20-26 MAYO Simulación Clase 6 - I-2021 Final

26/5/2021
II0503 Simulación
Clase 6
1. Resumen Clase 5
2. Práctica Simulación Montecarlo en Excel.
II-0503 SIMULACIÓN. ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - I SEMESTRE, 2021 – PROFESOR: LUIS IGNACIO GARCÉS MONGE
4. Simulación
Montecarlo en Excel.
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Introducción
Fundamento: método que permite la solución de problemas matemáticos por medio de
variables aleatorias.
Una generación continua y relativamente grande de números aleatorios da una solución.
◦ Ley de Grandes Números: con una sucesión de variables aleatorias se genera un promedio que converge
con el promedio de las Esperanzas de dichas variables.
◦ Ejemplo: el promedio de una muestra muy grande estará más cerca del promedio del universo, de lo
que estará una muestra muy pequeña.
Procedimiento
Generar modelo en XL.
Generar números aleatorios que alimenten el modelo.
Analizar resultado.
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Ejemplo 1: Demanda y Niveles de

Inventario
Política de manejo de inventario de 5 días mínimo y 10 días máximo (cuando se llega a 5 días se
repone a 10 días).
Demanda con un comportamiento normal con promedio de 100 unidades y desviación estándar
de 80 unidades.
A lo largo de tres meses:
◦ Cuál va a ser el nivel de inventario promedio en USD?
◦ Cuál va a ser la probabilidad de quedar por debajo de 5 días inventario con esta política?
Otros datos:
◦ Inventario inicial: 2000 unidades.
◦ Tiempo de tránsito de 3 días.
◦ Costo por unidad: $2.50
Generador de Variable Aleatoria

=INT(NORM.INV(RAND(),100,80))
Otras funciones:
◦ Beta.inv
◦ Binom.inv
◦ F.inv
◦ FisherINV
◦ Gamma.inv
◦ Lognorm.inv
◦ T.inv
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Tabla
Se arma una tabla con: PREGUNTAS…

◦ Inventario Inicial A lo largo de tres meses:
◦ Demanda • Cuál va a ser el nivel de inventario promedio
en USD?
◦ Orden de Reposición
Simular mi sistema real 90 días
◦ Ingreso de Reposición (tres días después)
◦ Inventario Final • Cuál va a ser la probabilidad de quedar por
◦ 90 días (filas) debajo de 5 días inventario con esta
◦ Prueba (debajo de 5 días) política?
Prueba: Menor a 5 días
Como el modelo da solamente un resultado (el inventario promedio y la cantidad de eventos para los próximos
90 días), es necesario hacer varias corridas para obtener resultados confiables.
Entonces, se genera un tabla de datos con 1000 corridas…
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Cómo generar rápidamente muchas

réplicas?
Usando la opción de Excel llamada Data Table o Tabla de Datos.
Cuántas corridas son suficientes?

Número de Iteracciones requeridas:
Donde,
◦ n: cantidad de iteracciones requeridas
◦ S: desviación estándar estimado de los datos arrojados por la simulación
◦ E: margen de error deseado.
◦ z/2 = el valor z de la distribución normal tal que el área de la cola derecha sea /2. Ej. Si se quiere un
nivel de confianza de un 95%, /2 = 2.5% y z/2 = 1.96.
http://kb.palisade.com/index.php?pg=kb.page&id=125
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Al hacer 1000 corridas

lo que se está
haciendo es simular
correr 1000 veces el
modelo.
Las estadísticas que se

obtienen son de esa
cantidad de corridas
(1000 veces 90 días).
Cuántas corridas son suficientes?

Número de Iteracciones requeridas:
Donde,
◦ n: cantidad de iteracciones requeridas
◦ S: desviación estándar estimado de los datos arrojados por la simulación
◦ E: margen de error deseado.
◦ z/2 = el valor z de la distribución normal tal que el área de la cola derecha sea /2. Ej. Si se quiere un
nivel de confianza de un 95%, /2 = 2.5% y z/2 = 1.96.
Ejemplo anterior: desviación estándar de eventos: 1.5 y se quiere nivel de confianza de un 95%
con +/- 0.1 de eventos como margen de error. Entonces:
.
◦ 𝑛 = 1.96 × = 864
.
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Ejemplo 2: Aproximación al Número Pi

Un cuadrado de 1 X 1
Círculo concéntrico.
Cuál es la probabilidad de que un “dardo” caiga en el
círculo?
Probabilidad F(X)= Área de círculo entre área de cuadrado.
Área de cuadrado vs área de círculo:
◦ 𝐴 = (2𝑟) = 4𝑟 = 1
◦ 𝐴 í = 𝜋𝑟 =
◦ í
=
◦ 𝑃 = ; π = 4𝑃
X=Y=rand()*2-1 II-0503 SIMULACIÓN. ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL - UNIVERSIDAD DE COSTA RICA - I SEMESTRE, 2021 – PROFESOR: LUIS IGNACIO GARCÉS MONGE
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Práctica
El stress permitido X1 de un componente mecánico está normalmente distribuido X1  N(120,20)
MPa, y el stress máximo X2 está también normalmente distribuido, X2  N(100,10) MPa. Cuál es
la probabilidad de daño del componente?
NOTA:
Stress permitido: lo que “aguanta” la pieza.
Stress máximo: a lo que la pieza se expone en su uso.
Si el stress máximo es mayor que el permitido, la pieza se romperá.

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Ejemplo 1: Demanda y Niveles de

Generador de Variable Aleatoria

Se arma una tabla con: PREGUNTAS…

Entonces, se genera un tabla de datos con 1000 corridas…

Cómo generar rápidamente muchas

Cuántas corridas son suficientes?

Al hacer 1000 corridas

Las estadísticas que se

Cuántas corridas son suficientes?

Ejemplo 2: Aproximación al Número Pi

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