Marcelino Acevedo 1095528.

Conceptos estadísticos.

Media:
La media, también conocida como promedio, es el valor que se obtiene al dividir la suma de un
conglomerado de números entre la cantidad de ellos.
Algunas características de la media son:
 Considera todas las puntuaciones.
 El numerador de la fórmula es la cantidad de valores.
 Cuando hay puntuaciones extremas, no tiene una representación exacta de la muestra.

Desviación Estándar:
La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos están
los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la
dispersión de los datos.
El símbolo σ (sigma) se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una
población, mientras que s se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. La
variación que es aleatoria o natural de un proceso se conoce comúnmente como ruido.
La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la
variación general de un proceso.

Asimetría:
La asimetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la
media aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría
indican si hay el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la media.
Existen tres tipos de curva de distribución:
 Asimetría negativa: la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media.
 Simétrica: hay el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la media. En este
caso, coinciden la media, la mediana y la moda. La distribución se adapta a la forma de la
campana de Gauss, o distribución normal.
 Asimetría positiva: la cola de la distribución se alarga (a la derecha) para valores
superiores a la media.
Curtosis:
La curtosis es una medida de asimetría de una distribución de datos, la cual determina el grado
de apuntamiento o achatamiento de éstos en su parte central. Su interpretación se basa en el valor
que presente el Coeficiente de Fisher, si este es mayor a 3, la distribución es Leptocúrtica, si es
igual a 3 es mesocúrtica. La curtosis es una medida estadística que determina el grado de
concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la
distribución de frecuencias.

Mediana:
La mediana es un conjunto es un valor que se encuentra a la mitad de los otros valores, es decir,
que al ordenar los número de menor a mayor, éste se encuentra justamente en medio entre los
que están por arriba.
Algunas características de la media son:
 Las operaciones para calcular el valor son muy sencillas de realizar.
 La medida no depende de los valores de las variables, solamente de su orden.
 Generalmente, los valores son enteros.
 Se puede calcular, aunque los números que se encuentren arriba y abajo no tengan
límites.

Varianza:
Medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media, en
otras palabras, la dispersión de los datos que estemos estudiando. Formalmente se calcula como
la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. También se puede
calcular como la desviación típica al cuadrado.

Correlación:
La correlación es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están
relacionadas linealmente (esto es, cambian conjuntamente a una tasa constante). Es una
herramienta común para describir relaciones simples sin hacer afirmaciones sobre causa y efecto.
El coeficiente de correlación de la muestra, r, cuantifica la intensidad de la relación. Las
correlaciones también se someten a pruebas para establecer su significancia estadística.
Covarianza:
La covarianza mide la relación lineal entre dos variables. Aunque la covarianza es similar a la
correlación entre dos variables, difieren de las siguientes maneras:
 Los coeficientes de correlación están estandarizados. Por lo tanto, una relación lineal
perfecta da como resultado un coeficiente de 1. La correlación mide tanto la fuerza como
la dirección de la relación lineal entre dos variables.
 Los valores de covarianza no están estandarizados. Por consiguiente, la covarianza puede
ir desde infinito negativo hasta infinito positivo. Por lo tanto, el valor de una relación
lineal perfecta depende de los datos. Puesto que los datos no están estandarizados, es
difícil determinar la fuerza de la relación entre las variables.

Riesgo de mercado:
El riesgo de mercado es el riesgo de incurrir en pérdidas por variación del precio de mercado de
posiciones mantenidas en cartera como consecuencia de un movimiento adverso de las variables
financieras – factores de riesgo – que determinan su valor de mercado.
La tipología de factores de mercado a los que pueden estar expuestas las posiciones mantenidas
por una entidad financiera puede ser diversa, dependerá de las características de los instrumentos
en cartera. A modo de ejemplo (no exhaustivo), una cartera de instrumentos puede estar expuesta
a factores de riesgo tales como:
 Movimientos en los tipos de interés.
 Movimientos en las cotizaciones de renta variable.
 Movimientos en los tipos de cambio.
 Movimientos en los spreads de crédito.
 Migraciones de calidad crediticia (ratings) o incluso default de emisores de instrumentos
de deuda.
 Cambios en las volatilidades de los factores.
 Movimientos en los precios de las commodities.

Tasa de interés:
La tasa de interés es la cantidad de dinero que por lo regular representa un porcentaje del crédito
o préstamo que se ha requerido y que el deudor deberá pagar a quien le presta. En términos
simples; es el precio del uso del dinero.
En el caso de los empresarios es importante conocer el valor actual de estos indicadores debido a
que afectan de manera directa, y positiva o negativamente a su negocio.
Hay que comprender que la tasa de interés representa un balance entre el riesgo asumido, como
la inflación, que es el aumento generalizado de los bienes y servicios de un país, o la falta de
pago de todo o parte del préstamo. El porcentaje de la tasa de interés se determina basándose en
varios factores. En el caso de las instituciones financieras se depende directamente del banco
central, el Banco de México en nuestro país, quien es el encargado de definir el interés para
frenar las alzas y mantener una estabilidad entre la oferta y la demanda según el consumo.