MATEMÁTICAS III

Francisco Marhuenda

EJERCICIOS SESIÓN N° 4: PROGRAMACIÓN DINÁMICA 1

(1) Un agente debe repartir una cantidad 𝐶 de un recurso entre 𝑇 + 1 actividades 𝑡 =

0,1, … , 𝑇. Si a la actividad 𝑡 se le asigna la cantidad de recurso 𝑢𝑡 , entonces el
beneficio obtenido de esa actividad es √𝑢𝑡 . Plantee y, utilizando la ecuación de
Bellman, resuelva el problema como un problema de programación lineal.

(2) Un agente dispone de una cantidad 𝑥0 de un bien. En cada uno de los periodos 𝑡 =
0,1, … , 𝑇 − 1 el agente puede incrementar el bien con una cantidad 𝑢𝑡 , con coste 𝑐𝑢𝑡2.
En el periodo 𝑇 el agente puede vender el bien a un precio unitario 𝑝. El agente tiene
una tasa temporal de descuento 𝑟. Plantee y, utilizando la ecuación de Bellman,
resuelva el problema como un problema de programación lineal.

(3) Resuelva el siguiente problema de optimización dinámica, utilizando la ecuación de

Euler.
𝑇

max − ∑(𝑥𝑡 − 𝑥𝑡+1 )2

𝑥0 ,… ,𝑥𝑇+1 ∈ℝ
𝑡=0

sujeto a 𝑥𝑇+1 = 0,
𝑥0 = 𝐶
𝑥𝑡 ≥ 0, 𝑡 = 0,1, … 𝑇.

(4) Un agente dispone de una cantidad 𝑥0 de un bien. En cada uno de los periodos 𝑡 =
0,1, … , 𝑇 − 1 el agente consume una parte 𝑐𝑡 del bien. Suponga que el agente tiene
una tasa 𝛽 de descuento temporal. La función de utilidad del agente sobre consumo es
ln 𝑐. Plantee y, utilizando la ecuación de Euler, resuelva el problema como un
problema de programación lineal.