Está en la página 1de 14

12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

Examen final - Semana 8

Fecha de entrega 12 de mayo en 23:55 Puntos 80 Preguntas 20


Disponible 9 de mayo en 0:00 - 12 de mayo en 23:55 4 días Límite de tiempo 90 minutos
Intentos permitidos 2

Instrucciones

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 1/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

Historial de intentos

Intento Hora Puntaje


MANTENER Intento 2 32 minutos 80 de 80

MÁS RECIENTE Intento 2 32 minutos 80 de 80

Intento 1 82 minutos 60 de 80

 Las respuestas correctas estarán disponibles del 13 de mayo en 23:55 al 14 de mayo en 23:55.

Puntaje para este intento: 80 de 80


Entregado el 12 de mayo en 21:34
Este intento tuvo una duración de 32 minutos.

Pregunta 1 4 / 4 pts

Al tomar una muestra aleatoria de personas y luego se descubre que a algunas de


las unidades de la muestra les faltan datos sobre algunas de las variables clave,
este problema se conoce como:

a)Muestreo no Aleatorio

a)Muestras Incompletas

a)Datos atípicos

a)Datos faltantes

Pregunta 2 4 / 4 pts

En la sigla ARIMA, el componente MA hace referencia a:

Mínimos cuadrados

Error promedio
https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 2/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

Promedio móvil

Media autoregresiva

Pregunta 3 4 / 4 pts

La prueba Jarque-Bera se utiliza para validar:

Normalidad

Correlación

Homocedasticidad

kurtosis

Pregunta 4 4 / 4 pts

Asuma que usted tiene la siguiente estimación para aplicar la prueba de raíz unitaria
a la serie de la TRM, los resultados se muestran a continuación:

En este caso podemos decir lo siguiente:

El estadistico t es -3.41 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz


unitaria y no se ene evidencia de tendencia lineal

El estadistico t es -2.81 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz


unitaria y se ene evidencia estadís ca de tendencia lineal

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 3/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

El estadistico t es -3.41 por lo cual se puede rechazar la hipótesis nula de raíz


unitaria

El estadistico t es -2.81 por lo cual no se puede rechazar la hipótesis nula de


raíz unitaria

Pregunta 5 4 / 4 pts

Un modelo que presenta variaciones en la varianza de los errores es un


modelo que tiene problemas de:

No normalidad

Mala especificación

Heterocedasticidad

Autocorrelación

Pregunta 6 4 / 4 pts

En una regresión simple sin intercepto


el valor esperado de los errores es:

Igual que con intercepto

Ninguna de las anteriores

Diferente de cero

Cero

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 4/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

Pregunta 7 4 / 4 pts

Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa

La recta de tendencia usando el método de mínimos cuadrados ordinarios es:

Pregunta 8 4 / 4 pts

Una manera de transformar una serie de tiempo altamente persistente es:

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 5/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

Añadir una tendencia lineal

Aplicar diferencias

Sustituir la variable

Aplicar logaritmo natural

Se dice que los procesos débilmente dependientes son integrados de orden


cero o I(0). En un sentido práctico, esto significa que no es necesario hacer
nada con esas series antes de utilizarlas en un análisis de regresión: los
promedios de estas secuencias ya satisfacen los teoremas del límite más
comunes. Se dice que los procesos de raíz unitaria, como la caminata
aleatoria (con o sin deriva), son integrados de orden uno, o I(1). Esto
significa que la primera diferencia del proceso es débilmente dependiente (y
a menudo estacionaria). Una serie de tiempo I(1) a menudo se considera un
proceso estacionario en diferencias, aun cuando en cierto modo el nombre
es engañoso respecto al énfasis que se pone en la estacionariedad
después de la diferenciación, en vez de la dependencia débil en las
diferencias.

Pregunta 9 4 / 4 pts

En la siguiente regresión se explican los ingresos de los hogares en


Bogotá, la variable dependiente son los ingresos mensuales, y las
independientes las que aparecen en la tabla. Al lado de cada variables
aparecen los coeficientes estimados. En paréntesis se encuentran los
errores estándar.
(1)
VARIABLES Model 1

Años de educación 6.902


(1.476)
Número de hijos 12.89

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 6/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

(2.149)
Sexo(1 hombre, 0 mujer) -3.978
(5.587)
Constant 300.3
(11.70)

Observations 7,025
R-squared =0.007
F(3, 7021) = 17.15
Es correcto afirma que :"por cada año de educación adicional se
incrementa el ingreso del hogar cerca de 7 pesos"

Verdadero

Falso

Pregunta 10 4 / 4 pts

Una debilidad de la prueba de White es

No hay estadís co de prueba suficiente y robusto para su análisis

inexactitud y poca confiabilidad.

Complejidad en el cálculo

Abundancia de regresores en la prueba

Pregunta 11 4 / 4 pts

Asuma los siguientes datos de exportaciones de una empresa

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 7/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

El pronóstico de exportaciones usando la tendencia para 2011 es:

4.37

3.38

5.38

2.38

Pregunta 12 4 / 4 pts

Cuando decimos que una series es fuertemente dependiente, se quiere decir que:

a)Su varianza no depende del tiempo

a)Es una serie I(0) o integrada de orden cero

a)El pasado de la serie está muy relacionado con el presente por lo cual
un pequeño cambio genera efectos permanentes y duraderos en la serie.

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 8/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

a)Posee memoria limitada de su comportamiento pasado en el sentido


que efectos aleatorios son transitorios y van decreciendo o perdiendo
fuerza en el tiempo.

Siempre que las series de tiempo que se utilicen sean débilmente


dependientes, los procedimientos usuales de inferencia de MCO serán
validos bajo supuestos más débiles que aquellos del modelo lineal clásico.
Por desgracia, varias series de tiempo económicas no pueden
caracterizarse por una dependencia débil. El uso de series de tiempo con
dependencia fuerte en el análisis de regresión no plantea ningún problema,
pero los procedimientos de inferencia usuales son muy sensibles a la
violación de estos supuestos cuando los datos no son débilmente
dependientes, a continuación se dan algunos ejemplos de series de tiempo
altamente persistentes (o fuertemente dependientes) y se muestra como
pueden transformarse para utilizarlas en el análisis de regresión.

Pregunta 13 4 / 4 pts

Una variable proxy es

a)Sirve para ajustar los modelos ante datos faltantes

a)Una herramienta que ajusta los modelos en caso de no satisfacer el


supuesto de Muestreo Aleatorio

a)Una variable que está relacionada con una variable no observada

a)Impone una sanción a la adición de más variables independientes a un


modelo

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 9/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

En términos generales, una variable proxy es algo que está relacionado con
la variable no observada que se desea controlar en el análisis que se
realiza.

Pregunta 14 4 / 4 pts

Aquel caso simple de proceso estocástico en donde los valores son


independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con
media cero e igual varianza, se conoce como:

Raiz unitaria

Ruido blanco

Primera diferencia

Serie no estacionaria

Pregunta 15 4 / 4 pts

Se desea analizar si la serie de tasa de interés de los CDT que ofrece un banco
tiene una raíz unitaria por lo cual se obtuvo el siguiente resultado

Al respecto el coeficiente estimado de p es

0.996

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 10/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

0.909

0.809

0.709

Pregunta 16 4 / 4 pts

Aquello que representa factores diferentes a las variables explicativas


que explican a un modelo, pero que aun así afectan a la variable
explicada se conoce como:

Parámetro

Perturbación

Prueba de hipótesis

Coeficiente de correlación

Pregunta 17 4 / 4 pts

Asuma los siguientes datos de ventas en millones de pesos para una


empresa

El pronóstico de ventas para el mes de Julio usando el método de


suavización exponencial con a igual a 0.3 es:

7.6

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 11/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

10.6

9.6

8.6

Pregunta 18 4 / 4 pts

Las observaciones aberrantes se pueden dar porque:

Alguien registró incorrectamente un dato

Se cuentan con muy pocos parámetros

El modelo está mal estimado

La muestra es demasiado grande

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 12/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

Pregunta 19 4 / 4 pts

El coeficiente de determinación:

Mide la correlación entre los “y observados” vs los “y estimados”

Sirve para calcular la varianza general del modelo

Indica el grado de compatibilidad entre las variables independientes

Es una buena medida de ajuste, a la hora de comparar modelos

Pregunta 20 4 / 4 pts

87.39

112.79

92.79

102.79

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 13/14
12/5/2020 Examen final - Semana 8: INV/PRIMER BLOQUE-ECONOMETRIA-[GRUPO1]

La ecuación estimada sugiere que la experiencia tiene un efecto


decreciente sobre el salario, el primer año de experiencia aumenta el salario
en un promedio de 245 mil pesos, sin embargo el segundo año de
experiencia aumenta el salario en menos, aproximadamente en 245.600-
2(15821)(1)= 213.958 pesos. Al pasar de 5 a 6 años de experiencia, el
incremento estimado en el salario es de aproximadamente 245.600-
2(15821)(5)= 87.390 pesos.

Puntaje del examen: 80 de 80

https://poli.instructure.com/courses/13290/quizzes/47155 14/14