Facultad de Ciencias Políticas y

Administrativas

Carrera de Economía

Informe de Actividad de Investigación Formativa

Periodo Académico
Mes Año – Mes Año
 UNACH-RGF-01-03-10.03
VERSIÓN 01: 01-12-2020

Contenido
1. Autores........................................................................................................................................................................ 3
2. Personal Académico................................................................................................................................................. 3
3. Resultados de Aprendizaje de la asignatura: ......................................................................................................... 3
4. Tema de la Actividad de la Investigación Formativa: ........................................................................................... 3
5. Objetivos de la(s) actividad(es): .............................................................................................................................. 3
6. Fecha de la ejecución: ............................................................................................................................................. 3
7. Desarrollo del Informe ............................................................................................................................................... 3
7.1 Introducción. (1 página) ................................................................................................................................ 3
7.2 Descripción de la metodología (Especificación de cómo se realizaron la(s) actividad(es) de
Investigación Formativa. (Qué y Cómo) ...................................................................................................................... 4
7.3 Descripción de la(s) acción(es) realizadas (Fase de Ejecución y Seguimiento y Fase de Socialización y
Reflexión) ........................................................................................................................................................................ 4
7.4 Resultados........................................................................................................................................................ 4
7.5 Bibliografía ....................................................................................................................................................... 6
8. ANEXOS (Evidencias) ................................................................................................................................................. 7

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1. Autores

• Alison Ariana Cañizares Hernández

2. PERSONAL ACADÉMICO

• Director de Carrera: Eco. Eduardo Zurita

• Profesor de Asignatura: Eco. Mauricio Rivera
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA:

Encuentra los valores óptimos en las funciones económicas

4. TEMA DE LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA:

Optimización con restricción, utilizando el multiplicador de Lagrange

5. OBJETIVOS DE LA(S) ACTIVIDAD(ES):

Determinar los valores óptimos en un modelo de optimización

6. FECHA DE LA EJECUCIÓN: NOVIEMBRE- ABRIL 2021

7. DESARROLLO DEL INFORME

7.1 Introducción. (1 página)

El siguiente informe de actividad de investigación formativa tratara sobre la optimización con restricción
utilizando el multiplicador de Lagrange, teniendo este nombre en honor a Joseph Louis Lagrange, este método
trata de solucionar los problemas de optimización a partir de un procedimiento para encontrar los máximos y
mínimos de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Este método reduce el problema restringido
con n variables a uno sin restricciones de 𝑛 + 𝑘 variables, donde k es igual al numero de restricciones, y cuyas
ecuaciones se pueden resolver más fácil. El método dice que los puntos donde la función tiene un extremo
condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios de una nueva función sin restricciones
construida como una combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las restricciones, cuyos
coeficientes son los multiplicadores.
El teorema de los multiplicadores de Lagrange es el instrumento teórico más clásico, y el primero desde el punto
de vista histórico, para resolver problemas de optimización con restricciones. Joseph-Louis Lagrange (Turín, 1736
– París, 1813), utilizó por primera vez la técnica de los multiplicadores para resolver problemas del cálculo de
variaciones en su célebre tratado Méchanique Analitique, en el cual dotó a la Mecánica de un formalismo
analítico adecuado, y posteriormente lo expuso en su no menos célebre obra sobre cálculo diferencial. El
teorema en cuestión, bien conocido, trata de la maximización o minimización de una función de varias variables.
(Martinez Legaz, 2010)
Los problemas de optimización con restricciones permiten desarrollar análisis de correlación canónica con los
cuales el método determina y evalúa resultados viables que involucran maximizar o minimizar una función
multivariable cuya entrada tiene un número de dimensiones predeterminado. El método para encontrar la
solución óptima es distinto en cada caso. En este trabajo, solamente se estudiará el problema de optimización
con restricciones de igualdad, donde una de las técnicas para resolver problemas de este tipo es el método de
multiplicadores de Lagrange.
Esta técnica, permite encontrar el máximo o el mínimo restringido de una función objetivo sujeta a una función
de restricción de igualdad. Se estará abordando la parte matemática de este método, y se mostrarán ejemplos
de la utilidad del mismo en el área de la economía, en el cual los problemas clásicos suelen ser maximizar la
utilidad pese a las limitaciones de los recursos, como tiempo y dinero. El método Lagrangiano, utiliza su técnica
de cálculo matemático para medir la satisfacción máxima de los clientes y los beneficios máximos del productor

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(o minimizar costos) de acuerdo con sus restricciones, también se muestra un pequeño ejemplo del uso del
método en los problemas de teoría del consumidor, refiriéndose al problema dual y primal.

7.2 Descripción de la metodología

En el siguiente trabajo de investigación formativa se ha hecho una revisión bibliográfica del tema de
investigación propuesto por el docente, en el cual se ha investigado y analizado la información sobre la
optimización con restricción, utilizando el multiplicador de Lagrange. El aporte de este método en esta disciplina
es de gran importancia y la matemática brinda herramientas necesarias para resolver cuantitativamente estos
problemas, a lo que algunos economistas refieren como problemas de optimización de restricciones.
MÉTODO ANÁLITICO
Las empresas, los Estados y todas las instituciones que deseen analizar procesos de tipo económico necesitan
herramientas para indagar las causas, sus efectos y finalmente, luego de llegar al origen, presentar propuestas
para resolverlos.
Para esto, se descomponen diferentes partes del problema para investigarlos por separado y posteriormente
evaluar la interrelación entre ellos. Todo, con el objetivo de encontrar el punto crítico y/o los factores que
intervienen y generan desviaciones en los procesos. El método analítico es un proceso que requiere de
observación constante en cada etapa, independientemente de que una de ellas lleve dicho nombre. Al mismo
tiempo, la experimentación es crucial para determinar comportamientos de la muestra analizada. Tanto como
un proceso, así como también, como diferentes partes que componen el proceso. (Lopera Echeverría , Ramiro
Gómez, Zuluaga Aristizábal, & Ortiz Venegas, 2010)

7.3 Descripción de la(s) acción(es) realizadas

Al ser un trabajo de investigación individual, las actividades se realizaron desde la fecha de envió de la
actividad al aula virtual, en el mismo lapso obtuvimos la explicación impartida por el docente de cómo debemos
realizar el trabajo y el formato que debe ser utilizado por parte de los estudiantes.
El día 28 de marzo se empezó a consultar fuentes y bibliografía que podía ser utilizada en el informe de
actividad de investigación. Se escogió los documentos que se apegan a nuestro tema que es la optimización con
restricción, utilizando el multiplicador de Lagrange. La presente investigación parte de la revisión bibliográfica
sobre el multiplicador de Lagrange y posteriormente encontrar información sobre la optimización con restricción
para poder analizar los dos temas por separado y después entenderlo en conjunto.
El día 01 de abril se comenzó a redactar todo lo consultado, para el presente informe se utilizó el método
analítico ya que es un tema complejo que debe ser analizado tanto teóricamente como su aplicación en los
ejercicios propuestos para su fácil comprensión.

7.4 Resultados

Los análisis históricos del método del multiplicador de Lagrange, durante los siglos XIX y XX era conocido como
multiplicador indeterminado. (Basado en el análisis de Xhonneux, 2011). Joseph Louis Lagrange (1736-1813) es uno
de los matemáticos más conocidos de finales del siglo XVIII y sus principales aportes están relacionados
principalmente a la teoría de números, funciones, las ecuaciones algebraicas, las ecuaciones diferenciales,
contribuciones a la teoría de cuerdas, propagación del sonido, la mecánica y el cálculo variacional. La principal
obra de Lagrange es el libro titulado “Mecánica Analítica”, el cual es un resumen de todos los conocimientos
adquiridos en mecánica desde Newton con un enfoque algebraico. (Catín Ruiz & Juárez Zabala, 2019, pág. 10)
A pesar de que la incursión matemática en la economía ha sido reciente, Antonie Agustín Cournot (1081-1877),
era un matemático conocido como fundador de la economía matemática. Junto sus ideas y las publico en 1938
pero el concepto de utilidad marginal apareció años después con Walras y Jevons. La matemática le proporciona
un aspecto riguroso y científico a la economía, ha desarrollado nuevas técnicas de investigaciones operativas y

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en la interpretación de gráficos. Por consiguiente, se estima que muchos de los problemas en economía se
reducen a una optimización sujeta a ciertas restricciones, por ejemplo:

• Un consumidor que desea maximizar su satisfacción (optimiza su función de utilidad limitada a

restricciones presupuestaria).
• Un productor que desea minimizar su costo de producción (optimiza su función de costos considerando
la cantidad deseada de producción).
En cuanto a las primeras apariciones del multiplicador de Lagrange apreciamos que el sistema de equilibrio se
representó con varias variables algebraicamente por 𝑃 + 𝑄 + 𝑅 + 𝑒. = 0, por el cual tuvo una evolución a través
de las ecuaciones diferenciales como 𝑃𝑑 + 𝑄𝑑 + 𝑅𝑑 + 𝜆𝑑 + 𝜇𝑑 + 𝜈𝑑 + 𝑒. = 0. Con respecto a algunos términos
nuevos que fueron desarrollándose a través de la historia para la aparición del Multiplicador de Lagrange,
rescatamos lo Antonie Agustín Cournot (1081-1877) 5 siguiente: el término de los Multiplicadores de Lagrange se
refiere a resolver un problema de optimización de una función 𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑥𝑛𝑛) sujeto a varias restricciones de
igualdad 𝑔𝑔1(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑥𝑛𝑛) = 0, ⋯ , 𝑔𝑔𝑘𝑘(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑥𝑛𝑛) = 0 mientras que el Multiplicador de Lagrange se
refiere a una sola restricción; es decir, a la función definida por ℒ(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑥𝑛𝑛, 𝜆𝜆) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑥𝑛𝑛) +
𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, ⋯ , 𝑥𝑥𝑛𝑛). (Catín Ruiz & Juárez Zabala, 2019, pág. 47)
Por otro lado, el Teorema de Lagrange da las condiciones para resolver el problema de optimización con
restricciones. Los ejemplos mencionados anteriormente tienen ese tipo de restricciones que reducen el método
de Lagrange al problema restringido en n variables en uno sin restricciones de n+1 varias cuyas ecuaciones
pueden ser resueltas. Es un método que utiliza la optimización para trabajar con funciones de varias variables
donde interesa maximizar o minimizar y está sujeta a restricciones. Se introduce una nueva variable escalar
desconocida, el multiplicador de Lagrange para cada restricción y una forma de combinación lineal
involucrando los multiplicadores como coeficientes. Su demostración involucra derivadas parciales o bien
diferenciales totales, aplicando regla de la cadena. El fin es, usando alguna función implícita, encontrar las
condiciones para que la derivada con respecto a las variables independientes de una función sea igual a cero.
Problema primal y Problema Dual
Para la resolución de problemas de dos bienes y con función de utilidad, donde el consumidor trata de
maximizar su utilidad o minimizar sus costos suponiendo que hace uso de la función de producción de Cobb-
Douglas y dependerá de tres parámetros : 𝐴, 𝛼 𝑦 𝛽. La maximización está condicionada a la restricción
presupuestaria que depende de otros parámetros 𝑃𝑋 , 𝑃𝑦 𝑦 𝑐. Podemos definir el problema primal y dual como:
Primal

• Maximizar: 𝑈 = 𝐴𝐿𝛼 𝐾𝛽
Sujeto a 𝑃𝑋 𝑋 + 𝑃𝑌 𝑌 = 𝑐
Dual

• Minimizar: 𝑷𝑿 𝑿 + 𝑷𝒚 𝒀
Sujeto a 𝐴𝐿𝛼 𝐾𝛽 = 𝑈0
El caso Multidimensional
Es fácil generalizar los resultados anteriores al caso multidimensional, correspondiente a la optimización de una
función de 𝑛𝑛 variables sujeta a 𝑚 < 𝑛 restricciones de igualdad.
𝒎á𝒛./𝒎𝒊𝒏. 𝒇(𝒙𝟏−⋯ , 𝒙𝒏 )
𝒔. 𝒂. 𝒈𝟏 (𝒙𝟏 , … . , 𝒙𝒏 ) = 𝒄 𝟏

𝑔𝑚 (𝑥1 , … . . 𝑥𝑛 ) = 𝑐𝑚 , 𝑚 ≺ 𝑛
Es importante señalar que el número 𝑚 de restricciones debe ser estrictamente menor al número 𝑛𝑛 de
variables. De otra manera, si 𝑚 = 𝑛 el sistema de ecuaciones podría tener una solución única, por lo que no
habría grados de libertad para llevar a cabo la optimización, o bien, si 𝑚 > 𝑛 habría más ecuaciones que
incógnitas y el sistema podría ser inconsistente (no existiría solución posible).

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La condición anterior de tangencia en el punto óptimo, ∇𝑓 = 𝜆∇𝑔, se generaliza ahora requiriendo que, en ese
punto, el gradiente 𝛻𝑓 de la función 𝑓 sea una combinación lineal del conjunto de gradientes 𝛻𝑔1, … , 𝛻𝑔𝑚 de
todas las restricciones. En otras palabras, en el óptimo debe verificarse 𝛻𝑓 = 𝜆1 𝛻𝑔 1+,+𝜆𝑚𝛻𝑔𝑚, en donde 𝜀ℝ son los

multiplicadores de Lagrange correspondientes a las restricciones 𝑔1, . . , 𝑔𝑚. La existencia de estos multiplicadores

sólo está garantizada cuando el conjunto de gradientes {𝛻𝑔𝑗 }en el óptimo es linealmente independiente, lo que

se conoce como la cualificación de las restricciones. Cuando esta condición no se cumple el método de
Lagrange puede fallar. (Catín Ruiz & Juárez Zabala, 2019, pág. 49)
Se necesitan los siguientes pasos para poder resolver este método cuando se tenga una función objetivo con
varias funciones de restricción.
𝑚á𝑥./𝑚𝑖𝑛. 𝑓(𝑥)
𝑠. 𝑎. 𝑔𝑖 (𝑥) = 𝐶𝑗
con 𝑗 = 1, … , 𝑚. Si el conjunto de gradientes {𝑔𝑖 (𝑥 ∗ )} en el óptimo es linealmente independiente, entonces existen
𝜆∗1 , … , 𝜆∗ 𝑚𝜀ℝ tale que {𝑥 ∗ , 𝜆∗ ) es un punto crítico de la función lagrangeana:
𝑚

𝐿(𝑥, 𝜆) = 𝑓(𝑥) + ∑ 𝜆𝑖 (𝑐𝑗 − 𝑔𝑖(x))

𝑗=1

Interpretación del multiplicador lagrangeano

Teoría del Consumidor
Existen dos maneras de analizar la decisión de optimización del consumidor. La elección óptima de X e Y puede
analizarse no solo como un problema consisten te en elegir la curva de indiferencia más alta —el valor máximo
de U( )— que toca a la recta presupuestaria, sino también como un problema de elegir la recta presupuestaria
más baja —el gasto presupuestario mínimo— que toca a una determinada curva de indiferencia. Utilizamos el
término dualidad para referirnos a estas dos perspectivas. Para ver cómo funciona este principio, consideremos
el siguiente problema dual de optimización del consumidor, a saber, el problema de la minimización del coste de
alcanzar un determinado nivel de utilidad:
Minimizar PX + PY Y
Sujeta a la restricción de que
U(X, Y) = U*
El lagrangiano correspondiente viene dado por:
𝛷 = PX 𝑋 + PY 𝑌 − 𝜇𝐶 ∪ (𝑥, 𝑦) − 𝑢∗ )
donde 𝜇 es el multiplicador de Lagrange. Diferenciando 𝛷 con respecto a X,Y y 𝜇 e igualando las derivadas a
cero, hallamos las condiciones necesarias para la minimización del gasto. (Pindyck & Rubienfeld, 2009, pág. 208)
El multiplicador de lagrange viene a ser la derivada del producto respecto del presupuesto: mide cuántas
unidades más podría producir la empresa cuando está utilizando eficientemente los insumos, si contara con un
dólar más de presupuesto. El 𝜆 es equivalente a la productividad del gasto. El rendimiento de sol adicional
gastado debe ser igual si lo gastamos en uno u otro insumo. (Aguirre, 2015)

7.5 Bibliografía

Aguirre, J. (2015). CIES. Obtenido de http://www.cies.org.pe/sites/default/files/cursos/files/nc3_ja.pdf

Catín Ruiz , E. H., & Juárez Zabala, D. S. (2019). UNAN. Obtenido de
http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/bitstream/123456789/7199/1/242464.pdf
Lopera Echeverría , J. D., Ramiro Gómez, C. A., Zuluaga Aristizábal, M. U., & Ortiz Venegas, J. (Enero de 2010).
Universidad de Antioquia . Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/181/18112179017.pdf
Martinez Legaz, J. (2010). Divulgación Matemática. Obtenido de
http://www.matematicalia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=326&Itemid=199

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Pindyck, R., & Rubienfeld, D. (2009). Pearson Educación S.A . Obtenido de

file:///C:/Users/arian/OneDrive/Documentos/TERCER%20SEMESTRE/MICROECONOM%C3%8DA%20INTER
MEDIA/libros/microeconomia_-_pyndick.pdf

8. ANEXOS (EVIDENCIAS)

Al ser un trabajo individual no se realizaron reuniones grupales.

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