 Examen Unidad 3

Comenzado el domingo, 27 de febrero de 2022, 13:39

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 27 de febrero de 2022, 13:58

Tiempo empleado 18 minutos 35 segundos

Puntos 8,00/10,00

Calificación 4,00 de 5,00 (80%)

Pregunta 1
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Supongamos que tenemos que efectuar un pago por 100.000 dólares dentro
de 6 meses y consideramos atractivo el cambio actual.Las condiciones
actuales de mercado son:El tipo actual seria “spot” = 1,445 EUR/USDEl tipo
de interés del Euro= 2,07El tipo de interés del dólar= 1,15El tipo de cambio
forward sería:
Seleccione una:
a. 1,15
b. 1,44 
CORRECTO. undefined
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1,44

Pregunta 2
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Si un inversor adquiere un Bono con amortización total a los 3 años, cuyo

nominal es de 100 euros y que paga un cupón de 3.5 euros al final de cada
año, calcular el precio de suscripción del bono, siendo los tipos a un año,
dos y tres respectivamente, 3%,3.503569% y 4%
Seleccione una:
a. 99,6895%
b. 98,6762% 
CORRECTO. undefined
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 98,6762%

Pregunta 3
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Usted debe realizar un pago de 15.000 Dólares dentro de 3 meses y las
condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de
cambio forward sería?Tipo de cambio = 2.751,25Interés Dólar = 2.5%Interés
Peso = 7,5%
Seleccione una:
a. 3.146,35
b. 2.784.20
c. 2.751,25 
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2.784.20

Pregunta 4
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
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Enunciado de la pregunta

Calcular el Precio de un bono del tesoro con las siguientes

característicasTemporalidad 2 añosPrecio Amortizado 1.000Con cupones
anuales de 500Spot a un año del 3.5% y un interés al contado del 2.5% para
2 años
Seleccione una:
a. 1.343,91
b. 1.434,91 
c. 1.914.91
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.434,91

Pregunta 5
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Calcular el ETTI (Estructura Temporal de los Tipos de Interés) con la

siguiente información:Temporalidad 7 añosPrecio Amortizado 180Precio
102,58
Seleccione una:
a. 8.4% 
b. 8.2%
c. 8.3%
Retroalimentación

La respuesta correcta es: 8.4%

Pregunta 6
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta
Enunciado de la pregunta

Tras leer la siguiente noticia:

En caso de incumplimiento del contrato:

Seleccione una:
a. Este se liquidará en los propios términos según instrucciones de clientes.
b. Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las diferencias entre los
cambios contratados y los del mercado al vencimiento. 
En caso de incumplimiento del contrato también existe la opción de hacer un seguro
contrario y liquidar las diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al
vencimiento.
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se puede hacer un seguro contrario y liquidar las

diferencias entre los cambios contratados y los del mercado al vencimiento.

Pregunta 7
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta
Tras ver el siguiente vídeo:

Según el ejercicio anterior, ¿Cuál es el cupón que se paga en el 4º periodo?

Seleccione una:
a. El cupón que se paga en este periodo es de 28,34€
b. El cupón que se paga en el último periodo es de 1.162,16€ 
Esta es la respuesta correcta. En el último periodo se calcula el valor del cupón a
pagar ese mes y se actualiza con el valor de la inflación.

1.000*25%=25 → Luego se actualiza con el valor de la inflación. La inflación es un

proceso acumulativo y se debe reflejar ambas fechas, la de emisión y la de
cancelación. →

(25*1,6013/1,4123)=28,34€. Además tenemos que calcular el valor del valor nominal

inicial actualizado según la inflación: (1.000*1,6013)/1,4123= 1.133,82€ → Por tanto el
valor final a pagar en ese periodo es de: 1.133,82€+28,34=1.162,16€
Retroalimentación

La respuesta correcta es: El cupón que se paga en el último periodo es de

1.162,16€

Pregunta 8
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

La relación entre el precio de un bono y los tipos de interés es directa

Seleccione una:
a. Verdadero
b. Falso 
CORRECTO. undefined
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9
Incorrecta
Se puntúa 0,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Usted debe realizar un pago de 15.000 Euros dentro de 6 meses y las

condiciones actuales del mercado le parecen atractivas. ¿Qué tipo de
cambio forward sería?Tipo de cambio = 2.146,35Interés Euro = 3,01%Interés
Peso = 7,5%
Seleccione una:
a. 2.851,63
b. 2.192,63
c. 2.171,63 
Retroalimentación
La respuesta correcta es: 2.192,63

Pregunta 10
Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

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Enunciado de la pregunta

Un FRA elimina la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés

Seleccione una:
a. Verdadero 
CORRECTO. undefined

b. Falso
Retroalimentación

La respuesta correcta es: Verdadero

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