Tarea 3.

MODELOS NO ANIDADOS

 Ejercicio 13.4
 Ejercicio 13.25

Consulte el ejercicio 8.26. Con las definiciones de las variables dadas ahí,
considere los dos modelos siguientes para explicar Y:

Y = ventas anuales en millones de pies de cables pareados (MPC)

X2 = Producto Interno Bruto (PIB), $, miles de millones
X3 = construcción de nuevas viviendas, miles de unidades
X4 = tasa de desempleo, %
X5 = tasa preferencial rezagada 6 meses
X6 = ganancias de línea para el cliente, %

Con la prueba F anidada, ¿cómo elegiría alguno de los dos modelos?

Para saber que modelo es mejor, si A o B aplicando la prueba F, es necesario

primero estimar los dos modelos si pensamos realizar el procedimiento en R. Una
vez estimado los dos modelos, modelo restringido y no restringido, necesitamos
hacer un contraste de hipótesis para conocer si las variables son estadísticamente
significativas o no, para lo cual plantearemos una hipótesis nula y alternativa en
donde haremos una comparación del modelo A con el modelo B:

H0: B2=B3=0 vs Ha: B2=B3!=0, H0 es falsa

Ejecutamos la prueba F por medio de: waldtest (modeloA, modeloB, test=”F”)

Con los datos obtenidos compararemos si el valor P asociado a esta prueba es

mayor o menor a 0.05. Sí P es mayor a 0.05, no rechazamos H0 y por lo tanto
B2=B3=0 y concluimos que estas variables no son estadísticamente significativas
de manera conjunta, por lo que el mejor modelo sería el modelo que no contiene
estas variables, que en este caso sería el modelo A. Si P es menor a 0.05,
rechazamos H0 y nos quedamos con la hipótesis alternativa que dice que B2 y B3
son diferentes de 0, por lo que si son estadísticamente significativas y el mejor
modelo sería el que incluyera estas variables, que en este caso sería el modelo B.