(Note Title (sl = P(X; x o Clavaneste fat) €5 una furién de dersidad ( $00 20 . Qrode=1) ” b Xe PUXus me, Kenta) = f tx) Ke) XA { ff For de dee D) > Aten bow) x(Khym) <1, a - = Athy ot Velen Kran bo Formal weate : Fenn Xa yXoy ny Xq variables aleatorias, donde « cada Xj esta’ distri bida vaiformente en T; =C4;, bj] esitonces , de cimes que X= (%, Xe) Xa) estk uni Permemente distri buide sobre G = Cay by] x las xba] x... Lan bnd at = — Six ae € FO Ke Kae) = [i 2 Gekrenta € @ 0 1» Case contrario A Le = Lg CX. Xe) “VG Trbi-ai) nmGeneralizcante aa mas, 91 G noes va “tectangule” = tal Que VelCG) 70, Decimes gue X =1X,Xey 1 Xe) este uaifermemente distri bride sabre G_ si ~ Fog ey) = | ta 1 Oy 4 Kale G 0, Mika) ¢ G Ned Totuitivamente: Cuando x esta vaiformemeate distriburda sobre. G, los puates te G son “equiprobables” wy X, Fytxy= Pied ‘| la distribu cien 4 7 '* ) Calale de istriby cien de XX bcm. (Xe @) @ 8 = (Cab3) Y gue walavier clase ge intervalo es un boreliano. + Reardemos : Enel casn de a dimensiones Q*= O( Carbix--* Lan, bal) eval 3e denominn o-alyebra de Borel en IA™ Ejm. “IE g=(=%, al x (b,c) e O* sec" 2 TX es wna variable aleatoria con funcien de densitad F entonces la disTribucion de X es Pes)= {$mdx |, BeBCR B 2 Dato Be &* ~\P( XeB) dks dx ,+ Ax, Fox) = Vel CBn6) , Be@™ Vol (6)XK Ke heeXn) Gp Mes Key aaa Kre es discreTa Gon yoriably a. discsctas ~ Sabems gue 51 X= (Ka).--,%n) pose tensidad conjunta, entonces Xqy---) Xn Gon variables dleatorias _continvas Sera cierto Ja rec’ proen ? Rypta: Ne Ejemp lo: L Sean X UCC) y Yo UCt08)) Sea Ge TOU eR 0s et} Consi de remos el vector aleaterio re , x =(%¥) [x cuya distribucion es ocx Pliep)= P(Ocy)eB) = medida (GaB) . WZ AE KX no es abselutament continua ce) Supoag ames Yue si lo den, entences por definccion existe Van funcicn Ff de densidad conjunta tal sue P((x%,y) eB) = f {fee dxdy Gos, Bes 5 ky de 4) PU(A) 6G) = medida (606) x © Te = eel a t= {{ Forndxdy 5 pere debide a que area(G)=0 G - tO gy ~ ow. X% noes absolutamesle continua.Xe key. Xe a Kes Oe sXeye oes Xe) abs 6 litamente continues Sea absolutamente coah ~ Xa Xe, i Xe Ze Ke Xap Me absolutamerfe conti quas Sea absolutamente cont. Distnibueien de Ffunsiones de Variables 4 veclares ale glorios : Sea (LA, PL on Cipade de probabilidad » Dada vag variable alestoria X: AIR si Y =4(X) cK ion conti av on ck in i RR Fuacion continva, entonces Plaxeh ss) Fy cy. = PUY 0, ¥>0 caso “con Prana Sour F,(g)=Pl 23) + 41 390% X200 Yo 2 2=X% Ivege: P( 24%) = P(S <4) vererereer sees (a) . 3 ralSa> X <3 ~< entonces en Ch) ponemes Ea =P(¥ <3) = P((x.Y) €Ba) como (X,Y) tiene densidad aoajurta igual a pucs XeY son vai forme mente dictnibuidas Sobre 00,19 00,11entonces P(x Pe ty)= {| dxdy = anwa( 83) & Loe ® Fa'e)= fo » 2360 a/2 06% <4 3g CRUE Como 2 6 coit'inva 4 derivable a Troz0s pentonces & posse densid a ~! = 6 ) 3<0 my Fat = Fay) 2 ocys aah) bea Prop osicion: Si Xe tienen densidad cory uote fin entonces Ja densidad de la Voniable aleatoria Z=X+Y es = oo FH = |fqrmnas = Vpeuqgends © 91 XY son inde pendientes con densidades f. ity Fespectivamest® antonces Z=X+Y tiene densidad Sty) JRegrtywat = ca freed Demos traci on a) Seq BaXtY , estonces Fatwl=P(2 sy) =P (XY <3)donde Ba =heun xty sa} Wwe qs = POY sy) = PC OGY) eBy) Supon amos que X=(49) tenga densibad conjusta Fouy) - | (Gap « Haundo dl cambio de Variable $= x+y toy Teneme 5 aye elas ( (* few de dt dan de fl = ‘ ftsaitids Pox debi vi 4 ¢s la densidad de z= x+y b) Xe Y son in dependientes y tienen como densidad Tes pecti- Vanente a fx, fy entonces La funder de densidad Conjunto de (x,¥) ¢s > fos Ff, eee)de] item anterior “eae mos que Si Z=X+Y entonces CJ f(y)= J Fgtea par Ce) =f ttgm fy at Defiricion: Si Fay $2 Sen densidades de variable abealrion se define la convolycion $,2f, como ($u$, Jan = J fictive Cnclusio’n + GiXe Y son independigntes y abselwTamente continvas ectones Ja densidad de la suma 2=X+Yes Ft ty