO MOVIL SIMPLE: Este método consiste en atenuar los datos al obtener la media aritmética de
cierto número de datos históricos para obtener con este el pronóstico para el siguiente periodo. El número
de datos a tomar en cuenta para calcular el promedio es una decisión de la persona que realiza el
pronóstico.

Esta técnica se utiliza cuando se quiere dar más importancia a conjuntos de datos más recientes para
obtener el pronóstico. El pronóstico se obtiene al calcular la media aritmética del conjunto de datos más
recientes seleccionado. Cada vez que se tiene una nueva observación se agrega esta al conjunto de datos,
y se elimina de éste la observación o dato más antiguo.

El número de datos más recientes a considerar en el conjunto de observaciones del cual se calcula la
media aritmética es una decisión del analista que realiza el pronóstico; la sensibilidad a los cambios en el
comportamiento de la serie se reduce al utilizar un número mayor de observaciones en el conjunto de
datos. Este modelo no maneja muy bien los datos con estacionalidad o con tendencia, pero si lo hace
mejor que la técnica del promedio simple.

Es lógico pensar que las ventas de un período dado, pueda tomar un valor más parecido a los más
recientes que a los que han tomado mucho tiempo atrás. En estos casos es conveniente utilizar métodos
de pronósticos que den mayor importancia a los datos más recientes o que tomen en cuenta los” K”
últimos datos, donde K=1, 2…n.

El promedio móvil simple para el período “n” es simplemente la media aritmética de los “K” últimos datos.
Este método sólo es adecuado cuando la tendencia es horizontal, ya que de lo contrario los pronósticos
estarían atrasados en relación a las ventas reales.

Dn+ Dn−1+… Dn−( K −1 )

y n, k = , K = Número de datos o término del promedio móvil.
K
y n, k: Promedio móvil de “k” términos para el período “n”;

D n …… D n - (k-1): Demandas de los últimos k períodos.

Si se desea un pronóstico para el período (n + 1), este será igual al período móvil del período anterior, es decir:

P(n+1), k = Ῡ n, k o Simplemente P n + 1 =Ῡ n
EJEMPLO: Aplicando este método con los siguientes datos. Tenemos que las ventas de los
últimos cinco años:

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009

VENTAS 108 119 110 122 130

Solución: Utilizando un promedio móvil de dos términos, los pronósticos para los años 2007, 2008, 2009, 2010.
De hecho, no se puede calcular los pronósticos para los años 2005 y 2006.

El método del promedio móvil simple generalmente conduce a pronósticos que van atrasados en relación
a las ventas reales. Para los años 2008 y 2009 las ventas son 122 y 130 y los pronósticos son 114.5 y 116.0
respectivamente. Cuan más pronunciada sea la tendencia de los datos y mayor sea el número de términos
del promedio, más atrasados serán los pronósticos. Cuando el número de términos es grande en el
promedio móvil simple es adecuado únicamente cuando la tendencia de los datos es horizontal y las
ventas oscilan alrededor de un determinado valor de una manera totalmente aleatoria. Cuando la variación
de las ventas no es aleatoria, sino que presenta cierta estacionalidad (variaciones estacionales),
entonces es mejor determinar la tendencia de los datos y aplicar el método del promedio
ponderado exponencialmente.
METODO DEL PROMEDIO MOVIL CON AJUSTE DE TENDENCIA: El método del promedio móvil simple sólo
es adecuado cuando la tendencia es horizontal, ya que de lo contrario los pronósticos generalmente
estarían atrasados en relación a las ventas reales. Existe una forma de ajustar el promedio, de tal manera
éste siga más de cerca las ventas reales, y para esto se necesita determinar los promedios móviles dobles.
Para el cálculo de un promedio doble simplemente se aplica dos veces seguidas el método del promedio
móvil simple.

Considerando un promedio de dos términos (2).

Observaciones: El promedio móvil doble va más atrasado que el promedio móvil simple y por lo tanto
nunca se utiliza dicho método para la elaboración de pronósticos. Sin embargo, se utiliza el promedio
doble para corregir el retraso del promedio móvil simple.

Ejemplo:
a) Se calcula la diferencia Y n− Ý n

b) Se calcula el promedio móvil ajustado utilizando la siguiente fórmula:

2
Y a , n=Y n+ ( Y n−Ý n ) + (Y n−ý n)
K−1
Y a , n= promedio móvil ajustado( a=ajustado) del período n n: periodo, a: ajustado

K= número de términos considerado

Cuando las ventas no presentan cambios muy bruscos y el número de términos es grande, se puede
estimar la tendencia lineal más reciente a través del valor de la expresión:

2
Tn= ( Y n−Ý n) T= tendencia lineal más reciente: T2010, 2011, 2012, 2 013
k −1

En esta ecuación se utilizará un valor para pronosticar las ventas de los años 2011, 2012, 2013.

METODO DEL PROMEDIO MOVIL PONDERADO

Este método es otra forma de corregir el retraso del promedio móvil simple, utilizando mayores pesos o
ponderaciones para los valores más recientes. Ejemplo, si el promedio móvil es de dos términos se
podrán adoptar ponderaciones de 0.7 para el último dato y 0.3 para el dato anterior. Los pronósticos para
el siguiente ejemplo que se analiza sería:

AÑO VENTAS PROMEDIO MOVIL PONDERADO PRONOSTICO

2005

2006

2007

2008

2009

2010
-

Cuando hay una tendencia marcada, el Promedio Móvil Ponderado va más atrasado que el Promedio Móvil
con a Ajuste de Tendencia.
SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL: Método de suavización que usa un promedio ponderado de los valores
pasados de la serie de tiempo como pronóstico. Es un caso especial del método de promedios móviles
ponderados en el que seleccionamos sólo un peso: el peso para la observación más reciente.

SUAVIZACIÓN: Nuevo pronóstico = pronóstico del periodo anterior + α (demanda real en mes anterior –
pronóstico del periodo anterior) α: es la ponderación, o constante de suavizado, elegida por quien
pronostica, que tiene un valor entre 0 y 1. (0 < α < 1) matemáticamente, se puede escribir así: F t = nuevo
pronóstico Ft-1 = pronóstico anterior At-1 = demanda real en el periodo anterior Ft = Ft-1 + α (At-1 - Ft-1).

Constante de suavización: En el modelo de suavización exponencial, la constante de suavización es el

peso dado al valor real de la serie de tiempo en el periodo t.

MÉTODO DEL PROMEDIO PONDERADO EXPONENCIALMENTE

Para este método del promedio ponderado se utiliza la siguiente fórmula:

Y n=Y n−1+α ( Dn−Y n−1),

Y n= promedio ponderado exponencialmente del período “n”

Y n−1 = promedio ponderado exponencialmente del período “n – 1”

α = constante de atenuación y Dn = demanda del período “n”

Como se mencionó para el caso del promedio móvil simple y ajustado, el pronóstico para el período (n +
1), cuando se utiliza el método del promedio ponderado exponencialmente es igual al promedio del
período anterior, es decir: Pn + 1 = Yn.

De esta manera se puede escribir la fórmula del promedio ponderado exponencialmente de la siguiente
forma: Pn + 1 = Pn + α (Dn – Pn).

El pronóstico del período (n + 1) es igual al pronóstico del período “n” más una fracción “α” de la
diferencia entre éste y la demanda del mismo período. En otras palabras el pronóstico del período (n+1) es
igual al pronóstico del período “n” (Error = Dn – Pn).

Las dos primeras etapas que deben llevarse a cabo en la aplicación del método del promedio ponderado
exponencialmente, son la elección de la constante de atenuación “α” y del número de períodos pasados a
considerar. La constante “α” está generalmente entre (0.05 y 0.4).

Para el cálculo del promedio Y n, necesitamos el valor de: Y n−1, y para el cálculo de este valor
necesitamos conocer Y n−2, etc. Por lo tanto n sería posible calcular Y , puesto que no existe Y ¿ 1. ¿
Consecuentemente, la tercera etapa en la aplicación de este método es la elección de un promedio inicial,
Y 0, y generalmente se considera éste igual a la demanda D0 del primer período. EJEMPLO

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009

VENTAS 108 119 110 122 130

D0 = Y 0 D1 D2 D3 D4

Utilizando un α = 0.2 y tomando un promedio inicial, Y0 a la demanda D0 =108. De esta forma

se puede calcular: Y1

Se comparan los pronósticos con las ventas reales nos damos cuenta a lo inmediato que aquellos también
están atrasados. Lo que se dice acerca del promedio móvil simple también es válido aquí: el promedio
ponderado exponencialmente solamente es adecuado cuando la tendencia de las ventas es más o menos
horizontal y las variaciones son aleatorias.
METODO DEL PROMEDIO PONDERADO EXPONENCIALMENTE CON AJUSTE DE TENDENCIA.

La aplicación de este método es análoga al del método del promedio móvil con ajuste de tendencia. Hay
que hacer lo siguiente:

a) Calcular el promedio ponderado exponencialmente simple (Y n)

b) Calcular el promedio ponderado exponencialmente doble ( Ý n)

c) Calcular el promedio ponderado exponencialmente con ajuste de tendencia mediante la siguiente

fórmula:

α
Y a=Y n+ ( Y n−Ý n ) + (Y n− ý n)
1−α