Examen Final - Semana 8 - INV - PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA - (GRUPO1)

20/10/2020 Examen ﬁnal - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]
Examen final - Semana 8
Fecha de entrega 20 de oct en 23:55 Puntos 80 Preguntas 20

Disponible 17 de oct en 0:00 - 20 de oct en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2
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Intento Hora Puntaje

MÁS RECIENTE Intento 1 61 minutos 36 de 80
 Las respuestas correctas estarán disponibles del 21 de oct en 23:55 al 22 de oct en 23:55.
Puntaje para este intento: 36 de 80

Entregado el 20 de oct en 20:44
Este intento tuvo una duración de 61 minutos.
Pregunta 1 4 / 4 pts
Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa
El pronóstico de exportaciones usando la tendencia para 2011 es:
5.38
4.37
2.38
3.38
La información de tipo cualitativa en un modelo econométrico:
Se puede manejar a través de variables dicotómicas o dummies
Solo se trabaja cuando la variable tiene 2 posibles valores
No se puede tener en cuenta ya que se requieren números para hacer

cálculos
Es interesante, pero rara vez se incluye en el análisis
Incorrecto Pregunta 3 0 / 4 pts
Asuma un modelo de regresión del tipo salario = B0 + B1*genero + u,

donde género es una variable binaria que toma el valor de 1 para
hombres y 0 para mujeres, de acuerdo a lo anterior podemos afirmar:
Ninguna de las anteriores es correcta
El salario promedio de las mujeres es B0+B1
El salario promedio para los hombres es B0 superior al de las mujeres
El salario promedio de los hombres es el mismo que el de las mujeres si

B0
Aquello que representa factores diferentes a las variables explicativas

que explican a un modelo, pero que aun así afectan a la variable
explicada se conoce como:
Prueba de hipótesis
Coeficiente de correlación
Parámetro
Perturbación
Asuma los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una

empresa
Usando el método de suavización exponencial con a igual a 0.3, el Error

Cuadrático Medio es:
4.6
5.6
6.6
3.6
Al tomar una muestra aleatoria de personas y luego se descubre que a algunas de

las unidades de la muestra les faltan datos sobre algunas de las variables clave,
este problema se conoce como:
a)Datos atípicos
a)Muestreo no Aleatorio
a)Muestras Incompletas
a)Datos faltantes
La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:
Normalidad
kurtosis
Homocedasticidad
Correlación
En el siguiente modelo de regresión lineal: y=bX+e La propiedad de

eficiencia del estimador MCO de b, conlleva a que dicho estimador:
Ninguna de las anteriores
Tiene asociada una probabilidad de proporcionar estimaciones próximas al

verdadero valor de b que es mayor que la asociada con cualquier otro
estimado de insesgado de b.
Diverge en probabilidad al parámetro cuando el tamaño de la muestra es

menor a 10.
Proporciona estimaciones puntuales que coinciden con el verdadero valor

de b en todos los casos.
Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa
La recta de tendencia usando el método de mínimos cuadrados ordinarios es:
En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y las
independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada variables
aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se encuentran los
errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1
Años de educación 6.902

(1.476)
Número de hijos 12.89
(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
En modelo en su conjunto no es significativo
Falso
Verdadero
Una manera de transformar una serie de tiempo altamente persistente es:
Sustituir la variable
Aplicar logaritmo natural
Añadir una tendencia lineal
Aplicar diferencias
Se dice que los procesos débilmente dependientes son integrados de orden

cero o I(0). En un sentido práctico, esto significa que no es necesario hacer
nada con esas series antes de utilizarlas en un análisis de regresión: los
promedios de estas secuencias ya satisfacen los teoremas del límite más
comunes. Se dice que los procesos de raíz unitaria, como la caminata
aleatoria (con o sin deriva), son integrados de orden uno, o I(1). Esto
significa que la primera diferencia del proceso es débilmente dependiente (y
a menudo estacionaria). Una serie de tiempo I(1) a menudo se considera un
proceso estacionario en diferencias, aun cuando en cierto modo el nombre
es engañoso respecto al énfasis que se pone en la estacionariedad después
de la diferenciación, en vez de la dependencia débil en las diferencias.
Se desea analizar si la serie de tasa de interés de los CDT que ofrece un banco
tiene una raíz unitaria por lo cual se obtuvo el siguiente resultado
Al respecto el coeficiente estimado de p es
0.809
0.909
0.996
0.709

Aquel caso simple de proceso estocástico en donde los valores son

independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con
media cero e igual varianza, se conoce como:
Primera diferencia
Raiz unitaria
Serie no estacionaria
Ruido blanco
Cuando decimos que una series es fuertemente dependiente, se quiere decir que:
a)El pasado de la serie está muy relacionado con el presente por lo cual
un pequeño cambio genera efectos permanentes y duraderos en la serie.
a)Es una serie I(0) o integrada de orden cero
a)Su varianza no depende del tiempo
a)Posee memoria limitada de su comportamiento pasado en el sentido que

efectos aleatorios son transitorios y van decreciendo o perdiendo fuerza en
el tiempo.
Siempre que las series de tiempo que se utilicen sean débilmente

dependientes, los procedimientos usuales de inferencia de MCO serán
validos bajo supuestos más débiles que aquellos del modelo lineal clásico.
Por desgracia, varias series de tiempo económicas no pueden
caracterizarse por una dependencia débil. El uso de series de tiempo con
dependencia fuerte en el análisis de regresión no plantea ningún problema,
pero los procedimientos de inferencia usuales son muy sensibles a la
violación de estos supuestos cuando los datos no son débilmente
dependientes, a continuación se dan algunos ejemplos de series de tiempo
altamente persistentes (o fuertemente dependientes) y se muestra como
pueden transformarse para utilizarlas en el análisis de regresión.
Una variable proxy es
a)Una variable que está relacionada con una variable no observada
a)Una herramienta que ajusta los modelos en caso de no satisfacer el

supuesto de Muestreo Aleatorio
a)Sirve para ajustar los modelos ante datos faltantes
a)Impone una sanción a la adición de más variables independientes a un

modelo
En términos generales, una variable proxy es algo que está relacionado con
la variable no observada que se desea controlar en el análisis que se
realiza.
10.7años
7.7 años
8.7 años
9.7 años
En una regresión simple sin intercepto

el valor esperado de los errores es:
Cero
Diferente de cero
Igual que con intercepto
Ninguna de las anteriores
Un elemento que no hace parte de los 4 patrones básicos de una serie de

tiempo es:
La tendencia
El movimiento cíclico
El movimiento estacional
La aleatoriedad
Una de las características de la R-Cuadrada Ajustada es:
a)Ajusta y minimiza la varianza de los estimadores de MCO
a)Impone una sanción a la adición de más variables independientes a un

modelo
Ajusta mejor en los modelos de regresión lineal cuando la variable

dependiente es dicotómica
a)aumenta cuando el tamaño de muestra es pequeño
En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y las
independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada variables
aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se encuentran los
errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1
Años de educación 6.902

(1.476)
Número de hijos 12.89
(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)
Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
Es correcto afirma que :"por cada año de educación adicional se
incrementa el ingreso del hogar cerca de 7 pesos"
Verdadero
Falso
Puntaje del examen: 36 de 80

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Fecha de entrega 20 de oct en 23:55 Puntos 80 Preguntas 20

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Intento Hora Puntaje

Puntaje para este intento: 36 de 80

Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa

El pronóstico de exportaciones usando la tendencia para 2011 es:

La información de tipo cualitativa en un modelo econométrico:

Se puede manejar a través de variables dicotómicas o dummies

Solo se trabaja cuando la variable tiene 2 posibles valores

No se puede tener en cuenta ya que se requieren números para hacer

Es interesante, pero rara vez se incluye en el análisis

Incorrecto Pregunta 3 0 / 4 pts

Asuma un modelo de regresión del tipo salario = B0 + B1*genero + u,

Ninguna de las anteriores es correcta

El salario promedio de las mujeres es B0+B1

El salario promedio para los hombres es B0 superior al de las mujeres

El salario promedio de los hombres es el mismo que el de las mujeres si

Incorrecto Pregunta 4 0 / 4 pts

Aquello que representa factores diferentes a las variables explicativas

Asuma los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una

Usando el método de suavización exponencial con a igual a 0.3, el Error

Incorrecto Pregunta 6 0 / 4 pts

Al tomar una muestra aleatoria de personas y luego se descubre que a algunas de

La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:

Incorrecto Pregunta 8 0 / 4 pts

En el siguiente modelo de regresión lineal: y=bX+e La propiedad de

Ninguna de las anteriores

Tiene asociada una probabilidad de proporcionar estimaciones próximas al

Diverge en probabilidad al parámetro cuando el tamaño de la muestra es

Proporciona estimaciones puntuales que coinciden con el verdadero valor

Incorrecto Pregunta 9 0 / 4 pts

Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa

La recta de tendencia usando el método de mínimos cuadrados ordinarios es:

Incorrecto Pregunta 10 0 / 4 pts

En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en

Años de educación 6.902

Incorrecto Pregunta 11 0 / 4 pts

Una manera de transformar una serie de tiempo altamente persistente es:

Aplicar logaritmo natural

Añadir una tendencia lineal

Se dice que los procesos débilmente dependientes son integrados de orden

Al respecto el coeficiente estimado de p es

Incorrecto Pregunta 13 0 / 4 pts

Aquel caso simple de proceso estocástico en donde los valores son

Incorrecto Pregunta 14 0 / 4 pts

a)Es una serie I(0) o integrada de orden cero

a)Su varianza no depende del tiempo

a)Posee memoria limitada de su comportamiento pasado en el sentido que

Siempre que las series de tiempo que se utilicen sean débilmente

Incorrecto Pregunta 15 0 / 4 pts

Una variable proxy es

a)Una variable que está relacionada con una variable no observada

a)Una herramienta que ajusta los modelos en caso de no satisfacer el

a)Sirve para ajustar los modelos ante datos faltantes

a)Impone una sanción a la adición de más variables independientes a un

En una regresión simple sin intercepto

Igual que con intercepto

Ninguna de las anteriores

Un elemento que no hace parte de los 4 patrones básicos de una serie de

Una de las características de la R-Cuadrada Ajustada es:

a)Ajusta y minimiza la varianza de los estimadores de MCO