MODELOS MATEMATICOS FOR TSM

Modelo Matemático Inicialización Por Otra inicialización

Nombre del Modelo
Defecto
t

Media
∑ Di
F t= i=1
t
Dt −1+ D t−2 + Dt−3 +…+ D t−n
Ft =
Promedio Móvil Simple n

Ft =Dt−1∗α + ( 1−α )∗( F t−1 ) Ft =Dt−1 Dt −1+ D t−2 +…+ Dt −n

Ft =
Suavización Exponencial n

F t=S t +T t St =D t −1 St =a+ bN
T t=0 T t=a
Suavización exponencial con ajuste de St =α Dt −1+(1−α )(S t −1 +T t−1 )
tendencia
T t=β ( S t−St −1)+(1−β )( T t −1)

'
S t =αDt + ( 1−α ) S t−1 S ' t =D t D t−1 + Dt−2 +…+ D t−n
S 't =
S ' ' t =S ' t n
''
S t =αS t + ( 1−α ) S ' ' t−1 S ' ' t =S ' t
a=2 S ' t−S ' ' t
Suavización exponencial Doble
' ''
α ( S t −S t )
b=
1−α

F t=at−1 +b t−1
Y =a+bX
Regresión lineal
 Modelo Matemático Inicialización Por Otra inicialización
Nombre del Modelo Defecto
Dt + D t−1 + Dt−2 … .. Dt −n
S t' =
n

'' S t + St −1+ S t−2 … .. St −n

St =
n
Promedio Móvil Doble a=2 S ' t−S ' ' t

' ''
2(S t −S t )
b=
n−1

F t=at −bt
Dt
Rt =
Dt + Dt−1 + Dt −2 … .. Dt −n
n

Rt + R t+ Est +…+ R t+ n
IE t=
n Est
Descomposición
Dt
St =
IE t

FSA t =Est+(a∗D t )

F t=IE t∗FSA t
Dt St =Dt
St =α + ( 1−α ) ( S t −1 +T t−1 )
I t− Est Dt
I t=
Winters T t=β ( St −St −1 ) + (1−β ) T t−1
( D + D n+…+ D )
1 2 n

Dt T t=D t−Dt −n
I t=γ + ( 1−γ ) I t −Est
St
F t=(S t −1 +T t−1 )∗I t− Est
 Medidas de Exactitud de los Modelos de Pronóstico

Indicador Fórmula

Errores del pronóstico e t =Dt−F t

Error Medio (ME) n

∑ ei
i=1
ME=
n
Desviación Absoluta n

Media (MAD) ∑|D t−F t|

MAD= i=1
n
Señal de Rastreo (TS) Error Acumulado
TS=
MAD

Rango de Señal de TSR=M á x .T S t −M í n . T St

Rastreo (TSR)

Número de Veces por el Contar (N° veces que pasa por

Cero cero)

Error Porcentual Absoluto

| Dt −Ft
|
n

Medio (MAPE) ∑ At
I=1
MAPE=
n
Error Acumulado (RSFE) RSFE=∑ e t

Error cuadrado medio N

(MSE) MSE=∑ ¿ ¿ ¿ ¿
t=1

√
Desviación Estándar de N
los errores del Pronóstico ∑ e i2
(σ e) σ e= t=1
N −1