Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Y = a + bX + Error
0=No Fumador
1=Fumador
2=Ex. Fumador
Modelos Vectoriales Auto Regresivos
[Vector Autoregression] (VAR)
“Los modelos autorregresivos pueden describirse como aquéllos en los que una
variable o conjunto de variables se explican, al menos en parte, en función de los
valores pasados de esa misma variable o conjunto de variables. “ (Alvarez , Crespo, et
al).
• La auto regresión vectorial (VAR) es un modelo econométrico utilizado para
capturar las interdependencias lineales entre múltiples series temporales.
• Entonces, todas las variables entran en el modelo de la misma manera: a través
de su auto regresión y por lo tanto de sus valores pasados
• Finalmente , el modelo se completa con los valores auto regresionados de las
otras variables del modelo y un término de error.
“Si dos o más series están individualmente integrados [en el sentido de series
de tiempo], pero algunas de las variables son una combinación lineal de otras
de ellas, por lo que se dice que las series están cointegradas” (wikipedia)
Si es que alguna de las variables muestra ser una combinación lineal de otras o
tiene una interdepencia en el largo plazo con las otras variables entonces el
modelo puede empujarnos a una predicción espurea.