Tarea 3

Utilizando el polinomio autorregresivo determinar si el proceso ARMA (2,1) es estacionario:

Y t =10+0.4 Y t −1−0.2 Y t−2 +ut + 0.3u t−1

Usando el método es necesario que las raíces del polinomio estén fuera del circulo unitario

ϕ ( L )=0

ϕ ( L )=1−0.4 L+0.2 L2=0

2 ± √ 22−4∗5
L=
2
2 ± √ 16 i
L=
2
2±4i
L=
2
L=1 ± 2i
Hallamos el modulo

√ 12+ 22=2.23606
Por lo cual al ser mayor a 1 el módulo de las raíces decimos que es este proceso ARMA es
estacionaria.