GUÍA DE CONFIABILIDAD

1.- Suponga que se tiene un sistema de producción configurada por la red que se
indica en la Fig. 1. Suponga que la i-ésima componente del sistema tiene probabilidad
pi de falla. Si hay conexión desde el nodo A hasta el nodo B, se dice que el proceso
trabaja exitosamente, en caso contrario el sistema colapsa. Calcule la probabilidad de
que el sistema colapse.

3
A B
1 2 5 6

Fig. 1

La probabilidad total se calcula como una conexión en serie de 5 elementos, donde 3 y 4

forman un elemento en paralelo.

Si Ri = 1-pi es la confiabilidad de la i-ésima componente, entonces:

Rs (t) = R1 R2 (1- (1 – R3)(1-R4)) R5 R6

La probabilidad que el sistema colapse es igual a

Fs (t) = 1- Rs (t)
Por lo tanto:

Fs (t) = 1 - R1 R2 (1- (1 – R3)(1 - R4)) R5 R6

Fs (t) = 1 - R1 R2 (1- (1 – R3 - R4 + R3R4)) R5 R6
Fs (t) = 1 - R1 R2 (R3 + R4 - R3R4)) R5 R6
Fs (t) = 1 – (R1 R2 R3 + R1 R2 R4 - R1 R2 R3R4) R5 R6
Fs (t) = 1 – (R1R2R3R5R6 + R1R2R4R5R6 - R1R2R3R4R5R6)
Fs (t) = 1 – R1R2R3R5R6 - R1R2R4R5R6 + R1R2R3R4R5R6

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2.- Supóngase que se tiene el siguiente sistema configurado como lo indica la Fig. 2, y
el sistema funciona correctamente si hay conexión entre el nodo A y el nodo B. Cada i-
ésima componente tiene asociada un tiempo de falla Ti. Suponga además que cada
componente tiene una función de riesgo constante en el tiempo (pero posiblemente
distintas entre ellas). Calcule lo siguiente:
a) Calcule la confiabilidad del sistema (cuidado, que la confiabilidad es una función
del tiempo)
b) Encuentre una expresión para el tiempo medio (o esperanza) de falla del sistema.
(Si la calcula, mejor)

3
A B
1 2 5

4
Fig. 2

a)
Rs(t) = P (Ts > t) = P (T1 > t) ⋅ P (T2 > t) ⋅ [1 – (1 – P3(T >t))(1 – P4(T > t))] ⋅ P (T5 > t)
Rs (t) = R1 R2 (1- (1 – R3)(1-R4)) R5
t

∫
− λzdz
Rs (t ) = e 0

Como λ es constante, entonces:

Rs (t ) = e −λt

Pero como probablemte la función de riesgo es distinta entre las componentes, entonces:

Ri (t ) = e −λit

Luego:

Rs (t ) = e −λ1t ⋅ e −λ2t ⋅ e −λ5t ⋅ (1 − (1 − e −λ3t )(1 − e −λ4t ))

Resolviendo, tenenmos:
Rs (t ) = e −( λ1 +λ2 +λ5 ) t ⋅ (1 − (1 − e −λ3t − e −λ4t + e −λ3t ⋅ e −λ4t ))
Rs (t ) = e −( λ1 +λ2 +λ5 ) t ⋅ (e −λ3t + e −λ4t − e −λ3t e −λ4t ))

Rs (t ) = e −( λ1 +λ2 +λ3 +λ5 ) t + e −( λ1 +λ2 +λ4 +λ5 ) t − e −( λ1 +λ2 +λ3 +λ4 +λ5 ) t
b) Expresión para el tiempo medio (o esperanza) de falla del sistema

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 ∞
E [T ] = ∫ e −( λ1 +λ2 +λ3 +λ5 ) t + e −( λ1 +λ2 +λ4 +λ5 ) t − e −( λ1 +λ2 +λ3 +λ4 +λ5 ) t dt
0

1 1 1
E[ t ] = + −
λ1 + λ 2 + λ3 + λ5 λ1 + λ 2 + λ 4 + λ5 λ1 + λ 2 + λ3 + λ 4 + λ5

3.- Suponga las siguientes hipótesis para un sistema:

El sistema cuando funciona correctamente se dice que está en el estado OK. Puede
pasar a un estado de alta inestabilidad en un instante cualquiera, que no
necesariamente es un estado de colapso, pero existe un alto riesgo constante en el
tiempo que colapse estando en ese estado de inestabilidad, y, evidentemente, puede
permanecer en ese estado de inestabilidad o de volver al estado de funcionamiento
óptimo OK mediante una operación correctiva. También puede ocurrir que desde el
estado OK colapse directamente y el sistema se detenga indefinidamente. Suponga que
toda esta dinámica de cambio de estado puede ocurrir en cualquier intervalo de
tiempo infinitesimal y las funciones de riesgo serán proporcionales a tal longitud de
tiempo. Realice un análisis exhaustivo que considere a lo menos:
a) El grafo que muestre la dinámica de los cambios de estado en un intervalo de
tiempo (t, t + ∆ t)
b) El sistema de ecuaciones diferenciales que regulan las probabilidades de que el
sistema se encuentre en un determinado estado en cualquier tiempo t.
c) Resolución o planteamiento inequívoco de resolución de tales ecuaciones
diferenciales.
d) Planteamiento de cómo usted puede obtener la distribución del tiempo de falla.
e) Obtención o modo de obtener la función de confiabilidad
f) Elaboración de un modelo dinámico para su simulación, mediante la técnica de
diagrama de Forrester
Nota.- Si usted considera que falta algún dato o alguna hipótesis adicional para el
desarrollo que usted considere adecuado no dude en considerarla. Puede considerar
otro resultado de importancia en subsidio de alguna de las consideraciones anteriores.

a)
1
1 - λ 1(t)h - λ 2(t)h λ 2(t)h

λ 1(t)h λ 3(t)h
2
0 1
µ 1(t)h

1 - λ 3(t)h-µ 1(t)h
b) Ecuaciones diferenciales:

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P0 (t + h) = P0(t) · P0(h) + P1(t) · P0(h)
P0 (t + h) = P0 (t) · (1 - λ 1(t)h - λ 2(t)h) + P1(t) (µ 1(t)h)
Despejando obtenemos:
P0 (t + h) - P0 (t) = - λ 1(t) P0 (t) - λ 2(t) P0 (t) + µ 1(t) P1(t)
h
Lim P0 (t + ∆ t) - P0 (t) = - λ 1(t) P0 (t) - λ 2(t) P0 (t) + µ 1(t) P1(t)
h →0 h
P´0 (t) = - (λ 1(t) + λ 2(t)) P0 (t) + µ 1(t) P1(t)

P1 (t + h) = P0 (t) · P1(h) + P1(t) · P1(h)

P1 (t + h) = P0 (t) · λ 1(t) (h) + P1(t) · (1 - λ 3(t) (h)- µ 1(t) (h))
P1 (t + h) – P1 (t) = λ 1(t) P0 (t) - λ 3(t) P1(t) - µ 1(t) P1(t)
h

Lim P1 (t + h) – P1 (t) = λ 1(t) P0 (t) - λ 3(t) P1(t) - µ 1(t) P1(t)

h →0 h

P´1 (t) = λ 1(t) P0 (t) - λ 3(t) P1(t) - µ 1(t) P1(t)

P2 (t + h) = P0 (t) · P2(h) + P1(t) · P2(h) + P2(t)

P2 (t + h) = P0 (t) · λ 2(t) h + P1(t) λ 3(t) h ·+ P2(t)
P2 (t + h) – P2 (t) = λ 2(t) P0 (t) + λ 3(t) P1(t)
h
Lim P2 (t + ∆ t) – P2 (t) = λ 2(t) P0 (t) + λ 3(t) P1(t)
h →0 h
P´2 (t) = λ 2(t) P0 (t) + λ 3(t) P1(t)

Por lo tanto las ecuaciones diferenciales son :

P´0 (t) = - (λ 1(t) + λ 2(t)) P0 (t) + µ 1(t) P1(t)

P´1 (t) = λ 1(t) P0 (t) - λ 3(t) P1(t) - µ 1(t) P1(t)
P´2 (t) = λ 2(t) P0 (t) + λ 3(t) P1(t)

Si consideramos los λ i constante (ya no depende del tiempo) y el valor de µ como λ ,

entonces las expresiones anteriores se reducen a :
P´0 (t) = - 2λ P0 (t) + λ P1(t)
P´1 (t) = λ P0 (t) - 2λ P1(t)
P´2 (t) = λ P0 (t) + λ P1(t)

Otra forma para encontrar las ecuaciones diferenciales es utilizando cadenas de Markov :

1-λ h-λ h

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 1
λ h

λ h
λ h
2
0 1
λ h

1 - λ h-λ h

0 1 2
 P0 (t + h)  0 1 − 2λh λh 0  P0 (t ) 
 P (t + h)  
= 1  λh 1 − λh 0 ⋅  P1 (t ) 
 1 1

 P2 (t + h)  2  λh λh 1  P2 (t )

P0 (t + ∆t ) = (1 − 2λh) ⋅ P0 (t ) + λh ⋅ P1 (t )
P0 (t + ∆t ) − P0 (t )
= −2λP0 (t ) + λP1 (t )
h

P0 (t + ∆t ) − P0 (t )
lim = −2λP0 (t ) + λP1 (t )
h →0 h

P0′(t ) = −2λP0 (t ) + λP1 (t )

P1 (t + ∆t ) = λh ⋅ P0 (t ) + (1 − 2λh) ⋅ P1 (t )
P1 (t + ∆t ) − P1 (t )
= λ ⋅ P0 (t ) − 2λ ⋅ P1 (t )
h
P (t + ∆t ) − P1 (t )
lim 1 = λ ⋅ P0 (t ) − 2λ ⋅ P1 (t )
h →0 h

P1′(t ) = λP0 (t ) − 2λP1 (t )

P2 (t + ∆t ) = λh ⋅ P0 (t ) + λh ⋅ P1 (t ) + P2 (t )

P2 (t + ∆t ) − P2 (t )
= λP0 (t ) + λP1 (t )
h
P (t + ∆t ) − P2 (t )
lim 2 = λP0 (t ) + λP1 (t )
h →0 h

P2′(t ) = λP0 (t ) + λP1 (t )

Por lo tanto, se llega a las mismas ecuaciones diferenciales que el procedimiento anterior:
P´0 (t) = - 2λ P0 (t) + λ P1(t)
P´1 (t) = λ P0 (t) - 2λ P1(t)

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P´2 (t) = λ P0 (t) + λ P1(t)

c) Resolución o planteamiento inequívoco de resolución de tales ecuaciones

diferenciales.

 P0′  − 2λ λ 0  P0 
 P′ =  λ − 2λ 0 ⋅  P1 
 1 
 P2′   λ λ 0  P2 

Matriz A

P′ = e At P (0)

d)

PENDIENTE ….
e)

PENDIENTE ….
f) Elaboración de un modelo dinámico para su simulación, mediante la técnica de
diagrama de Forrester

PENDIENTE ….
g) Otras consideraciones. En Stella

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