Contraste de hipótesis

Predicción
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ECONOMETRÍA I
Sesión V: Inferencia múltiple y predicción.

Luis Arturo Bárcenas

Universidad Católica Andrés Bello

26-May-22

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Contraste de hipótesis en regresiones simples

Contrastes y reglas de decisión (visto en Estadı́stica III).

Con un estadı́stico tβ̂j = β̂j /ee(β̂j ) para probar H0 : βj = 0, se
establecen las siguientes reglas de rechazo:
1 Para HA : βj > 0, se rechaza H0 si tβ̂ > valor critico(α).
2 Para HA : βj < 0, se rechaza H0 si tβ̂ < −valor critico(α).
3 Para HA : βj ̸= 0, se rechaza H0 si |tβ̂ | > valor critico(α).
4 Para H0 : βj = a, se aplican los criterios previos, aunque con
una prueba de contraste tβ̂j = (β̂j − a)/ee(β̂j ).

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Estrategia para combinación de β’s

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Estrategia para combinación de β’s

Al obtener el estadı́stico t, procedemos de la manera usual.

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

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Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

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Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Caso especial: Test de Chow (ver Gujarati & Porter [2009])
Como vimos antes, una misma regresión puede ser diferente según
la muestra que se tome.

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Caso especial: Test de Chow (ver Gujarati & Porter [2009])
El test de Chow asume que existen varios modelos en 1, con varios
interceptos y varias pendiente (pero con igual varianza en sus
errores) ⇒ Modelo con cambio estructural.
La idea es si la cantidad de información asumiendo cambio
estructural es suficientemente significatica para estimar varios
modelos independientes.
Ejemplo: Se estima lo anterior con dos submuestras
n1 = (1970 − 1981) y n2 = (1982 − 1995)

Modelo original: Ahorrot = β0 + β1 Ingresot + εt ⇒ SCRR

Modelo muestra 1: Ahorrot = α0 + α1 Ingresot + ε1t ⇒ SCRNR1
Modelo muestra 2: Ahorrot = δ0 + δ1 Ingresot + ε2t ⇒ SCRNR2

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Caso especial: Test de Chow (ver Gujarati & Porter [2009])

Se quiere probar que H0 : No hay cambio estructural
(β0 = α0 = δ0 ∧ β1 = α1 = δ1 ).
Para ello, se usa el estadı́stico de contraste
[SCRR − (SCRNR1 + SCRNR2 )] (n1 + n2 ) − 2(K + 1)
W = ∗
(SCRNR1 + SCRNR2 ) K +1
∼ FK +1,(n1 +n2 )−2(K +1)

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Caso especial: Test de Chow (ver Gujarati & Porter [2009])
Un ejemplo rápido (con el mismo problema previo).

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Contraste de hipótesis en regresiones múltiples

Caso especial: Test de Chow (ver Gujarati & Porter [2009])
Un ejemplo rápido (con el mismo problema previo).

Se rechaza la hipótesis de NO cambio estructural (compruebe el

p-valor) ⇒ Debe cambiarse la especificación del modelo (lo
veremos en la 2da parte).

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Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

Se quiere evaluar hipótesis en simultáneo del tipo:

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Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

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Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

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Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

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Estrategia para pruebas de hipótesis múltiples sobre los β’s

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¿Cómo predecir el comportamiento de Y?

Usualmente se produce por intervalos (no en valores
puntuales). Para ello, necesitamos una medida de dispersión
(de ”incertidumbre”).
Defino el error de predición como ê0 = Y 0 − Ŷ 0 con
Ŷ 0 = X 0 β̂.
Su varianza condicional se aproxima como:

Var (ê0 |X ) = Var (Y 0 − Ŷ 0 |X )

= Var (ε0 |X ) + Var (Ŷ 0 |X ) (Derivar!)
2 0
= σ + Var (Ŷ |X )

Al proyectar se asume un error compuesto por: 1. el error del

modelo, y 2. los cambios en la varianza de los regresores
derivados del muestreo.
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¿Cómo predecir el comportamiento de Y?

Var (Ŷ 0 |X ) puede escribirse como Var (X 0 β̂|X ) (varianza

condicional), por lo que el error de predicción depende
enteramente de los datos.
Por tanto, lo anterior es una forma cuadrática y se reescribe
′
como X 0 Var (X 0 β̂)X 0 ⇒ Es un número!!!
Bajo el supuesto de normalidad de los valores proyectados, se
puede definir un intervalo de predicción de la forma

1−α/2
[Ŷ 0 ± tN−K −1 ∗ ee(ê 0 )]
q
con ee(ê 0 ) = [σ 2 + Var (X 0 β̂)X 0′ ]

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References I

Gujarati, D., & Porter, D. (2009). Econometria. Editorial

McGraw-Hill.

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