MARIA LILIA AGUILAR HERRERA

CASO PRÁCTICO

EJERCICIO 1:
De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad f(x;θ), se extraen
m.a.s de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:

E(θ*1) = 2θ y V(θ*1) = 3θ2

E(θ*2) = θ + 1 y V(θ*2) = 4θ2

CUESTIONES
a) ¿son insesgados?
Respuesta:

*1)=2 - Luego *1 no es insesgado

*2)= +1- = Luego *2 no es insesgado

b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados compararlos según el
criterio de eficiencia.
Respuesta:

Sea *3 =

= = = : Luego *3 es insesgado

Sea *4= *2)-1

= +1-1= : Luego *4 es insesgado

V =

V =
*3 Es más eficiente que *4 ya que tiene menor varianza.

EJERCICIO 2:
Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95

CUESTIONES

a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la precisión.

0.784=

b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la confianza de la

estimación en el 95%.
MARIA LILIA AGUILAR HERRERA

=400