Ecuaciones lineales de primer orden

Considere la ecuación 𝑢𝑥 = 0. Integrando ambos lados con respecto a 𝑥,

∫ 𝑢𝑥 𝑑𝑥 = ∫ 0𝑑𝑥 ⟹ 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦)

⟹ 𝑢(𝑥, 𝑦) es constante sobre cualquier recta del tipo 𝑦 = 𝑘. Es decir, la superficie 𝑧 =

𝑢(𝑥, 𝑦) tiene altura constante cuando se evalúa sobre 𝑦 = 𝑘, donde 𝑘 es una constante.

Objetivo: resolver la EDP lineal de primer orden homogénea con coeficientes constantes

𝑎𝑢𝑥 + 𝑏𝑢𝑦 = 0, 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ

Método de las características

● Método geométrico

● El gradiente de una función 𝑓(𝑥, 𝑦) (función escalar de dos variables) es el vector

∇𝑓 = grad 𝑓 = 〈𝑓𝑥 , 𝑓𝑦 〉

● La derivada direccional de una función 𝑓 en la dirección de un vector v es ∇𝑓 ⋅ v.

● La forma general de la ecuación de una recta 𝑙 es 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐, donde 𝐧 = 〈𝑎, 𝑏〉 es un

vector normal a 𝑙.

● Todas las rectas paralelas tienen la misma dirección.

Notemos que 𝑎𝑢𝑥 + 𝑏𝑢𝑦 = 0 se puede escribir como 〈𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 〉 ⋅ 〈𝑎, 𝑏〉 = 0, es decir como
∇𝑢 ⋅ 〈𝑎, 𝑏〉 = 0. El lado izquierdo es la derivada direccional de 𝑢 en la dirección de 〈𝑎, 𝑏〉.
Entonces 𝑢(𝑥, 𝑦) es constante en la dirección de 〈𝑎, 𝑏〉. Luego, la superficie 𝑧 = 𝑢(𝑥, 𝑦) no
cambia de altura cuando se evalúa a lo largo de una recta 𝑙 con vector director 〈𝑎, 𝑏〉, y
por lo tanto a lo largo de todas las rectas paralelas a 𝑙.

Para describir las rectas paralelas a 𝑙 utilizamos la forma general de la ecuación de una
recta en el plano:

● Todas las rectas paralelas a 𝑙 tienen vector director 〈𝑎, 𝑏〉.

● 〈𝑏, −𝑎〉 es normal a 〈𝑎, 𝑏〉 ya que 〈𝑎, 𝑏〉 ⋅ 〈𝑏, −𝑎〉 = 𝑎𝑏 − 𝑎𝑏 = 0.

Entonces las rectas paralelas a 𝑙 tienen una ecuación general 〈𝑏, −𝑎〉 ⋅ 〈𝑥, 𝑦〉 = 𝑐, es decir
𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 = 𝑐, donde 𝑐 es una constante arbitraria. Estas rectas se conocen como rectas
características. El valor de 𝑢(𝑥, 𝑦) depende únicamente de la recta característica sobre la
que evaluemos, y por lo tanto, para una función arbitraria 𝑓, la solución general de la
ecuación 𝑎𝑢𝑥 + 𝑏𝑢𝑦 = 0 es

𝒖(𝒙, 𝒚) = 𝒇(𝒃𝒙 − 𝒂𝒚)

Observaciones:
𝑏 1
1. 𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 = 𝑐 ⟹ 𝑏𝑥 − 𝑐 = 𝑎𝑦 ⟹ 𝑦 = 𝑎 𝑥 − 𝑎 𝑐 ⟹ cada valor de 𝑐 ∈ ℝ define una
recta característica distinta.

2. 𝑓 es una función de una variable.

Método de cambio de variables o cambio de coordenadas

Suponga que 𝑢 es una función de las nuevas variables 𝑥 ′ , 𝑦 ′ definidas por

𝑥 ′ = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦, 𝑦 ′ = 𝑏𝑥 − 𝑎𝑦

Al escribir 𝑎𝑢𝑥 + 𝑏𝑢𝑦 = 0 en términos de 𝑥 ′ , 𝑦 ′ esperamos eliminar una derivada parcial.

¿Cómo calculamos 𝑢𝑥 y 𝑢𝑦 en términos de las nuevas variables 𝑥 ′ , 𝑦 ′?

Debemos utilizar la Regla de la Cadena Multivariable.

Entonces,

𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑥 ′ 𝜕𝑢 𝜕𝑦 ′ 𝜕𝑢 𝜕𝑢
● 𝜕𝑥 = 𝜕𝑥 ′ + 𝜕𝑦 ′ = 𝑎 𝜕𝑥 ′ + 𝑏 𝜕𝑦 ′
𝜕𝑥 𝜕𝑥

𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑥 ′ 𝜕𝑢 𝜕𝑦 ′ 𝜕𝑢 𝜕𝑢
● 𝜕𝑦 = 𝜕𝑥 ′ + 𝜕𝑦 ′ = 𝑏 𝜕𝑥 ′ − 𝑎 𝜕𝑦 ′
𝜕𝑦 𝜕𝑦
Luego,

𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢
𝑎𝑢𝑥 + 𝑏𝑢𝑦 = 𝑎 (𝑎 ′
+ 𝑏 ′ ) + 𝑏 (𝑏 ′ − 𝑎 ′ )
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑦

𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢
= 𝑎2 ′
+ 𝑎𝑏 ′ + 𝑏2 ′ − 𝑎𝑏 ′ = 𝑎2 ′ + 𝑏2 ′
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑥
𝜕𝑢
En términos de 𝑥 ′ y 𝑦 ′ la ecuación 𝑎𝑢𝑥 + 𝑏𝑢𝑦 = 0 se convierte en (𝑎2 + 𝑏2 ) 𝜕𝑥 ′ = 0.
Como 𝑎2 + 𝑏2 ≠ 0, podemos dividir toda la ecuación dentro de 𝑎2 + 𝑏2 para obtener

𝜕𝑢
=0
𝜕𝑥 ′
Esta ecuación se resuelve integrando ambos lados con respecto a 𝑥 ′ (considerando 𝑦 ′
como constante).
𝜕𝑢
● Lado izquierdo: ∫ 𝜕𝑥 ′ 𝑑𝑥 ′ = 𝑢(𝑥 ′ , 𝑦 ′ )

● Lado derecho: ∫ 0𝑑𝑥 ′ = 𝑓(𝑦 ′ )

Entonces 𝑢(𝑥 ′ , 𝑦 ′ ) = 𝑓(𝑦 ′ ), con lo cual la solución de la ecuación original es

𝒖(𝒙, 𝒚) = 𝒇(𝒃𝒙 − 𝒂𝒚)

Observaciones:

1. 𝑓 es una función de una variable.

2. La solución obtenida con el método de cambio de variables coincide con la

solución obtenida con el método de las características.

3. Notemos que

𝑎 𝑏 𝑥 𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 𝑥′
[ ] [𝑦 ] = [ ] = [ ′]
𝑏 −𝑎 𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 𝑦

El cambio de coordenadas se puede escribir como una transformación matricial, y

por lo tanto es una transformación lineal.

Ejemplo:

Resuelva la ecuación 4𝑢𝑥 − 3𝑢𝑦 = 0 sujeta a la condición auxiliar 𝑢(0, 𝑦) = 𝑦 3.

● 𝑎 = 4, 𝑏 = −3

● Dado que hay una condición auxiliar esperamos obtener una solución particular.

● La solución general está dada por 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑏𝑥 − 𝑎𝑦) = 𝑓(−3𝑥 − 4𝑦).

Utilizando la condición auxiliar,

𝑢(0, 𝑦) = 𝑓(−3(0) − 4𝑦) = 𝒇(−𝟒𝒚) = 𝒚𝟑

Recordemos que 𝑓 es una función de variable. Sea 𝑤 = −4𝑦. Luego, 𝑤 = −4𝑦 ⟹ 𝑦 =

𝑤 𝑤 3 𝑤3 𝑤3
− 4 ⟹ 𝑦 3 = (− 4 ) = − 64 , con lo cual 𝑓(𝑤) = − 64 .

Haciendo 𝑤 = −3𝑥 − 4𝑦 obtenemos

(−3𝑥 − 4𝑦)3 ((−1)(3𝑥 + 4𝑦))3

𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(−3𝑥 − 4𝑦) = − =−
64 64
Por lo tanto la solución particular es

(𝟑𝒙 + 𝟒𝒚)𝟑
𝒖(𝒙, 𝒚) =
𝟔𝟒
Verificación:
9 3
● 𝑢𝑥 = 64 (3𝑥 + 4𝑦)2 , 𝑢𝑦 = 16 (3𝑥 + 4𝑦)2 ⟹

9 3
4𝑢𝑥 − 3𝑢𝑦 = 4 ⋅ (3𝑥 + 4𝑦)2 − 3 ⋅ (3𝑥 + 4𝑦)2 = 0
64 16
Además,

(3(0) + 4𝑦)3 43 𝑦 3
𝑢(0, 𝑦) = = = 𝑦3
64 64
(3𝑥+4𝑦)3
Esto demuestra que 𝑢(𝑥, 𝑦) = 64
es la solución particular de la ecuación 4𝑢𝑥 −
3𝑢𝑦 = 0 sujeta a la condición auxiliar 𝑢(0, 𝑦) = 𝑦 3.

Sabemos que 𝑢(𝑥, 𝑦) debe ser constante sobre las rectas con ecuación en forma general
𝑏𝑥 − 𝑎𝑦 = 𝑐, es decir −3𝑥 − 4𝑦 = 𝑐, con 𝑐 ∈ ℝ. Cada valor de 𝑐 define una recta
diferente donde 𝑢(𝑥, 𝑦) siempre debe tener el mismo valor. Por ejemplo, elijamos 𝑐 =
3
0 ⟹ −3𝑥 − 4𝑦 = 0 ⟹ −3𝑥 = 4𝑦 ⟹ 𝑦 = − 4 𝑥. Si tomamos los valores de prueba 𝑥 = 1
 3 3 3
y 𝑥 = 2, dos puntos sobre esta recta serían (1, − 4) y (2, − 2). Notemos que 𝑢 (1, − 4) =
3 3
3 3
(3(1)+4(−4)) 3 (3(2)+4(−2))
= 0 y 𝑢 (2, − 2) = = 0, como se esperaba.
64 64
 Introducción a las EDPs
Recordatorio:

Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) contiene una variable independiente 𝑥 y una
variable dependiente 𝑢, que es la incógnita de la ecuación. Lo que define a una EDO es
𝑑𝑢 𝑑2𝑢
que las derivadas de la función desconocida (𝑢 ′ = 𝑑𝑥 , 𝑢 ′′ = 𝑑𝑥 2 , … ) aparecen en la
ecuación. Entonces una EDO es una identidad que relaciona la variable independiente 𝑥, la
variable dependiente 𝑢 y las derivadas de 𝑢.

Ejemplos:
𝑑𝑢
1. =𝑢
𝑑𝑥
2. 𝑢 + 2𝑥𝑢 = 𝑒 𝑥
′′

3. 𝑢 ′′ + 𝑥(𝑢 ′′ )2 + sin 𝑢 = ln 𝑥

Notemos que toda EDO se puede escribir de la forma

𝐹(𝑥, 𝑢, 𝑢 ′ , 𝑢 ′′ , … ) = 0

¿Qué es una EDP?

La propiedad que define a una ecuación en derivadas parciales es que hay más de una
variable independiente: 𝑥, 𝑦, …. Entonces la variable dependiente 𝑢 es una función de
estas variables: 𝑢(𝑥, 𝑦, … ). Las derivadas que aparecen en la ecuación son las derivadas
𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕2 𝑢 𝜕2 𝑢 𝜕2 𝑢 𝜕2 𝑢
parciales de 𝑢: ( 𝜕𝑥 = 𝑢𝑥 , 𝜕𝑦 = 𝑢𝑦 , 𝜕𝑥 2 = 𝑢𝑥𝑥 , 𝜕𝑦𝜕𝑥 = 𝑢𝑥𝑦 , 𝜕𝑥𝜕𝑦 = 𝑢𝑦𝑥 , 𝜕𝑦 2 = 𝑢𝑦𝑦 , … ).

Entonces una EDP es una identidad que relaciona las variables independientes 𝑥, 𝑦, …, la
variable dependiente 𝑢(𝑥, 𝑦, … ) y las derivadas parciales de 𝑢.

Teorema de Clairaut (Igualdad de las derivadas cruzadas):

Sea 𝑓 una función de dos variables definida en un conjunto abierto 𝛺 del plano. Si las
segundas derivadas cruzadas de 𝑓 existen y son continuas en 𝛺, entonces son iguales, es
decir:

𝜕2𝑓 𝜕2𝑓
= , 𝑓𝑦𝑥 = 𝑓𝑥𝑦
𝜕𝑥𝜕𝑦 𝜕𝑦𝜕𝑥

Definimos el orden de una EDP como el orden de la derivada de mayor orden que aparece
en la ecuación.
Toda EDP de primer orden en dos variables independientes se puede escribir de la
siguiente forma

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 ) = 0

Toda EDP de segundo orden en dos variables independientes se puede escribir de la forma

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑢, 𝑢𝑥 , 𝑢𝑦 , 𝑢𝑥𝑥 , 𝑢𝑦𝑦 , 𝑢𝑥𝑦 ) = 0

Una solución de una EDP es una función 𝑢(𝑥, 𝑦, … ) que satisface la ecuación.

En general, encontrar una solución a una EDP es un procedimiento no trivial, mientras que
verificar que una función solución en efecto satisface la ecuación debe ser relativamente
simple.

Ejemplo:

Verificar que 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑒 𝑡−𝑥 es solución de 𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 = 0.

𝜕𝑢 𝜕2 𝑢
● 𝜕𝑡 = 𝑒 𝑡−𝑥 , = 𝑒 𝑡−𝑥
𝜕𝑡 2

𝜕𝑢 𝜕2 𝑢
● = −𝑒 𝑡−𝑥 , = 𝑒 𝑡−𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑥 2

Entonces 𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 = 𝑒 𝑡−𝑥 − 𝑒 𝑡−𝑥 = 0, con lo cual 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑒 𝑡−𝑥 sí es solución de la
ecuación.

Linealidad

Sea ℒ un operador. Es decir, si 𝑢 es una función, ℒ𝑢 es una nueva función. Por ejemplo, si
𝜕 𝜕 𝜕 𝜕
ℒ= , entonces ℒ𝑢 = 𝑢 = 𝑢𝑥 . Si ℒ = +𝑦 , entonces
𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑦

𝜕 𝜕 𝜕 𝜕
ℒ𝑢 = ( + 𝑦 )𝑢 = 𝑢 + 𝑦 𝑢 = 𝑢𝑥 + 𝑦𝑢𝑦
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑦

Nota: toda EDP se puede escribir como ℒ𝑢 = 0 o ℒ𝑢 = 𝑔(𝑥, 𝑦, … ).

Definición:

Sean 𝑢 y 𝑣 funciones y 𝑐 una constante. Un operador ℒ que cumpla las dos condiciones

1. ℒ(𝑢 + 𝑣) = ℒ𝑢 + ℒ𝑣
2. ℒ(𝑐𝑢) = 𝑐ℒ𝑢

se llama operador lineal.

Sea ℒ un operador lineal. Entonces,

1. La ecuación ℒ𝑢 = 0 es una ecuación lineal homogénea.

2. La ecuación ℒ𝑢 = 𝑔, donde 𝑔 ≠ 0 es función de las variables independientes, es
una ecuación lineal no homogénea.

Si al escribir una EDP de la forma ℒ𝑢 = 0 o ℒ𝑢 = 𝑔 se tiene que ℒ no es un operador

lineal, dicha EDP se denomina no lineal.

Ejemplos:

1. Considere la ecuación cos 𝑥 𝑢𝑥 − 𝑦 2 𝑢𝑦 = tan(𝑥 + 𝑦). Identificamos

𝜕 𝜕
● ℒ = cos 𝑥 𝜕𝑥 − 𝑦 2 𝜕𝑦 , 𝑔(𝑥, 𝑦) = tan(𝑥 + 𝑦)

Entonces ℒ𝑢 = 𝑔 es una ecuación candidata a ser lineal no homogénea.

Sean 𝑢 y 𝑣 dos funciones y 𝑐 una constante. Entonces,

𝜕 𝜕
● ℒ(𝑢 + 𝑣) = (cos 𝑥 𝜕𝑥 − 𝑦 2 𝜕𝑦 ) (𝑢 + 𝑣)
𝜕 𝜕 𝜕𝑢 𝜕𝑣 𝜕𝑢 𝜕𝑣
= cos 𝑥 (𝑢 + 𝑣) − 𝑦 2 (𝑢 + 𝑣) = cos 𝑥 ( + ) − 𝑦 2 ( + )
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦
𝜕𝑢 𝜕𝑣 𝜕𝑢 𝜕𝑣
= cos 𝑥 + cos 𝑥 − 𝑦2 − 𝑦2 = ℒ𝑢 + ℒ𝑣
𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦

𝜕 𝜕 𝜕 𝜕
● ℒ(𝑐𝑢) = (cos 𝑥 𝜕𝑥 − 𝑦 2 𝜕𝑦 ) (𝑐𝑢) = cos 𝑥 𝜕𝑥 (𝑐𝑢) − 𝑦 2 𝜕𝑦 (𝑐𝑢)
𝜕𝑢 𝜕𝑢
= 𝑐 (cos 𝑥 − 𝑦 2 ) = 𝑐ℒ𝑢
𝜕𝑥 𝜕𝑦

Por lo tanto, ℒ es un operador lineal y la ecuación cos 𝑥 𝑢𝑥 − 𝑦 2 𝑢𝑦 = tan(𝑥 + 𝑦)

es una EDP lineal no homogénea de primer orden.

2. Considere la ecuación 𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢 3 = 0.

● Identificamos ℒ𝑢 = 𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢 3 (única forma de describir al operador ℒ)

●𝑔=0

Entonces ℒ𝑢 = 0 es una ecuación candidata a ser lineal homogénea.

 Sean 𝑢 y 𝑣 funciones. Entonces,

● ℒ (𝑢 + 𝑣) = (𝑢 + 𝑣)𝑡𝑡 − (𝑢 + 𝑣)𝑥𝑥 + (𝑢 + 𝑣)3

= 𝑢𝑡𝑡 + 𝑣𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 − 𝑣𝑥𝑥 + (𝑢 + 𝑣)3
= 𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝑣𝑡𝑡 − 𝑣𝑥𝑥 + (𝑢 3 + 3𝑢 2 𝑣 + 3𝑢𝑣 2 + 𝑣 3 )

● ℒ𝑢 + ℒ𝑣 = 𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢 3 + 𝑣𝑡𝑡 − 𝑣𝑥𝑥 + 𝑣 3 = 𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝑣𝑡𝑡 − 𝑣𝑥𝑥 + 𝑢 3 + 𝑣 3

Como 𝑢 3 + 3𝑢 2 𝑣 + 3𝑢𝑣 2 + 𝑣 3 ≠ 𝑢 3 + 𝑣 3 , ℒ(𝑢 + 𝑣) ≠ ℒ𝑢 + ℒ𝑣 y ℒ no es un

operador lineal. Por lo tanto, 𝑢𝑡𝑡 − 𝑢𝑥𝑥 + 𝑢 3 = 0 es una EDP no lineal de segundo
orden.

Observaciones:

1. Para que una EDP sea lineal, 𝑢 y sus derivadas (parciales) no se pueden multiplicar
(ya sea unas con otras o consigo mismas) en ninguno de los términos ni pueden
aparecer dentro de otras funciones.

2. Hemos visto dos propiedades según las cuales se pueden clasificar las EDPs: orden
y linealidad. Además las ecuaciones lineales se pueden clasificar como
homogéneas o no homogéneas.

Sea ℒ un operador lineal. Suponga que 𝑢1 y 𝑢2 son soluciones de ℒ𝑢 = 0 y sean 𝑐1 y 𝑐2

escalares. Entonces,

ℒ(𝑐1 𝑢1 + 𝑐2 𝑢2) = ℒ(𝑐1 𝑢1) + ℒ(𝑐2 𝑢2 ) = 𝑐1 ℒ𝑢1 + 𝑐2 ℒ𝑢2 = 𝑐1 ⋅ 0 + 𝑐2 ⋅ 0 = 0

En general, si 𝑢1 , 𝑢2 , … , 𝑢𝑛 son soluciones de la ecuación ℒ𝑢 = 0 y 𝑐1 , 𝑐2 , … , 𝑐𝑛 son

escalares, tenemos que

ℒ (∑ 𝑐𝑗 𝑢𝑗 ) = ℒ(𝑐1 𝑢1 + 𝑐2 𝑢2 + ⋯ + 𝑐𝑛 𝑢𝑛 )
𝑗=1

= ℒ(𝑐1 𝑢1 ) + ℒ(𝑐2 𝑢2) + ⋯ + ℒ(𝑐𝑛 𝑢𝑛 )

= 𝑐1 ℒ𝑢1 + 𝑐2 ℒ𝑢2 + ⋯ + 𝑐𝑛 ℒ𝑢𝑛

= 𝑐1 ⋅ 0 + 𝑐2 ⋅ 0 + ⋯ + 𝑐𝑛 ⋅ 0 = 0

Por lo tanto, ∑𝑛𝑗=1 𝑐𝑗 𝑢𝑗 es solución de la ecuación lineal homogénea ℒ𝑢 = 0. Es decir,

cualquier combinación lineal de soluciones de una EDP lineal homogénea también
satisface la ecuación. A este resultado se le conoce como Principio de Superposición.
 Método de las características
● Aplicable a ecuaciones diferenciales parciales lineales de primer orden con coeficientes
variables. Una ecuación de esta forma se ve como

𝜕𝑢 𝜕𝑢
𝐴(𝑥, 𝑦) + 𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑢)
𝜕𝑥 𝜕𝑦

● Por el momento vamos a considerar que 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑢) = 0.

𝜕𝑢 𝜕𝑢
● La ecuación 𝐴(𝑥, 𝑦) 𝜕𝑥 + 𝐵(𝑥, 𝑦) 𝜕𝑦 = 0 se puede escribir como

𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝐵(𝑥, 𝑦)
+ 𝑝(𝑥, 𝑦) = 0, donde 𝑝(𝑥, 𝑦) =
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝐴(𝑥, 𝑦)

Queremos buscar curvas características (ya no rectas) en el plano 𝑥𝑦 sobre las que 𝑢
satisfaga una EDO y sea constante, y luego resolver esta ecuación utilizando técnicas de
EDOs.

Suponga que evaluamos 𝑢(𝑥, 𝑦) sobre una curva en el plano 𝑥𝑦, es decir una curva 𝑦(𝑥).
Note que 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)), con lo cual podemos considerar a 𝑢 como una función de
una variable. Sin embargo, para derivar 𝑢 tenemos que utilizar la Regla de la Cadena
Multivariable.

Entonces,

𝑑 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝑑𝑦
𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = +
𝑑𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝑑𝑥
𝑑
Como queremos que 𝑢 sea constante sobre 𝑦(𝑥), tenemos que tener 𝑑𝑥 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 0.

Luego,
 𝜕𝑢 𝑑𝑦 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝑑𝑦
+ = + 𝑝(𝑥, 𝑦) ⟹ = 𝑝(𝑥, 𝑦) (EDO)
𝜕𝑥 𝑑𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝑑𝑥
𝑑𝑦 𝑑 𝜕𝑢 𝑑𝑦 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢
Por lo tanto, si = 𝑝(𝑥, 𝑦), entonces 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝜕𝑥 + 𝑑𝑥 𝜕𝑦 = 𝜕𝑥 + 𝑝(𝑥, 𝑦) 𝜕𝑦 =
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝑑
0 ⟹ 𝑑𝑥 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 0 (EDO).

Las ecuaciones diferenciales ordinarias

𝑑𝑦 𝑑
= 𝑝(𝑥, 𝑦), 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 0
𝑑𝑥 𝑑𝑥
𝜕𝑢 𝜕𝑢
son las ecuaciones características de la ecuación 𝜕𝑥 + 𝑝(𝑥, 𝑦) 𝜕𝑦 = 0, y las soluciones 𝑦(𝑥)
𝑑𝑦
de 𝑑𝑥 = 𝑝(𝑥, 𝑦) son las curvas características de la ecuación.

𝑑𝑦
La solución general de 𝑑𝑥 = 𝑝(𝑥, 𝑦) es una familia uniparamétrica de funciones implícitas
𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐶, donde cada valor de 𝐶 define una curva característica distinta. Como 𝑢 es
constante sobre cada curva característica, entonces el valor de 𝑢 depende únicamente de
la curva característica sobre la que evaluemos. Por lo tanto, para una función arbitraria 𝑓
𝜕𝑢 𝜕𝑢
(de una variable), la solución general de la ecuación 𝜕𝑥 + 𝑝(𝑥, 𝑦) 𝜕𝑦 = 0 es

𝒖(𝒙, 𝒚) = 𝒇(𝑪) = 𝒇(𝑮(𝒙, 𝒚))

Ejemplos:
𝜕𝑢 𝜕𝑢
1. Utilice el método de las características para resolver 𝜕𝑥 + 𝑦 𝜕𝑦 = 0.

● EDP lineal de primer orden con coeficientes variables.

𝑑𝑦
● Identificamos 𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑦. Entonces tenemos que resolver la ecuación 𝑑𝑥 = 𝑦.

● Por variables separables,

𝑑𝑦 1 1
= 𝑦 ⟹ 𝑑𝑦 = 𝑑𝑥 ⟹ ∫ 𝑑𝑦 = ∫ 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑦 𝑦

⟹ ln 𝑦 = 𝑥 + 𝐶1 ⟹ 𝑒 𝑙𝑛 𝑦 = 𝑒 𝑥+𝐶1 ⟹ 𝑦 = 𝑒 𝑥 𝑒 𝐶1 ⟹ 𝒚 = 𝑪𝒆𝒙, donde 𝐶 = 𝑒 𝐶1 .

𝜕𝑢 𝜕𝑢
Entonces 𝑦 = 𝐶𝑒 𝑥 es la familia de curvas características de la EDP 𝜕𝑥 + 𝑦 𝜕𝑦 = 0.
 Notemos que

𝑑 𝑑 𝜕𝑢 𝑑𝑦 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝜕𝑢
𝑢(𝑥, 𝐶𝑒 𝑥 ) = 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = + = +𝑦 =0
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝜕𝑥 𝑑𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑥 𝜕𝑦

⟹ 𝑢(𝑥, 𝑦) es constante en las curvas características.

𝑑𝑦
● Tenemos que escribir la solución general de = 𝑦 en la forma 𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐶.
𝑑𝑥
𝑦
Entonces 𝑦 = 𝐶𝑒 𝑥 ⟹ 𝐶 = 𝑒 𝑥 = 𝑒 −𝑥 𝑦. Por lo tanto la solución general de la EDP es

𝒖(𝒙, 𝒚) = 𝒇(𝑪) = 𝒇(𝒆−𝒙 𝒚),

donde 𝑓 es una función arbitraria.

Verificación:

𝜕𝑢
● 𝜕𝑥 = 𝑓 ′ (𝑒 −𝑥 𝑦)(−𝑦𝑒 −𝑥 ) = −𝑦𝑒 −𝑥 𝑓 ′ (𝑒 −𝑥 𝑦)

𝜕𝑢
● 𝜕𝑦 = 𝑓 ′ (𝑒 −𝑥 𝑦)𝑒 −𝑥

𝜕𝑢 𝜕𝑢
⟹ 𝜕𝑥 + 𝑦 𝜕𝑦 = −𝑦𝑒 −𝑥 𝑓 ′ (𝑒 −𝑥 𝑦) + 𝑦𝑒 −𝑥 𝑓 ′ (𝑒 −𝑥 𝑦) = 0

𝜕𝑢 𝜕𝑢
Por lo tanto 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑒 −𝑥 𝑦) es la solución general de 𝜕𝑥 + 𝑦 𝜕𝑦 = 0.

𝜕𝑢 𝜕𝑢
2. Resuelva 𝜕𝑥 + 𝑦 𝜕𝑦 = 0 sujeta a la condición auxiliar 𝑢(0, 𝑦) = 𝑦 3.

● La solución general es 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑒 −𝑥 𝑦).

● Utilizando la condición auxiliar,

𝑢(0, 𝑦) = 𝑓(𝑒 −0𝑦) = 𝑓(𝑦) = 𝑦 3 ⟹ 𝑓(𝑒 −𝑥 𝑦) = (𝑒 −𝑥 𝑦)3 = 𝑒 −3𝑥 𝑦 3

⟹ la solución particular es 𝒖(𝒙, 𝒚) = 𝒆−𝟑𝒙 𝒚𝟑 .

Verificación:
 𝜕𝑢 𝜕𝑢
● 𝜕𝑥 = −3𝑒 −3𝑥 𝑦 3 , = 3𝑒 −3𝑥 𝑦 2
𝜕𝑦

𝜕𝑢 𝜕𝑢
⟹ + 𝑦 𝜕𝑦 = −3𝑒 −3𝑥 𝑦 3 + 3𝑒 −3𝑥 𝑦 2(𝑦) = 0 ⟹ 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑒 −3𝑥 𝑦 3 satisface la
𝜕𝑥
ecuación.

Además, 𝑢(0, 𝑦) = 𝑒 −3(0) 𝑦 3 = 𝑒 0 𝑦 3 = 𝑦 3 ⟹, con lo cual 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑒 −3𝑥 𝑦 3

satisface la condición auxiliar y por lo tanto es la solución particular del problema.

Resumen del Método de las Características

𝜕𝑢 𝜕𝑢
La solución general de + 𝑝(𝑥, 𝑦) = 0 está dada por 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝐺(𝑥, 𝑦)), donde
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝑑𝑦
𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐶 es la solución general de la ecuación diferencial ordinaria 𝑑𝑥 = 𝑝(𝑥, 𝑦) y 𝑓 es
una función arbitraria.
𝜕𝑢 𝜕𝑢
3. Resuelva la ecuación 2𝑦 + (3𝑥 2 − 1) = 0.
𝜕𝑥 𝜕𝑦

● EDP lineal de primer orden con coeficientes variables.

● La ecuación se puede rescribir como

𝜕𝑢 3𝑥 2 − 1 𝜕𝑢
+ =0
𝜕𝑥 2𝑦 𝜕𝑦

3𝑥 2 −1
● Identificamos 𝑝(𝑥, 𝑦) = ⟹ tenemos que resolver la EDO
2𝑦

𝑑𝑦 3𝑥 2 − 1
=
𝑑𝑥 2𝑦

● Por variables separables,

2𝑦𝑑𝑦 = (3𝑥 2 − 1)𝑑𝑥 ⟹ ∫ 2𝑦𝑑𝑦 = ∫(3𝑥 2 − 1)𝑑𝑥 ⟹ 𝒚𝟐 = 𝒙𝟑 − 𝒙 + 𝑪

⟹ las curvas características de la ecuación están dadas por 𝑦 2 = 𝑥 3 − 𝑥 + 𝐶.

 𝑑𝑦 3𝑥 2 −1
● Necesitamos escribir la solución general de 𝑑𝑥 = en la forma 𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝐶.
2𝑦
Entonces, 𝑦 2 = 𝑥 3 − 𝑥 + 𝐶 ⟹ 𝑦 2 − 𝑥 3 + 𝑥 = 𝐶.

● La solución general de la EDP es

𝒖(𝒙, 𝒚) = 𝒇(𝒚𝟐 − 𝒙𝟑 + 𝒙)

Verificación:

𝜕𝑢
● 𝜕𝑥 = 𝑓 ′ (𝑦 2 − 𝑥 3 + 𝑥)(1 − 3𝑥 2 )

𝜕𝑢
● 𝜕𝑦 = 𝑓 ′ (𝑦 2 − 𝑥 3 + 𝑥)(2𝑦)

Sustituyendo en la ecuación,

2𝑦𝑢𝑥 + (3𝑥 2 − 1)𝑢𝑦

= (2𝑦)𝑓 ′ (𝑦 2 − 𝑥 3 + 𝑥)(1 − 3𝑥 2 ) + (3𝑥 2 − 1)𝑓 ′ (𝑦 2 − 𝑥 3 + 𝑥)(2𝑦) = 0

Por lo tanto 𝑢(𝑥, 𝑦) = 𝑓(𝑦 2 − 𝑥 3 + 𝑥) sí es la solución general de la EDP.

¿Qué pasa si 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑢) ≠ 0?

El método de las características se puede utilizar para resolver ecuaciones de la forma

𝜕𝑢 𝜕𝑢
𝐴(𝑥, 𝑦) + 𝐵(𝑥, 𝑦) = 𝐶(𝑥, 𝑦, 𝑢)
𝜕𝑥 𝜕𝑦

Escribimos la ecuación como

𝜕𝑢 𝜕𝑢
+ 𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑢),
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝐵(𝑥,𝑦) 𝐶(𝑥,𝑦,𝑢)
donde 𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝐴(𝑥,𝑦) y 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑢) = .
𝐴(𝑥,𝑦)

𝑑 𝜕𝑢 𝜕𝑢 𝑑𝑦
Recordemos que 𝑑𝑥 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝜕𝑥 + 𝜕𝑦 𝑑𝑥 . De aquí obtenemos las EDOs

𝑑𝑦 𝑑
= 𝑝(𝑥, 𝑦), 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑢)
𝑑𝑥 𝑑𝑥
En este caso 𝑢 satisface una ecuación diferencial ordinaria pero no es constante sobre las
curvas 𝑦(𝑥) porque su derivada sobre 𝑦(𝑥) no es cero.

Ejemplo:
𝜕𝑢 𝜕𝑢
Resuelva la ecuación 𝜕𝑥 + 𝑥 𝜕𝑦 = 𝑢.

● Identificamos 𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑥 y 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑢) = 𝑢.

𝑑𝑦 𝑑
● Tenemos que resolver las ecuaciones =𝑥 y 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)). Note que
𝑑𝑥 𝑑𝑥
ahora sí hay que resolver la ecuación diferencial ordinaria para 𝑢.

● Para la primera ecuación,

𝑑𝑦 𝑥2
=𝑥⟹𝑦= +𝐶
𝑑𝑥 2
𝐶 se determina con una condición inicial, es decir evaluando la solución en el punto inicial
02 𝑑𝑦
𝑥 = 0. Entonces 𝑦(0) = + 𝐶 ⟹ 𝐶 = 𝑦(0) ⟹ la solución de = 𝑥 se puede escribir
2 𝑑𝑥
𝒙𝟐
como 𝒚 = + 𝒚(𝟎).
𝟐

● Para la segunda ecuación,

𝑑 1
𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) ⟹ 𝑑𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥))

1
⟹∫ 𝑑𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = ∫ 𝑑𝑥
𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥))

⟹ ln 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝑥 + 𝐶1 ⟹ 𝑒 ln 𝑢(𝑥,𝑦(𝑥)) = 𝑒 𝑥+𝐶1 ⟹ 𝒖(𝒙, 𝒚(𝒙)) = 𝒆𝑪𝟏 𝒆𝒙 = 𝑪𝒆𝒙 ,

donde 𝐶 = 𝑒 𝐶1 .

Para determinar 𝐶 evaluamos en 𝑥 = 0. Entonces 𝑢(0, 𝑦(0)) = 𝐶𝑒 0 = 𝐶 ⟹ 𝐶 =

𝑑
𝑢(0, 𝑦(0)) y la solución de 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) se puede escribir como
𝑑𝑥
𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝑢(0, 𝑦(0))𝑒 𝑥 .

El valor de 𝑢(0, 𝑦(0)) depende únicamente de cuánto vale 𝑦(0) ⟹ podemos decir que
𝑢(0, 𝑦(0)) = 𝑓(𝑦(0)) y entonces 𝑢(𝑥, 𝑦(𝑥)) = 𝑓(𝑦(0))𝑒 𝑥 .

𝑥2 𝑥2
Note que 𝑦 = + 𝑦(0) ⟹ 𝑦(0) = 𝑦 − .
2 2
Por lo tanto la solución general de la EDP es

𝒙𝟐 𝒙
𝒖(𝒙, 𝒚) = 𝒇 (𝒚 − )𝒆 ,
𝟐

donde 𝑓 es una función arbitraria de una variable.

 Soluciones por métodos directos
Ejemplos:

1. Encontrar todas las funciones que satisfagan la ecuación .

Integrando ambos lados de la ecuación con respecto a ,

●∫ ∫ ( )

●∫

Repitiendo el mismo procedimiento,

●∫

●∫

Por lo tanto , donde y son funciones arbitrarias de .

Nota: la solución general de la EDO , con , es

2. Resolver la ecuación .

● La solución general es

Verificación:

⟹
3. Resolver .

Integrando ambos lados con respecto a ,

●∫ ∫ ( )

●∫

Integrando ambos lados con respecto a ,

●∫ ∫

●∫ , donde es una antiderivada de

Por lo tanto la solución es , donde .